保險風險理論模型

① 金融風險理論有哪些

金融風險理論：

一、稱信息理論

1、逆向選擇道德風險

逆向選擇例：阿克洛夫舊車市場模型

車主按平均質量支付價格則市場僅剩低於平均質量汽車

道德風險表現：車主保險謹慎駕駛

銀行根據平均風險制訂利率低風險項目由於本太高退市場僅剩願意支付較高本高風險項目

借貸市場道德風險三種具體表現形式 ：A、改變資金用途B、款能力借款隱瞞自款能力 C、借款借入資金使用效益負責任

2、委託――代理理論

金融機構並非總能夠效篩選投資項目： 1、由於存政府救援機制使金融機構具眾理 2、稱激勵懲罰機制3、金融機構借款監督完全

二、金融機構穩定性（脆弱性）理論

根源於私信貸創造機構特別商業銀行相關貸款者固經歷周期性危機破產傾向周期性解釋派代表物：明斯基

周期性角度解釋金融體系穩定孕育發展。

借款公司按其金融狀況三類： 抵補性借款企業投機性借款企業龐茲借款企業。

經濟期持續繁榮2種貸款增認價格能再漲經濟現蕭條2種企業違約導致金融機構現支付危機。

導致周期循環發原：

（1）代際遺忘或知；

（2）競爭壓力；

（3）體或集體非理性 。

同金融危機採取同理論近期歐債金融危機主要歐盟員債務政府間內清前所欠債款 看作政府資金行性現危機同政府信用性承壓（該錢候錢講信用）種危機復雜理論跟實際往往差別所解決歐債危機並單單種理論能夠解決 要各種相適應理論結合基礎根據危機實際情況聯合起解決

② 保險基本風險是指什麼

保險風險是指尚未發生的、能使保險對象遭受損害的危險或事故，如自然災害、意外事故或事件等。被視為保險風險的事件具有可能性和偶然性。

保險風險的特徵：

(一)風險的不確定性

1.不能確定是否會發生。就個體風險而言，其是否發生是偶然的，是一種隨機現象，具有不確定性。

2.不能確定發生時間。雖然某些風險必然會發生，但何時發生卻是不確定的。例如，生命風險中，死亡是必然發生的，這是人生的必然現象，但是具體到某一個人何時死亡，在其健康時卻是不可能確定的。

3.不能確定事故的後果，即損失程度的不確定性。例如，沿海地區每年都會遭受台風襲擊，但每一次的後果不同，人們對未來年份發生的台風是否會造成財產損失或人身傷亡以及損失程度也無法准確預測。

正是風險的這種總體上的必然性與個體上的偶然性的統一，構成了風險的不確定性。

(二)風險的客觀性

風險不以人的意志為轉移，是獨立於人的意識之外的客觀存在。例如，自然界的地震、台風、洪水，社會領域的戰爭、瘟疫、沖突、意外事故等，都是不以人的意志為轉移的客觀存在。因此，人們只能在一定的時間和空間內改變風險存在和發生的條件，降低風險發生的頻率和損失程度，但風險是不可能徹底消除的。正是風險的客觀存在，決定了保險活動或保險制度存在的必要性。

(三)風險的普遍性

人類的歷史就是與各種風險相伴的歷史。在當今社會，風險滲入到社會、企業、個人生活的方方面面，個人面臨著生、老、病、死、意外傷害等風險;企業面臨著自然風險、市場風險、技術風險、政治風險等;甚至國家和政府機關也面臨著各種風險。正是由於這些普遍存在的對人類社會生產和人們的生活構成威脅的風險，有了保險存在的必要和發展的可能。

(四)風險的可測定性

個別風險的發生是偶然的，不可預知的，但通過對大量風險事故的觀察發現，風險往往呈現出明顯的規律性。運用統計方法去處理大量相互獨立的偶發風險事故，可比較准確地反映風險的規律性。根據以往大量資料，利用概率論和數理統計的方法可測算風險事故發生的概率及其損失程度，並且可構造出損失分布的模型，成為風險估測的基礎。例如，在人壽保險中，根據精算原理，利用對各年齡段人群的長期觀察得到的大量死亡記錄，就可以測算各個年齡段的人的死亡率，進而根據死亡率計算人壽保險的保險費率。

③ 怎麼解釋：保險理論上的風險

風險是指某種事件發生的不確定性。從廣義上講，只要某一事件的發生存在著兩種或兩種以上的可能性，那麼就認為該事件存在著風險。在保險理論與實務中，風險僅指損失的不確定性。這種不確定性包括發生與否的不確定，發生時間的不確定和導致結果的不確定。

