計量模型股票

『壹』 融資成本的計量模型

融資資本包括債務融資資本和股權融資資本，DK代表債務融資資本，EK代表股權融資資本，則分別有：
DK=SD1+SD2+LD
其中：SD1代表短期借款，SD2代表一年內到期的長期借款，LD代表長期負債合計。

其中：EK1代表股東權益合計，EK2代表少數股東權益，EK3代表壞賬准備，EK4代表存貨跌價准備，EK5代表累計稅後營業外支出，ER1代表累計稅後營業外收入，ER2代表累計稅後補貼收入。 股權融資成本Ec必須根據資本資產定價模型(CAPM)來計算。CAPM模型就是：
ri = rf +β(rm − rf)
其中：ri為股票i的收益率，rf為無風險資產的收益率，rm 為市場組合的收益率，βi代表股票i收益率相對於股市大盤的收益率。 上市公司的總成本是債務融資與股權融資成本的加權平均，既有：
C=DC*(DK/V)*(1-T)+EC*(EK/V)
其中C代表融資總成本，T代表所得稅率，V代表上市公司總價值，並且有：
V=E+Ds+DL
其中，E代表上市公司股票總市值，Ds代表上市公司短期債務賬面價值，DL代表上市公司長期債務賬面價值。 (1)無風險收益率的確定。在我國股市目前的條件下，關於無風險收益率的選擇實際上並沒有什麼統一的標准，考慮到從上市公司角度，在實際計算中我們採用當年在上海證券交易所掛牌交易的期限最長的國債的內部收益率(折成年收益率)。
(2)市場風險溢價的估計。在明確了無風險收益率的計算依據之後，計算市場風險溢價的關鍵就是如何確定股票市場的市場組合收益率，實際中我們採用自上市公司實施股權融資之後的三年時間內上證綜合指數累計收益率(折成年收益率)。
(3)融資總成本中的上市公司總價值V的計算。由於中國上市公司的市值存在總市值和流通市值之分，而債務資本的賬面值的確定也存在不確定因素，因此，直接計算上市公司總價值是有困難的，在實際計算時我們採用了總投入資本即債務融資資本與股權融資資本之和1(=EK+DK)代替上市公司總價值V。

『貳』 計量模型看不懂，求解釋

這計量模型實際上就是一個多元線性回歸方程模型。即

y=α+β1x1+β2x2+β3x3+β4x4+β5x5+β6x6+β7x7+β8x8+β9x9+β10x10+β11x11+εi

式中：y=Pi/(1-Pi)，為已知值；α，βi——系數；εi——ε服從正態分布N(m,μ²)；xi——各項目對應的數值，為已知值

如你用的軟體是matlab的話，可以用regress（）多元線性回歸方程函數求出其模型的系數。

『叄』 股票價格與通貨膨脹的實證研究的計量經濟模型是什麼，要證明兩者之間相關性需要什麼步驟

這個沒辦法，樓下那哥們說的實在。但是我理解你，論文就是把簡單問題復雜化，證明1+1=2太難了！同情你，要麼換個選題吧！

『肆』 計量經濟學中6種模型分別是什麼

經濟學模型有很多，沒有確定的多少種。包括宏觀經濟學、微觀經濟學、國際經濟學、流通經濟學、計量經濟學等等，各門課中都有許多相關的經濟學模型。如生產模型，索洛模型，羅默模型，IS_ID模型、是IS-LM-BP模型，總需求-總供給模型和蒙代爾弗萊明模型等等。

經濟模型是一種分析方法，它極其簡單地描述現實世界的情況。現實世界的情況是由各種主要變數和次要變數構成的，非常錯綜復雜，因而除非把次要的因素排除在外，否則就不可能進行嚴格的分析，或使分析復雜得無法進行。

通過作出某些假設，可以排除許多次要因子，從而建立起模型。這樣一來，便可以通過模型對假設所規定的特殊情況進行分析。經濟模型本身可以用帶有圖表或文字的方程來表示。

理論模型的設計

在單方程模型中，變數分為兩類。作為研究對象的變數，也就是因果關系中的「果」，例如生產函數中的產出量，是模型中的被解釋變數；而作為「原因」的變數，例如生產函數中的資本、勞動、技術，是模型中的解釋變數。確定模型所包含的變數，主要是指確定解釋變數。可以作為解釋變數的有下列幾類變數：外生經濟變數、外生條件變數、外生政策變數和滯後被解釋變數。其中有些變數，如政策變數、條件變數經常以虛變數的形式出現。

