期貨長線交易如何對待回撤

⑴ 在期貨交易中如何對待浮盈回吐

題主在問題描述中寫出了一句利弗莫爾的名言:
多年的華爾街經驗和幾百萬美元的學費之後，我要告訴你的是：我賺到大錢的訣竅不在於我怎麼思考，而在於我能安坐不動。

多年的華爾街經驗和幾百萬美元的學費之後，我要告訴你的是：我賺到大錢的訣竅不在於我怎麼思考，而在於我能安坐不動。

並以此提出了一個問題：
在期貨交易中，如何對待浮盈回吐。

在期貨交易中，如何對待浮盈回吐。

毫無疑問，無論是期貨還是股票，交易必須要截斷虧損，讓利潤奔跑。而讓利潤奔跑的方法，就是要回吐利潤。所以，一個期貨股票交易員必須明白，浮盈回吐是必須的，是盈利的前提，因為你只有承擔了浮盈的回吐，讓有機會拿到大趨勢。

比如：

這個交易結果難道不可以么？雖然最後利潤回吐了很多，但是總體依然拿到一大波利潤。而過程中的小回撤，都是你想要持有趨勢而必須付出的代價而已。

所以，如何看待期貨中的浮盈回吐？

那都是交易想要成功而必須付出的待價，僅此而已。

那都是交易想要成功而必須付出的待價，僅此而已。

點贊支持，謝謝。

⑵ 為什麼期貨放量後一定會回撤

你太籠統了，期貨分很多種，量還有分是總量，還是就你開戶公司的量？有的期貨是全球交易，如果量多都回撤，說明拋貨（相反向的量）多了。

⑶ 期貨遇到逼空行情回撤較大，（我用30日均線），交易系統捉襟見肘時，該如何應對

我做期貨一般只看六十日和兩百日均線，如果六十日均線日兩百日均線都朝下，那麼我就做空，反過來就做多，如果兩百日均線朝下，六十日均線向上，那麼我就認為是回撤，這個時候我不做單，如果再漲，那麼我就繼續觀望，如果一直漲到靠近兩百日均線下面一點，那麼我就認為回撤的能量消耗殆盡，所以我會做空，止損設置在兩百日均線上面一點點，假設它繼續上漲，那麼我就認賠出局，假設它沒有到我止損位置，那麼我就一直拿著，同理，反過來也是這樣操作的，我一年下來也能賺個七八十萬左右，有時候期貨就是你想的太多了，向我這樣嚴格執行操作，不說賺大錢，保證你能長期盈利

⑷ 怎樣從期貨交易中撤資

您好

期貨和股票科研所最不靠譜，撤資很簡單，直接終止交易即可！另外，中國經濟轉型，股票市場也不規范，告訴您一句實話股票市場目前就是機構，或者是一些無業遊民，建議遠離股票市場，我強調一句，中國股票市場由於國家經濟的轉型的問題，很可能還會跌倒一千五百點的位置，切記遠離股票，遠離危險！

⑸ 期貨交易中盈利前提下回撤點位止盈怎麼設置

開倉之前設置止損點位，如果單子盈利止損點位上移就變成止盈點位，如果行情去一直漲上移止盈點位.
嚴格遵守既定的紀律，止盈止損，可以防止因為貪心等人性弱點導致損失擴大化或盈虧反轉。期貨交易中盈利靠的不是判斷的准確性，而是判斷以後嚴格執行交易紀律。事實證明能嚴格執行既定策略的人才能在這個市場有所作為。程序化交易就是為此而生的.

⑹ 中長線交易如何面對獲利大幅回撤或贏變虧的問題

那要看自己的交易策略，如何應對這樣的情況。
有的策略會隨著獲利增多而逐步提高止損點，減少止損或確保獲利。
有的策略定義出反轉的情況，在回撤過程中出現符合定義的情況，就立即了結出場。
也有的策略不加思考，要麼獲利達標，要麼止損到線。
這個要看自己對行情的理解，以及自己對某種策略的喜好。
沒有哪種策略是完美的，提前出場可能會減少虧損，但也可能錯過潛在的更大利潤。
不加思考的策略，只能是定死了止損和獲利，看價格先在哪邊撞線。

