模擬交易數據，中金所搞的，好幾年了，今年4.16開始就是真金白銀的幹了。
㈡ 股指期貨殘匪掠奪式高頻交易的殺傷力有多凶險
股指期貨殘匪掠奪式高頻交易的殺傷力有多凶險？
------ 為什麼救市大軍屢戰屢敗？ 魏雅華
從6月下旬到今天，中國股市，救市大軍屢戰屢敗，問題仍然出在股指期貨。股指期貨對於股市大盤，有著顛覆性的殺傷力，每天下午兩點之後，股指期貨如群狼一般湧出，股市大盤兵敗如山倒。
為什麼殘匪股指期貨會仍有如此之大的殺傷力？
目前被引入中國市場的，除了高頻交易策略，還有CTA、市場中性、期現套利、阿爾法策略等各類量化投資模型，其中某些量化交易模型在歐美國家已經被禁止。
讓我們來看一起案例，11月1日，公安機關查處了伊世頓國際貿易有限公司，伊世頓公司通過高頻程序化交易軟體自動批量、快速下單交易，以不足700萬人民幣的本金，非法獲利高達20多億元人民幣。暴利30000%。
伊世頓通過高頻程序化交易軟體自動批量下單、閃電下單，申報價格明顯偏離市場最新價格，其平均下單速度達每0.03秒一筆，一秒內可下單達31筆。
買方通過程序追蹤指數基準變動進行報單，從而進行低買高賣的高頻交易；由於期貨市場實施T+0，買方可用該策略進行反復下單交易，並通過提高交易筆數，來實現短時期內的高回報收益率。
你可以算一下，100萬的本金，假如兩次交易的收益是1‰，那麼2000次交易的收益率就是100%。而交易是以毫秒計算的，假設1秒鍾能有1筆交易，那麼一天四個小時就能交易14400次，收益率就是720%。
股指期貨高頻交易讓救市大軍成為一場羊入狼口的盛宴。
解決這個問題很簡單，對股指期貨開征證券交易印花稅，看看他們還敢不敢高頻交易？憑什麼股指期貨可以不徵收證券交易印花稅？
㈢ 請問，股指期貨如果持倉過夜，第二個交易日交易所風險率顯示大於100%，這樣會強制平倉嗎
強制平倉只出現在客戶無法及時補充保證金的情形，如市場波動風險較大，請您密切關注賬戶保證金的情況。
㈣ 股指期貨套利交易出現風險敞口怎麼辦求答案
最近小李所在小組研發的套利交易模型已進入實踐測試階段。通過測試發現，進行股指期貨套利交易，經常由於目標價位所對應的申買或申賣量未達標，出現套利交易部分成交，導致套利交易出現風險敞口，問題出現後，小李及時向上海某知名期貨公司風控部門求教。
"套利交易出現某一邊全部成交，而另一邊未完全成交，只是部分成交，這類情況稱為"套利交易出現風險敞口"，之所稱為風險敞口，主要基於套利交易成交多出的部分由於沒有對應的相反頭寸保護，實際處於單項投機狀態，遇到這樣的情況，應對套利交易成交多出的單邊頭寸及時進行平倉了解，防止出現不利方向價格波動產生的損失。"期貨公司風控部門工作人員回答道。
"出於節省交易成本的考慮，可不可以先不對多出的成交部分平倉，而是等到另一邊反向頭寸有機會補倉時積極尋求反向頭寸保護，這樣做是否妥當？"小李接著又問。
"這樣做表面上看是節省了交易成本，實際是以承擔具大的風險敞口風險為代價換取的微小收益，從風險控制角度是得不償失的；而且從內控角度看，也不利用區別套利交易和方向性交易業務。"期貨公司風控部門工作人員的回答道。
"套利交易與普通的方向性交易無論是從交易策略還是業流程都是完全不同的，如果在執行套利交易計劃時，不及時對多出的單邊成交部分平倉實際上是在進行方向性交易，從內控角度上屬於越權行為，也是一種違規行為，列為嚴重的是，這種變向方向性交易如果頭寸數量大或者遇到較大級別反向價格波動，有可能給機構造成較大經濟損失。" 期貨公司風控部門工作人員回答道。
風險提示：套利交易與普通的方向性交易無論是從交易策略還是業流程都是完全不同的，套利交易出現某一邊全部成交，而另一邊未完全成交，只是部分成交，出現風險敞口時，應對套利交易成交多出的單邊頭寸及時進行平倉了解，防止變向方向性交易情況出現。
㈤ 股指期貨是憑空跳出來的嗎
為了規避風險推出了股指期貨。
股指期貨（Share Price Index Futures），英文簡稱SPIF，全稱是股票價格指數期貨，也可稱為股價指數期貨、期指，是指以股價指數為標的物的標准化期貨合約，雙方約定在未來的某個特定日期，可以按照事先確定的股價指數的大小，進行標的指數的買賣，到期後通過現金結算差價來進行交割。作為期貨交易的一種類型，股指期貨交易與普通商品期貨交易具有基本相同的特徵和流程。 股指期貨是期貨的一種，期貨可以大致分為兩大類，商品期貨與金融期貨。
中國的股指期貨目前只有一種,滬深300股指期貨合約,2010年4月16日起正式上市交易.
