㈠ 如何利用期貨合約進行套期保值
在現貨市場和期貨市場對同一種類的商品同時進行數量相等但方向相反的買賣活動，即在買進或賣出實貨的同時，在期貨市場上賣出或買進同等數量的期貨，經過一段時間，當價格變動使現貨買賣上出現的盈虧時，可由期貨交易上的虧盈得到抵消或彌補。從而在「現」與"期"之間、近期和遠期之間建立一種對沖機制，以使價格風險降低到最低限度。
套期保值的理論基礎：現貨和期貨市場的走勢趨同（在正常市場條件下）,由於這兩個市場受同一供求關系的影響，所以二者價格同漲同跌；但是由於在這兩個市場上操作相反，所以盈虧相反，期貨市場的盈利可以彌補現貨市場的虧損。
大豆套期保值案例 賣出套保實例：（該例只用於說明套期保值原理，具體操作中，應當考慮交易手續費、持倉費、交割費用等。） 期貨市場
7月份，大豆的現貨價格為每噸2010元，某農場對該價格比較滿意，但是大豆9月份才能出售，因此該單位擔心到時現貨價格可能下跌，從而減少收益。為了避免將來價格下跌帶來的風險，該農場決定在大連商品交易所進行大豆期貨交易。交易情況如下表所示： 現貨市場期貨市場 7月份大豆價格2010元/噸賣出10手9月份大豆合約：價格為2080元/噸 9月份賣出100噸大豆：價格為1980元/噸買入10手9月份大豆合約：價格為2050元/噸 期貨路徑
套利結果虧損30元/噸盈利30元/噸 最終結果凈獲利100*30-100*30=0元 註：1手=10噸 從該例可以得出：第一，完整的賣出套期保值實際上涉及兩筆期貨交易。第一筆為賣出期貨合約，第二筆為在現貨市場賣出現貨的同時，在期貨市場買進原先持有的部位。第二，因為在期貨市場上的交易順序是先賣後買，所以該例是一個賣出套期保值。第三，通過這一套期保值交易，雖然現貨市場價格出現了對該農場不利的變動，價格下跌了30元/噸，因而少收入了3000元；但是在期貨市場上的交易盈利了3000元，從而消除了價格不利變動的影響。 期貨
買入套保實例： 9月份，某油廠預計11月份需要100噸大豆作為原料。當時大豆的現貨價格為每噸2010元，該油廠對該價格比較滿意。據預測11月份大豆價格可能上漲，因此該油廠為了避免將來價格上漲，導致原材料成本上升的風險，決定在大連商品交易所進行大豆套期保值交易。交易情況如下表： 現貨市場期貨市場 套期保值
9月份大豆價格2010元/噸買入10手11月份大豆合約：價格為2090元/噸 11月份買入100噸大豆：價格為2050元/噸賣出10手11月份大豆合約：價格為2130元/噸 套利結果虧損40元/噸盈利40元/噸 最終結果凈獲利40*100-40*100=0 從該例可以得出：第一，完整的買入套期保值同樣涉及兩筆期貨交易。第一筆為買入期貨合約，第二筆為在現貨市場買入現貨的同時，在期貨市場上賣出對沖原先持有的頭寸。第二，因為在期貨市場上的交易順序是先買後賣，所以該例是一個買入套期保值。第三，通過這一套期保值交易，雖然現貨市場價格出現了對該油廠不利的變動，價格上漲了40元/噸，因而原材料成本提高了4000元；但是在期貨市場上的交易盈利了4000元，從而消除了價格不利變動的影響。如果該油廠不做套期保值交易，現貨市場價格下跌他可以得到更便宜的原料，但是一旦現貨市場價格上升，他就必須承擔由此造成的損失。相反，他在期貨市場上做了買入套期保值，雖然失去了獲取現貨市場價格有利變動的盈利，可同時也避免了現貨市場價格不利變動的損失。因此可以說，買入套期保值規避了現貨市場價格變動的風險。
㈡ 求助兩道期貨套期保值的問題
在期貨市場上進行買入套期保值,買10手大豆期貨.然後按兩種情況進行分析.
一個月後大豆期貨價格上漲了,現貨價格也上漲了,平倉10手大豆期貨倉單,計算盈利部分,然後按現貨市場價格買入大豆100噸,比起一個月前的3800元每噸大豆價格肯定貴了,要多付一部資金,然後用期貨市場的盈利與現貨市場的虧損對沖,計算出總盈虧.