⑺ 期貨買賣撤回是什麼意思

期貨買賣撤回指的是已委託未成交的委託單撤單。

⑻ 如何面對交易系統或交易賬戶的回撤及虧損期（原創）

應一些客戶的要求，針對近期股指日內波動率的特點，以及由此而產生的大規模股指期貨日內趨勢跟蹤交易系統權益率大幅度回撤的現象，現提供一些個人的交易思考方向及應對之策略。
權益回撤的問題是一個非常常見的問題，也是長期困擾著交易者的一個揮之不去的心魔。這個問題不從根本上認識和解決，會給交易者帶來非常負面的影響，甚至會過早的結束交易生命。在面對權益回撤的時候首先我們要進行一個精準的判斷，回撤的具體原因是什麼？在這里我不去討論主觀交易或左側交易，因為主觀交易或左側交易的回撤率是不可逆的，討論的范圍完全針對於100%右側交易及程序化交易者。既然是右側交易，出現回撤的原因無外乎就是三點：第一、交易品種本身波動率特點發生了根本性的變化。第二、交易系統自身的問題，這可能緣自於交易系統前期測試及使用過程中忽略的一些重大瑕疵，或者是因為交易系統測試過程中爛用了優化技術。第三、交易規則發生了重大改變，對於日內策略來說主要是指手續費率和漲跌停板制度方面。
後兩個問題其實都是比較容易解決的，也是比較容易判斷的。如果交易規則發生重大的變化，非常明顯的不適用於目前的交易策略，解決的方案很簡單，放棄不做就可以了，畢竟交易的多元化才是一個方向，不可能只依託於某一個品種或某一種策略。如果是交易系統的問題，那隻能說明自己的功課沒有做好，重新開始，慢慢的檢視交易系統構建的每一個步驟，然後結合實盤中遇到的問題有針對性的去解決，我相信會有明顯的效果。最難解決的就是有可能會出現交易品種本身的波動率特點發生變化，因為交易品種波動率特點發生變化無論從時間，幅度，運行模式
都是沒有辦法精確預料和判斷的，可能這種波動率特點的變化會超過絕大多數交易者的想像，可能很快就結束，也可能會很久的時間
這是任何人都不可能預知的。我相信絕大多數的交易者可能會在這種猶豫、掙扎、等待的煎熬中慢慢的離開，觀望或放棄。看到這里，可能很多人會很悲觀或失望，其實也沒有這么悲觀了，我認為這恰恰就是期貨交易的魅力所在，一切都是不確定的，誰也不知道未來會發生什麼，只有這樣期貨市場才可以存在下去，老的人走了，新人又來了
從根本上解決交易系統權益回撤有三個主要的方向
第一、交易系統過濾性能的完善
我一直認為，從長期來看，只有低頻的交易策略才有可能最大限度的抵禦系統的虧損期，因為明顯的趨勢性行情永遠都只是少部分的，行情運行絕大多數的時間都是震盪盤整反復
做交易只能抓大放小，不可能吃到所有的行情，之前的文章有比較過高頻與低頻策略之不同之處，大家有時間可以看一下，這里就不贅述了。
第二、交易系統的頭寸管理策略
永遠要想到最壞的可能性，這是我個人做交易最重要的原則。因為總是會想到最壞的情況隨時會發生，所以在頭寸設置方面如果大家長期看我的實盤會發現頭寸設置是偏保守的，比如說可以15萬開一手期指，但我要用到20萬甚至25萬一手
當然，如果在行情與系統匹配的時候保守的頭寸設置會吃虧，但是只有偏保守的頭寸管理才有可能最大限度的抵禦系統的虧損期。在交易中我一直提倡
「用多少錢做多少事」，「量力而行」
在同樣的條件下，10萬可以去做100萬的事情，但一定達不到100萬的效果，反而會是完全的負作用，一定要謹記「用多少錢做多少事」
第三、交易的多元化
多元化交易的概念在之前的文章中也提到過多次，簡單來說，就是做交易不能一條腿走路，不能局限於單一的某一個品種或某一種交易策略，這樣對賬戶的長期健康發展是不利的。
任何的單一策略或單一品種是絕對不可能做到長期低回撤率的，在交易中可以穩定盈利的交易者無一例外都是多品種多策略組合
，合理的多元化交易可以使交易賬戶更加穩定健康的成長,
東方不亮西方亮，總會有策略有亮眼的表現。大家可以看一下目前展示的5個實盤賬戶，這5個實盤賬戶其實就是一個大的多品種多策略組合
，期指日內賬戶所佔頭寸是非常少的，目前交易2手，主要的資金都集中在多品種交易賬戶上，最近一段時間多品種賬戶表現非常出色，在一定程度上緩解了期指日內賬戶虧損期的壓力。當然，不可能每個人都具備同時交易多個品種的條件，在具體交易中每一個人還需要根據自身不同的資金狀況來設置頭寸
以上內容僅限於右側交易，不適用於左側交易。小強

