保險風險屬於可量化風險嗎

㈠ 項目風險管理的風險量化

三、風險監控的目標與內容

風險監控工作不是簡單地在風險發生後實施風險應對策略，以及在實施風險應對策略後進行新的風險分析，而是一個全面的和連續的動態過程。風險監控的目標包括：努力及早識別風險；有效避免風險事件的發生；積極消除風險事件的消極後果；分吸取風險管理中的經驗與教訓。

具體風險監控則包括以下內容：

1

按照風險管理計劃和風險應對計劃，針對風險實施應對策略；

2

持續、動態觀察各類風險，確定風險狀態；

3

對風險應對計劃的實施進行分析評估，確定是否需要重新制定新的風險應對策略；

4

有效對各類風險因素變化，進行評估更新，並針對風險變化制定相應風險應對策略；

5

工程項目整體目標的實現可能性及應對策略分析；

6

對工程項目計劃的假設是否依然成立，計劃階段的政策或程序是否執行的順利；

7

在風險的嚴重程度超出預期水平或者出現新的關鍵風險時，制定新的應對措施。

工程項目建設活動受各類風險因素影響較大，風險事故的發生一方面會直接對相關建設活動主體造成生命或財產方面的損傷損失，另一方面還影響著整體項目建設的順利進行。因此，項目風險監控對於工程建設有著重要意義，有效的項目風險監控能夠對工程建設起到重要的風險保障作用。