④ 金融風險管理中風險模型有哪些內容

一、波動性方法
二、VaR模型（Value at Risk）
三、靈敏度分析法
四、一致性風險度量模型（Coherentmeasure of risk）

⑤ 在保險理論與實務中,風險僅指什麼

風險，就是生產目的與勞動成果之間的不確定性，大致有兩層含義：一種定義強調了風險表現為收益不確定性；而另一種定義則強調風險表現為成本或代價的不確定性，若風險表現為收益或者代價的不確定性，說明風險產生的結果可能帶來損失、獲利或是無損失也無獲利，屬於廣義風險，所有人行使所有權的活動，應被視為管理風險，金融風險屬於此類。而風險表現為損失的不確定性，說明風險只能表現出損失，沒有從風險中獲利的可能性，屬於狹義風險。風險和收益成正比，所以一般積極進取的投資者偏向於高風險是為了獲得更高的利潤，而穩健型的投資者則著重於安全性的考慮。
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⑥ FRM干貨：常用的金融風險的模型有哪些

金融市場的一項主要功能實際上是允許經濟界的不同參與者交易其風險，而近二十年來，由於受經濟全球化和金融一體化、現代金融理論及信息技術、金融創新等因素的影響，全球金融市場迅猛發展，金融市場呈現出前所未有的波動性，金融機構面臨著日趨嚴重的金融風險。
近年來頻繁發生的金融危機造成的嚴重後果充分說明了這一點。

一、波動性方法
自從1952年Markowitz提出了基於方差為風險的*3資產組合選擇理論後，方差（均方差）就成了一種極具影響力的經典的金融風險度量。方差計算簡便，易於使用，而且已經有了相當成熟的理論。當然，波動性方法也存在以下缺點：
（1）把收益高於均值部分的偏差也計入風險，這可能大家很難接受；
（2）以收益均值作為回報基準，也與事實不符；
（3）只考慮平均偏差，不適合用來描述小概率事件發生所導致的巨大損失，而金融市場中的「稀少事件」產生的極端風險才是金融風險的真正所在。
二、VaR模型（Value at Risk）
風險價值模型產生於1994年，比較正規的定義是：在正常市場條件下和一定的置信水平a上，測算出在給定的時間段內預期發生的最壞情況的損失大小X。在數學上的嚴格定義如下：設X是描述證券組合損失的隨機變數，F(x)是其概率分布函數，置信水平為a，則：VaR(a)=-inf{x|F(x)≥a}。該模型在證券組合損失X符合正態分布，組合中的證券數量不發生變化時，可以比較有效的控制組合的風險。
因此，2001年的巴塞耳委員會指定VaR模型作為銀行標準的風險度量工具。但是VaR模型只關心超過VaR值的頻率，而不關心超過VaR值的損失分布情況，且在處理損失符合非正態分布（如厚尾現象）及投資組合發生改變時表現不穩定。
三、靈敏度分析法
靈敏度方法是對風險的線性度量，它測定市場因子的變化與證券組合價值變化的關系。對於市場因子的特定變化量，通過這關系種變化關系可得到證券組合價值的變化量。針對不同的金融產品有不同的靈敏度。比如：在固定收入市場的久期，在股票市場的「β」，在衍生工具市場「δ」等。靈敏度方法由於其簡單直觀而得到廣泛的應用但是它有如下的缺陷：
（1）只有在市場因子變化很小時，這種近似關系才與現實相符，是一種局部性測量方法；
（2）對產品類型的高度依賴性；
（3）不穩定性。如股票的「貝塔」系數存在不穩定的缺陷，用其衡量風險，有很大的爭議；
（4）相對性。敏感度只是相對的比例概念，並沒有回答損失到底有多大。
四、一致性風險度量模型（Coherentmeasure of risk）
Artzner et al.（1997）提出了一致性風險度量模型，認為一個完美的風險度量模型必須滿足下面的約束條件：
（1）單調性；
（2）次可加性；
（3）正齊次性；
（4）平移不變性。
次可加性條件保證了組合的風險小於等於構成組合的每個部分風險的和，這一條件與我們進行分散性投資可以降低非系統風險相一致，是一個風險度量模型應具有的重要的屬性，在實際中如銀行的資本金確定和*3化組合確定中也具有重要的意義。目前一致性風險度量模型有：
（1）CVaR模型（Condition Value at Risk）：條件風險價值（CVaR）模型是指在正常市場條件下和一定的置信水平a上，測算出在給定的時間段內損失超過VaRa的條件期望值。CVaR模型在一定程度上克服了VaR模型的缺點不僅考慮了超過VaR值的頻率，而且考慮了超過VaR值損失的條件期望，有效的改善了VaR模型在處理損失分布的後尾現象時存在的問題。當證券組合損失的密度函數是連續函數時，CVaR模型是一個一致性風險度量模型，具有次可加性，但當證券組合損失的密度函數不是連續函數時，CVaR模型不再是一致性風險度量模型，即CVaR模型不是廣義的一致性風險度量模型，需要進行一定的改進。
（2）ES模型（Expected Shortfall）：ES模型是在CVaR基礎上的改進版，它是一致性風險度量模型。如果損失X的密度函數是連續的，則ES模型的結果與CVaR模型的結果相同；如果損失X的密度函數是不連續的，則兩個模型計算出來的結果有一定差異。
（3）DRM模型（Distortion Risk-Measure）：DRM通過一個測度變換得到一類新的風險度量指標。DRM模型包含了諸如VaR、CVaR等風險度量指標，它是一類更廣義的風險度量指標。
（4）譜風險測度：2002年，Acerbi對ES進行了推廣，提出了譜風險測度（Spectral Risk Measure）的概念，並證明了它是一致性風險度量。但是該測度實際計算的難度很大，維數過高時，即使轉化成線性規劃問題，計算也相當困難。
五、信息熵方法
由不確定性把信息熵與風險聯系在一起引起了眾多學者的研究興趣，例如Maasoumi，Ebrahim，Massoumi and Racine，Reesor.R等分別從熵的不同角度考慮了風險的度量，熵是關於概率的一個單調函數，非負，計算量相對較少，熵越大風險越大。
六、未來的發展趨勢
近年來行為金融學逐漸興起，它將心理學的研究成果引入到標准金融理論的研究，彌補了標准金融理論中存在的一些缺陷，將投資心理納入到證券投資風險度量，提出了兩者基於行為金融的認知風險度量方法，並討論了認知風險與傳統度量方差的關系。2004年Murali Rao給出一種新的不確定性度量--累積剩餘熵。累積剩餘熵是用分布函數替換了Shannon熵的概率分布律或密度函數，它具有一些良好的數學性質，這個定義推廣了Shannon熵的概念讓離散隨機變數和連續隨機變數的熵合二為一，也許會將風險度量的研究推向一個新的台階。
總之，金融風險的度量對資產投資組合、資產業績評價、風險控制等方面有著十分重要的意義。針對不同的風險源、風險管理目標，產生了不同的風險度量方法，它們各有利弊，反映了風險的不同特徵和不同側面。在風險管理的實踐中，只有綜合不同的風險度量方法，從各個不同的角度去度量風險，才能更好地識別和控制風險，這也是未來風險度量的發展趨勢。

