Ⅰ 關於投資組合兩種資產如果完全負相關 風險可以完全對沖 但是此種理論狀態下如何盈利 資產收益是否與
舉例：你投資股票和期貨，二者屬於完全對沖的兩種投資選擇。假設你在兩者中投入了等額資金，那麼的確在風險對沖的情況下收益也對沖了。假設你投入股票20w，投入期貨30w，那麼當股市下跌時，期貨完全對沖了股票的風險和損失，並且你有10w期貨資金是盈利的，反之亦然。
Ⅱ 如某投資組合由收益呈完全負相關的兩只股票構成，則（ ）。 A．該組合不能抵消任何非系統風險 B．該組合
投資組合由收益呈完全負相關的兩只股票構成，則該組合的非系統性風險能完全抵銷。
把投資收益呈負相關的證券放在一起進行組合，一種股票的收益上升而另一種股票的收益下降的兩種股票,稱為負相關股票。投資於兩只呈完全負相關的股票,該組合投資的非系統性風險能完全抵銷。
Ⅲ 當兩種股票完全負相關時,這兩種股票的組合效應能不能分散風險
選擇負相關的股票，相當於你自己對於這個選擇也很矛盾，其實最關鍵的地方還是設置好止損和止贏，簡單的說，賠得時候一定要在一個價格上堅定出局，比如5日或10日線，而賺的時候，如果股票出現回調，而你又拿不準的話，設置好你獲利出局的點，比到最後其實就是心態了
Ⅳ 如果兩種股票完全正相關,是否有可能形成一個方差為零的投資組合為什麼
不怎麼樣的，正相關說明組合的相關系數為1，這樣是不好的。
可能值偏離期望值的方差這是是最大的。
其實最好的關系是：完全負相關。這樣的組合的收益線是一條折現，同一風險的收益是最高的，同一收益的風險是最低的。
可以去讀一些相關書籍，不是很難的.......
當然，我說的是理論，不過市場表現基本如此。
Ⅳ 兩種股票完全負相關時，則該兩種股票的組合效應是（ ）
能分散全部的非系統性風險，但是系統風險分散不了
Ⅵ 兩種股票完全正相關,則該兩種股票的組合效應會怎樣
正相關的意思是 變動的方向一致
意思是 一個股票漲 另外一個股票也漲
這樣的投資組合 其實就是博命的組合 要漲兩個都漲 要跌 兩個都跌
當然這樣就起不到所謂的風險分散的作用了
Ⅶ 當兩種股票完全負相關時，可以分散掉非系統性風險；
完全正確！
Ⅷ 當兩種股票完全負相關時,這兩種股票的組合效應能不能分散風險
完全負相關的品種組合在一起不會選擇作為分散風險組合 相反作為鎖定風險組合 就和外匯期貨交易中的鎖單效果類似 等待行情反轉 擇機解除鎖倉 敝見 敬請交流
Ⅸ 當兩種股票完全負相關時,分散持有股票沒有好處
兩只股票完全負相關的時候，可以分別持倉分別根據自己的周期進行持倉調整，可以獲得更好的收益。