期貨市場什麼是高頻

❶ 期貨高頻交易有什麼利弊

有的期貨投資者認為高頻交易的好處是漲跌都能賺錢,但是也有人認為高頻交易的壞處是風險高,手續費高,交易不穩定

❷ 期貨高頻交易的介紹

期貨高頻交易是自動化交易的一種形式，以速度見長，它利用復雜的計算機技術和系統，以毫秒級的速度執行交易，且日內短暫持倉。

❸ 經濟學者張堯浠老師，什麼是高頻期貨，應該如何做呢

期貨高頻交易是自動化交易的一種形式，是指投資者設計某種程序，在市場中利用交易對象價格上的波動，反復買賣以實現收益的一種投資行為。
由於這種交易頻率很高，而且往往涉及一攬子交易品種，因此大都是通過程序化操作實施的。 受制於制度的限制，國內的高頻交易與國外的高頻交易有本質的區別，國內高頻交易最多也只是日內快速交易。
近些年來，隨著參與高頻交易的投資者數量的增加，這個領域的競爭也是日趨激烈。誰掌握更快的速度就能佔得先機，不斷的研發新模型也是保證高頻交易能不斷延續獲利的前提，因為一個有效的模型生存周期是很短的。
風險也是有的，很容易出現系統故障，客觀上也存在不少缺陷。
首先，偏重於短線操作，以尋找買賣差價為目的，這固然沒有錯，但與長期投資以及價值投資的理念還是存在差異的。過度提倡高頻交易，顯然並不合適。
其次，高頻交易使得成交量得以放大，有效提高了資金使用效率，但因為純粹是基於投機目的流動，即談不上價值發現，也談不上資金的優化配置，很難對實體經濟產生正面的影響，對於股市功能的正常發揮恐怕也起不到什麼作用，其佔比過大也非好事。
第三，高頻交易需要較高的技術含量，其本身的硬體與軟體投入就不少，因此必然是一種少數人的游戲，如果管理不嚴，其操作行為也容易對其他投資者構成誤導，成為弱肉強食的手段。 因此，怎樣在開展高頻交易的同時維護市場的公平與公正，始終是個無法迴避的問題。在海外老牌市場，高頻交易經常受到各種輿論的抨擊，這幾年其規模也有所下降。
特別是2008年的國際金融危機後，一些國家監管當局更加強了對包括高頻交易在內的各類金融創新產品的監管，現在高頻交易的市場佔比普遍預計回落了30%左右，只有高峰時期的一半左右。在我國，高頻交易還是個新生事物，但從一開始對它就有不同意見，特別是在沒有實施「T+0」交易的條件下，高頻交易本身就存在邏輯上的不足。
在市場容量相對有限的情況下，其運行空間也備受質疑。 如果只是為了某個功利性的目的而盲目推廣高頻交易，那隻能帶來不可預測的風險。這方面也有很多有實力機構和公司失敗的例子，目前也不建議去這樣操作所以公司的推薦也不合適。

❹ 什麼是期貨日內高頻交易

期貨日內高頻交易是自動化交易的一種形式，以速度見長，它利用復雜的計算機技術和系統，以毫秒級的速度執行交易，且日內短暫持倉。
期貨日內高頻交易是指從那些人們無法利用的極為短暫的市場變化中尋求獲利的計算機化交易，貨高頻交易是自動化交易的一種形式，以速度見長，它利用復雜的計算機技術和系統，以毫秒級的速度執行交易，且日內短暫持倉。

❺ 有很多的人不明白，什麼是高頻交易

關於交易頻率的對比參數很多啊。通常說高頻指的是在外匯市場、期貨市場中的交易模式。
在極短的時間內，多次參與市場交易都可以算是高頻，這個並沒有指定多少時間內交易多少次算是高頻，在外匯市場中日內交易都可以操作」日內波段「、」日內抄底「、」日內突破「等等很多套路。
而高頻一般會使用比較重的倉位，看準行情快進快出。各人的理解不盡相同，也沒有教科書規定什麼是高頻。希望這樣能讓大家認識一下高頻吧。

❻ 期貨高頻交易的同傳統交易的區別

高頻交易同傳統買入持有策略的相關性較低,起到分散風險的作用。高頻交易策略作為量化投資策略的一個重要分支,是基於對交易品種的日內短期判斷形成的交易策略,通過每次交易的微小盈利進行累積來獲取收益。高頻交易和傳統買入持有策略的低相關性,對傳統買入持有策略形成有益補充和分散風險。
高頻交易策略較其他量化策略可靠性更勝一籌。高頻交易策略其理論基礎同其他量化交易策略是完全一致的,即為概率統計中的大數定律。從統計學的意義上講,大數定律要求的樣本的基本條件是獨立同分布,也就是說如果我們在實驗過程中,樣本分布的同質性越強,大數定律能夠實現的可能性越大。而高頻交易相對量化選股而言,其樣本的噪音數據相對較少,因此從模型的可靠性角度來說,高頻交易的量化模型相對更為可靠。 高頻交易策略主要類型有三種。這里我們將其分為趨勢性策略、價差策略、做市策略。

❼ 請問什麼是高頻數據

高頻金融數據即指日內的金融時間序列, 是以小時、分鍾或秒為採集頻率的、按時間先後順序排列的金融類數據。相比以日、月、年為頻度的低頻數據，金融高頻數據中提供了除交易價格外，包括與交易相連的詢價和報價、交易數量、交易之間的時間間隔、相似資產的現價等方面的具有高度持續性的交易信息。應當說，基於金融高頻數據進行的數量分析，是關於「以不同時間間隔觀察到的、具有不規則強度、既有離散變數又有連續變數的」復雜多變數問題。而在分析連續性影響證券價格變化的金融市場信息，尤其是股指期貨等金融衍生品市場交易動態時，基於低頻數據的離散模型就必然造成信息的丟失，據此之上建立的策略模型和趨勢分析就會缺乏准確性，影響投資判斷。此外，在進行金融衍生品套利分析中，如何把握其高波動性、短線交易的特性，依託高頻數據建立擬合度更高的現貨組合、准確計算套利成本，並監控由於保證金不足造成的流動性風險、把握合適的開倉/平倉時機等方面，高頻數據均表現出傳統的低頻數據完全不能替代的作用。可以說，高頻金融數據在現代投資分析中，尤其是金融衍生品市場中的應用，已經遠遠超出金融市場計量學的理論研究層面，而成為了投資決策體系中不可或缺的「制勝法寶」。

❽ 期貨中說的高頻交易 高頻對沖是怎麼樣的

就是日內頻繁來回操作

頻率很高
一般來說，一天超過50個來回，就可以說得上高頻交易
這也不容易，對操盤者的要求比較高
盤面感覺要不錯，動作也要快
往往就是兩三個點就平
當然交易費用也必須足夠，螺紋這樣也可以一手3塊6毛多

❾ 期貨高頻交易的簡介

高頻交易是指從那些人們無法利用的極為短暫的市場變化中尋求獲利的計算機化交易，貨高頻交易是自動化交易的一種形式，以速度見長，它利用復雜的計算機技術和系統，以毫秒級的速度執行交易，且日內短暫持倉。