期貨多空能量平衡值計算模型

㈠ 多空平衡，空頭止損，空頭回補

跟價位沒什麼太多關系，指的是股票期貨等品種價格運行中的交投交易情況。
【多空平衡】
多空平衡是證交所提供的買賣盤數據計算出來的
多方即看好該股票，打算買入該股票的一方
空方即不看好該股票，打算賣出該股票的一方
這個「打算」是盤中實際委託買賣的委託申請情況計算出來的
多空平衡簡單的說就是多頭和空頭的力量均衡，一般會用價位在很小的區間內振盪的方式表現出來。由於多空力量不可能長期均衡，所以說是不斷變化的。
多空平衡:多空在此價位短期達到平衡.
多頭獲利:多頭短期獲利了結.
☆ 多空平衡:(最高價 + 最低價 + 收盤價)/3。
☆ 多頭獲利:(最高價 + 最低價 + 收盤價)/3 +(昨日最高價-昨日最低價)。
☆ 多頭止損:(最高價 + 最低價 + 收盤價)/3 -(昨日最高價-昨日最低價)。

【空頭止損】
投資者在發現失誤後及時賣出股票平倉離場。
空頭止損的意思就是說，我們買的股票，一旦買錯破位下跌（趨勢已成下降通道，均線都已成空頭排列），而且預測後勢還得下跌，那麼，我們為了減少後面更大的虧損，而及時離場。這種行為，就是我們所說的止損。在一般情況下，我們進行每一次操作時，都應該設一個自己心裡能承受的止損價格，因為止損是避免套牢的唯一方法。
空頭止損就是股票最近假如跌的話，跌到這個價格你就該把它賣了，以防止進一步的損失。那麼那個提供給你的價位就是一個類似安全線的東西。低於該價格建議賣出規避風險。其實與多頭獲利是一個道理，只不過漲跌顛倒而已。

【空頭回補】

空頭回補 ：原本是揸市市場，因消息或數據而走沽市．（沽入市或沽平倉）。
空頭回補，指賣出股票本來想等價格下來再買的人，因為股票一路上揚而不得已追高買入。

㈡ 我們知道期貨市場博弈雙方為多空主力，那麼市場中若出現多空平衡最終是如何被打破的

其實期貨市場可以分為四類人群，一種是場內持有多頭的人；另外一種是場內持有空頭的人；第三種是場外多頭；第四種是場內空頭；而期貨只有多和空，所以他們的資金是此消彼長。不知道你玩過「金花」沒得。雙方都不停的在上錢，資金多的明顯會有優勢。場外的人都想往有優勢的一方加碼，慢慢的體會！

㈢ 什麼是能量平衡理論模型

能量平衡就是分析一個系統（設備、車間、企業）的輸入能量、有效利用能量和損失能量之間的平衡關系。通過能量平衡，提高能量的利用水平，分析用能過程中各個環節的影響因素，找出能量損失的原因和節能潛力與途徑，從而有針對性地制訂出切合實際的技術改造措施，以提高系統的能量利用率。

1．能量平衡模型

能量平衡是指設備處於能量穩定的情況時，能量在數量方面的平衡。能量平衡按種類可分為熱平衡、電平衡、汽平衡、水平衡等；按生產對象可分為設備能量平衡、企業能量平衡。

下面以熱平衡為例建立企業能量平衡模型（圖3.2）：

式中W用——有效利用能量；

W損——損失能量。

3）按能量從加工到利用計算

把能源從進入企業加工、轉換、運輸到最終使用，分為四個過程，分別計算出各個過程的效率，然後相乘求得總的能量利用效率：

η總=η加×η轉×η運×η用×100%

㈣ 多空平衡、多頭獲利、多頭止損、空頭回補、空頭止損都是什麼意思數值是怎樣計算出來的

多空平衡——市場上看漲和看多人的勢力基本均衡；
多頭獲利——股價上揚，看漲的人獲利；
多頭止損——股票看漲的人在股價剛下跌時及時拋售離場；
空頭回補——看跌的人進行補倉；
空頭止損——賣空者在預測失誤後及時平倉離場；

