股指期貨高頻交易策略

A. 什麼是股票高頻交易高頻交易好嗎

即指交易頻率只有幾毫秒的高頻交易操作員。高頻交易穩穩的把價差賺到了手，而且整過過程可能只有幾毫秒的時間。
個人投資者要買某一隻股票的時候輸入了一個買入指令，這個指令傳達到美國第三大股票交易所BATS。幾乎同一時間，高頻交易員就能獲取這一指令（這就相當於交易員已經確切地知道了你的交易計劃），並搶在個人投資者之前買入這只股票。幾毫秒之後，高頻交易員再將這一股票加價賣給個人投資者。
任何擁有股票的人都是高頻交易者這種手段的受害者，交易員們能夠得知投資者將要買入那隻股票，並利用先進的技術先於投資者買入這些股票，然後緊接著把這些股票以更高的價格賣給投資者。

B. 求股指期貨高頻交易方法或軟體

做高頻交易首先要有成熟的交易系統，其次要有先進的程序化設計方案。 高頻交易等技術手段的使用和低手續費，日內成交規模迅速擴大，每天的交易量是持倉量的十幾倍，股指期貨日內短線投機活躍度是商品期貨的兩三倍。 程序化交易手段的大規模推廣...

C. 股指期貨高頻交易，盈利100元/手能掙錢嗎就是能否打贏手續費

期指當前點位在2300點附近，那麼一手期指的交易金額為2300*300=69萬元。期指當前較低的手續費率為萬分之0.4，那麼一手交易單向手續費為27.60元，雙向為55.20元。如果有100元的盈利，去掉手續費後還剩下44.80元的凈利。
期貨的炒作方式與股市十分相似，但又有十分明顯的區別。
一、以小搏大 股票是全額交易，即有多少錢只能買多少股票，而期貨是保證金制，即只需繳納成交額的5%至10%，就可進行100%的交易。比如投資者有一萬元，只能買一萬元的股票，而投資期貨按10%的保證金計算，就可以簽訂（買賣）10萬元的商品期貨合約，這就是以小搏大，節省了資金。
二、雙向交易 股票是單向交易，只能先買股票，才能賣出；而期貨即可以先買進也可以先賣出，這就是雙向交易，熊市也可以賺錢。
三、期貨交易的一般是大宗商品，基本面較透明，簽訂（買賣）的合約數量理論上是無限的，走勢較平穩，不易操縱。股票的數量是有限的，基本面不透明，容易受到惡莊家操縱。
四、期貨的漲跌幅較小，一般是3%-6%，單方向連續三個停板時，交易所可以安排想止損的客戶平倉。股票的漲跌停板的幅度是10%，有連續10幾個跌停板出不來的時候。
五、 期貨由於實行保證金制、追加保證金制和到期強行平倉的限制，從而使其更具有高收益、高風險的特點。如果滿倉操作，期貨可以使你一夜暴富，也可能使你頃刻間賠光（爆倉），所以風險很大，但是可以控制（持倉量），投資者要慎重投資，切記不能滿倉操作。做股票基本沒有賠光的。
六.期貨是T+0交易,每天可以交易數個來回,建倉後，馬上就可以平倉。手續費比股票低(約萬分之一至萬分之五，一般當天平倉免手續費).股票是T+1交易，當天買入的只能第二個交易日拋出，買賣手續費約為成交額的千分之八。

D. 怎麼才能做高頻交易

你好，高頻交易實現方法主要是先想好交易策略，然後把策略轉化為程序化，然後通過後期的測試做成一套完整的自動化交易系統。

E. 關於股指期貨的高頻交易方法。 有的公司對新來的交易員培訓首先訓練小鍵盤，而有的不用

那些公司應該是騙人的吧！三個月就可以培訓個交易員這個是不真實的，最有可能是讓你免費幫他們找客戶，或者是給個帳號給你，要你轉錢進去操作，盈利多少時能讓你做交易員，在你交易時產生的交易費用全打到公司的帳號（這是期貨公司的秘密），還有交易員說白了就是股票的散客，操作的資金全是自己出的，公司是不是免費提供給你，因為三個月的培訓是沒法成為交易員，培養一個交易員是用錢養出來的，沒有一兩千萬是養不出來的。。。。

