股指期貨交易保證金上調

⑴ 股指期貨進入交割期後,保證金後逐漸增加嗎

股指期貨進入交割期後，保證金後逐漸增加。因為越臨近交割，期貨的價格相對於現貨更變得水落石出了，不利的一方存在違約的可能，所以要加保證金，使保證金逐漸高於違約金，這樣就不怕違約了。
股指期貨的交割：就是根據你持有的期貨合約的「價格」與當前現貨市場的實際「價格」之間的價差，進行多退少補，相當於以交割那天的現貨 「價格」平倉。股指期貨採用的是現金交割。

⑵ 股指期貨保證金和手續費上調後，不知何時才能再降下來

肯定會調下來得，否則此品種必死無疑，這次股指成了替罪羊，中金所這樣自宮的做法算是為了保全這個品種、而做的不得已但又最明智的選擇，在不這樣做這個品種又被關掉的可能，沒辦法國內就是外行領導內行是慣例，要想股市健康的發展，這個對沖工具必不可少。

⑶ 股指期貨策略的調整保證金比例的下降有什麼影響，應該怎麼交易合適

保證金比例下調會提高市場的流動性，即交易者花更少的錢就能達到同樣的目的，而餘下的錢可以做其他投資。但同時下調保證金比例也提高了合約的杠桿，在高杠桿面前一定要謹慎。其實這也算是管理層給市場的一個積極信號。

⑷ 股指期貨保證金上調40%如何操作的博客

其實，在這種情況之下，基本就相當於暫停股指期貨交易了。
不僅上調了保證金手續費，而且限制了交易數量。
像我們公司，客戶還是一樣可以操作，但是手續費肯定是被迫提高的，交易數量也會控制在一定范圍之內。
話說回來，現在少有幾家公司才能繼續玩股指了。

⑸ 股指期貨保證金

買賣單個合約至少需要15萬元
為加強風險控制，股指期貨最低交易保證金的收取標准由10％提高至12％。同時，為保證單邊市下交易所調整保證金水平的針對性，修訂了單邊市下對交易所調整保證金的限制性規定。
業內人士表示，12％並非投資者最終的保證金收取標准。根據商品期貨市場經驗，期貨公司將在此基礎上加征2到5個百分點。以目前滬深300指數的點位計算，買賣單個合約至少需要15萬-20萬左右資金。

⑹ 中國金融期貨交易所（CFFEX）可以根據市場風險對股指期貨的交易保證金率進行上調的情形是（ ）。 多選

選AC(如果不是看過中金所的交易規則很多時候都會誤認為B是能選的，一般商品期貨就是遇到長假都會上調保證金率的)
根據中金所的交易規則第六十三條(原文)：期貨交易出現同方向連續漲跌停板單邊無連續報價或者市場風險明顯增大情況的，經交易所董事會執行委員會審議批准，交易所可以採取調整漲跌停板幅度、提高交易保證金標准及強制減倉等風險控制措施化解市場風險。

⑺ 股指期貨保證金制度的交易保證金調整

出現下列情形之一時，交易所可以根據市場風險狀況調整交易保證金標准，這些情形包括：
（1）期貨交易出現漲跌停板單邊無連續報價；
（2）遇國家法定長假；
（3）交易所認為市場風險明顯變化；
（4）以及交易所認為必要的其他情形。交易所調整期貨合約交易保證金標準的，在當日結算時對該合約的所有持倉按照調整後的交易保證金標准進行結算。

⑻ 股指期貨保證金提高了，手續費漲了，，怎麼辦啊

保證金比例和手續費是交易所規定的，只不過，不同公司交易所上面加的不一樣

我們公司是加的最少的：保證金不加，手續費只加0.01

⑼ 股指期貨的保證金是多少

5月、6月合約暫定為合約價值的15%，9月、12月合約暫定為合約價值的18%。期貨公司在交易所的基礎上略有提高，近月合約(5月、6月)的保證金在16%-20%之間，遠月合約(9月、12月)的保證金在20%-25%之間。