數值是計算機系統經過一些列統計與計算得出的。

㈤ 蒙特卡羅模型的數值計算中蒙特卡羅方法的步驟

1、依據概率分布ψ(x)不斷生成隨機數x, 並計算f(x)
由於隨機數性質，每次生成的x的值都是不確定的，為區分起見，我們可以給生成的x賦予下標。如xi表示生成的第i個x。生成了多少個x，就可以計算出多少個f(x)的值。
2、將這些f(x)的值累加，並求平均值 例如我們共生成了N個x，這個步驟用數學式子表達就是
3、到達停止條件後退出
常用的停止條件有兩種，一種是設定最多生成N個x，數量達到後即退出，另一種是檢測計算結果與真實結果之間的誤差，當這一誤差小到某個范圍之內時退出。
4、誤差分析
這種方法得到的結果是隨機變數，因此，在給出點估計後，還需要給出此估計值的波動程度及區間估計。嚴格的誤差分析首先要從證明收斂性出發，再計算理論方差，最後用樣本方差來替代理論方差。

㈥ 期貨多空增減倉數量如何計算呢 煩請撥忙 回答 多 謝了

雙開增加，雙平減少，一開一平不變。

㈦ 請教高手：我在網上找的關於CDP 多空平衡的計算公式去計算 為什麼和行情系統給出的數據不一樣呢

交易軟體的計算方法不一樣，我個人感覺這些東西較為浮泛，的軟體的演算法是：

CDP：(最高價 + 最低價 + 收盤價)/3。

AH： (最高價 + 最低價 + 收盤價)/3 +（昨日最高價-昨日最低價）。

NH ：(最高價 + 最低價 + 收盤價)/3 -（昨日最高價-昨日最低價）。

NL ：2 * (最高價 + 最低價 + 收盤價)/3 - 最低價。

AL ：2 * (最高價 + 最低價 + 收盤價)/3 - 最高價。

㈧ GM模型 預測值是如何計算出來的

灰色模型能夠有效地進行預測 , 尤其是在數據比較模糊的時候 , 比如預測什麼時候下雨 , 先講解一個簡單並且最常用的GM模型 GM(1,1)
生成列
設原始時間序列為x1(t) t為時間t=0,1,2,3….. , 生成列x0(t)就是原始序列的差分 即 任取t>=1 有:
x0(t)=x1(t)-x1(t-1)
1
緊鄰均值列
顧名思義 , 就是取平均值.
z1=0.5*x1(t) + 0.5*x1(t-1)
1
GM(1,1)模型
其實 生成列就是原始序列的導數即:
x1(t)'=x0(t)
=x1(t)-x1(t-1)
1
2
我們可以建立關系如下:
a , b為常數
令 B=[-z1 , 1 ]
u=[a , b].T
x1'+ a*z1=b
x0 + a*z1=b
x0=B*u
u=(B.T*B).I*B.T*x0
x1(k+1)=(x0(1)-b/a)*exp(-a*k)+a/b
1
2
3
4
5
6
這樣我們就可以進行預測了

㈨ 數值計算模型

（1）計算條件和參數

本次計算是在毛洞條件下，研究洞形、圍岩級別和隧道埋深對小凈距隧道穩定性的影響，為使計算分析所得規律具有普遍性，在依託某小凈距隧道的工況基礎上，將計算條件的范圍擴大，計算條件見表4.1。不同圍岩級別力學參數根據依託工程的地質勘查報告及施工圖設計所選用的參數，同時參考現行的《公路隧道設計規范》提供的圍岩力學參數范圍，進行綜合比擬後選定，具體見表4.2。

表4.1 數值計算工況

表4.2 圍岩物理力學參數

（2）力學模型

採用二維平面應變模型，僅考慮自重應力場。有限元計算模型的邊界條件依據聖維南原理，橫向邊界到隧道邊界的距離約為隧道3倍跨度，下邊界到隧道底部邊界的距離大於隧道3倍跨度，上邊界取至地表面；左、右邊界為水平約束，下邊界為豎向約束，計算力學模型和網格劃分見圖4.1。

（3）材料模型

岩體是富含節理、裂隙等軟弱結構面並受地應力影響的復雜介質材料，一般具有非均質、各向異性的特點，屬於非連續介質范疇。但眾多研究和實踐表明，隧道圍岩在施工開挖後所表現出來的力學特性可以用連續介質力學的相關理論來解釋和描述。因此，以連續介質力學理論為基礎對隧道圍岩本構模型的研究不斷地被發展和豐富，如彈性本構模型、彈塑性本構模型和粘彈性本構模型等，其中的彈塑性本構模型應用最為廣泛，用於指導設計和施工被證明是可行的。有限元計算分析中岩土體按各向同性介質處理。進入塑性狀態的屈服破壞准則主要有Drucker-Prager（D-P）屈服准則和Moth-Coulomb（M-C）屈服准則，其中M-C屈服准則為：

