㈠ 現貨白銀平台收取單邊和 雙邊手續費是什麼意思
單邊是進場或者出場的時候只收一次,雙邊的是出場進場都收,其實兩種收費方法是沒有多大差別的
㈡ 滬銀期貨是收雙邊的手續費么
白銀是雙邊的
現在單邊收費的品種沒幾個了
上海交易所銅,黃金
鋅和鋁好像是單邊
不過近期交易沒以前那麼誇張
估計會逐步再放開到日內單邊
㈢ 期貨公司白銀期貨手續費是多少
計算公式:
1、平今倉收單邊,就是當天買的,當天賣掉,只收一次手續費,隔夜的話收雙邊。
2、交易所收取成交金額的0.5%%,萬分之0.5。 白銀一手是15公斤,以現價3966(一公斤)計算,一手的價值即成交金額就是3966 x 15=59490 一手的手續費就是59490x0.00005=2.9745元
注意:
這個是交易所收取的手續費,上面的價格和手續費都是來自上海期貨交易所,期貨公司一般在交易所的基礎上會加的。
手續費:
「手續費」可以這樣解釋:為代理他人辦理有關事項所收取的一種勞務補償;或對委託人來講,是屬於因他人代為辦理有關事項,而支付的相應報酬。如:證券交易手續費、代辦機票手續費、代扣代繳費用手續費、國債代辦手續費等等。
㈣ 期貨交易的手續費是不是都是雙邊收取。
期貨交易的手續費都是雙邊收取。期貨手續費是指期貨交易者買賣期貨成交後按成交合約總價值的一定比例所支付的費用。
期貨,通常指的是期貨合約,是一份合約。由期貨交易所統一制定的、在將來某一特定時間和地點交割一定數量標的物的標准化合約。這個標的物,又叫基礎資產,對期貨合約所對應的現貨,可以是某種商品,如銅或原油,也可以是某個金融工具,如外匯、債券,還可以是某個金融指標,如三個月同業拆借利率或股票指數。期貨交易是市場經濟發展到一定階段的必然產物。
㈤ 期貨白銀手續費問題
手續費:30/(4860*5) 保證金:100/12.5=8%
漲跌6個點才夠手續費,手續費也就是萬8左右,正常水平!不是很高,不過期貨手續費就低了,我做期貨手續費才萬0.8
望採納為最佳答案
㈥ 關於白銀期貨手續費的問題!
不同品種演算法是不一樣的,不過,我們都可以幫你調低到最低一檔的,比如滬銀3塊多,螺紋鋼1.2,豆粕2.2,菜粕才1.7
而且不同的期貨品種波動規律是不一樣的,掌握規律,做好幾個品種就夠了!想做好期貨:要學會等待機會,不能頻繁操作,手勤的人肯定虧錢!我喜歡用3分鍾和15分鍾的布林帶,macd進行短線操作,等待機會再出手,一天穩定抓住10個點就夠了,這樣就可以收益3%了;止損點一定一定要在系統里設好:他可以克服人性的弱點,你捨不得止損,讓系統來幫你!我們是個團隊,同時也代客操盤,利潤分成! 望採納
㈦ 白銀期貨手續費單邊收還是雙邊收
以前是統一的,現在有調整,有些品種手單邊,有些則按雙邊來。建議你直接聯系期貨公司客服,我印象中銅、黃金、橡膠等日內收單邊。
㈧ 白銀期貨手續費是多少啊
白銀期貨的交易手續費是按照成交金額的一定比例收取的,白銀期貨交易手續費和保證金計算介紹:
白銀期貨手續費率0.5%%,1手手續費2.85元,計算方法:1手手續費=白銀現價×1手白銀千克數×手續費率=3800×15×0.5%%=2.85元。
白銀期貨保證金比例6%,1手保證金3420元。計算方法:1手保證金=白銀現價×1手白銀千克數×保證金比例=3800×15×6%=3420元。
(8)白銀期貨手續費收雙邊擴展閱讀:
白銀期貨上市意義
1、白銀期貨合約設計大小適中
以白銀價格6-7元/克來計算,一張白銀期貨合約的價值也就在90000元-105000元之間,如果按期貨公司規定的保證金12%來計算一般在1萬元左右。對比日本和印度,美國的白銀期貨合約交易單位是相對較大的。和多數品種相比較,就國內白銀期貨合約的大小設計來看,算得上中規中矩。
2、保證金制度設計有利於提高套保資金使用效率
白銀期貨合約上市運行不同階段的交易保證金收取標准中,與黃金期貨設計相同,有4個檔次:7%、10%、15%、20%。該設計有別於銅、鋁、鉛、鋅和螺紋鋼、線材等多檔比例,簡化交易保證金比例,降低最高比例,有利於白銀期貨套保資金的使用效率提高和優化。
3、漲跌停板制度設計上與其他品種有細微變化
當D1、D2交易日遇到白銀期貨同向單邊漲跌停板時,在D2日白銀期貨合約的漲跌停板幅度為在D1交易日漲跌停板幅度的基礎上增加6個百分點,提高幅度比黃金、銅、鋁、鉛、鋅、螺紋鋼、線材都要高1個百分點。
㈨ 期貨的雙邊手續費是什麼意思是開倉和平倉都要收么
期貨的雙邊手續費意思是一個完整的交易是由開倉和平倉組成的,開倉的時候收一次手續費,平倉的時候再收一次手續費,這就叫雙邊手續費,是開倉和平倉都要收。
例如:
上海交所期貨手續費:( 元/手 )
銅: 合約價值0.0002
鋁: 5元/手
鋅: 8元/手
橡膠: 合約價值0.0002
黃金 : 30元/手
燃料油: 2元/手
焦炭: 8元/手
實際盈虧
平倉實現的盈虧稱為實際盈虧。期貨交易中絕大部分的合約是通過平倉方式了結的。
多頭實際盈虧的計算方法是:盈/虧=(平倉價-買入價)X持倉量X合約單位-手續費
空頭盈虧的計算方法是:盈/虧=(賣出價-平倉份)X待倉量X合約單位-手續費
當期貨市場出現風險,某些會員因交易虧損過大,出現交易保證金不足或透支情況。結算系統處理風險的程序如下:
①通知會員追加保證金;
②如果保證金追加不到位,首先停止該會員開新倉,並對該會員未平倉合約進行強制平倉:
③如果全部平倉後該會員保證金余額不足以彌補虧損,則動用該會員在交易所的結算準備金;
④如果仍不足以彌補虧損,則轉讓該會員的會員資格費和席位費;
⑤如果仍不足以彌補虧損則動用交易所風險准備金,同時向該會員進行追索。