以上內容參考：網路-計量經濟模型

『伍』 經濟計量模型的經濟計量模型

所謂計量經濟模型，就是表示經濟現象及其主要因素之間數量
關系的方程式。經濟現象之間的關系大屬於相關或函數關系，建立計量經濟模型並進行
運算，就可以探尋經濟變數間的平衡關系，分析影響平衡的各種因素。
計量經濟模型主要有經濟變數、參數以及隨機誤差三大要素。經濟變數是反映經濟
變動情況的量，分為自變數和因變數。而計量經濟模型中的變數則可分為內生變數和外
生變數兩種。內生變數是指由模型本身加以說明的變數，它們是模型方程式中的來知數
，其數值可由方程式求解獲得；外生變數則是指不能由模型本身加以說—8j的量，它們
是方程式中的已知數，其數值不是由模型本身的方程式算得，而是由模型以外的因素產
生。計量經濟模型的第二大要素是參數。參數是用以求出其他變數的常數。參數一般反
映出事物之間相對穩定的比例關系。在分析某種自變數的變動引起因變數的數值變化時
，通常假定其他自變數保持不變，這種不變的白變數就是所說的參數。計量經濟模型的
第二個要素是隨機誤差。這是指那些很難預知的隨機產生的差錯，以及經濟資料在統計
、整理和綜合過程中所出現的差錯。可正可負，或大或小，最終正負誤差可以抵消，因
而通常忽略不計。
為證券投資而進行宏觀經濟分析，主要應運用宏觀計量經濟模型。所謂宏觀計量經
濟模型是指在宏觀總量水平上把握和反映經濟運動的較全面的動態特徵，研究宏觀經濟
主要指標間的相互依存關系，描述國民經濟各部門和社會再生產過程各環節之間的聯系
，並可用於宏觀經濟結構分析、政策模擬、決策研究以及發展預測等功能的計量經濟模
型。
在運用計量經濟模型分析宏觀經濟形勢時，除了要充分發揮模型的獨特優勢，挖掘
其潛力為我所用之外，還要注意模型的潛在變數被忽略、變數的滯後長度難確定以及引
入非經濟方面的變數過多等問題，以充分發揮這一分析方法的優越性。

『陸』 論文：我國上市公司關聯交易類型和效應分析，需要有計量模型，我有點沒頭緒，希望能指點下框架 謝謝

20%。自己忽悠去。
上市公司下屬的子公司上市時，子公司與總公司的同一業務額度不能超過總公司的20%。子公司必須是專業公司（或+20%總公司同一業務額）才可上市

『柒』 一個完整的計量經濟模型包括哪些基本要素

一個完整的計量經濟模型，包括的基本要素就是計量單位和計量經濟模型，在實際生活中的應用主要體現哪些方面？這也都是模型的，主要來源組成。

『捌』 經濟學這兩個研究方向有什麼區別 一個是資本市場與計量模型，一個是金融投資。 我以後想要從事關於股

你現在考個證券職業你就可以做股票開戶了

『玖』 請問經濟學這兩個研究方向有什麼區別 一個是資本市場與計量模型，一個是金融投資。 我以後想要從事關

如果你膽子小怕事的話就選擇資本市場與計量模型，他們倆的區別在於經驗學識和勇氣，選擇第二個更合適吧，避免投資的風險，固定就是。

『拾』 計量模型是什麼

計量經濟模型包括一個或一個以上的隨機方程式，它簡潔有效地描述、概括某個真實經濟系統的數量特徵，更深刻地揭示出該經濟系統的數量變化規律。是由系統或 方程組成，方程由變數和 系數組成。其中，系統也是由 方程組成。 計量經濟模型揭示經濟活動中各個因素之間的 定量關系，用隨機性的數學方程加以描述。
廣義地說，一切包括經濟、 數學、統計三者的模型；
狹義地說，僅只用 參數估計和假設檢驗的 數理統計方法研究經驗數據的模型。
用截面數據作為計量經濟學模型的樣本數據，應注意以下幾個問題。一是樣本與母體的一致性問題。計量經濟學模型的參數估計，從數學上講，是用從母體中隨機抽取的個體樣本估計母體的參數，那麼要求母體與個體必須是一致的。例如，估計煤炭企業的生產函數模型，只能用煤炭企業的數據作為樣本，不能用煤炭行業的數據。那麼，截面數據就很難用於一些總量模型的估計，例如，建立煤炭行業的生產函數模型，就無法得到合適的截面數據。