圖4.1 計算模型

小凈距隧道圍岩穩定性解析與模擬研究

式中C為粘聚力，φ為內摩擦角，I₁為應力張量第一不變數；J₂為應力偏量第二不變數。

Drucker-Prager（D-P）准則是對Moth-Coulomb（M-C）准則進行近似，以此來修正Von Mises屈服准則，即Von Mises表達式中包含一個附加項，表達式為：

小凈距隧道圍岩穩定性解析與模擬研究

為使在每一個截面與六邊形的外頂點相吻合，a和k必須滿足：

小凈距隧道圍岩穩定性解析與模擬研究

一般來說，D-P准則和M-C准則都不能很好地反映岩體的抗剪屈服，但根據經驗D-P准則最保守且國內外應用最多，因此本文計算分析中圍岩材料選用D-P准則。

㈩ 期貨真實的成家量的計算方法我們看到的那個成交量是沒有意義的

期貨圖形技術分析中，成交量和持倉量的相互配合十分重要。正確理解成交量和持倉量變化的關系，可以更准確的把握圖形K 線分析組合，有利於深入了解市場語言。下面就成交量和持倉量相配合的四種動態情況進行分析。

1 成交量逐步增加，持倉量也同步增加。

此種情況在期貨走勢中最常見，多發生在單邊行情開始時期，價位趨勢處於動盪之中。多空雙方對後市的嚴重分歧，形成市場中資金的比拼，但價格此時還未形成統一的整理區間，價格波動幅度快速而頻繁，使短線投資者有足夠的獲利空間。此時，成交量的擴張是由於短線資金的積極進出，而持倉量的擴張則顯示了多空能量的積蓄。在此情況下，可以從盤面上感到多空力量強弱的變化，同時結合前期行情的走勢，判斷行情的變化方向。

2 成交量逐步減小，持倉量逐步增加。

這種情況往往是大行情來臨的前兆，此時多空雙方的力量和市場外部因素的共同作用使市場在動態中達到了一種平衡。成交的減少，是由於價格波動區間的逐步平衡，使短線資金無利可圖，但持倉量的增加，則意味著多空雙方看法分歧加大，資金對抗逐步升級。由於分歧結果並未明朗，因而多空互不讓步，紛紛加倉，無一方首先打破僵局，成交逐步減少，等待最後的突破。此情況後續的走勢十分兇猛，很少有假突破發生，一旦爆發，至少應有中級行情出現，因而投資者應作好資金管理工作。

3 成交量逐步增加，持倉量逐步減小。

此情況一般發生在一段行情中繼的過程中，並且伴有多殺多、空殺空的現象。由於行情有利於多空其中的一方，從而使相反一方紛紛出逃，持倉逐步減少。但價位的快速運動為短線炒作提供了良機，因而短線資金積極介入，成交並未減少，有時短線持倉的增加掩蓋了長線資金的出局，造成持倉量減少的趨勢並不明顯。這種情況下，可能會伴有中期反彈行情，由於反彈的劇烈，往往給人一種轉勢的感覺，但原趨勢仍將保持下去。

4 成交量逐步減少，持倉量逐步減少。

此種情況多發生在一波行情逐步結束時，成交量和持倉量的同步收縮，證明多空雙方或其中一方對後市失去信心，資金正逐步退場。這種情況如果持續發展，會為新資金介入提供有利的條件，成為變盤的前兆。由於成交量和持倉量都比較小，行情容易受外界因素影響，價位波動隨意性很強，會給投資者造成不必要的損失。

從以上情況可以看出：成交量是推動行情發展的基本動力，成交量增加價位變化趨於活躍，成交量減少價位變化趨於緩和；持倉量是行情發展的內在動力，增倉是一段行情的開始，而減倉是一段行情的結束。

成交量與持倉量之間不同變化的結合，組合出多種富於變化的圖形形態，進而推動價格逐步變化。

為了更好地應用這分析方法，應注意以下幾點：

1.這幾種情形的出現與一個獨立自發性的市場關系密切。

近兩年，由於國內市場逐步與國際接軌，個別期貨品種的走勢已經逐步失去了自身的獨立性，因而在應用中成交量與持倉量的關系不如早期市場明顯。但在我國期貨市場進一步開放後，自身獨立的交易體系逐步成熟時，品種自身的交易特性會更明顯，成交量與持倉量關系的可操作性也會越來越強。

