期貨合約上現貨點價

A. 為什麼期貨合約對應的現貨市場要具備一定的規模

只有現貨市場有一定規模，與生活密切相關，有一定的影響力，才有上市期貨市場的意義。

B. 期貨合約與現貨合約，現貨遠期合約的最本質的區別

一 杠桿大小不同（保證金比例不一樣）
這決定了投資的成本和風險的不同。
二 交易時間
現貨的交易時間是連續的，而期貨的間隔的，並且現貨的當天可交易所時間要更長一點。（現貨基本避免了跳空情況，提高了盈利機會）
三 交易模式（涉及手續費）
現貨是做市商制度，可以直接買賣立即成交；期貨是撮合交易所制度，必須要有其他的投資者接單才能成交。所以手續費裡面 現貨比期貨多了一個點差。
四 持倉時間
現貨是沒有持倉時間限制的，想拿多久都可以。期貨根據各個品種的不同，有一個最長持倉限制。
五 漲跌停版限制
現貨無漲跌停版限制，期貨有限制。
六 現貨可以交割實物，期貨交易的是純粹的合約
他們的最本質區別是標准化程度不同。
期貨合約是最標準的合約。但是現貨合同，現貨遠期合約則大多數是OTC的，其期限和單位數量都沒有統一的標准。

C. 為什麼期貨合約在到期時的價格和現貨價格不等

期貨合約在到期時的價格和現貨價格不等原因如下：
現貨的盤面價不以市面價作為標准，許多投資者習慣性將股票的思維帶入到現貨市場中，會認定未來某月份的市面價就是該合約最終的盤面報價，現貨屬於超短線，因此它的一些操作模式與股票不一致，再者最終市場的交割價是由盤面多空雙方決定，而非市面價主導價格。
期貨（Futures）與現貨完全不同，現貨是實實在在可以交易的貨（商品），期貨主要不是貨，而是以某種大眾產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標准化可交易合約。因此，這個標的物可以是某種商品（例如黃金、原油、農產品），也可以是金融工具。

D. 為何期貨市場上的銅合約價和現貨價格不一樣

銅合約價與現貨價不一樣,這個叫基差,就是當前現貨價減去某一月份期貨的價.得出的數值.由於把現貨存儲到期貨月份,需要倉儲,佔用資金的利息等等費用,一般情況下,基差是負值,但也有現貨供應吃緊,而遠期又不看好的情況出現導致基差為正數.

E. 期貨價格棉花149.10+0.15是什麼意思

應該是149.1指期貨價格，0.15指基差，期貨價格+基差=實際購買的價格，這個應該是現在現貨交易中比較流行的點價交易。約定好購買某個月份的現貨，接著在約定的一段時間內在這個月份的期貨合約上選擇合適的價位點價，之後加上這個月份的相應基差值，就是現貨交易時需要付出的價格。

F. 期貨合約和現貨合約的區別是什麼

期貨合約和現貨合約的區別是：

1、合約標准化的區別

期貨合約是經過嚴格標准化了的合同，進人期貨交易所的每一種期貨交易對象，都已經由交易所定了質量、等級、數最、交貨時間、交貨地點，只有期貨價格才是在交易過程中經過公開競價和計算機攝合成交的方式來確定的。

現貨合同是非標准化的，現貨合同的具體條款(如交貨品種、數量、時間、地點等)均需由簽約雙方協商議定。

2、交割內容方面的區別

期貨合約只是期貨交易中的一種特號而已，是期貨交易的載體，以使期貨投資者能夠通過買進或賣出期貨合約實現既定目標或套期保值轉移價格風險，或通過分擔價格風險而獲取價差利潤。

現貨合同中要求全部進行實物商品交割。

3、有無簽約者的區別

期貨合約並不是由買賣雙方來簽訂的。期貨交易過程中並不存在交易的紙面合同，因而轉讓合約時也就無需進行類似現貨交易中的合同背書。

現貨合同要求載有合同交貨的價格、數量、時間和地點等詳細內容，並由買賣雙方簽字蓋章後方可生效，其間如有任何一方不能履約，則必須經過背書之後方可將履約責任、義務及權利轉到第三方。

期貨合約是買方同意在一段指定時間之後按特定價格接收某種資產，賣方同意在一段指定時間之後按特定價格交付某種資產的協議。雙方同意將來交易時使用的價格稱為期貨價格。雙方將來必須進行交易的指定日期稱為結算日或交割日。雙方同意交換的資產稱為「標的」。

現貨合約，為立即或在將來交付實際商品而簽訂的銷售協議。現貨合約：以現貨標准化合約為標的物，通過電子交易平台進行集合競價買賣統一成交、轉讓、結算，價格行情實時顯示的交易方式。現貨合約交易的本質是以金融的手段服務現代貿易業。

G. 為什麼期貨價與現貨價隨著合約到期日的來臨而趨向一致

期貨到期便需要進行交割，即以現貨與現金進行交易，所以隨著到期日的到來期貨價應與現貨價趨向一致。

期貨價格是指交易成立後，買賣雙方約定在一定日期實行交割的價格。期貨交易是按契約中時間，地點和數量對特定商品進行遠期（三個月、半年、一年等）交割的交易方式。其最大特點為成交與交割不同步，是在成交的一定時期後再進行交割。

