Ⅰ 請問為什麼我們中國要在金融危機中購買大量美國國債幫助美國度過危機，對於我們中國有什麼好處
事實上是政治問題！現在中國持有的美國國債就是中國手中的金融原子彈。。一旦大規模減持 美國金融業乃至經濟就會崩潰。這就是新時代中國所擁有的與熱核武器同樣具有殺傷力的新武器 當然美國崩潰了 作為債主和主要貿易夥伴的中國也會遭重創。。所以這是個雙刃劍，將中國和美國捆在了一起
而且這把雙刃劍的成本也很高，，就是中國為了維持這把雙刃劍，每年都要源源不斷的向美國輸入大量的外匯。。
現在美國經濟危機，，經濟赤字擴大，，的確 如果這時中國大規模減持 美國就會崩潰，，，好多國人認為這樣既可保護中國的外匯財產又能痛打落水狗。。這很短視，如第一段所述，美國玩完了 中國也活不長了，，因為我們被我們自己創造的 金融武器綁架了
Ⅱ 中國如果在金融危機時候拋出美國債倦會有什麼後果
首先我國政府不會這樣做！
大量拋出美國國債對我國沒有好處。如果這樣做，可能會有引發沒有硝煙的金融戰爭，真打起來也不那麼容易，各方都沒好處！
Ⅲ 在此次金融危機中，我國如何應付來自美國的垃圾債券
所謂的垃圾債券，應該是指信用等級極低的那些債券了，對於這種債券，建議除了不購買，還要按照損耗計算購買的資金。
Ⅳ 金融危機中國購買了美國多少債券
美國財政部最新公布數據顯示，截至2009年12月份，中國持有美國國債8,948億美元，日本持有7,657億美元。也就是說，中國仍為美國國債最大持有國，日本並未超越。
美國財政部26日公布了修正後數據。去年12月底中國實際持有8,948億美元美國國債，高於初步估計的7,550億美元。日本去年12月份實際持有7,657億美元的美國國債，低於初步估計的7,690億美元。
不過，數據顯示中國持有美國國債的規模在持續下降。自去年6月份起，中國連續6個月持有美國國債超過9000億美元。12月份大幅減持了342億元美元。
在2008年9月中國成為美國國債最大持有國之前，日本一直是持有美國國債最多的國家。
美國財政部在每月的國際資本統計中公布各國持有的美國國債額，並根據最新統計對6月底和12月底的數據實施修正。
Ⅳ 美國金融危機爆發期間股市下跌為什麼美債價格上漲
金融危機爆發的時候，大概只有債券是能夠保住自己本金的東西了，所以它的價格上漲就是因為需求過大了。
Ⅵ 美國的次貸危機是怎樣演變為全球金融危機的
看完這個，你一定能了解次貸危機如何變為金融危機的：
美國金融危機到底有多嚴重？不看不知道！
你知道美國金融危機有多嚴重嗎?
對金融危機最普遍的官方解釋是次貸問題，然而次貸總共不過幾千億，而美國
go-vern-ment救市資金早已到了萬億以上，為什麼危機還是看不到頭？
有文章指出危機的根源是金融機構採用「杠桿」交易；另一些專家指出金融危機的背後
是62萬億的信用違約掉期（Credit Default Swap, CDS）。那麼，次貸，杠桿和CDS之
間究竟是什麼關系？它們之間通過什麼樣的相互作用產生了今天的金融危機？
為通俗易懂起見，我們使用了幾個假想的例子。有不恰當之處歡迎批評討論。
一、杠桿：
目前，許多投資銀行為了賺取暴利，採用20－30倍杠桿操作，假設一個銀行A自身資產
為30億，30倍杠桿就是900億。也就是說，這個銀行A以30億資產為抵押去借900億的資
金用於投資，假如投資盈利5％，那麼A就獲得45億的盈利，相對於A自身資產而言，這
是150％的暴利。反過來，假如投資虧損5％，那麼銀行A賠光了自己的全部資產還欠15
億。
二、 CDS合同：
由於杠桿操作高風險，所以按照正常的規定，銀行不進行這樣的冒險操作。所以就有
人想出一個辦法，把杠桿投資拿去做「保險」。這種保險就叫CDS。
比如，銀行A為了逃避杠桿風險就找到了機構B。機構B可能是另一家銀行，也可能是保
險公司，諸如此類。
A對B說，你幫我的貸款做違約保險怎麼樣，我每年付你保險費5千萬，連續10年，總共
5億，假如我的投資沒有違約，那麼這筆保險費你就白拿了，假如違約，你要為我賠
償。
A想，如果不違約，我可以賺45億，這裡面拿出5億用來做保險，我還能凈賺40億。如
果有違約，反正有保險來賠。所以對A而言這是一筆只賺不賠的生意。
B是一個精明的人，沒有立即答應A的邀請，而是回去做了一個統計分析，發現違約的
情況不到1％。如果做一百家的生意，總計可以拿到500億的保險金，如果其中一家違
