名詞解釋歐洲美元期貨

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❷ 歐洲美元期貨計算題

預期銅價下跌,對遠期生產的銅,做賣出期貨100手套期保值.
結果:現貨市場,由於銅價,少收入:500*(16100-15600)=250000元
期貨市場,賣出期貨由於價格下跌而盈利:100*5*(16100-15610)=245000元
期貨市場的盈利彌補現貨市場的虧損(少收入),但由於期貨市場價格變動小於現貨市場,沒有完全能夠彌補.
滿意請採納.

❸ 歐洲美元期貨的介紹

芝加哥商業交易所在 1981 年12月開發並推出歐洲美元期貨·經過二十餘年的發展，歐洲美元期貨已經成為全球金融期貨市場中最具有流動性，最受歡迎的合約之一。歐洲美元期貨合約使投資者鎖定在今後某3個月內對應於借入100萬美元面值的利率

❹ 三個月期歐洲美元期貨為什麼屬於利率期貨

IMM報價，100-Libor 方式，因此Libor上漲則報價下跌，多頭虧損，反之Libor下降則報價上升，多頭盈利
Libor報價 就是涉及到利率啦

❺ 什麼是歐洲美元期貨

歐洲美元是指存放在美國境外的美國銀行或外國銀行的美元，歐洲美元利率是指銀行間存放歐洲美元的利率。開始的時候主要是歐洲的美國銀行或者本土銀行存放美元，故稱作歐洲美元，目前情況已經不同，但是習慣上仍然成為歐洲美元。
歐洲美元期貨是指以歐洲美元利率為標的資產的期貨。最出名的是3個月期的歐洲美元期貨，這一合約可以使得投資者鎖定未來名義本金為100萬美元的3個月的利率，合約到期月份包括未來10年的3月、6月、9月和12月，投資者可以使用歐洲美元期貨鎖定10年後的3個月期的利率水平。有效期較短的合約到期月份不限於四個季月。

❻ 歐洲美元期貨是怎麼樣一種期貨，和美國短期利率有什麼關系

歐洲美元是指美國本土以外的美元,報價(Quoted Price): IMM報價，100-Libor 方式，因此Libor上漲則報價下跌，多頭虧損，反之Libor下降則報價上升，多頭盈利 與美國利率有負相關

❼ 歐洲美元期貨一手是多少

歐洲美元是指存放在美國境外的美國銀行或外國銀行的美元，歐洲美元利率是指銀行間存放歐洲美元的利率。開始的時候主要是歐洲的美國銀行或者本土銀行存放美元，故稱作歐洲美元，目前情況已經不同，但是習慣上仍然成為歐洲美元。
歐洲美元期貨是指以歐洲美元利率為標的資產的期貨。最出名的是3個月期的歐洲美元期貨，這一合約可以使得投資者鎖定未來名義本金為100萬美元的3個月的利率，合約到期月份包括未來10年的3月、6月、9月和12月，投資者可以使用歐洲美元期貨鎖定10年後的3個月期的利率水平。有效期較短的合約到期月份不限於四個季月。
歐洲美元期貨報價：
如果Q是歐洲美元期貨合約的報價，則（100-Q）%就是從交割月份第三個星期三開始的三個月期的歐洲美元期貨利率。此時期貨合約的價值為：
注意一點的是，報價和利率走勢是反向的，即報價上漲的時候意味著利率的下跌。

❽ IMM指數是什麼在歐洲美元期貨裡面看到的

IMM是芝加哥國際貨幣市場（International Monetary Market）的簡稱，是最早的有形貨幣期貨市場，成立於1972年5月。它是芝加哥商業交易所的一個分支。開始，主要交易品種是六種國際貨幣的期貨合約，即美元、英鎊、加拿大元、德國馬克、日元、瑞士法郎，後又增加了上述貨幣的期權交易。

❾ 歐洲美元期貨價格 定義的思路：為什麼其價格公式是如下形式： 10000*〔100-0.25*（1

因為歐洲美元的報價是100-R，但是價格公式就是P=10000*[100-0.25*(100-R)] 注意式子中的R是歐洲美元拆借利率，而且是不帶有百分號的，因為乘以100去除了百分號更符合人的習慣。

很多人難理解為什麼報價和價格公式好像不一樣。這里的R你理解為貼現率就行了，其實這里的報價是報的以年為單位貼現的現值，但是價格公式里需要把年轉換為3個月，所以有個系數0.25. 報價100-R代表面值為100塊的歐洲美元在R的貼現率下（年貼現率），當期的價值應該是100-R元。那麼因為歐洲美元是3個月為期限的，而且名義本金實際上是100萬美元。所以三個月期限，貼現率為R情況下，100塊歐洲美元的當期價格應該是100-0.25（100-R），100萬美元含有1萬個100美元，所以前面要乘以100. 至於盈虧情況，你把當期R和遠期的R分別代入這個公式，算出來的價格之差就是多空頭的盈虧幅度，R每變動1基點（0.0001），可以證明合約多頭的價格增長25美元。 純個人理解原創 ，希望能採納謝謝。

❿ 歐洲美元期貨套期保值盈利計算問題

每個基點是25美元，乘100是由價格向基點轉變

這個50個點是（97.8-97.3）100來算的