㈡ 保險公司的營銷風險

哥們 很長的。
風險大致有兩種定義：一種定義強調了風險表現為不確定性；而另一種定義則強調風險表現為損失的不確定性。若風險表現為不確定性，說明風險只能表現出損失，沒有從風險中獲利的可能性，屬於狹義風險。而風險表現為損失的不確定性，說明風險產生的結果可能帶來損失、獲利或是無損失也無獲利，屬於廣義風險，金融風險屬於此類。風險和收益成正比，所以一般積極性進取的偏向於高風險是為了獲得更高的利潤，而穩健型的投資者則著重於安全性的考慮。
「風險」一詞的由來，最為普遍的一種說法是，在遠古時期，以打魚捕撈為生的漁民們，每次出海前都要祈禱，祈求神靈保佑自己能夠平安歸來，其中主要的祈禱內容就是讓神靈保佑自己在出海時能夠風平浪靜、滿載而歸；他們在長期的捕撈實踐中，深深的體會到「風」給他們帶來的無法預測無法確定的危險，他們認識到，在出海捕撈打魚的生活中，「風」即意味著「險」，因此有了「風險」一詞的由來。 而另一種據說經過多位學者論證的「風險」一詞的「源出說」稱，風險（RISK）一詞是舶來品，有人認為來自阿拉伯語、有人認為來源於西班牙語或拉丁語，但比較權威的說法是來源於義大利語的「RISQUE」一詞。在早期的運用中，也是被理解為客觀的危險，體現為自然現象或者航海遇到礁石、風暴等事件。大約到了19世紀，在英文的使用中，風險一詞常常用法文拼寫，主要是用於與保險有關的事情上。 現代意義上的風險一詞，已經大大超越了「遇到危險」的狹義含義，而是「遇到破壞或損失的機會或危險」，可以說，經過兩百多年的演義，風險一詞越來越被概念化，並隨著人類活動的復雜性和深刻性而逐步深化，並被賦予了從哲學、經濟學、社會學、統計學甚至文化藝術領域的更廣泛更深層次的含義，且與人類的決策和行為後果聯系越來越緊密，風險一詞也成為人們生活中出現頻率很高的詞彙。 無論如何定義風險一詞的由來，但其基本的核心含義是「未來結果的不確定性或損失」，也有人進一步定義為「個人和群體在未來遇到傷害的可能性以及對這種可能性的判斷與認知」。如果採取適當的措施使破壞或損失的概率不會出現，或者說智慧的認知，理性的判斷，繼而採取及時而有效的防範措施，那麼風險可能帶來機會，由此進一步延伸的意義，不僅僅是規避了風險，可能還會帶來比例不等的收益，有時風險越大，回報越高、機會越大。 因此，如何判斷風險、選擇風險、規避風險繼而運用風險，在風險中尋求機會創造收益，意義更加深遠而重大。
風險的性質
風險具有普遍性、客觀性、損失性、不確定性和社會性。
風險頻率與風險程度
投資風險
風險頻率：又稱損失頻率，是指一定數量的標的，在確定的時間內發生事故的次數。 風險程度：又稱損失程度，是指每發生一次事故導致標的的毀損狀況，即毀損價值占被毀損標的全部價值的百分比。 ◇現實生活中二者的關系是：一般是反比 風險頻率很高，但風險程度不大； 風險頻率不高，但風險程度很大。
風險成本
由於風險的存在和風險事故發生後人們所必須支出費用的增加和預期經濟利益的減少，又稱風險的代價。 包括風險損失的實際成本，風險損失的無形成本和預防和控制風險損失的成本。
風險的構成要素
（一）風險因素 它是風險事故發生的潛在原因，是造成損失的內在或間接原因。 根據性質不同，風險因素可分為實質風險因素，道德風險因素和心理風險因素三種類型： 1、物質風險因素。 2、道德風險因素。（故意） 3、心理風險因素。（過失、疏忽 無意 ） （二）風險事故 風險事故是是造成損失的直接的或外在的原因，是損失的媒介物，即風險只有通過風險事故的發生才能導致損失。 就某一事件來說，如果它是造成損失的直接原因，那麼它就是風險事故；而在其他條件下，如果它是造成損失的間接原因，它便成為風險因素。 舉例：1、下冰雹路滑發生車禍，造成人員傷亡 2、冰雹直接擊傷行人 （三）損失 在風險管理中，損失是指非故意的、非預期的、非計劃的經濟價值的減少。 通常我們將損失分為兩種形態，即直接損失和間接損失。直接損失是指風險事故導致的財產本身損失和人身傷害，這類損失又稱為實質損失；間接損失則是指由直接損失引起的其他損失，包括額外費用損失、收入損失和責任損失。在風險管理中，通常將損失分為四類：實質損失、額外費用損失、收入損失和責任損失。
風險構成要素之間的關系
風險是由風險因素、風險事故和損失三者構成的統一體，三者的關系為： 風險因素是指引起或增加風險事故發生的機會或擴大損失幅度的條件，是風險事故發生的潛在原因； 風險事故是造成生命財產損失的偶發事件，是造成損失的直接的或外在的原因，是損失的媒介； 損失是指非故意的、非預期的和非計劃的經濟價值的減少。? 上述三者關系為：風險是由風險因素、風險事故和損失三者構成的統一體，風險因素引起或增加風險事故；風險事故發生可能造成損失。
危險單位（risk unit）
發生一次風險事故可能造成標的物最大的損失范圍。是保險公司確定其能夠承擔的最高保險責任的計算基礎。 《中華人民共和國保險法》第100條明確規定：保險公司對每一危險單位，即對一次保險事故可能造成的最大損失范圍所承擔的責任，不得超過其實有資本金加公積金總和的10%；超過的部分應辦理再保險。
