股票量化交易指標

A. 什麼是股票量化交易

量化交易是指以先進的數學模型替代人為的主觀判斷，利用計算機技術從龐大的歷史數據中海選能帶來超額收益的多種「大概率」事件以制定策略，極大地減少了投資者情緒波動的影響，避免在市場極度狂熱或悲觀的情況下作出非理性的投資決策。

B. 量化交易是什麼意思

量化交易就是利用數學、統計學、信息技術的量化投資方法來管理投資組合。簡單的講可以分為策略構思、建立模型、數據回測、調優再回測、交易跟隨這5個步驟。

股票量化投資模型主要分為兩大塊：風險模型和多因子選股模型，分別用於控制風險和提高收益。風險模型中納入了行業、市值和風格因子，行業不偏不倚，市值不偏大小，風格兼顧長短期。多因子模型建立在風險模型之上，涵蓋七大類篩選因子，覆蓋情緒、動量、質量、估值等多類型因子以及大數據投資因子。

的確，要自己做出一個量化策略，肯定需要對一些基本的指標（因子）有清晰的理解，拿你說的基本面來說，比如市盈率（PE）這個因子，PE越高說明股票的估值越高，買入後風險就高；PE越低說明股票估值越被低估，買入後上漲的機會就越大。所以，我們就可以簡單的得出一個低PE的量化策略，當然這種單因子策略存在著很大的局限性，真正在做策略的時候我們還需求結合其他的因子，這樣做出來的策略的回測結果會更加的理想，實盤的贏率也就更大了。

如果你只是個普通的散戶，想在未來的交易中採用量化交易體系，那還是很有必要系統性的學習一下的。

C. 股票量化交易系統有用嗎

股市是一門經濟學，哲學，概率學，心理學的綜合體，想要成功，需要不斷去感悟去總結每一次的失敗，這樣才能走的更好更遠。

第一個理念：

順勢而為

股市的大趨勢決定個股的走勢，當指數大漲時個股更容易爆發，這個時候適合重倉介入，當然要注意獲利就出;當市場處於弱勢時，就要考慮輕倉介入，不盲目追漲。

第二個理念：

選定有價值的公司

在投資中，選定有價值的公司很重要，因為這些公司有很強的上漲潛力，一旦市場有好的信號，或者公司有大利好時，股價就會飛速上漲，所以這樣的公司更容易讓普通股民賺到錢。

第三個理念：

分批建倉 堅持到底

在投資中，投資者要住的是要做好投資策略，一般的策略就是分批建倉，在市場下跌時以倒金字塔形態建倉，在市場上漲時，以金字塔形態減倉。如果股票短期被套，市場情況還可以的話，則要選擇堅持持倉。

天字一號量化交易系統通過設定不同的各種指標條件，一旦市場交易情況滿足這些條件時就自動彈出一些操作指示；設定值達到開倉條件，系統會彈出買入信號、設定值達到減倉條件賣出一半或者全部賣出等。

D. 股票量化交易策略

你好，這是很有價值的量化策略勒。相對來說量化交易是比較穩健的避免人為情緒的交易模式。

E. 股票量化交易是什麼

量化交易個以前的股票交易本質沒有區別，只是提高了工作效率，
量化交易分為量化分析和程序化自動交易
量化分析，如果你是普通散戶我現在問幾個問題，第一MACD指標默認參數下，在三千多隻股票日k上近兩年那隻收益最好，那隻虧損最大。這要人工多大的工作量，如果會寫程序代碼，幾行代碼就解決了。在繼續如果調換MACD參數能否增加收益用那幾個參數是最優組合，這要是人工基本無法完成，計算量太大了，但計算機就很快完成了參數優化。
而且量化分析不是技術分析，例如你問一個價值投資者，三千多家上市公司，你知道有多少家連續10年都沒虧損過嗎，同樣幾行代碼就知道。
假如你聽了一個老師的講課，說他的牛x戰法，普散戶聽了你只能價單試試，但量化分析我可以在不同市場不同時間周期，不同品種，進行回測嚴重，優化。這些就是量化分析。
程序化自動交易。
就是利用計算機技術自動交易，這對於散戶比較難實現，簡單的用第三方然間寫幾個交易策略可以實現自動交易。
但當你交易上你就會發現，滑點問題，你的速度不夠快，需要專線網路，需要底層語言的交易系統，高速的硬體設備。
但散戶還是必須要進行量化學習因為這樣才能更好的幫助你分析。
下圖就是最簡單的趨勢指標

F. 股票常用指標有幾種

1.BIAS乖離率

乖離率表現個股當日收盤價與移動平均線之間的差距。正的乖離率愈大，表示短期獲利愈大，則獲利回吐的可能性愈高；負的乖離率愈大，則空頭回補的可能性愈高。按個股收盤價與不同天數的平均價之間的差距，可繪制不同的BIAS線。

參數：系統繪制三條BIAS線，分別為收盤價與L1日、L2日、L3日移動平均價的差。

2.DMI趨向指標(標准)