期貨交易的誕生是以1898年美國成立芝加哥奶油和蛋商會為標志，當時進行期貨交易的商品基本是農產品。以後商會改名為芝加哥商品交易所，進行期貨交易的商品越來越多，一些國家股票、債券、外匯等金融產品也加入期貨交易行列。在價格趨漲時，期貨價格高於現貨價格；在價格趨跌時，期貨價格低於現貨價格。

若兩者不趨向一致，則會有投機者進行套利，最終價格依然會趨向一致。

(7)期貨合約上現貨點價擴展閱讀

期貨的價格形成機制：

期貨市場的公開競價方式主要有兩種：一種是電腦自動撮合成交方式，另一種是公開喊價方式。在中國的期貨交易所中，全部採用電腦自動撮合成交方式，在這種方式下，期貨價格的形成必須遵循價格優先、時間優先的原則。

1、所謂價格優先原則，是指交易指令在進入交易所主機後，最優價格最先成交，即最高的買價與最低的賣價報單首先成交。

2、時間優先原則，是指在價格一致的情況下，先進入交易系統的交易指令先成交。交易所主機按上面兩個原則對進入主機的指令進行自動配對，找出買賣雙方都可接受的價格，最後達成交易，反饋給成交的會員。

期貨價格中有開盤價、收盤價、最高價、最低價、結算價等概念。在中國交易所中，開盤價是指交易開始後的第一個成交價；收盤價是指交易收市時的最後一個成交價；最高價和最低價分別指當日交易中最高的成交價和最低的成交價；結算價是指全日交易加權平均價。

H. 在期貨交易里，點價是什麼意思

點價，又稱作價。是指以某月份的期貨價格為計價基礎，以期貨價格加上或減去雙方協商同意的升貼水來確定雙方買賣現貨商品的價格的交易方式。

點價交易從本質上看是一種為現貨貿易定價的方式，交易雙方並不需要參與期貨交易。在一些大宗商品貿易中，例如大豆、銅、石油等貿易，點價交易已經得到了普遍應用。

點價是期貨交割的一種定價方式，即對某種遠期交割的貨物，不是直接確定其商品價格，而是只確定升貼水是多少。然後在約定的「點價期」內以國際上主要期貨交易所某日的期貨價格作為點價的基價，加上約定的升貼水作為最終的結算價格。

(8)期貨合約上現貨點價擴展閱讀：

根據確定具體時點的實際交易價格的權力歸屬劃分，點價交易可分為買方叫價交易和賣方叫價交易。如果確定交易時間的權力屬於買方稱為買方叫價交易，若該權力屬於賣方的則為賣方叫價交易。

實際上，點價並非LME交易中的術語，而是實物貿易中的一個常用術語或常用方式。隨著LME被越來越多的生產廠家、消費廠家和貿易商所利用，價格的不確定性也就越來越大。

為了鎖定住一定的價格水平，實物貿易中適時地利用了LME價格基礎，由此產生了點價。因為正是LME為實物點價提供了一個價格基礎。如果沒有LME市場，實物貿易將不可能存在點價，而是買賣雙方在簽訂合同時直接確定價格。

I. 期貨連續合約現貨連續合約區別

如果說，舉例，你現在看1204的合約歷史走勢，其中11年4月至12年4月的行情，是合約1204走的，10年4月-11年3月的行情，實際上是1104合約走的，在換合約的過程，會有大幅的跳動。
連續是意思是，現在是3月，他顯示的就是1203合約的真實走勢，到4月時候，顯示的就是1204的合約了
你問題裡面的0611,0612，不是6月11號和6月12號，而是06年11月和12月兩個月的合約

J. 股市裡的期貨是什麼意思現貨是什麼意思

商品期貨交易是代表特定商品的 "標准化合約"（即 "期貨合約"）的買賣。在現貨市場上，買賣雙方一方交貨，另一方付款，或通過談判和簽訂合同達成交易，合同中可規定商品的質量、數量、價格和交貨的時間、地點等；而期貨合約對商品的質量、規格、交貨的時間、地點等都做統一的規定，唯一的變數是商品的價格。買賣者交納一定的保證金後，按一定的規則就可通過商品期貨交易所公開地競價買賣。 商品期貨交易的特點 （一） 以小博大。只需交納 5-20% 的履約保證金就可控制 100% 的虛擬資金。
（二） 交易便利。由於期貨合約中主要因素如商品質量、交貨地點等都已標准化，合約的互換性和流通性較高。
（三） 信息公開，交易效率高。期貨交易通過公開競價的方式使交易者在平等的條件下公平競爭。同時，期貨交易有固定的場所、程序和規則，運作高效。
（四） 期貨交易可以雙向操作，簡便、靈活。交納保證金後即可買進或賣出期貨合約，且只需用少數幾個指令在數秒或數分鍾內即可達成交易。當行情處於有利價位時再以相反的方向平倉或補倉出場。
（五） 合約的履約有保證。