127建倉 127.3約等於127-9（5） 1點是31.25美金 9點5個點是296.875
開盤127.7969應該32分之25.5左右，表達方式是127—25（5）
收盤127.1406應該是32分之4.5左右 ，表達方式是127—4（5）
老規矩 25.5-4.5=21 1點是31.25美金 盈利21*31.25=656.25美金
很久沒算 有點忘記是不是這樣表達的
不知道是不是這樣表達127—25+ 127—4+
② 某債券面值美元，期限5年，年票面利率10％。假設到期收益率為12％。回答下面問題： (1)計算該債券的久期；
持有期=N，面值為A
【A*（1+10%）N（此為『1+10%』的N次方）-A】/A=12%
算出來A就對了~
也就等於
（1+10%）的N次方-1=12%
或者藉助復利終值系數
【A*（F/P，N，10%）-A】/A=12%
也就是求
(F/P，N，10%）=1.12
用插值法
查復利終值系數表，表找到10%利率下的復利終值系數在1.12左右的兩個時間（一個系數大於1.12，一個系數小於1.12時），N1 N2
然後用等比三角形的方法解出來
如，N1=3，系數是1.1； N2=4，系數是1.2（這些都查表可得，手裡沒表，沒法具體算出來）
然後
(4-3)/(N-3)=（1.2-1.1）/（1.12-1.1）
N則可求
③ 如何快速換算 10 年國債期貨價格和收益率
用戶可以使用100元除以國債期貨價格，再加上利率，得出基本收益率。
④ 美國3個月國債的國債年收益率計算方法
一般一年期之內的國債按照單利到期收益率公式計算：
單利到期收益率，計算公式為：Y=(M-Pb)/(Pb*N)*100%
式中Y： 單利到期收益率;M： 到期一次還本付息額;Pb：市場買入價;n： 從買入到持有到期的剩餘年份數。公式1中
n=剩餘天數/365天或(366)天 註：閏年取366天
⑤ 投資者做空中金所5年期國債期貨。。。。其持倉盈虧為，如何計算附題
(97.705-97.640)*10000*20=13000元，選B;
5年期國債是：面值為100萬人民幣、票面利率為3%的名義中期國債，97.705表示面值為100萬元的5年期國債，現在賣97.705萬元；
請採納！
⑥ 國債期貨的利率是如何計算的
國債期貨的標的是國債 國債的3%的收益率是不會變的 不管國債期貨漲還是跌，利率是不變的，變的是票面價格。
⑦ 美國國債期貨1'120與0'300怎樣計算價差
⑧ 五債期貨盈虧怎麼計算
您好
在國債期貨的套期保值交易過程中，最重要的就是確定套期保值比率。
套期保值比率是指債券現貨組合價格變動與一張期貨合約價格變動的比例。
由於各種債券對利率變動的敏感程度不相同，在運用國債期貨對固定收益債券進行套期保值時，固定收益債券現貨的價值與所需國債期貨合約的價值之間並不是1:1的關系。
在完美套期保值下，由於利率波動引起的現貨價格波動的損失應正好被期貨頭寸的盈利沖抵，即債券組合價格變化=每個期貨合約價格變化×套期保值比率。
國債期貨盈虧計算由此可得：國債期貨套期保值比率=債券組合價格變化/每個期貨合約價格變化。
⑨ 國債如何計算收益
普通計算年收益率的公式很簡單，就是：（賣出時的總收益-買入成本）/買入成本/持有時間*100%。
以你給出的例子，如果你買了20年的國債，一直持有到期，每年的收益就是的年利率，即年收益=本金*票面利率，10000*3.86%=386元；求總收益的話，就是年收益乘以20年，386*20=7720元。
如果你中途賣出該國債，而計算收益的話，可以套用上面的公式。
⑩ 國債期貨（TF合約）怎麼算盈虧不要談美債！我將直接無視！
盈利（93.956-92.622）*10000=13340元，實際當然還要除去傭金，傭金具體要看你開戶的公司的傭金比例了。需要保證金93.956*10000*4%=37582.4元，當然還要有交傭金的。
國債期貨是指通過有組織的交易場所預先確定買賣價格並於未來特定時間內進行錢券交割的國債派生交易方式。國債期貨屬於金融期貨的一種，是一種高級的金融衍生工具。它是在20世紀70年代美國金融市場不穩定的背景下，為滿足投資者規避利率風險的需求而產生的。