股票均線程序化交易策略

❶ 怎樣編程可以讓通達信程序化交易

學習編程規則，把交易策略按規則編寫成程序。國內市場程序化環境不太好，各有各的語言。不想外匯MT4的ea程序化開發，全球通用，功能強大

❷ 程序化交易的特點是什麼

程序化交易只有一點比人強，就是機器不知道恐懼
當然缺點明擺著，基本是全部程序化軟體只能在當天有單邊市的情況下賺錢
只要是震盪市賠錢是一定的,而且小幅頻繁震盪（特別是當幅度剛好到軟體臨界點)這樣一天之內軟體頻繁的市價反手也不少賠錢

而期市一般震盪市佔70%左右,單邊市最多25%左右,當然極端的那種小幅頻繁震盪市不足5%
不過，靠軟體想賺錢還是要有點運氣，當然軟體按年看賠賺都不會很多
關鍵即使賺錢了軟體也不會止盈，
想要靠軟體賺錢
盡量避開中線拐點那段波動市，在上漲或者下跌的大趨勢時使用相對來講可以賺錢
關鍵是人要有定力當一段趨勢賺過一些錢以後，要停止交易一段時間 也就是避開日線上做頭或者做底的階段
反正無論人做還是機器做 最起碼日線級別的趨勢還是要人來作出判斷
然後再考慮是不是要機器做單

❸ 既然均線可以賺錢，為什麼程序化交易不能用均線系統

均線只是判斷趨勢的輔助工具，不是買賣依據

❹ 跪求，設置一個簡單雙均線的買入賣出的交易策略，標明買入和賣出信號

光有均線交易系統是不夠的，一套完整的交易系統，至少包括選擇交易品種，選擇交易周期，選擇交易策略，一套資金管理方法，這四點缺一不可。

❺ 股票期貨外匯程序化量化智能化交易的本質與區別

本質沒有什麼區別，都是寫個程序讓電腦自動執行。
要說區別，只是程序智能化水平的高低吧。
比如我寫個簡單的均線交易系統，那麼這個好像就不好說智能化交易，但是叫程序化交易比較合適。
量化交易呢，實際也是一個程序，但是一般是投入使用之前做了不少數據回溯測試，比如定義一組規則，然後拿過去數據跑一下，找個比較合適的參數，得到一個好看些的結果，然後假設未來還是這樣，於是投入使用，這個算是量化了。
智能呢，那就再高端些唄，比如最近傳的段子，Google公司的AlphaStock，算是到這一層吧。

❻ 上海機電股票K線分析，MA均線、MACD交易策略

唐金誠銀回答：技術面來看，目前上海機電已經從前期的上升通道回落下來，成交量不斷的萎縮，短期來看難以回到上方趨勢線，下方年線與半年線支撐已經到位，下周如不跌破半年線和年線的情況下，成交量能逐步放大，有機會回到上升通道線上，如維持本周的情況，一旦跌破年線，該股未來一個月沒有機會。望採納

❼ 程序化交易的特點是什麼

1、程序化交易反應速度快於人腦
手動交易時，從眼睛看到到大腦確認再到按鍵買賣至少需要1~2秒的時間，期貨價格瞬息萬變，1-2秒足以讓價格跑遠，這樣會提高我們的交易成本，如果長期累積下來，也損失了一筆不小的財富。
而程序化交易由電腦盯盤，從信號發出到電腦下單交易僅需要幾毫秒時間（1毫秒=千分之一秒）。在瞬息萬變的交易市場裡面，這種速度可讓我們在機會出現時第一時間進出場，降低交易成本，讓交易者積累更多的財富。
2、程序化交易沒有人性的弱點
人手交易的最大障礙是什麼？是交易者內心的思想波動。因為人的大腦每時每刻都在涌現出不同的想法。這些想法有可能會對交易思路造成干擾。明明有的時候按規則要止損了，但是有可能就因為交易者心裏面的一絲猶豫，而導致錯過了最好的平倉時機，令虧損擴大。
程序化交易的最大特點是克服了人手交易的不確定性，電腦本身沒有感情，可嚴格按照程序化的設定不間斷地連續交易，完全可實現人腦無法達到的穩定性。3、程序化交易可復製成功
人只有兩隻眼，同一時間只能觀察一個合約，但每天存在交易機會的合約有很多，您只能愁於空有一身好本領，卻無法分身把收益最大化。
而程序化交易可同時監測幾十個合約、周期，只要把您成功的交易經驗轉化程序化可讀懂的語言，程序化就可幫您復製成功。