目前，學術界對風險的內涵還沒有統一的定義，由於對風險的理解和認識程度不同，或對風險的研究的角度不同，不同的學者對風險概念有著不同的解釋，但可以歸納為以下幾種代表性觀點。 一、風險是事件未來可能結果發生的不確定性 A. H. Mowbray (1995)稱風險為不確定性；C. A. Williams（1985）將風險定義為在給定的條件和某一特定的時期，未來結果的變動；March＆Shapira認為風險是事物可能結果的不確定性，可由收益分布的方差測度；Brnmiley認為風險是公司收入流的不確定性；Markowitz和Sharp等將證券投資的風險定義為該證券資產的各種可能收益率的變動程度，並用收益率的方差來度量證券投資的風險，通過量化風險的概念改變了投資大眾對風險的認識。由於方差計算的方便性，風險的這種定義在實際中得到了廣泛的應用。 二、風險是損失發生的不確定性 J．S. Rosenb"（1972)將風險定義為損失的不確定性，F. G. Crane（1984)認為風險愈味著未來損失的不確定性，『Biokett，Charnes，Cooper＆概率進行描述（王明濤，2003）。Ruefli等將風險定義為不利事件或事件集發生的機會。並用這種觀點又分為主觀學說和客觀學說兩類。主觀學說認為不確定性是主觀的、個人的和心理上的一種觀念，是個人對客觀事物的主觀估計，而不能以客觀的尺度予以衡量，不確定性的范圍包括發生與否的不確定性、發生時間的不確定性、發生狀況的不確定性以及發生結果嚴重程度的不確定性。客觀學說則是以風險客觀存在為前提，以風險事故觀察為基礎，以數學和統計學觀點加以定義，認為風險可用客觀的尺度來度量。例如，佩費爾將風險定義為風險是可測度的客觀概率的大小；F.H.奈特認為風險是可測定的不確定性。 三、風險是指可能發生損失的損害程度的大小 段開齡認為，風險可以引申定義為預期損失的不利偏差，這里的所謂不利是指對保險公司或被保險企業而言的。例如，若實際損失率大於預期損失率，則此正偏差對保險公司而言即為不利偏差，也就是保險公司所面臨的風險（胡宜達等，2001）。Markowitz在別人質疑的墓礎上，排除可能收益率高於期望收益率的情況，提出了下方風險（Downsiderisk)的概念，即實現的收益率低於期望收益率的風險，並用半方差(Sernivaviance)來計量下方風險（周剛等譯．1999)。 四、風險是指損失的大小和發生的可能性 朱淑珍(2002)在總結各種風險描述的基礎上，把風險定義為：風險是指在一定條件下和一定時期內，由於各種結果發生的不確定性而導致行為主體遭受損失的大小以及這種損失發生可能性的大小，風險是一個二位概念，風險以損失發生的大小與損失發生的概率兩個指標進行衡量。王明濤(2003)在總結各種風險描述的基礎上，把風險定義為：所謂風險是指在決策過程中，由於各種不確定性因素的作用，決策方案在一定時間內出現不利結果的可能性以及可能損失的程度。它包括損失的概率、可能損失的數量以及損失的易變性三方面內容，其中可能損失的程度處於最重要的位置。 五、風險是由風險構成要素相互作用的結果 風險因素、風險事件和風險結果是風險的基本構成要素，風險因素是風險形成的必要條件，是風險產生和存在的前提。風險事件是外界環境變數發生預料未及的變動從而導致風險結果的事件，它是風險存在的充分條件，在整個風險中占據核心地位。風險事件是連接風險因素與風險結果的橋梁．是風險由，可能性轉化為現實性的媒介。根據風險的形成機理，郭曉亭、蒲勇健(2002)等將風險定義為：風險是在一定時間內，以相應的風險因素為必要條件．以相應的風險事件為充分條件，有關行為主體承受相應的風險結果的可能性。葉青、易丹輝（2000）認為，風險的內涵在於它是在一定時間內，有風險因素、風險事故和風險結果遞進聯系而呈現的可能性。 六、利用對波動的標准統計測方法定義風險 1993年發表的30國集團的《衍生證券的實踐與原則》報告中，對已知的頭寸或組合的市場風險定義為：經過某一時間間隔，具有一定工信區間的最大可能損失，並將這種方法命名為Value at Risk，簡稱VaR法．並竭力推薦各國銀行使用這種方法；1996年國際清算銀行在《巴塞爾協議修正案》中也已允許各國銀行使用自己內部的風險估值模型去設立對付市場風險的資本金；1997年P. Jorion在研究金融風險時，利用「在正常的市場環境下，給定一定的時間區間和置信度水平，預期最大損失（或最壞情況下的損失）」的測度方法來定義和度量金融風險，也將這種方法簡稱為VaR法（P. Jorion, 1997）。 七、利用不確定性的隨機性特徵來定義風險 風險的不確定性包括棋糊性與隨機性兩類。模糊性的不確定性，主要取決於風險本身所固有的模糊屬性，要採用模糊數學的方法來刻畫與研究；而隨機性的不確定性，主要是由於風險外部的多因性（即各種隨機因素的影響）造成的必然反映，要採用概率論與數理統計的方法來刻畫與研究。 根據不確定性的隨機性特徵，為了衡量某一風險單位的相對風險程度，胡宜達、沈厚才等提出了風險度的概念，即在特定的客觀條件下、特定的時間內，實際損失與預測損失之間的均方誤差與預測損失的數學期望之比。它表示風險損失的相對變異程度（即不可預測程度）的一個無量綱（或以百分比表示）的量。
解決的辦法：
1、積極探索信息。獲取有關事件的信息越多，知覺風險就越小。因此當事人可以通過各種渠道諸如報刊、雜志、電視及廣告等宣傳媒介以及其他信息傳播方式獲取相關信息，減少風險！ 2、深思熟慮和認真比較。 3、考慮其信譽或信賴程度！ 1、客觀性 2、偶然性 3、損害性 4、不確定性 5、相對性（或可變性）