2.此種分析適用於單個品種分析。

在單個品種中，基本可以清楚地看出成交量和持倉量的組合變化規律，但對於利用期貨品種構造的長期段代圖卻不太適用。

3.進入交割月的品種。

在進入交割期時，由於交易品種與現貨價格的聯系更加密切，再加上有關制度的約束，期貨品種會走出一些極端的變化，無法用成交量和持倉量的關系來解釋。

4.主力的主動鎖倉。

這種情況已經在市場的逐步完善中漸漸消失。

以上情形雖然會使成交量和持倉量的分析方法受到一定限制，但在准確理解了基本的分析原理後，投資者可以根據實際情況創造出新的分析方法，來解讀市場語言

再說量價經典

一、日K線與價量關系

一般而言，均線向上的趨勢中，日K線當日仍價量俱增，次日斷定必有高價，所以，次日低盤開出或盤中有低價機會，均應是考慮的買點；反之，價跌量增的次日盤中有低價，應優先考慮減持多頭頭寸並適量做空。考慮價量配合的同時，再結合特殊的K線形態，更能把握先機，略勝一籌。

1.反彈時出現放量收長上影線構成賣出訊號（如K線圖8—1）

反彈走勢中，如果出現收長上影線且成交量放大的黑色射擊之星，通常為反彈結束的徵兆，即使當時沒有立刻重挫，其轉弱的態勢也昭然若揭，大跌已經為期不遠。這種狀況下，價格都在關卡附近，拋壓較重而沖關不成，結果是下跌幅度往往非常大。

2.調整中出現縮量收長下影線構成買進訊號（如K線圖8—2）

調整走勢中如果出現收長下影線的K線，不論收黑與否只要成交量沒有放大，此為價格止跌，即將出現反彈的吉祥之兆。通常收下影線的前一天，走勢仍是長黑量縮，下影線是由低位承接盤買進所致，次日必須量價雙雙增加才是反彈成功之關鍵。如果價升量縮或價跌量縮均將再度陷入盤整；如果價跌量增則是反彈行情提前結束的訊號。

二、價格、成交量和未平倉量之間的關系

期貨交易中除了交易量對價格影響較大外，未平倉量即投資者持有的沒有對沖的合約量對價格的研判作用也不可小視。

當價格穩步上升，三者之間有以下關系：

（1）成交量和未平倉量都增加，表示投資者正大量吸購，近期價格還可能繼續上升。

（2）成交量和未平倉量都減少，表示舊拋空者補貨平倉。

（3）成交量增加，未平倉量減少，表示大量做空者平倉，價格將下落。

（4）成交量減少，未平倉量增加，表示好友買進或淡友少量拋空。

（5）成交量減少，未平倉量不變，表示某些賣空者補倉及短期內買客買進。

（6）成交量不變，未平倉量減少，表示做空者小量補倉。

（7）成交量增加，未平倉量不變，反映鞏固期好友平倉和短期賣空者補倉。

當價格持續下降，三者之間有以下關系：

（1）成交量及未平倉量均增加，表示賣空客大量拋空，短期內價格還可能下降。唯一例外是如果過量拋售可能使價格轉為回升。

（2）成交量及未平倉量均減少，表示好友頭寸大量平倉，市場出現技術性調整，短期內價格可能繼續滑落。

（3）成交量增加，未平倉量減少，表示好友獲利回吐。

（4）成交量減少，未平倉量增加，表示市場有少量賣空。

（5）成交量減少，未平倉量不變，表示市場出現交易清淡的穩固期，現場炒家當天平倉。

（6）成交量不變，未平倉量增加，表示賣空者有少量拋空。

（8）成交量增加，未平倉量不變，表示部分空頭平倉和短期做空者拋空同時進行。

三、特殊情況考慮

我們在運用成交量分析價格的同時，有一種特殊現象必須特殊考慮，那就是持續低迷的成交無論對不同周期的K線還是對分時走勢都不能起到很好的參考作用。量能低迷存在的原因主要是宏觀和行業環境、或政策消息不支持價格的起落，或者價格經過大幅的劇烈波動之後嚴重脫離了商品價值，或者認為資金看不清未來的方向，這些原因表現的結果是投資者買賣興趣不大，交易雙方均退場觀望，圖表上的價格呆滯，成交稀少。技術上認為量能不濟的原因主要在於大跌後打底階段或長久的盤整之後，盤中差價越來越小，短線和投機性買賣難於獲利而歇手造成的。