⑦ 風險理論的目錄

第一章 風險理論與保險精算
1.1 風險的概念
1.2 風險理論與保險精算
1.3 本書的主要內容
第一部分 損失分布
第二章 損失分布
2.1 引言
2.2 損失分布分析的概率基礎
2.3 擬合損失分布
第三章 損失分布的貝葉斯方法
3.1 引言
3.2 先驗概率
3.3 後驗概率
3.4 貝葉斯估計
3.5 主觀概率
第四章 隨機模擬
4.1 引言
4.2 均勻分布隨機數與偽隨機數
4.3 一般分布的隨機數
4.4 模擬應用實例
4.5 模擬樣本的容量
附：[0，1]上均勻分布的隨機數表
第二部分 保險風險模型
第五章 短期個體風險模型
5.1 引言
5.2 個體保單的理賠分布
5.3 獨立和分布的卷積
5.4 矩母函數方法計算理賠分布
5.5 正態分布近似總理賠模型
第六章 短期聚合風險模型
6.1 引言
6.2 理賠次數和理賠額的分布
6.3 理賠總量模型
6.4 復合泊松模型
6.5 聚合理賠量的近似模型
第七章 長期聚合風險模型與破產理論
7.1 盈餘過程與破產概率
7.2 總理賠過程
7.3 破產概率
7.4 破產概率與調節系數
7.5 離散模型
7.6 破產理論的應用
第八章 效用理論與保險決策
8.1 引言
8.2 期望效用原理
8.3 風險態度
8.4 保費設計原則
8.5 最優保險
附錄
附錄一 常用概率分布及其性質
附錄二 部分習題解答
參考文獻