㈢ 一種行為的安全風險評估可以量化嗎依據是什麼

2008年，國際標准化組織風險管理工作組在制定相關標準的時候，採納了中國專家組提出的「風險」定義。即風險是「不確定性對目標的影響」（effect of uncertainty on objectives）。因此，信息安全風險（information security risk），就是認為或自然的威脅利用信息系統及其管理體系中存在的脆弱性導致安全事件發生及其對組織造成的影響。
因此，風險和安全是一對矛盾統一體，特別在信息時代，永遠沒有絕對的安全和零風險。人們能夠做到的是首先評估風險可能帶來的影響，然後採取規避、轉嫁和降低風險的方法，最後將風險控制在能夠承受的范圍之內。這就是風險評估最本質的思想。那麼如何將風險控制在能夠承受的范圍之內呢？還需要了解以下概念。
依據行為人的行為後果確定！

㈣ 風險，風險管理與保險的關系是怎樣的

保險是一種風險管理的手段。

風險管理是指面臨風險才進行風險識別、風險估測、風險評價、風險控制，以減少風險負面影響的決策及行動過程。隨著社會發展和科技進步，現實生活中的風險因素越來越多。無論企業或家庭，都日益認識到了進行風險管理的必要性和迫切性。人們想出種種辦法來對付風險。但無論採用何種方法，風險管理一條總的原則是：以最小的成本獲得最大的保障。

對純風險的處理有迴避風險、預防風險、自留風險和轉移風險等四種方法。

（一）迴避風險迴避風險是指主動避開損失發生的可能性。它適用於對付那些損失發生概率高且損失程度大的風險，如考慮到游泳時有溺水的危險就不去游泳。雖然迴避風險能從根本上消除隱患，但這種方法明顯具有很大的局限性。其局限性表現在，並不是所有的風險都可以迴避或應該進行迴避。如人身意外傷害，無論如何小心翼翼，這類風險總是無法徹底消除。再如，因害怕出車禍就拒絕乘車，車禍這類風險雖可由此而完全避免，但將給日常生活帶來極大的不便，實際上是不可行的。

（二）預防風險預防風險是指採取預防措施，以減小損失發生的可能性及損失程度。興修水利、建造防護林就是典型的例子。預防風險涉及到一個現時成本與潛在損失比較的問題：若潛在損失遠大於採取預防措施所支出的成本，就應採用預防風險手段。以興修堤壩為例，雖然施工成本很高，得考慮到洪水泛濫針造成的巨大災害，就極為必要了。

（三）自留風險自留風險即自己非理性或理性地主動承擔風險。「非理性」是指對損失發生存在僥幸心理或對潛在損失程度估計不足從而暴露於風險中；「理性」是指經正確分析，認為潛在損失在承受范圍之內，而且自己承擔全部或部分風險比購買保險列經濟合算。所以，在作出「理性」選擇時，自留風險一般適用於對付發生概率小，且損失程度低的風險。

（四）轉移風險轉移風險是指通過某種安排，把自己面臨的風險全部或部分轉移給另一方。通過轉移風險而得到保障，是應用范圍最廣、最有效的風險管理手段。保險就是轉移風險的風險管理手段之一。

風險管理和保險無論在理論上，還是在實際操作中，都有著密切的聯系。從理論起源上看，是先出現保險學，後出現風險管理學。保險學中關於保險性質的學說不得風險管理理論基礎的重要組成部分，且風險管理學的發展很大程度上得益於對保險研究的深入，但是，風險管理學後來的發展也在不斷促進保險理論和實踐的發展。

從實踐看，一方面保險是風險管理中最重要、最常用的方法之一；

另一方面通過提高風險識別水平，可更加准確地評估風險，同時風險管理的發展對促進保險技術水平的提高起到了重要作用。

要提高風險管理水平，最重要的一個環節就是要提高認識風險的水平。概率論的發展，為加深對風險的認識、風險的量化、提高風險管理水平提供了科學的方法。計算純保費的前提是要知道潛在損失的概率分布。實踐中就是以概率論為理論基礎，利用經驗數據來估計事故發生的概率分布。因此，概率論是保險的數理基礎。