一個月後大豆期貨價格下跌了,現貨大豆價格也下跌了.同理按上面的方法來計算期貨和現貨兩個市場的總盈虧
㈢ 期貨套期保值和炒期貨有什麼區別
朋友您好，期貨套期保值的意思是自己有現貨在手，例如您自己是做塑料生意，自己有100噸貨在倉庫，但未來的一段時間內擔心塑料跌價影響自己的獲利。那就可以在期貨上面賣跌來進行一個套保操作。期貨是5噸一手，而且是保證金制度，用10%的資金，那這樣就可以形成套期保值了。
而炒期貨，就是純屬投機。
這就是區別！現在期貨的成本很低，手續費一般是交易所加1分走個形式而已。
㈣ 求助兩道期貨套期保值的問題，急！！！！
五月份 現貨:125000*1.1994=149925 期貨:125000*1.2020=150250
六月份 現貨:125000*1.2124=151550 期貨;125000*1.2140=151750
盈虧
現貨虧損：151550-149925=1625美元
期貨盈利：151750-150250=1500美元
總盈虧 凈虧損：125美元
㈤ 套期保值的原理有二,第二個是交割日倒了期貨價格與現貨趨於一致，這個是如何影響套期保值的，有什麼關系
因為
1、企業能利用期貨來套期保值其中一個重要的前提是期貨價格與現貨價格趨勢一致。而期貨市場的交割環節是期現對接點，是保證期貨與現貨價格一致的重要原因。
2、要清楚為什麼交割環節里，期貨和現貨的價格會趨於一致。在普通合約里有大量的投機者，但是進入交割月的頭寸基本都是以交割為目的的，而作為期貨市場上交割的雙方，都會以現貨價格做參考，是高了，還是低了，劃不劃算通過期貨市場的交割來買賣？不劃算就會引起價格波動，讓價格靠近劃算的位置運行，如果沒辦法讓價格靠近劃算的位置運行，就考慮對沖平倉離場。
㈥ 搜索到一個期貨套期保值的案例如下：看了之後覺得有2個問題沒有弄懂，請達人賜教
哈哈。又是一個愛思考的孩子
第一個問題：首先你要明確一下，套保的最終目的是為了保住盈利，而不是為了擴大盈利。
農場主預計會跌，那就會跌了？？別人憑什麼也跟他一樣的想法？？你這個例子中，農場主預計會跌，後來果然跌了，但是，請注意，如果後來期貨漲了呢？？
第二個問題：你混淆了一個概念，這個時候農場主的買入行動，只是為了平倉，而你卻誤解成了是買入開倉。你這個第二個問題問的太混亂了，你還是去看看期貨的而基本概念吧。第二個問題中你還問了一個小問題，就是期貨到期價格會與現貨相同對吧，這個你說的是對的，但是這個到期的時間是很明確的，一般來說九月份的合約只有到了九月份交割的那一天基本才會與現貨價格齊平
補充一下，期貨市場上很多人並不是根據現貨價格來買賣的，做短線的人，有的才不管你什麼跟什麼，哪怕是期貨合約到期的最後一天的最後幾秒，照樣會有人買入或者冒出，賺兩個點就跑，所以你的擔心是多餘的，呵呵
不知道有沒有把你說的更糊塗
㈦ 求助 期貨套期保值實例問題！
注冊期貨倉單需要成本，包括倉單注冊費、運送到交割倉庫的運輸費、包裝費、檢驗費，並且你的大豆未必滿足交易所交割標准。。算上以上成本可能大於60，去交割反而不合算
㈧ 期貨的套期保值如何操作
大豆套期保值案例
賣出套保實例：（該例只用於說明套期保值原理，具體操作中，應當考慮交易手續費、持倉費、交割費用等。）
期貨市場
7月份，大豆的現貨價格為每噸2010元，某農場對該價格比較滿意，但是大豆9月份才能出售，因此該單位擔心到時現貨價格可能下跌，從而減少收益。為了避免將來價格下跌帶來的風險，該農場決定在大連商品交易所進行大豆期貨交易。交易情況如下表所示：
現貨市場 期貨市場
7月份 大豆價格2010元/噸 賣出10手9月份大豆合約：價格為2050元/噸
9月份 賣出100噸大豆：價格為1980元/噸 買入10手9月份大豆合約：價格為2020元/噸
期貨路徑
套利結果 虧損30元/噸 盈利30元/噸
最終結果 凈獲利100*30-100*30=0元
註：1手=10噸
從該例可以得出：第一，完整的賣出套期保值實際上涉及兩筆期貨交易。第一筆為賣出期貨合約，第二筆為在現貨市場賣出現貨的同時，在期貨市場買進原先持有的部位。第二，因為在期貨市場上的交易順序是先賣後買，所以該例是一個賣出套期保值。第三，通過這一套期保值交易，雖然現貨市場價格出現了對該農場不利的變動，價格下跌了30元/噸，因而少收入了3000元；但是在期貨市場上的交易盈利了3000元，從而消除了價格不利變動的影響。
期貨
買入套保實例：
9月份，某油廠預計11月份需要100噸大豆作為原料。當時大豆的現貨價格為每噸2010元，該油廠對該價格比較滿意。據預測11月份大豆價格可能上漲，因此該油廠為了避免將來價格上漲，導致原材料成本上升的風險，決定在大連商品交易所進行大豆套期保值交易。
9月份 大豆價格2010元/噸 買入10手11月份大豆合約：價格為2090元/噸
11月份 買入100噸大豆：價格為2050元/噸 賣出10手11月份大豆合約：價格為2130元/噸
套利結果 虧損40元/噸 盈利40元/噸
最終結果 凈獲利40*100-40*100=0
從該例可以得出：第一，完整的買入套期保值同樣涉及兩筆期貨交易。第一筆為買入期貨合約，第二筆為在現貨市場買入現貨的同時，在期貨市場上賣出對沖原先持有的頭寸。第二，因為在期貨市場上的交易順序是先買後賣，所以該例是一個買入套期保值。第三，通過這一套期保值交易，雖然現貨市場價格出現了對該油廠不利的變動，價格上漲了40元/噸，因而原材料成本提高了4000元；但是在期貨市場上的交易盈利了4000元，從而消除了價格不利變動的影響。如果該油廠不做套期保值交易，現貨市場價格下跌他可以得到更便宜的原料，但是一旦現貨市場價格上升，他就必須承擔由此造成的損失。相反，他在期貨市場上做了買入套期保值，雖然失去了獲取現貨市場價格有利變動的盈利，可同時也避免了現貨市場價格不利變動的損失。因此可以說，買入套期保值規避了現貨市場價格變動的風險。