「萬物負陰而抱陽」，事物的發展總是這樣，否極而泰來，陰極而陽生，我們在關注萎縮的量能時也應考慮其中可能的質變。買賣雙方在長時間的休養生息後突然有一天成交量不同凡響，表現為持續穩定地放大，並且次日量能再接再厲，價格突破重要均線區，這些現象告訴我們新的趨勢才剛剛開始。

成交量與持倉量關系的應用

在期貨圖形技術分析中，成交量和持倉量的相互配合十分重要。正確理解成交量和持倉量變化的關系，可以更准確的把握圖形K 線分析組合，有利於深入了解市場語言。下面就成交量和持倉量相配合的四種動態情況進行分析。

1 成交量逐步增加，持倉量也同步增加。

多發生在單邊行情開始時期，價位趨勢處於動盪之中。多空雙方對後市的嚴重分歧，形成市場中資金的比拼，但價格此時還未形成統一的整理區間，價格波動幅度快速而頻繁，使短線投資者有足夠的獲利空間。此時，成交量的擴張是由於短線資金的積極進出，而持倉量的擴張則顯示了多空能量的積蓄。

2 成交量逐步減小，持倉量逐步增加。

這種情況往往是大行情來臨的前兆，此時多空雙方的力量和市場外部因素的共同作用使市場在動態中達到了一種平衡。成交的減少，是由於價格波動區間的逐步平衡，使短線資金無利可圖，但持倉量的增加，則意味著多空雙方看法分歧加大，資金對抗逐步升級。由於分歧結果並未明朗，因而多空互不讓步，紛紛加倉，無一方首先打破僵局，成交逐步減少，等待最後的突破。此情況後續的走勢十分兇猛，很少有假突破發生，一旦爆發，至少應有中級行情出現，因而投資者應作好資金管理工作。

3 成交量逐步增加，持倉量逐步減小。

此情況一般發生在一段行情中繼的過程中，並且伴有多殺多、空殺空的現象。由於行情有利於多空其中的一方，從而使相反一方紛紛出逃，持倉逐步減少。但價位的快速運動為短線炒作提供了良機，因而短線資金積極介入，成交並未減少，有時短線持倉的增加掩蓋了長線資金的出局，造成持倉量減少的趨勢並不明顯。這種情況下，可能會伴有中期反彈行情，由於反彈的劇烈，往往給人一種轉勢的感覺，但原趨勢仍將保持下去。

4 成交量逐步減少，持倉量逐步減少。

此種情況多發生在一波行情逐步結束時，成交量和持倉量的同步收縮，證明多空雙方或其中一方對後市失去信心，資金正逐步退場。這種情況如果持續發展，會為新資金介入提供有利的條件，成為變盤的前兆。由於成交量和持倉量都比較小，行情容易受外界因素影響，價位波動隨意性很強，會給投資者造成不必要的損失。

從以上情況可以看出：成交量是推動行情發展的基本動力，成交量增加價位變化趨於活躍，成交量減少價位變化趨於緩和；持倉量是行情發展的內在動力，增倉是一段行情的開始，而減倉是一段行情的結束。

成交量與持倉量之間不同變化的結合，組合出多種富於變化的圖形形態，進而推動價格逐步變化。

為了更好地應用這分析方法，應注意以下幾點：

1.這幾種情形的出現與一個獨立自發性的市場關系密切。

近兩年，由於國內市場逐步與國際接軌，個別期貨品種的走勢已經逐步失去了自身的獨立性，因而在應用中成交量與持倉量的關系不如早期市場明顯。但在我國期貨市場進一步開放後，自身獨立的交易體系逐步成熟時，品種自身的交易特性會更明顯，成交量與持倉量關系的可操作性也會越來越強。

2.此種分析適用於單個品種分析。

在單個品種中，基本可以清楚地看出成交量和持倉量的組合變化規律，但對於利用期貨品種構造的長期段代圖卻不太適用。

3.進入交割月的品種。

在進入交割期時，由於交易品種與現貨價格的聯系更加密切，再加上有關制度的約束，期貨品種會走出一些極端的變化，無法用成交量和持倉量的關系來解釋。

4.主力的主動鎖倉。

這種情況已經在市場的逐步完善中漸漸消失。

以上情形雖然會使成交量和持倉量的分析方法受到一定限制，但在准確理解了基本的分析原理後，投資者可以根據實際情況創造出新的分析方法，來解讀市場語言
希望採納