⑧ 風險管理模型

（1）海外油氣資源開發利用的國家風險評價模型

通過對主要油氣出口國家的各種風險因素的收集、整理、分析和評價，在建立針對油氣等能源產品的國家風險指標體系的基礎上，對油氣出口國家能源風險進行評估。結合中國的油氣進口現狀，尋求當前最佳的油氣進口方案，並且針對不同油氣出口國家的風險特性，確定我國應採取的最佳合作方式，為我國石油進口安全，保障國家經濟穩定增長提供政策建議。

（2）海外油氣資源輸出國的供應風險評價模型

在文獻調研和專家訪談的基礎上，分析影響中國海外油氣持續穩定供應的主要不確定因素；在不確定因素分析的基礎上，建立海外油氣供應風險評價指標體系；構建海外油氣風險供應模型，對中國海外油氣供應風險進行評價及風險區域劃分，以期對中國油氣企業走出去提供決策支持。

（3）全球油氣資源開發利用的需求風險評價模型

需求風險分析旨在考察未來油氣資源需求發展上的不確定性，並在如何進行需求風險控制方面進行探討。圍繞能源需求的主要影響因素，構建分析未來油氣需求不確定性的指標體系；在指標體系的基礎上，構建用於描述未來全球油氣需求量和需求結構的全球多國動態一般均衡模型；運用模型分析未來各種可能的經濟、人口、技術、政策干擾下，各主要國家及全球的油氣需求量和需求結構相對於基準情景有可能產生的波動；對各種波動結果進行風險定級。

（4）海外油氣資源開發利用的運輸風險評價模型

採用定量定性相結合的綜合集成研究方法，在統計數據和定量評價模型的基礎上，結合專家的經驗判斷，同時考慮包括油氣出口國的港口風險、運輸航線風險和承擔油氣運輸任務的船運公司的承運風險等諸多因素，重點研究海洋油氣運輸風險評價問題。

（5）國際油氣市場風險評價模型

石油市場風險評價主要包括石油市場系統風險評價、石油價格預測、石油市場VaR（Value-at-Risk）風險預測、國家石油資源投資價值評價和石油市場並購風險5個部分，其主要內容分別為：

1）石油市場系統風險評價：石油市場系統風險指的是由石油市場因素（非地緣政治、軍事沖突、天氣變化等因素）造成的石油價格的不確定性，而石油市場系統風險評價主要是評價因油價的不確定性給我國石油企業海外投資收益帶來的風險。

2）石油價格預測：使用小波分析、多尺度分析等多種模型方法對油價變化進行模擬預測。

3）石油市場VaR風險預測：使用歷史模擬方法，構建VaR模型對石油市場風險進行預測評價。

4）基於實物期權的國家石油資源投資價值評價：基於實物期權的方法，對不同國家的石油資源的投資價值進行評價。

5）石油企業海外並購項目風險評價：採用將AHP法與模糊測評法相結合的模糊綜合評判，對石油企業海外並購風險進行模擬評價。

（6）海外油氣資源開發利用的跨國管道風險評價模型

研究跨境油氣管道工程在其生命周期全過程內的風險管理體系，包括風險識別、風險評價和風險控制。根據項目生命周期理論和目前國內外油氣管道管理界提出的最新管理理念，研究將跨境油氣管道工程的風險管理分為建設前期、建造施工期、運營期3個不同階段，分別進行風險識別、風險評價並提出風險控制與規避策略，建立「基於完整性管理的跨境油氣管道風險管理體系」。

（7）海外油氣資源開發利用技術風險評級研究

研究的主要內容包括海外礦產資源開發利用的礦業政策與法規、資本市場情況；基於復雜性科學理論與方法，如系統動力學方法或其他方法，建立我國周邊國家金屬礦產資源（主要是周邊國家重點地區的鐵、錳、銅、鋁、鉛、鋅等6種重要礦產資源）的技術經濟評價方法；同時採用期權評價方法或其他評價方法，對我國周邊國家金屬礦產資源的探礦權或采礦權典型案例進行評價分析，為國內企業在我國周邊國家從事金屬礦產資源開發利用提出指導性參考意見。

（8）風險管理系統總體設計與模型開發

開發具有系統自主知識產權的海外油氣資源開發利用風險管理系統，該系統應當與國際市場規則接軌、支持動態決策與海外發展政策模擬、揭示能源和社會發展關系，服務於我國海外油氣資源利用的戰略規劃和企業的海外發展戰略及相關產業政策的制定，並在宏觀、戰略和戰術等多個層面上提供海外油氣資源開發利用決策問題的分析和支持功能。

