與其研究富時中國a50,不如把精力放在上證50,滬深300,中證500!國內品種多了,有股票,ETF,股指期貨等!
『貳』 上證50股指期貨怎麼操作
抓住主力合約,看多或看空,清淡月份不要做,主力換月會造成寬幅跳空要避免遇到寬幅跳空
『叄』 上證50和中證500股指期貨怎麼交易
在期貨公司開戶,申請股指期貨交易資格在需要滿足某日賬戶上有五十萬可用資金的要求,申請開通後就可以交易了。
『肆』 如何認識上證50和中證500股指期貨的上市交易
指數期貨 可以作為套期保值對沖風險的標的 當手裡有這兩個指數的成份股 而又因為某些原因在下跌過程中不能拋出 那麼就要通過做空指數期貨獲利來對沖風險 反之也成立 同時在趨勢不明朗的時候也可以做套期保值
『伍』 上證50股指怎麼做
國內上證50屬於股指期貨,需要先在期貨公司開戶才可以操作。
若有過其他期貨產品交易許可權的,只要資金滿足50萬元,即可開通股指期貨的交易許可權,無需考試。若是沒有期貨交易經歷,但是有其他的交易經歷,那麼可以在期貨公司開通一個賬戶,一年內累計交易滿50個交易日,然後入金50萬即可開通,也無需考試。
『陸』 想買上證50指數與上證50期指買時的區別該注意什麼別買錯代碼區別在那裡
這2個是2回事,是2個品種的說。前者是ETF基金產品,被動跟著上證50指數走,指數漲跌它就跟著漲跌,沒有強行平倉清倉一說。後者是期貨,是上證50指數的衍生產品,2者是關聯關系,互相牽引制約的關系,因為是期貨,交易規則按期貨來的,保證金交易制度,有平倉,到期清倉的。2回事。
『柒』 上證50股指期貨開戶需要准備什麼資料
股指期貨開戶需要提供以下資料:
(1)銀行卡復印件或者掃描件1份;
(2)身份證掃描件(電子版)(如果是舊身份證,掃描正面;如果是新身份證,正反兩面都掃描);
(3)個人數碼大頭照(500萬以上像素,整體上身尺寸占整個照片比例的60%),簽合同時候的正面照;
(4)個人:客戶本人的身份證原件 客戶本人的銀行卡或者存摺;
(5)法人:營業執照(正本復印件,副本原件、復印件)、稅務登記證(復印件)、組織機構代碼證( 原件、復印件)機構法定代表人身份證件原件或加蓋機構公章、法定代表人名章的《法人授權委託書》及開戶代理人的身份證件原件、銀行開戶許可證 ,資金調撥人、結算單確認人的身份證件原件。
股票現貨市場價格、成交量、影響現貨市場的各種因素,以及交易者對影響現貨市場價格因素的預期和投資者心理和行為等重要信息,連同期貨市場的價格走勢、持倉量、成交量等因素綜合而形成的。
股指期貨價格總是以自己標的物的現貨價格為基礎的,不可能出現與股指現貨價格完全脫節的情況:在股指期貨價格高於股指現貨價格的正向市場上,股指期貨價格最終會下降到股指現貨價格的水平,或者,股指現貨價格最終會上升到股指期貨價格的水平,二者合二為一。
『捌』 滬深300,上證50,中證500股指期貨的交易代碼是怎麼制定的
是根據「可識別性、傳承性、兼容性和擴展性」的設計原則,在廣泛徵求相關機構、專家的基礎上,上證50和中證500股指期貨採用了類似滬深300股指期貨命名的設計,交易代碼分別為IH和IC。
其中,I代表指數期貨(Index),H代表上海(ShangHai)證券交易所,指代上證50指數,C是中證指數(CSI)首字元,指代中證500指數。
(8)上證50股指期貨如何交易擴展閱讀:
滬深300指數在編制方面主要採用了流行的分級靠檔技術和緩沖區技術。分級靠檔技術的採用可以使在樣該公司股本發生微小變動時保持用於指數計算的樣該公司股本數的穩定,可以降低股本變動頻繁帶來跟蹤投資成本,便於投資者進行跟蹤投資。
同樣,緩沖區技術的採用使每次指數樣本定期調整的幅度得到一定程度的控制,使指數能夠保持良好的連續性。樣本股調整幅度的降低可以降低投資者跟蹤投資指數的成本。
滬深300指數是股指期貨最重要的標的指數,它是對滬市和深市3300隻個股按照日均成交額和日均總市值進行綜合排序,選出排名前300名的股票作為樣本,以2004年12月31日這300隻成份股的市值做為基點1000點,實時計算的一種股票價格指數;
比如截止2017年11月15日滬深300指數為4073點,意味著13年裡這300隻股票平均股價上漲了3倍,滬深300指數的總市值約占滬深兩市股票總市值的50%,代表了大盤股的走勢;
滬深300指數權重相對分散,不易被人為操縱,比如中國石油在滬深300指數里的權重為0.4%,即便漲停也只能使指數上漲1.4點幾乎可以忽略。
『玖』 股指期貨的交易規則是什麼
股指期貨最新交易規則分為三點:
是調整股指期貨日內開倉限制標准。自2015年9月7日起,滬深300、上證50、中證500股指期貨客戶在單個產品、單日開倉交易量超過10手的構成「日內開倉交易量較大」的異常交易行為。日內開倉交易量是指客戶單日在單個產品所有合約上的買開倉數量與賣開倉數量之和。套期保值交易的開倉數量不受此限。
是提高股指期貨各合約持倉交易保證金標准。為切實防範市場風險,通過降低資金杠桿抑制市場投機力量,自2015年9月7日結算時起,將滬深 300、上證50和中證500股指期貨各合約非套期保值持倉交易保證金標准由目前的30%提高至40%,將滬深300、上證50和中證500股指期貨各合約套期保值持倉交易保證金標准由目前的10%提高至20%。
是大幅提高股指期貨平倉手續費標准。為進一步抑制日內過度投機交易,結合當前市場狀況,自2015年9月7日起,將股指期貨當日開倉又平倉的平倉交易手續費標准,由目前按平倉成交金額的萬分之一點一五收取,提高至按平倉成交金額的萬分之二十三收取。而在8月26日之前,股指期貨日內平倉手續費收費標准僅為萬分之零點二三,即在不到一個月時間內平倉手續費提高到了100倍。