負相關期貨品種

❶ 股票和期貨是否有關，正相關還是負相關

是有關。
股市全線飄紅的話，經濟形勢比較好，因此
期貨市場
上品種價格就會有上漲趨勢
勢（一般情況下），因此對投資者的信息室做多。

❷ 為什麼當標的資產的價格與利率呈負相關時,遠期價格就會高於期貨價格

有期現套利的時間價值，所以遠期價格較高.

❸ 期貨里PTA跟那些商品有關，我需要關注哪些有關PTA的新聞。

期貨軟體F10有品種產業鏈資料，裡面有介紹PTA的影響因素。

❹ 誰能幫我舉兩個負相關性的股票

股票裡面很難找
但是具體到投資方式上很容易找
比如牛市中股票與債券基本上是負相關的
長期而言股票 債券與期貨基本上呈無相關
股市裡面有的股票可以呈現自己的獨立行情於大盤不同
比如雲南白葯就是典型的一例

❺ 期貨，L和TA能成為套利相關品種嗎

可以，這樣的形式叫跨品種套利，同品種不同月份的叫跨期套利，相對行情，跨品種比跨期風險要大的多。

❻ 如何知道兩個商品期貨之間的相似度或者關聯度有多高

商品期貨之間的相關性研究用相關系數表示，是用以反映變數之間相關關系密切程度的統計指標。

相關系數是按積差方法計算，同樣以兩變數與各自平均值的離差為基礎，通過兩個離差相乘來反映兩變數之間相關程度；著重研究線性的單相關系數。

相關系數 r的值介於–1 與+1之間，在二維線形條件下，當 r為1 時，表示兩組變數為完全的正相關；r為-1時則表示完全負相關；r越靠近0軸，兩組變數間相關性越弱。一般來說，|r|在0.66以上屬高度相關。|r|介於0.33至0.66間屬於弱相關。

根據下表可以查看兩個商品期貨之間的相關性或關聯度。

❼ 為什麼說原油期貨與美元呈負相關關系在一篇報道里看到的。

商品和貨幣是負相關關系。美國稱霸世界，世界能源格局掌握在美國手裡，所以能源是以美元定價而不是人民幣或歐元。

❽ 為什麼當標的資產價格與利率呈負相關時,遠期價格高於期貨價格求詳細分析，急！！！

期貨是每日結算，如果今天價格上升賺了500，就可以在收盤後得到那500塊，並且可以再投資進去，而遠期合約知是名義上的得到那筆錢，卻沒到手（因為要到期才交割），所以就損失了那500塊錢帶來的利潤。

遠期合約和期貨合約都是交易雙方約定在未來某一特定時間、以某一特定價格、買賣某一特定數量和質量資產的交易形式。期貨合約是期貨交易所制定的標准化合約，對合約到期日及其買賣的資產的種類、數量、質量作出了統一規定。

遠期合約是根據買賣雙方的特殊需求由買賣雙方自行簽訂的合約。因此，期貨交易流動性較高，遠期交易流動性較低。

(8)負相關期貨品種擴展閱讀：

在遠期合約到期時，這筆現金剛好可用來交割換來一單位標的資產。這樣，在T時刻，兩種組合都等於一單位標的資產。由此我們可以斷定，這兩種組合在t時刻的價值相等。即：

f+Ke^[-r(T－t)]=S

f=S－Ke^[-r(T－t)] （1.1）

公式（1.1）表明，無收益資產遠期合約多頭的價值等於標的資產現貨價格與交割價格現值的差額。或者說,一單位無收益資產遠期合約多頭可由一單位標的資產多頭和Ke^[-r(T－t)]*單位無風險負債組成。

❾ 螺紋鋼期貨和美國的什麼金屬有關

螺紋鋼期貨和美國的任何金屬都沒有直接關系。
1、螺紋鋼的走勢除了受到現貨的影響之外, 跟外盤LME金屬也有關聯, 跟原油呈正相關, 和美元呈負相關，但是和美國的某種金屬是沒有關系的。
2、螺紋鋼期貨就是以螺紋鋼為標的物的期貨品種。目前上海期貨交易所可以交易的鋼材期貨是螺紋鋼期貨和線材期貨。螺紋鋼期貨標准合約的交易單位為每手10噸，交割單位為每一倉單300噸，交割應當以每一倉單的整數倍交割。
3、影響螺紋鋼期貨的因素很多： 1、現貨的價格走勢預期；2、由於鋼鐵板塊在滬深股市中佔有較重的權重，所以滬深股市對螺紋鋼期貨的影響很大；3、由於經濟宏觀面對基本金屬的影響基本上是一致的，所以銅鋁鋅走勢對螺紋鋼期貨的影響；4、主力機構對螺紋鋼期貨行情的短期影響很大。
4、有4個交易所上市鋼材期貨，分別是LME的鋼坯期貨、日本C-COM的廢鋼期貨、印度MCX的板材、方坯、海綿鐵期貨和迪拜DGCX 的螺紋鋼期貨。此外，NYMEX也在籌劃推出鋼材期貨。上述四個交易所中最早上市鋼材期貨的是印度的MCX，最晚的是LME。但是，無論是在有色金屬行業久負盛名的LME還是在螺紋鋼有很強現貨基礎的DGCX，鋼材期貨的交易量始終不如意，無法為國際鋼材期貨交易提供具有較高參考價值的期貨價格。

❿ 股指期貨三大要素是正負相關還是因果關系

在分析三者關系之前，首先對三者做簡單定義。我們這里討論的期限是指期貨合約距離最後交割日的剩餘時間；而成交量是指在指定時間間隔期間期貨合約交易的數量；至於價格波動率，有很多種計算方法，我們這里採用日價格之比的自然對數的方差來作為波動率。
首先，我們來看期限與價格波動率之間的關系。根據我們對期指上市以來相關數據的研究，發現多數情況下，期貨合約隨著交割日的臨近，其價格波動率會增加，也就是說，價格波動率與期限之間呈現負相關關系，但是也有極個別情況下，兩者的負相關關系並不明顯。事實上，弄清楚這兩者之間的關系具有很多重要意義。保證金水平就是期貨價格波動率的正相關函數，如果波動率隨著交割日臨近而上升，那麼保證金也會隨著交割日臨近而被要求增加。當然，隨著波動率增加，交易者為追加保證金所需要准備的現金也需增加。除此之外，這對套期保值也有意義。如果期貨價格波動率隨著交割日臨近而上升，這意味著現貨和期貨價格之間的相關性降低了。因此，套期保值策略需要做出調整。
其次，我們再看價格波動率和成交量之間的關系。大量資本市場的理論模型都展示了價格波動率和成交量之間存在正相關關系，根據我們研究，期指上市以來價格波動率與成交量的確在多數時段存在正相關關系。我們進而對兩者之間是否存在因果關系進行檢驗，結果表明，波動率和成交量之間不存在任何方向的因果關系。考慮到這兩者的變動都是由新信息到達而引起的，因而不存在因果關系也在情理之中。
最後，我們來看期限與成交量之間的關系。我們已經證實了多數情況下價格波動率會隨著交割日臨近而增加，而價格波動率的增加也會伴隨著交易量的增加，那麼，這就意味著成交量會隨著交割日臨近而增加。因此，可以認為期限與成交量之間存在負相關關系。正如我們所了解的，絕大多數交易都是集中在近月合約上，這正說明了成交量與期限之間的反向關系。