兄弟，我正好也做到這題，從業資格考試的題目。
我明確告訴你這題目出錯了，書上的例題也錯了。
首先3月1日的期貨合約是3400點，而不是3324點，所以在3月1號做空100單期貨到9月17日交割，每單要虧損100點，而不是176點，也就是每單要虧損30000元，100單就虧了3百萬。
你就這么簡單的理解就是做空就是漲了要賠錢，做多就是跌要陪錢，因為他在3400點的時候做空，而交割日是3500點，所以他虧了100點，所以是負的，至於其他幾位仁兄說的交割結算價的計價方式就不討論了，你就當題目里說的3500點是交割結算價好了。
出這題目的人真是腦子被驢踢過的啊，低能！！！ 這本書上很多地方都有錯誤，讓人頭疼
Ⅱ 期貨 交易 與 實務 計算題
我來回答，等我算算
Ⅲ 期貨計算題 急
第一題，我算給你看。 不好意思的寫的啰嗦，我智商低。
A
基差就是：現貨減期貨價格的值。
正向行情基差是負數。正向市場是現貨價格比期貨價格低，因為期貨會有保管費，倉儲費等等。
先看看他期貨市場賺的錢是多少。
（2060-2050）*20*10=2000元。
（賣出價格減去買入價格）*20手每首10噸，*10
得到的2000，就是他在期貨市場賺的錢。
這個好像可以不算，因為反正每噸他賺10元。
要想凈盈利，就是說想低於2020買入嘛。
每噸他已經賺了10元了，2020+10，是他的成本價格。
就是說現貨價格要小於2030他才算凈盈利。
求基差2030-2060=-30
大於-30
第二：C
賣出期權最大的盈利就是權利金，就是說價格在10000點一上，他可以賺120點的權利金。
他花了100點買入執行價格10200點的看跌期權，
價格低於10100（10200-100）他才保本，高於10100就虧。
所以。。。
當價格是10000點的時候他是最大盈利。
什麼公式我不知道，反正，
買入的看跌期權要求價格低於10100才盈利，賣出的看跌期權則在10000點是最大盈利，因為高過10000點對方放棄行權。則最大盈利。
當小於（10000-120=9880）點，賣出的看跌期權會虧損，大於10000則賺120，且最多賺120
當大於（10200-100=10100）點，買入的看跌地權會虧，最多虧100，因為他可以放棄行權，小於10100就可以賺。
就在這個區間了。
最大盈利。。。頭疼，我仔細想先該怎麼做呢。
所以想了半天想出來了。呵呵，我比較笨。最大盈利點就只10000點了。因為在10000點賣出的可以賺120。買入的可以賺10100-10000=100，加起來就是220點。
低於10000點，賣出的少賺，買入的多賺。不信自己算，剛剛有這個備選答案。
Ⅳ 期貨基礎知識考試計算題如下：
C
1450+(8%-1.5%)*2.5/12=1469.64 書上有公式的
主要是月份 四月十五到六月三十是兩個半月 就是2.5/12 得出兩個半月的利率
Ⅳ 期貨考試基礎知識計算題如下：
118*1000+31.25*22+31.25*0.25=18695.3125
Ⅵ 期貨從業考試計算題
選C：2800萬
因為根據上海期貨交易所關於倉單、有價證券沖抵交易保證金的規定，注冊倉單、有價證券沖抵保證金按照如下規則計算：
1、不超過注冊倉單、有價證券總價值（按照質押前一日的結算價計算）的80%
2、最多不超過會員實有貨幣保證金的4倍
所以4000萬的國債按照80%質押金額計算就是3200萬，但因為其實有貨幣保證金只有700萬，4倍就是2800萬，所以4000萬元的國債只能質押出2800萬保證金來，因此選答案C。
至於期貨計算題目，掌握的關鍵就是要深刻了解相關的交易、結算規則，像上述題目，對了解交易所規則的人來說是非常簡單的。
Ⅶ 期貨計算題
這題目看著真眼熟，以前我看期貨從業人員考試的書裡面就有這樣的題目，不過這樣的題目我覺得不太適用，所以就跳過去了，還好後來開始的時候根本就不考這樣的題目因為太難了。
15000*50*90/365*8%+10000*30/365*8%+15000*50+10000
大概是這樣的，估計是錯的。
15000*50*90/365*8% 這個是3個月的利息
10000*30/365*8% 這個是紅利的利息
2個利息加起來然後加上本來的錢就是了。
所以+15000*50+10000*50
那個什麼垃圾公式我看不懂 。反正你照那書多翻一下就明白了。
Ⅷ 期貨的計算題
NYBOT棉花1手50000磅,買入5手正好起到多頭套期保值作用.
該廠買入棉花期貨每磅平倉虧損X=78.5-75.2=3.3美分
買入棉花價格為70美分/磅,則棉花實際進口成本為
70+3.3=73.3美分/磅.
該廠在現貨進口成本上比原來低2美分/磅,而期貨市場虧損3.3美分/磅,套期保值出現1.3美分/磅的虧損.
Ⅸ 期貨計算題,求助!!!!!!
通常在沒有說明的情況下手續費是指單邊的。
前日客戶權益：787800
今日開倉40手，手續費4800，平倉5手，手續費600，合計當日手續費5400
平倉盈虧：（63800-63500）*5*5=7500
持倉盈虧：（63800-65100）*5*35=-227500
當日盈虧：-227500+7500=-220000
當日客戶權益：787800-220000-5400=562400
當日持倉保證金：65100*5*35*6%=683550
當日可用資金：562400-683550=-121150
風險度：683550/562400=122%
風險度>100%，所以次日開盤就要被強行平倉，沒有任何一家公司會在風險度300%時才強平的
若次日下跌300點，仍然要被強平，因為可用資金還是負值。
若次日下跌1100點，則虧損挽回1100*5*35=192500，可用資金變成正的，就不需要平倉了。
不過在實際交易中，開盤時就會被強平的。
至於次日行情上漲2100點就不要考慮了，期貨公司早就把你的單子平掉了。
至於數值型變數轉字元串變數的函數，因為有6、7年不編程了，差不多都忘了，Foxpro中的還記得一點，SQL Server只了解一些，沒用它寫過東西。
用foxpro的話，應該是這樣的：
left(str(A,6),3)，這里A是數值變數，比如123456，str(A,6)表示將數值變數轉換為字元串，結果就是123456（字元型），left(str(A,6),3)表示取左邊的3個字元，結果就是123。
Ⅹ 期貨計算題 （快考試了）速度求高手解答 要具體步驟 謝謝啊
你登陸一些做外匯保證金的公司網站，上面該會有具體的計算公式。
或者是在www.fx168.com上面尋找一下~