該風險管理系統主要包括8個子功能模塊，用於展示前面研究的模型方法與評價結果。其中國家風險、市場風險、供應風險、需求風險、運輸風險、管道風險、技術經濟評價7個子模塊為前台展示模塊，為用戶提供各個模塊的風險評估數值，展示各模塊的相關數據，用戶通過對這7個子模塊風險信息的查看，可綜合評價資源的開發利用風險等級。

考慮各個模塊的功能需求，展現各種風險評估信息，採取各種不同的方案進行各個模塊的功能設計，通過GIS、專業軟體等不同方式來對它們進行全面的展示，用戶能夠簡單直觀地從系統中獲取自己需要的信息。以上7個模塊是所有用戶公用模塊。通過友好的界面為終端用戶提供充足可靠的信息量，支持用戶進行有效的風險決策。

⑨ 什麼是風險價值模型

VAR方法(Value at Risk，簡稱VaR），稱為風險價值模型，也稱受險價值方法、 在險價值方法 傳統的 ALM ( Asset-Liability Management , 資產負債管理 )過於依賴報表分析， 缺乏時效性；利用 方差 及 β系數 來衡量風險太過於抽象，不直觀， 而且反映的只是市場（或資產）的波動幅度；而CAPM（ 資本資產 定價模型）又無法揉合金融衍生品種。 在上述傳統的幾種方法都無法准確定義和度量金融風險時， G30集團在研究衍生品種的基礎上，於1993年發表了題為《 衍生產品的實踐和規則》的報告，提出了度量 市場風險 的VAR( Value at Risk：風險價值)方法已成為目前金融界測量 市場風險 的主流方 法。稍後由 J.P.Morgan 推出的用於計算 VAR的Risk Metrics風險控制模型更是被眾多金融機構廣泛採用。 目前國外一些大型金融機構已將其所持資產的VAR風險值作為其定 期公布的 會計報表 的一項重要內容加以列示。

⑩ 金融風險理論有哪些

金融風險主要有:市場風險，信用風險，流動性風險 ，金融風險管理，作業風險 ，行業風險 ，法律、法規或政策風險，人事風險 ，自然災害或其他突發事件，股票投資風險等等。
金融風險理論有:一、不對稱信息理論
1、逆向選擇和道德風險
逆向選擇的例子:阿克洛夫舊車市場模型
車主按平均質量支付價格，則市場中僅剩下低於平均質量的汽車。
道德風險表現:車主保險後不謹慎駕駛。
銀行根據平均風險制訂利率，低風險項目由於成本太高退出市場，僅剩下願意支付較高成本的高風險項目。
借貸市場的道德風險有三種具體表現形式 :A、改變資金用途。B、有還款能力借款人隱瞞自己的還款能力。 C、借款人對借入資金的使用效益不負責任。
2、委託――代理理論
金融機構並非總是能夠有效地篩選投資項目。因為: 1、由於存在政府救援機制，使金融機構具有「從眾心理」 2、不對稱的激勵懲罰機制3、金融機構對借款人的監督是不完全的。
二、金融機構不穩定性（脆弱性）理論
根源於私人信貸創造機構，特別是商業銀行和相關貸款者固有的經歷周期性危機和破產的傾向。周期性解釋派代表人物:明斯基
是從周期性角度來解釋金融體系不穩定的孕育和發展。
借款公司按其金融狀況可以分為三類: 抵補性的借款企業，投機性的借款企業，「龐茲」借款企業
當經濟長期持續繁榮時，後2種貸款人會增多。當人們認為價格不能再漲時，經濟出現蕭條，後2種企業違約，導致金融機構出現支付危機。
導致周期循環發生的原因:（1）代際遺忘或無知（2）競爭壓力（3）個體或集體的非理性

不同的金融危機當然採取不同的理論，近期的歐債金融危機主要是歐盟成員國債務過大，政府一時間內無法還清以前所欠下的債款， 可以看作是政府的資金行動性出現危機，同時政府信用性也承壓（該還錢的時候不還錢，不講信用）。這種危機時很復雜的，而理論跟實際往往差別很大，所以在解決歐債危機時並不是單單一種理論能夠解決，而是 要在各種相適應的理論結合的基礎上，在根據危機國的實際情況聯合起來去解決的。

希望能夠幫到你 我懂得不是太多 抱歉

你們是不是老師出題了？我前幾天也碰到個問的問題和你一樣的。