DMI中文名稱趨向指標，是一種相當常用的指標。其基本用法是看+DI和-DI交叉。+DI由下往上交叉-DI，為買進信號；+DI往下交叉-DI為賣出信號。ADX在20以下，代表股價處於整理期，應離場觀望；ADX突破20-30向上爬升，將有一段相當幅度的漲跌；ADX高於50以上，忽然轉彎向下反折，無論此時是上漲或下跌，都表明行情即將反轉。

參數：N 統計天數； M 間隔天數，一般為14、6。ADXR線為當日ADX值與M日前的ADX值的均值。

3.EXPMA指數平滑移動平均線

為了解決移動平均線落後的問題，分析學家另外尋求EXPMA均線指標用於取代移動平均線。EXPMA可以隨股價的快速移動，立即調整方向，有效的解決訊號落後的問題。當第一條EPMA由下往上穿越第二條EXPMA時，將對股價造成推升力道。當第一條EXPMA由下往上穿越第二條EXPMA的，將對股價造成推降的力道。股價由下往上碰觸EXPMA時，很容易遭遇大壓力回檔。股價由上往下碰觸EXPMA時，很容易遭遇大支撐反彈。

參數：收盤價的P1日、P2日、P3日、P4日指數平滑移動平均線。一般取5日、10日、20日、60日。

4.KDJ隨機指標

K值在20左右，向上交叉D值為短期買進信號。K值在80左右，向下交叉D值為短期賣出信號。K值形成一底比一底高的現象，並且在50以下的低水平，由下往上連續兩次交叉D值時，股價漲幅會較大。K值形成一頂比一頂低的現象，並且在50以上的高水平，由上往下連續兩次交叉D值時，股價跌幅會較大。
參數：N、M1、M2 天數，一般取9、3、3。
使用法則：
1.D值在80以上時，市場呈現超買現象。D值在20以下時，市場則呈現超賣現象。
2.當隨機指數與股價出現背離時，一般為轉勢的信號。
3.當K值大於D值，顯示目前趨勢是向上漲，當D值大於K值，顯示目前趨勢是向下跌。
4.K線向上突破D線時，為買進信號，即為KDJ 金叉。此種買入信號在70以上形成准確性較高。
5.反之K線向下跌破D線，為賣出信號，即為KDJ死叉。此種買入信號在30以下形成准確性較高。
6.該指標在50附近徘徊或交叉時，參考意義較小。
7.當K值和D值上升或下跌的速度減弱，傾斜度趨於平緩是短期轉勢的預警信號。
8.KD不適用於發行量太小，交易太小的股票；但對指數以及熱門大型股有極高的准確性。

5.MACD指數平滑異同平均線

該指標主要是利用長短期二條平滑平均線，計算兩者之間的差離值。該指標可以去除掉移動平均線經常出現的假訊號，又保留了移動平均線的優點。但由於該指標對價格變動的靈敏度不高，屬於中長線指標，所以在盤整行情中不適用。圖中柱線由綠翻紅是買入信號，由紅翻綠是賣出信號。MACD曲線由高檔二次向下交叉時，則股價下跌幅度會較深。MACD曲線由低檔二次向上交叉時，則股價上漲幅度會較大。股價高點比前一次高點高，而MACD指標的高點卻比前一次高點低時，為牛背離，暗示股價會反轉下跌。
參數：SHORT(短期)、LONG(長期)、M 天數，一般為12、26、9。

應用法則：
1.DIF與DEA均為正值，即都在零軸線以上時，大勢屬多頭市場，DIF向上突破DEA，可作買，如果DIF向下跌破DEA，只可作為平倉信號。
2.DIF與DEA均為負值，即都在零軸線以下時，大勢屬空頭市場，DIF向下跌破DEA，可作賣。
3.當DEA線與K線趨勢發生背離時為反轉信號。
4.DEA在盤局時，失誤率較高，但如果配合RSI及KD，可以適當彌補缺憾。
5.分析MACD柱形圖，由正變負時往往指示該賣，反之往往為買入信號。

G. 股票量化交易策略是什麼意思

股市是一門經濟學，哲學，概率學，心理學的綜合體，想要成功，需要不斷去感悟去總結每一次的失敗，這樣才能走的更好更遠。

第一個理念：

順勢而為

股市的大趨勢決定個股的走勢，當指數大漲時個股更容易爆發，這個時候適合重倉介入，當然要注意獲利就出;當市場處於弱勢時，就要考慮輕倉介入，不盲目追漲。

第二個理念：

選定有價值的公司

在投資中，選定有價值的公司很重要，因為這些公司有很強的上漲潛力，一旦市場有好的信號，或者公司有大利好時，股價就會飛速上漲，所以這樣的公司更容易讓普通股民賺到錢。

第三個理念：

分批建倉 堅持到底

在投資中，投資者要住的是要做好投資策略，一般的策略就是分批建倉，在市場下跌時以倒金字塔形態建倉，在市場上漲時，以金字塔形態減倉。如果股票短期被套，市場情況還可以的話，則要選擇堅持持倉。

天字一號量化交易系統通過設定不同的各種指標條件，一旦市場交易情況滿足這些條件時就自動彈出一些操作指示；設定值達到開倉條件，系統會彈出買入信號、設定值達到減倉條件賣出一半或者全部賣出等。