⑼ 期貨如何控制資金回撤

系統的交易法則有嚴格的資金管理。 這裡面有資金的使用情況和止損。能很好的控制資金回撤

第一種預期：認為模型會持續有效，至少在未來一段時間內持續有效，並且模型自身資金曲線特點就是回撤期和盈利期交替出現（趨勢模型是典型）。這種情況下，資金回撤，應該加倉。如果減倉，正好減在資金曲線大幅飆升之前。
第二種預期：認為資金回撤，意味著模型在未來一段時間內，至少存在失效的可能。這種情況下，就該減倉，最大限度地降低模型失效帶來的資金損失。
第三種情況：無法判斷未來一段時間模型是失效還是有效，但是資金回撤幅度超過了心理預期，從而引起了自身風險偏好程度的下降。這種情況，應當減倉，無論減倉是對是錯，系統交易者的行為必須符合自身風險偏好，才能夠堅持交易。
由於大多數時候我們無法判斷模型未來是失效還是有效，而且即使我們對模型深具信心，資金權益的變化，也必然引起交易者自身風險偏好程度的變化，因此第三種情況是系統交易者實際運用最多的一種處理辦法。但是也有一些更加靈活的交易方式，即在資金回撤沒有超過心理預期，並且認為模型未來會持續有效的情況下，允許在一定程度上回撤加倉（即第1種和第3種的結合）。
舉例說明一個成功的系統交易者是如何管理回撤的。下面的做法來自七禾網的《期貨中國專訪理發師：用可控的系統方式做期貨投資》一文。理發師章位福在期貨量化交易圈子裡算是比較有名的，很多人都比較熟悉了，而他運用資金管理主動控制最大回撤的做法更是令人稱道。總體來說，就是，投入交易的資金每盈虧15%，倉位就變動1倍或減少1半。具體來說，其規則有：
1）資金回撤最大不可超過30%，一旦超過30%，至少半年時間不交易。
2）資金持續回撤：總資金若回撤15%，減倉一半，即1/2倉位做交易，若1/2倉位虧損15%，即總資金在虧損15%之後又虧損了7.5%，再減倉一半，以此類推，再虧再減。
3）減倉後的恢復持倉：若總資金回撤15%後，資金權益開始上升，該1/2倉位上升15%，即總資金在虧損15%後又回升約7%時，恢復原先持倉。
4）減倉後恢復持倉，後又回撤：這點理發師沒有特別說明，我個人從上下文意思推斷，若恢復持倉後未創新高，只要又回到總資金回撤15%的地方，仍是毫無理由地減倉一半。
從理發師章位福的做法，我們可以判斷出，理發師章位福，不事先判斷模型的未來有效性，承認了模型有效性的不可預測性，並且其交易方式符合自身風險偏好。在資金回撤15%以後，風險偏好降低了，毫無理由減倉一半再說，如果哪天真的總資金回撤30%，其風險偏好會降低到無法繼續交易，因此至少停止交易半年再說。至於資金回撤多少會引起風險偏好變化，各人有各人的標准，有人認為5%的回撤就受不了了，有人認為20%才需要有所動作，也有人認為回撤40%也沒關系，對於理發師章位福來說，這個值是15%。其標准，各人都可以不同，但有一點肯定的是，資金管理必須和自身的風險偏好相結合，系統交易，才能夠科學、理性地進行下去。