「大數法則」是概率論中一個重要法則，它揭示了這樣一個規律：大量的、在一定條件下重復出現的隨機現象將呈現出一定的規律性或穩定性。例如，我們知道擲一枚質量分布均勻的硬幣，其正面向上的概率為0.5，但如果做50次實驗，正面向上的次數很可能與期望值25次相左較大。換句話說，對該實驗進行統計得出的頻率（正面向上的次數除以實驗次數）與客觀的概率可能有較大的差距。但做一萬次或更多次實驗，其統計頻率與客觀概率相差將很小。由於「大數法則」的作用，大量隨機因素的總體作用必然導致某種不依賴於個別隨機事件的結果。這一法則對保險經營有著重要的意義。我們知道，保險行為是將分散的不確定性集中起來，轉變為大致的確定性以分攤損失。根據「大數法則」，同質保險標的越多，實際損失結果會越接近預期損失結果。因此，保險公司可做到收取的保費與損失賠償及其他費用開支基本平衡。

㈤ 企業如何做到風險量化

這個需要大數據支撐的，現代社會還做不到，未來可以。
先有各種風險的數據，各風險對應的量（比如用金錢衡量），各種風險出現的概率==，都要收集積累。至於數據的處理，目前的科技是可以解決的。

㈥ 風險管理與保險的關系是什麼

專家解析|孫智：三峽工程保險「十項服務」模式-工保網

在三峽工程保險服務中，筆者根據客戶的服務要求，以及自身服務目標和競爭的需要，經過不斷的探索和研究，打破傳統的、單一的服務模式，探索出三峽工程「十項服務」模式。這種服務模式既能滿足三峽工程的保險需要，又能為公司營銷創造競爭優勢。

對於較大的賠案一般採取預付賠款方式，特別是在傷人事故，一般是先全額預付賠款，再辦理賠案手續，以便客戶及時處理事故。在理賠過程中，客戶上交索賠資料拖的時間很長，這是導致理賠速度慢的重要原因，我們採取「及時催、上門辦、幫助跑」的方式，加快了辦案速度。同時，對理賠結果以《賠款理算說明書》的形式告知客戶，說明賠款計算的依據、不賠項目或不賠金額的理由，便於客戶向有關單位和個人解釋索賠和賠款的差距。

9、客戶拜訪

經常拜訪客戶，加強溝通，密切感情，這是大客戶服務中的重要工作。三峽工程保險一年就一兩筆保險單，賠案也不是經常發生，如果只是在承保和理賠時與客戶見面，那就機會很少，感情也會疏遠。

所以，為避免「一保就不管」的現象，我們經常性地拜訪客戶。一是為高層拜訪做好基礎工作，上級總公司、省公司領導每年至少要拜訪一次中國長江三峽集團領導，就合作進行會談。我們負責聯絡、資料准備、接待等事宜。二是我們與業主有關部門、承包商、監理等層面保持聯系，這樣有利於與多方客戶保持良好的合作關系。

10、友情支持

發揮我們與當地社會接觸廣泛的優勢，以及我們的能力，為客戶做一些力所能及的工作。如，當社會少數人對三峽工程有異議時，我們在《中國保險報》等報刊雜志上發表、宣傳三峽工程風險管理的新聞報道，從保險的角度維護三峽工程的聲譽；再如由於我們與公安交警比較熟悉，經常為承包商的汽車辦理年審等有關事項；有的承包商要出差到外地去或回三峽，我們的員工就用車幫助接、送等等。

「十項服務」模式，是建立在以客戶為中心的理念之上的、對服務的一種全方位行動。它為三峽工程提供了完整性、附加性、超值性和延伸性服務，對滿足三峽工程全面性和多樣性的保險需要起到積極作用。

