銀行理財產品成本壓力測試表格式

❶ 銀行壓力測試的介紹

銀行壓力測試是一種以定量分析為主的風險分析方法，銀行壓力測試通常包括銀行的信用風險、市場風險、流動性風險和操作風險等方面內容。壓力測試中，商業銀行應考慮不同風險之間的相互作用和共同影響。歐盟國家將要求國內最大型銀行接受所謂的「壓力測試」，來評估這些銀行的資產負債表是否隱藏更多一旦曝光將是外界不樂見的問題。壓力測試是美國財長蓋特納在二周前提出的「金融穩定計劃」其中一項重點，當其時分析員預期，這項測試將為銀行是否國有化留下開放式答案。

❷ 廣發銀行通過央行2019年銀行業壓力測試了嗎

沒有，被罰款了

❸ 銀行的壓力測試如何進行

目前在銀行中應用的壓力測試比較常見的是流動性風險壓力測試。對商業銀行根據不同的假設情況（可量化范圍）進行流動性測算，以測試銀行在非正常情況下流動性的敏感度。通過壓力測試為商業銀行在非正常情況下的流動性管理提供措施，避免商業銀行的資產廉價出售或降低融資所需支付的風險溢價。
具體到開展簡單來說分四步。一，確定承壓對象和承壓指標。對象可為銀行現金支付能力等，指標可為流動性缺口。二，確定壓力因素和壓力指標。如宏觀政策調整，自身經營出現問題等等。三，設定壓力情景。內部外部都要考慮進去。四，確定測試方法。流動性缺口法，監管指標法，現金流量法。

❹ 銀行壓力測試是什麼如何做銀行壓力測試

通俗的講壓力測試就是在一個時間段，對銀行的某一個系統的主機，做大批量的數據處理，譬如大批存款、取款、放貸、收貸等等，由各個基礎網點同時向主機發起，由此來測試下主機承受壓力的能力，以及極限是多少，通過測試得出數據。

❺ 銀行為什麼要進行操作風險壓力測試

銀行壓力測試是一種以定量分析為主的風險分析方法，銀行壓力測試通常包括銀行的信用風險、市場風險、流動性風險和操作風險等方面內容。壓力測試中，商業銀行應考慮不同風險之間的相互作用和共同影響。歐盟國家將要求國內最大型銀行接受所謂的「壓力測試」，來評估這些銀行的資產負債表是否隱藏更多一旦曝光將是外界不樂見的問題。壓力測試是美國財長蓋特納在二周前提出的「金融穩定計劃」其中一項重點，當其時分析員預期，這項測試將為銀行是否國有化留下開放式答案。

❻ 銀行壓力測試的不同看法

在相同的兩年內，國際貨幣基金組織為歐洲（不包括英國）給出的銀行貸款損失為8750億美元。高於美國的數字反映了這樣一個事實：經濟下滑在歐洲的出現晚於美國，而歐洲銀行對美國的虧損也持有一定的風險敞口。此外，歐洲銀行的資產負債表一般持有更大比例的貸款，與可交易證券相反，貸款只有在貸款人停止還款時才允許核銷，而大多數交易證券的估值是由注重未來違約預期的市場價格決定的。（國際貨幣基金組織預計英國銀行體系未來兩年將進一步核銷2000億美元）
所有這些並不是說美國的壓力測試毫無瑕疵。分析人士和施泰因布呂克都批評了測試使用的方法，並對監管部門關於衰退嚴重程度的假設提出質疑，事實已經證明，衰退比某些應用情景更為糟糕。很多投資者對銀行只需要750億美元的新資本感到驚訝。國際貨幣基金組織估計，它們需要2750億美元，才僅能回到遭受危機重創之前所達到的資本化水平。國際貨幣基金組織更願意把銀行股本作為其總資產的一部分加以衡量。
也存在這樣的懷疑：測試結果遭到篡改，以確保財政部不必根據問題資產解救計劃向國會要求更多資金。
不過，如果演習的目的是恢復人們對美國銀行體系的信心，早期信號顯示這行之有效。自結果公布以來，幾家銀行已宣布從私募市場募集新股本的計劃。這些銀行還加大了發行債券的力度。「這可能是一個恰好管用的矇混過關策略，」一位銀行高管表示。
而如果與美國同行相比，歐洲銀行不夠透明——由此也不夠可靠，這在金融市場並不是顯然的。最近幾周信心飆升，已經使大西洋兩岸的銀行股股價上升。多數銀行股票相對於它們的有形資產略有溢價，表明投資者相信未來收益將超過它們的資產成本。「總體說來，目前情況有所好轉——我們從危險的邊緣回來了，」匯豐銀行董事長葛霖說。「壓力測試聲明排除了特別悲觀的結果。」
即便如此，許多人仍然不相信危機已經過去。據瑞士信貸的分析師計算，假如歐洲銀行的預留前利潤下降20%——與上世紀90年代初瑞典銀行所經歷的跌幅相似——就必須在2009年和2010年核銷2.5%的賬面貸款，歐洲銀行部門的一級資產率將從7%降到5%，迫使多數銀行募集新股。
即使這個情景證明過於悲觀，人們仍期望許多銀行加強儲備。「如果私營部門再度對銀行股本感興趣，我們預期很多歐洲銀行將在中期募集股份，」野村分析師預測。
由於不同國家銀行所面臨的問題種類繁多，為歐洲銀行設計壓力測試系統也很復雜。西班牙銀行提供的融資助長了房地產泡沫，很有可能比法國銀行面臨更大的抵押貸款損失。在法國，房價還未瘋狂上漲。德國銀行對已提供給處境艱難的生產廠家的貸款感到擔憂。義大利的銀行則面臨較大的東歐風險敞口。
太平洋投資管理公司銀行信貸分析師菲利普·波德羅稱，歐洲銀行的壓力測試或許必須假設較低水平的抵押貸款損失，但對公司和國際市場的風險敞口較大。「如果歐洲銀行平均說來對消費市場泡沫的風險敞口較小，它們對公司杠桿融資和東歐等新興市場的風險敞口就更大」。
另一個兩難的謎題是行業的基礎盈利能力狀況。事實證明，美國銀行的資金需求相對較低，原因之一是人們預期，一旦經濟恢復活力，它們能創造健康的利潤。但在德國這樣的國家，基本的零售銀行業務只是微利業務，這意味著銀行需要較長時間，才能建立能吸收未來虧損的緩沖空間。低利率對有著大量存款基礎的歐洲銀行來說也是痛苦的，因為新生貸款的盈利率受到擠壓。
隨著市場恢復，系統崩盤的危險逐漸淡化成為過去，假設最壞的情況已被拋在身後，這種假設對政策制定者和銀行家們都是種誘惑。只要歐洲銀行相對於它們的美國競爭對手沒有明顯的劣勢，強力推行美國式壓力測試的企圖很可能會面臨阻力。然而，如果疏於防範預計會出現在銀行賬本上的不斷堆積的壞賬，就意味著歐洲經濟恢復的速度較之充分防範所應有的速度來得慢。

❼ 各位大神，請問銀行房貸壓力測試如何做，有銀行內部財務報表，想據此做一個財務模型壓力測試分析，謝謝

去問網路，一般人不知道