程序化也是研究的平台

計算機的最大特點是高效率的數據運算和高智能的數據分析，1分鍾周期一天有225根K線數據，按照每年250個交易日計算，如果想要分析出1分鍾周期一年的均線走勢，我們需要計算至少5.6萬根K線數據，這個統計由人來完成可能需要幾天，但計算機只需要幾秒鍾。我們可利用程序化語言將想要統計的數據告訴計算機，由計算機幫我們完成計算，例如挖掘歷史行情研究K線震動幅度和行情漲跌的規律、探究開盤跳空幅度和當日行情漲跌幅之間的規律等等。
當我們覺得自己似乎發現了一些規律希望驗證時，程序化平台自帶的效果測試功能可幫助我們在歷史數據上驗證規律是否有效，策略是否可行。我們還可通過程序化平台自帶的策略優化功能對思路進行完善，大大縮短了投資者確立自己交易策略的時間。

❽ 什麼是基金均線定投策略

你可以自己製作一個excel回測模型，例如你定投滬深300，然後設置一根均線，收盤價大於均線定投50元收盤價小於均線定投100元，調整均線參數，調整定投金額，都能影響你的收益，這就是最簡單的量化交易了

❾ 程序化交易的構成是根據均線和指標來的還是別的什麼來的

程序化交易策略的應用領域十分廣泛，幾乎所有的交易策略中都可以找到其應用。目前國內比較常見的交易策略，大體可以分為五個方向：日內高頻交易、趨勢交易、套利交易、組合策略和其他策略。
1、日內高頻交易
日內高頻交易，顧名思義，就是在日內頻繁地做T+0的交易，只要每次操作的盈利高出手續費，就執行平倉。每一筆盈虧都不多，但是每天的交易次數可能會非常頻繁，達到成百上千次，累積的收益情況就會非常可觀。同時，由於每一筆的虧損都有限，因此風險非常低。以大豆期貨舉例來說，單邊手續費按6元計算，日內平倉不收費，價格每波動1點是10元，那麼只要價格上漲1點就可以贏利平倉，相應的下跌1點也需要立刻止損。
日內高頻交易的優點是風險小、盈利穩定，缺點是由於交易頻繁而產生過高的手續費。
2、趨勢交易
趨勢交易根據交易的周期，可以分為日內的短趨勢交易和隔夜的中長期趨勢。我們主要介紹隔夜的趨勢交易。趨勢交易的一般使用技術分析作為判斷的依據，常見的有均線系統，各種技術指標等。
在使用技術分析進行判斷的時候，往往會出現某個指標對特定的品種效果非常好，但對其他品種效果一般，甚至由於不適合導致虧損。因此對於不同的品種，或者同一品種的不同時期，可能需要使用不同的模型，或者調整模型的參數才能獲得比較理想的回報。
3、套利交易
套利交易是一種低風險、收益穩定的操作方式，是應用范圍最廣泛的程序化交易策略之一，國外大量的對沖基金都是用套利交易作為主要的交易方式。套利交易的種類多種多樣，常見的有期現套利、跨期套利、跨品種套利和alpha套利等。
根據交易的類型，套利的風險也是不同的。以期現套利來說，屬於指數套利，當期貨和現貨指數之間的價差過大時建立頭寸，從而賺取無風險的收益。其他的套 利方式屬於非指數套利，兩個或者多個品種的價差走勢存在一定的不確定性，因此存在一定的風險。根據NYSE的統計，所有的程序化交易中，只有3.5%的交 易是指數套利，而剩下的96.5%都是非指數套利。
4、組合策略
程序化交易的組合策略，就是對投資組合進行操作。當資金量巨大的時候，需要通過分散投資來降低非系統風險，也就是對投資組合進行管理。比如購買一籃子股票組合，或者在投資組合中使用多種交易策略。
程序化交易可以幫助投資者對投資組合中每一個交易品種或者策略都進行精細的管理和分析，從而降低交易風險，提高管理效率。
5、其他策略
除了上面介紹的四種策略之外，還有套期保值策略，使用權證對沖股票風險的對沖策略等。而股指期貨的小合約以及期權上市之後，交易策略將會更加豐富。這里暫不逐一介紹。