㈦ 風險等級劃分中的，量化范圍指的是什麼

風險評估是識別和分析相關風險並確定應對策略的過程，是選擇恰當的控制活動的關鍵，它能夠指明內部控制措施實施的方向。近年來，中國人民銀行各分支機構不斷提高風險防範意識，建立健全了各項內控制度，特別是《中國人民銀行分支機構內部控制指引》下發以來，基層人民銀行更加重視內部控制機制建設。然而，由於缺乏科學、有效的風險評估體系，不能正確評估本單位的相關風險，採取的防範措施不能消除或降低風險，制約了內控機制建設的發展。因此，亟待建立符合基層人民銀行實際的先進的風險評估體系。
一、建立人民銀行風險評估體系的必要性
（一）是人民銀行內控機制建設的要求。《中國人民銀行分支機構內部控制指引》明確規定:「分支行應通過科學、有效、可行的風險識別、分析和應對，對相關風險進行持續監控和有效管理，將相關風險控制在合理的范圍內」。同時要求「分支行應結合本單位的實際情況和特點，對所有相關風險進行有效識別和科學界定，建立風險評估框架，正確評估本單位的相關風險」。而目前此項工作尚處於起步階段，沒有成型的模式，沒有相關標准，更沒有形成科學、規范的體系，大家對風險的識別還停留在經驗判斷、主觀分析上，很難全面、准確評估本單位的相關風險。
（二）是人民銀行有效履職的需要。隨著人民銀行職能的調整，宏觀調控職能的加強，徵信管理、反洗錢等新業務的出現，現代化支付系統等信息技術的建設發展，確立了人民銀行在整個金融體系中的核心地位。但宏觀調控政策中的傳導風險、行政管理中的法律風險、業務現代化發展中的信息技術風險、履行職責中的效率風險等各種風險也隨之而來，並與日俱增，而目前有的基層行還停留在對會計國庫、貨幣發行、財務收支等傳統風險的防範上，對這些新型風險認識不足，更沒有採取有針對性的措施加以防範，以至出現了因行政執法不當被提起行政訴訟，因管理不善，重要業務信息系統被病毒破壞，因未嚴格按照有關規定運用貨幣政策工具，影響貨幣政策貫徹實施等問題。因此，人民銀行要實現貨幣政策目標，維護金融穩定，提供優質金融服務，必須建立風險評估體系，防範各種風險。
（三）是正確評估各種風險的需要。通過建立風險評估體系，明確風險評估標准，規范評估程序，能有效地改變在以往的評估活動中，憑個人主觀印象隨意評估的現象。風險評估體系運用科學和技術手段，通過對形成風險的各種因素及其相互關聯關系進行分析，從而實現對風險進行客觀評估，對風險的影響進行科學預測，動態的反映內控措施與風險隱患的關系，有利於採取最適當的控制措施，使風險降到最低。
（四）是實施風險導向審計的前提。隨著央行內部審計工作的不斷深入，審計方法應由傳統的合規性審計向以加強和改善組織風險管理為目標的風險導向審計轉變。風險導向審計就是以被審單位的風險評估為基礎，綜合分析評審影響被審單位業務活動的各因素，並根據量化的風險水平確定實施審計的范圍、重點，從而進行實質性審查的一種審計方法。可見能否對風險進行全面正確評估是風險導向審計的核心。

二、人民銀行風險評估的種類
根據評估的主體、評估的目的、評估的方式、評估的內容、評估的深淺程度等不同的劃分原則，風險評估可以劃分許多種類。根據評估的主體可以分為業務部門自評和風險評估機構評估兩種，業務部門自評是指人民銀行各業務部門根據領導安排，依據相關評估制度和已經發布的標准對本部門進行風險自我評估；風險評估機構評估是指由專門的風險評估機構成員組成的評估小組開展的風險評估。根據評估的時間可以分為定期風險評估和不定期風險評估；根據評估的內容可以分為對單位整體風險的評估和對某項業務、某個崗位或工作流程的風險評估；根據評估的方式可以分為現場風險評估和非現場風險評估等。無論如何分類，名稱是什麼，評估的基本原理和基本程序是一樣的，只有結合本單位的實際情況，選擇適合自己的評估方式才能准確、高效地把握風險，得到正確的評估結果。