股指期貨出現後,無論指數上漲還是下跌,只要預測准確,都能掙錢。當投資者預期大盤上漲或下跌時,可以在股指期貨市場進行反向操作,比如,賣空股指期貨以對沖持有股票的風險。
㈥ 股指期貨出來後，散戶應該如何操作
一般來說，散戶參與股指期貨並沒有障礙。中國金融期貨交易所有關人士介紹，參與股指期貨交易的客戶，在與期貨公司簽署風險揭示書和期貨經濟合同，開立期貨賬戶，並繳納保證金之後，就可以開始股指期貨交易。投資者可以通過所在的證券公司找到關聯的期貨公司，也可以通過中金所網站，選擇一家獲得金融期貨經紀業務資格的期貨公司。
該人士特別提醒，目前投資者手中的證券賬戶或者商品期貨交易編碼，不能用來進行股指期貨交易。對於已經習慣股票交易的投資者而言，在進行股指交易前，一定要充分了解它與股票交易不同的特點。
如股指期貨有做空機制，既可以先買後賣，也可以先賣後買，提供了對沖風險的途徑；再比如在結算方式上，股指期貨交易採用當日無負債結算制度，如果賬戶保證金余額不足，必須在規定時間內補足，否則可能被強行平倉，這會給投資者帶來短期資金壓力。
㈦ 股指期貨合約過期了，忘記交易了被套死在裡面出不來了怎麼辦
期貨合約到期後會全部做平倉處理，不會繼續套你。期貨合約什麼時候到期各地市場是不一樣的，但是基本都在交割月的中旬左右，你可以認為是15號，具體時間要查看交易所的說明，實際上很少有人會持倉到交割月。合約名稱中就可以看出交割時間，比如1609就表示是16年9月交割，你可以認為15日就是交割日，但是這些合約實際上從7月開始持倉量就會大幅減少了。
㈧ 股指期貨交易幾元錢的出金是咋回事
期貨出入金沒有資金限制，只要賬戶裡面有足夠的資金，出金多少金額完全取決於投資者。
㈨ 我被號稱是ASK香港問市集團if300股指期貨的交易場所騙了，現出入不了金也聯系不到客服人員，我應如何辦
你被號稱是ASK香港問市集團if300股指期貨的交易場所騙了，現出入不了金，也聯系不到客服人員，建議，一是保存證據；二是盡快報警；三是法院起訴；四是接受教訓，線上可信度不高，不要貪圖小便宜，誤吞劇毒誘餌。。。
㈩ 如何從期貨交易軟體行情版導出滬深300股指期貨日收盤價歷史數據啊
如果您用的是文化財經的話
1打開滬深300的頁面
2打開K線圖
3工具欄里打開技術分析
4選擇查看圖標數據
5導出數據
您可以在導出數據那一步選擇具體需要的數據
希望對您有所幫助！