F. 股指期貨殘匪掠奪式高頻交易的殺傷力有多凶險

股指期貨殘匪掠奪式高頻交易的殺傷力有多凶險？

------ 為什麼救市大軍屢戰屢敗？ 魏雅華

從6月下旬到今天，中國股市，救市大軍屢戰屢敗，問題仍然出在股指期貨。股指期貨對於股市大盤，有著顛覆性的殺傷力，每天下午兩點之後，股指期貨如群狼一般湧出，股市大盤兵敗如山倒。
為什麼殘匪股指期貨會仍有如此之大的殺傷力？
目前被引入中國市場的，除了高頻交易策略，還有CTA、市場中性、期現套利、阿爾法策略等各類量化投資模型，其中某些量化交易模型在歐美國家已經被禁止。
讓我們來看一起案例，11月1日，公安機關查處了伊世頓國際貿易有限公司，伊世頓公司通過高頻程序化交易軟體自動批量、快速下單交易，以不足700萬人民幣的本金，非法獲利高達20多億元人民幣。暴利30000%。
伊世頓通過高頻程序化交易軟體自動批量下單、閃電下單，申報價格明顯偏離市場最新價格，其平均下單速度達每0.03秒一筆，一秒內可下單達31筆。
買方通過程序追蹤指數基準變動進行報單，從而進行低買高賣的高頻交易；由於期貨市場實施T+0，買方可用該策略進行反復下單交易，並通過提高交易筆數，來實現短時期內的高回報收益率。
你可以算一下，100萬的本金，假如兩次交易的收益是1‰，那麼2000次交易的收益率就是100%。而交易是以毫秒計算的，假設1秒鍾能有1筆交易，那麼一天四個小時就能交易14400次，收益率就是720%。
股指期貨高頻交易讓救市大軍成為一場羊入狼口的盛宴。
解決這個問題很簡單，對股指期貨開征證券交易印花稅，看看他們還敢不敢高頻交易？憑什麼股指期貨可以不徵收證券交易印花稅？

G. 期貨的高頻交易策略

期貨風險大
高頻交易策略只能是動量突破
根據盤口成交及時止損
還有最好網路速度快。

H. 如何做股指期貨日內高頻交易

做高頻交易首先要有成熟的交易系統，其次要有先進的程序化設計方案。
高頻交易等技術手段的使用和低手續費，日內成交規模迅速擴大，每天的交易量是持倉量的十幾倍，股指期貨日內短線投機活躍度是商品期貨的兩三倍。
程序化交易手段的大規模推廣使用使得股指期貨的短線獲利能力得到有效提升，產生了短線高頻交易，這已經成為某些期貨公司提高交易量排名的秘密武器。「零手續費大量發展短線炒單已經是業界公開的秘密，期貨公司交易量排名上升了，客戶就會追過來，這也是利用羊群效應和品牌效果營銷的手段之一。」高頻交易在股指期貨中的應用會受到影響，短線交易成本會增加。

I. 我的畢業論文是淺談國內外期貨高頻交易的策略研究，該如何下手啊 ，求各位大仙指教啊 ！！！

可以呀！我行的哦

J. 期貨高頻交易的關鍵因素

交易費用、買賣價差、下單方式和交易速度。這幾個因素中對交易速度的追求可能是高頻交易策略的核心競爭力之一。高頻交易的兩大核心要素,其一是產生高頻交易信號的交易策略;其二是優化交易執行過程的演算法。這兩大核心要素都對高頻交易平台的運算速度提出了極高的要求。高頻交易策略的交易速度包括兩個部分:一部分是指高頻交易系統接收實時行情,分析數據,發出買賣交易指令的速度;另一部分是指交易指令到達交易所的速度。前者需要優秀的演算法程序和功能強勁的計算機硬體;後者需要迅速、穩定的網路連接。 高頻交易策略的開發流程。主要的開發流程包括交易時的系統部分和交易後的系統部分,本文將其分為6大模塊。
交易時的系統部分包括:行情接受系統、信號計算系統、收益記錄系統、風險控制系統;交易後的系統部分包括:策略評價系統、成本估計系統。中信期貨上海浦電路營業部可以為期貨高頻交易投資者提供伺服器託管，託管機房包括張江機房和數訊機房，交易速度，實盤cffe：Delay1：770 us，Delay2：3025 us，實盤shfe：Delay1：808 us，Delay2：2576 us。比同行快1到2毫秒。保證快速交易的原因：第一：申請專用通道，該通道內的交易人數偏少，保證了較快的交易速度。第二：優越的地理位置，伺服器，距開拓者/金字塔行情伺服器3米，距CTP交易前置伺服器3米，距交易所撮合機50米。