三、人民銀行風險評估的程序
（一）成立風險評估組織機構。基層人民銀行必須建立行長直接領導下的風險管理委員會，負責領導、組織、協調本單位的風險管理工作。風險管理委員會應建立嚴密的風險管理流程，一般包括：(1)制定風險管理政策、制度和程序並定期進行完善。(2)明確風險管理的實施主體、對象和內容。(3)明確風險管理的方式與要求。(4明確規定風險的極限，並且定期進行檢查以確保本單位的風險承受與各項業務發展相一致。（5）在職責和分工明確的情況下，保持業務、行政管理和風險管理之間的良好溝通和協調。風險管理委員會下設風險評估領導小組，具體負責風險評估工作計劃的制定、指標體系的設定、人員培訓等，其主要成員應由具有豐富的業務知識和專業技能，並了解風險評估程序和方法的人員組成。
（二）制定有效的風險評估計劃。在正式進行風險評估之前，應制定一個有效的風險評估計劃，明確風險評估的目標，限定評估的范圍，建立系統的風險評估方法，並採取有效措施來採集風險評估所需的信息和數據。具體來說，風險評估計劃應該包括以下內容：（1）開展風險評估活動的目的，即通過評估期望得到的結果。（2）風險評估的范圍，確定風險評估是對本單位各項業務的綜合評估，還是對某項業務的特定風險評估，或者是對某一突發事件的評估。此外，必須定義風險評估的物理邊界和邏輯邊界。物理邊界定義一項具體業務或一個部門，而邏輯邊界則要定義評估的廣度和深度。（3）風險評估行動計劃，確定風險評估的途徑和方法，計劃評估步驟。（4）風險評估標准，事先明確本行進行風險評估的標准和等級。（5）風險評估適用表格，為風險評估過程擬訂標准化的表格、模板、問卷等材料。
（三）做好實施風險評估前的准備工作。制定風險評估計劃之後，首先要為正式實施風險評估做准備。風險評估的准備過程是進行風險評估的基礎，是整個風險評估過程有效性的保證。准備階段的主要工作就是通過多種途徑去採集信息，包括：人員訪談、調查問卷、文件審核（包括政策法規、內控制度、業務流程、操作指南、監督檢查記錄等）、以前的審計和評估結果、現場檢查等。通過以上途徑採集的信息，可以供風險評估各個階段的活動分析使用。
（四）風險識別。該階段要求找出所有重大的風險，形成一個風險列表，對該列表的風險進行分類，並在分類的基礎上進行風險合並，確保所有的風險均被識別和評估。在列出所有重大的風險後，還應考慮這些風險可能產生的影響和可能的後果，分析哪些人會受到什麼影響，會造成多大的資產損失等。1996年，人民銀行總行編寫了《中國人民銀行崗位風險防範指南》，其中詳細列出了各級分支行業務崗位存在的風險點，並對可能產生的影響和後果進行了詳細列示。同時，人民銀行部分分支機構也對內部重點崗位、要害部位和關鍵環節的風險進行了排查，並就其潛在風險、防範措施、責任主體及責任追究進行了系統分析，為進行風險識別提供了很好的參考依據。
（五）確定風險等級。列出所有的風險以後，接下來要確定不同風險的優先次序或等級，每一個被識別的風險均要確定風險等級，對於風險級別高的應採取措施重點防範。風險等級由以下兩方面組成：一是風險影響所導致的最壞的並可確定的嚴重程度。二是風險產生的可能性。劃定的等級可以是定性的，如《中國人民銀行崗位風險防範指南》按定性的方式將崗位風險評估標准分為正常、基本正常、關注、重點關注四級，也可以是半定量的，半定量的評估可用數字來表示風險等級，以判斷風險是否在可接受的范圍內。風險等級的確定應得到本行風險管理委員會的評審並批准。
（六）確定控制措施。在對風險等級進行劃分後，應根據本行實際，確定風險控制措施，對不可接受的風險選擇適當的處理方式及控制措施，並形成風險處理計劃。風險處理的方式包括：消除風險、降低風險、轉移風險、接受風險。在風險處理方式及控制措施的選擇上，應注意預防性控制措施與檢查性控制措施之間的關系，在預防性控制不足以確保風險得到降低的情況下應追加檢查性控制措施。一般情況下，風險控制措施應優先考慮消除風險，再考慮降低風險，最後考慮採取個體防護或應急預案等。
（七）審查殘余風險。在所有控制措施到位後，還應對殘余風險進行評估，判定風險是否已經降低到可接受的水平，對於不可接受范圍內的風險，應在選擇了適當的控制措施後，對殘余風險進行評價。殘余風險的評價應依據風險管理委員會確定的評估標准進行，選擇的控制措施和已有的控制措施應當考慮降低風險發生的可能性，某些風險可能在選擇了適當的控制措施後仍處於不可接受的風險范圍內，應考慮是否接受此類風險或增加控制措施。為確保所選擇控制措施的充分性，必要時可以進行再評估，通過控制措施實施的有效性，評價殘余風險是否可以接受。
（八）記錄風險結果。風險評估過程需要形成相關的文件及記錄，上述風險評估的每一步都要形成完整的評估記錄，並應經過審核，確保評估結果的真實性。在匯總分析所有評估記錄的基礎上，形成評估報告。人民銀行風險評估報告一般應包括評估內容、評估日期、評估資料、評估依據、評估目的、評估小組成員簡介、評估對象基本情況、評估確認存在的風險和評估小組建議採取的措施等內容，評估報告須經過評估小組所有成員簽字認可，評估小組負責人應簽署總體評估意見。

