你參考的時間周期是多少的,該時間周期下股指的平均波動有多少,你准備下單多少手,你的虧損承受能力是多少,需要綜合考慮止損點位
❷ 股指期貨一手一個點300,10手是不是就變成1個點3000了求高手解答
1點300元 交割虧1點1手只虧三百元,漲一點的話一手賺300元,交割價和你的賣空或者賣空點數之差! 要是20點一手就是6000塊,要是100點,一手就是三萬塊,現在2500點附近,一手合約75萬左右,保證金需要11萬附近! 11萬買了一手,它賠50點你就要賠1萬五! 它瘋長250點,你交割取最後2小時所有點數相加平均值,起碼也得200點附近,你就賺7萬五,它跌250點跌停,你就虧掉7萬五左右! 風險和收益共存
❸ 股指期貨貼水是什麼意思
所謂「股指貼水」,是指遠期匯率低於即期匯率的現象。一般情況下,利息率較高的貨幣遠期匯率大多呈貼水,利息率較低的貨幣遠期匯率大多呈升水。
❹ 股指期貨上漲10個點賺多少錢
股指期貨分為滬深300股指期貨,上證50股指期貨,這兩種漲一個點都是賺300元。還有一個中證500股指期貨,漲1個點是賺200元。
股指期貨就是以股票價格指數為標的物的期貨合約,通俗的理解就是以股票價格指數作為對象的價格競猜游戲。既可以買漲(術語:做多)也可以買跌(術語:做空),看漲的人被稱作多頭,看跌的人被稱作空頭。
多頭和空頭各支付10%-40%的保證金買賣股指期貨合約(具體保證金數額由中國金融期貨交易所規定),然後按照每一個指數點位300元的價格計算盈虧,指數每上漲一個點多頭盈利300元,而空頭虧損300元。指數每下跌一個點空頭盈利300元,而多頭虧損300元,這個300元/點叫價格乘數。
(4)股指期貨貼水10個點擴展閱讀:
股指期貨開戶條件
1、保證金賬戶可用余額不低於50萬元;
2、具備股指期貨基礎知識,通過相關測試(評分不低於80分);
3、具有至少10個交易日、20筆以上的股指模擬交易記錄,或者是之後三年內具有10筆以上商品期貨交易成交記錄(兩者是或者關系,滿足其一即可);
4、綜合評估表評分不低於70分;
5、中期協無不良誠信記錄;不存在法律、行政法規、規章和交易所業務規則禁止或者限制從事股指期貨交易的情形。
按照相關規定,有下列情況之一的,不得成為期貨經紀公司客戶:
國家機關和事業單位;中國證監會及其派出機構、期貨交易所、期貨保證金安全存管監控機構和期貨業協會的工作人員;證券、期貨市場禁止進入者;未能提供開戶證明文件的單位;中國證監會規定不得從事期貨交易的其他單位和個人。
❺ 股指期貨里的貼水是什麼意思
很簡單明了的告訴你:股指期貨貼水,就是股指期貨的價格比現貨滬深300的價格要低,通常出現這樣的情況,往往都是大家對現貨市場的後市謹慎不樂觀不看好。股指期貨升水,就是指股指期貨的價格比現貨滬深300的價格要高,通常出現這樣的情況,往往是大家對現貨市場未來的看好和樂觀。
❻ 股指期貨漲10個點能有多少錢
股指一個點是300元,最小波動一下是0.2個點(60元);
舉個例子,假如20160301 10:38的滬深300指數為2900點,預期價格會下跌,於是我賣出一手股指期貨合約,保證金比例為10%,則佔用的保證金為2900*300*10%=87000元,10:59價格跌至2880點,我選擇買入平倉,那麼盈利為(2900點-2880點)*300元/點=6000元,收益率為6000/87000=6.9%,20160301 13:32的滬深300指數為2870點,預期價格會上漲,於是我買入一手股指期貨合約,佔用的保證金為2870*300*10%=86100元,14:18價格達到2920點,我選擇賣出平倉,那麼盈利為(2920點-2870點)*300元/點=15000元,收益率為17.4%.一個點是300元,10個點事3000元;
❼ 股指期貨貼水有什麼影響
股指期貨的升貼水是正常現象哦。而且股指對應的是滬深300,上證50,中證500這三個指數。不過在一定的時間內,股指的升貼水幅度放大的話,是會影響到股市的投資氣氛的。
❽ 股指期貨貼水是什麼意思
所謂「股指貼水」,是指遠期匯率低於即期匯率的現象。一般情況下,利息率較高的貨幣遠期匯率大多呈貼水,利息率較低的貨幣遠期匯率大多呈升水
❾ 股指期貨合約升水,貼水是什麼意思
在特定地點和特定時間內,特定商品的期貨價格高於現貨價格稱為期貨升水。期貨價格低於現貨價格稱為期貨貼水。
遠期匯率與即期匯率的差額用升水、貼水和平價來表示。升水意味著遠期匯率比即期的要高,貼水則反之。一般情況下,利息率較高的貨幣遠期匯率大多呈貼水,利息率較低的貨幣遠期匯率大多呈升水。
在期貨市場上,現貨的價格低於期貨的價格,則基差為負數,遠期期貨的價格高於近期期貨的價格,這種情況叫「期貨升水」,遠期期貨價格超出近期貨價格的部分,稱「期貨升水率」。
遠期期貨的價格低於近期期貨的價格、現貨的價格高於期貨的價格,則基差為正數,這種情況稱為「期貨貼水」,遠期期貨價格低於近期期貨價格的部分,稱「期貨貼水率」。
(9)股指期貨貼水10個點擴展閱讀:
期貨市場和現貨市場只是一個學術研究時區分的概念,在實際運作中,二者是一個整體的市場,期貨定價、現貨物流,二者有機作用,才可以使市場機製得以正常運行。
期貨價格中也有近遠月合約之分,如果遠月期貨合約價格高於近月合約,則遠月對於近月升水;反之,則遠月對近月貼水。從另外一個角度,即以近月對遠月而言,也是同樣道理。
理解了這種關系之後我們就大致上可以這么來看升水與貼水:以A為標准,B相對而言,如果其價值(一般表現為價格)更高則為升水,反之則為貼水。
舉個例子,上海期貨交易所指定的燃料油交割標准為180CST高硫燃料油,而如果某賣方企業一時無該標準的燃料油,代之以更高標準的進口低硫180號燃料油,則後者相對於前者而言為升水;倘若上期所制度允許可以其它較低等級的燃油來交割,則其相對於標准而言為貼水。
參考資料來源:網路-期貨貼水與期貨升水