買入看漲期權(Long Calls):看漲股票時,一般可以買入看漲期權。
買入看跌期權(Long Puts):看跌股票時,一般可以買入看跌期權。
賣出看漲期權(Short Calls):看跌股票時,可以賣出看漲期權。高風險
賣出看跌期權(Short Puts):看漲股票時,可以賣出看跌期權。高風險
㈡ 美股期權,買的阿里在186時盈利1000元後沒有賣出,然後幾天虧損達95%
正確來說是賣出期權的盈利比執行期權要來得高,美式期權除非有重大分紅事件,否則不會提前執行,因為期權賣出價值=Intrinsic Value(i.e.現價-執行價)+時間價值, 期權執行價值=intrinsic value, 時間價值大於0。買賣正股是作為專業造市商對沖期權倉位的手段, 期權投資者一般不這樣做。
美股研究社對於美股期權類的案例以及盈利虧損的計算方法都有介紹,可以去看看
㈢ 美股期權交易
盈虧平衡點等於45,高於45低於45都掙錢。詳見以下分析。
持倉同一標的,同到期時間,相同價格的一張看漲期權和一張看跌期權,構成了跨式策略。買入寬跨大漲大跌時,其中一張期權掙錢,另一張作廢,總體掙錢。盈虧平衡點有兩個,分別為行權價+總權利金,以及行權價-總權利金。但本題不同。
但本例中,因為是分兩個不同時間開倉的,第二張期權開倉時,第一張期權已有內價值50-45=5元。所以,本題可以把第一張看跌期權看成是5元內在價值收益,和一張行權價45元的看跌期權,這樣的跨式組合,總權利金為3+2-5=0元,所以盈虧平衡點為45,45以下和45以上都掙錢。
㈣ 美股期權問題
首先,你買的是CALL,也就是看漲期權,2020年1月17日到期,行權價20 ,1手期權對應100股股票,權利金是1美金,你買入5手,成本是5×100×1,也就是500美金。
如果到期,你的股票低於20元,你的期權也就沒有行權價值,對於美股期權問題美股研究社有關於期權到期日的詳細解釋你損失的本金是500美元。如果到期日的時候,你的股票是25美元,你可以選擇在到期日賣出你的期權,那個時候你的期權權利金應該在5美元,你賣出後的收益是2500-500=2000美金。
最好還是選擇在到期日賣出你的期權,而不是行權。兩個原因,一個是行權本身你還需要交給券商行權費,另外一個是,行權本身還會佔用你的資金,你需要用你的資金,以20美元的價格買入500股股票,佔用了你10000美金的資金,不劃算。
㈤ 關於美股期權行權的問題
簡單的說,你所買賣的是一種可以行使的權利。到期如果你所買的看漲期權或看跌期權能使你獲利你就可以行使該權力,如果你看到無利可圖就不用行使了,只是賠掉了手續費。美式期權可在到期前任一交易日行權。
㈥ 美股期權交易如何計算
股票期權的買賣單位是以一個合約為單位的(contract)。一個合約代表了100股股票的權利。如果我買了2個一個月後到期的股票ABC的看漲期權(Call)合約,表示一個月後股票期權到期日時,我有權買入200股ABC。
如果股票期權價格為$1每股,買入1個合約的成本是:$1 x 100 = $100
從交易方法來看,可以有4種方法:
買入看漲期權(Long Call):看漲股票時,一般可以買入看漲期權
買入看跌期權(Long Put):看跌股票時,一般可以買入看跌期權
賣出看漲期權(Short Call):看跌股票時,可以賣出看漲期權。高風險
賣出看跌期權(Short Put):看漲股票時,可以賣出看跌期權。高風險
例:如有一隻股票ABC 現在價格$10每股,我花$1每股買入了一個月後到期的$12的看漲期權(Call),一個月後ABC漲到了$15每股,我會選擇執行我的看漲期權。這樣 我可以花$12每股買入ABC(至於誰會賣給我,我不用管),而ABC的市場價格已經是$15每股了,所以馬上賣出ABC的話,仍然可以獲利$2每股。為 什麼是$2每股,而不是$3每股呢?$12每股是我買股票的成本,$1每股是我買看漲期權的成本,所以總成本是$13每股。當然如果一個月後ABC跌到 了$9每股, 我就會選擇讓看漲期權(Call)作廢。這樣我只損失了買入看漲期權(Call)時的$1每股。(例子中所有交易沒有考慮手續費。)
㈦ 問一個關於美股期權的問題
一般行權要另行發指令的,你沒有進行相關行權操作視為是放棄行權,還有就是期權的結算方式也不一定是要實物行權,也有現金結算的,對於無價值的期權不會進行現金結算。交易期權時要注意相關交易結算方式。
㈧ 美股期權交易會碰到賣不出
如果在到期前,股價漲,該期權的合約價值也會隨之提高。以在到期日前把該權利以目前的市場價值賣掉,這種情況不需要買入正股再賣出。如果沒人接盤,可行權換正股再賣。買賣期權的盈利比執行期權的盈利必然高沒有這個說法。風險與收益是同向的!
㈨ 美股期權行權
你點擊權證 行權,不是點股票和股票沒有關系。行權後你得到股票 或者現金結算。