四、風險評估的基本方法
雖然已經有許多標准化的評估方法和流程，但在實踐過程中，不應只是這些方法的套用和拷貝，而是以他們作為參考，根據人民銀行的工作性質和業務特點，制定個性化的評估方法，使得風險評估更具有可操作性。最常用的風險評估方法有定性分析和定量分析。定量分析是對構成風險的各個要素和潛在損失的水平賦予數值或貨幣金額，當度量風險的所有要素都被賦值，風險評估的整個過程和結果就都可以被量化了。簡單說，定量分析就是試圖從數字上對風險進行分析評估的一種方法。但是，在實際工作中，由於定量分析所依據數據的可靠性很難保證，再加上數據統計缺乏長期性，計算過程又容易出錯，這就給分析帶來了很大困難，所以，風險的正確評估和量化缺乏可操作性。定性分析是目前採用最為廣泛的一種方法，它帶有很強的主觀性，往往需要憑借分析者的經驗和直覺，或者相關的標准和慣例，為風險的大小或高低程度定性分級。定性分析操作起來相對容易，但也可能因為操作者經驗和直覺的偏差而使分析結果失准。與定量分析相比較，定性分析的准確性稍好但精確性不夠，定量分析則相反；定性分析沒有定量分析那樣繁多的計算負擔，但卻要求分析者具備一定的經驗和能力；定量分析依賴大量的統計數據，而定性分析沒有這方面的要求；定性分析較為主觀，定量分析基於客觀；此外，定量分析的結果很直觀，容易理解，而定性分析的結果則很難有統一的解釋，所以，應根據本單位具體的情況來選擇定性或定量的分析方法。

㈧ 為何風險可以量化而不確定性不能被量化

投資組合理論的風險指的是資產價格歷史數據的波動，而波動可以用標准差表示，但是不確定性是指的是經濟主體對於未來的經濟狀況尤其是收益與損失的分布范圍，未來何以量化？

㈨ 量化風險評價的作用有哪些

常見的風險評價方法有哪些？答：商業銀行風險的評價是指商業銀行在取得風險估計結果的基礎上，研究該風險的性質，分析談風險的影響，尋求風險對策的行為。風險評價的方法在很大程度上取決於管理者的主觀因素，不同的管理者對同樣貨幣金額的風險有不同的評價方法。這是因為相同的損益對於不同地位、不同處境的法人具有不同的效用。所謂效用，是指利益或收益存在於主體心目中的滿足慾望或需要的能力。主觀因素決定著決策者對待風險的態度，而其態度不外乎三種情況：拒絕風險，放棄盈利機會；承擔風險，追求利潤；合理地規范其所能承受的風險程度，不因高盈利而冒大風險，也不因小風險而放棄盈利機會。顯然，後者的態度是積極穩健的。商業銀行常用的風險評價方法有以下幾種：1．成本效益分析法。成本效益分析法是研究在採取某種措施的情況下需要付出多大的代價，以及可以取得多大的效果。2．權衡分析法。權衡分析法是將各項風險所致後果進行量化比較，從而各項風險的存在與發生可能造成的影響。3．風險效益分析法。風險效益分析法是研究在採取某種措施的情況下，取得一定的效果需要承擔多大的風險。4．統計型評價法。統計型評價法是對已知發生的概率及其損益值的各種風險進行成本及效果比較分析並加以評價的方法。5．綜合分析法。綜合分析法是利用統計分析的方法，將風險的構成要素劃分為若干具體的項目，由專家對各項目進行調查統計評出分值，然後根據分值及權數計算出各要素的實際評分值與最大可能值之比，作為風險程度評價的依據。

㈩ 量化風險包括哪些風險

量化投資風險包括市場的系統性風險，全部都崩盤，再怎麼量化也沒有用。