約，賠償額最多不過50億，即使兩家違約，還能賺400億。
A,B雙方都認為這筆買賣對自己有利，因此立即拍板成交，皆大歡喜。
三、CDS市場：
B做了這筆保險生意之後，C在旁邊眼紅了。C就跑到B那邊說，你把這100個CDS賣給我
怎麼樣，每個合同給你2億，總共200億。B想，我的400億要10年才能拿到，現在一轉
手就有200億，而且沒有風險，何樂而不為，因此B和C馬上就成交了。
這樣一來，CDS就像股票一樣流到了金融市場之上，可以交易和買賣。實際上C拿到這
批CDS之後，並不想等上10年再收取200億，而是把它掛牌出售，標價220億；D看到這
個產品，算了一下，400億減去220億，還有180億可賺，這是「原始股」，不算貴，立即
買了下來。一轉手，C賺了20億。從此以後，這些CDS就在市場上反復的抄，現在CDS的
市場總值已經抄到了62萬億美元。
四、次貸：
上面A,B,C,D,E,F....都在賺大錢，那麼這些錢到底從那裡冒出來的呢？從根本上
說，這些錢來自A以及同A相仿的投資人的盈利。而他們的盈利大半來自美國的次級貸
款。人們說次貸危機是由於把錢借給了窮人。
筆者對這個說法不以為然。筆者以為，次貸主要是給了普通的美國房產投資人。這些
人的經濟實力本來只夠買自己的一套住房，但是看到房價快速上漲，動起了房產投機
的主意。他們把自己的房子抵押出去，貸款買投資房。這類貸款利息要在8％－9％以
上，憑他們自己的收入很難對付，不過他們可以繼續把房子抵押給銀行，借錢付利
息，空手套白狼。
此時A很高興，他的投資在為他賺錢；B也很高興，市場違約率很低，保險生意可以繼
續做；後面的C,D,E,F等等都跟著賺錢。
五、次貸危機：
房價漲到一定的程度就漲不上去了，後面沒人接盤。此時房產投機人急得像熱鍋上的
螞蟻。房子賣不出去，高額利息要不停的付，終於到了走頭無路的一天，把房子甩給
了銀行。此時違約就發生了。
此時A感到一絲遺憾，大錢賺不著了，不過也虧不到那裡，反正有B做保險。B也不擔
心，反正保險已經賣給了C。
那麼現在這份CDS保險在那裡呢，在G手裡。G剛從F手裡花了300億買下了100個CDS，還
沒來得及轉手，突然接到消息，這批CDS被降級，其中有20個違約，大大超出原先估計
的1％到2％的違約率。每個違約要支付50億的保險金，總共支出達1000億。加上300億
CDS收購費，G的虧損總計達1300億。雖然G是全美排行前10名的大機構，也經不起如此
巨大的虧損。因此G瀕臨倒閉。
六、金融危機：
如果G倒閉，那麼A花費5億美元買的保險就泡了湯，更糟糕的是，由於A採用了杠桿原
理投資，根據前面的分析，A賠光全部資產也不夠還債。因此A立即面臨破產的危
險。除了A之外，還有A2，A3,...,A20，統統要准備倒閉。因此G,A,A2,...,A20一起來
到美國財政部長面前，一把鼻涕一把眼淚地游說，G萬萬不能倒閉，它一倒閉大家都完
了。財政部長心一軟，就把G給國有化了，此後A,...,A20的保險金總計1000億美元全
部由美國納稅人支付。
七、美元危機：
上面講到的100個CDS的市場價是300億。而CDS市場總值是62萬億，假設其中有10％的
違約，那麼就有6萬億的違約CDS。這個數字是300億的200倍。如果說美國
go-vern-ment收購價值300億的CDS之後要賠出1000億。那麼對於剩下的那些違約CDS
，美國go-vern-ment就要賠出20萬億。如果不賠，就要看著A20,A21,A22等等一個接一
個倒閉。無論採取什麼措施，美元大貶值已經不可避免。
以上計算所用的假設和數字同實際情況會有出入，但美國金融危機的嚴重性無法低
估。
Ⅶ 金融危機後，為什麼中國還大量增持歐美國家債券
如果，*中*國是一間大公司，*歐*洲國家是一個公司，大家是長期合作的，現在歐公司出現財務問題，如果你不借錢給他，他很可能要倒閉，或者轉營以後不跟你不做生意了。 從長遠利益出發，借點小錢出去，以後是長期有利的。至少我方是這么打算的吧。 最好的結果是通過經濟援助一些技術回來。
Ⅷ 金融危機中國買了美國的國債是對是錯
恩。有一定道理的 總過的美金持有量很大 美金的價值直接影響到我們外匯價值 是縮水不少 但是其他國家也受到了美國的影響。 不單單是我們國家！
Ⅸ 美國與中國在金融危機後在債券方面的矛盾
重新解釋下您的問題好么
？？