介紹一下我國股票交易規則中的漲跌停板制 ,漲停價和跌停價就是根據這個規定來的. 漲跌停板制度源於國外早期證券市場，是證券市場上為了防止交易價格的暴漲暴跌，抑制過度投機現象，對每隻證券當天價格的漲跌幅度予以適當限制的一種交易制度，即規定交易價格在一個交易日中的最大波動幅度為前一交易日收盤價上下百分之幾，超過後停止交易。
我國證券市場現行的漲跌停板制度是1996年12月13日發布、1996年12月26日開始實施的。制度規定，除上市首日之外，股票（含A、B股）、基金類證券在一個交易日內的交易價格相對上一交易日收市價格的漲跌幅度不得超過10％，超過漲跌限價的委託為無效委託。
❷ 為什麼創業版幾乎全部跌停版,而股指只跌了2.01%，難道是股指計算系統出問題了
因為創業板一半多以上的股票都停牌了，所以剩餘沒停牌的股票雖然跌的比較多，但平均到所有創業板股票，跌幅相對就縮小了。
❸ 股指期貨 歷史價格中的名詞解釋
1。漲跌的計算
與股市一樣，股指期貨也有漲跌停板。中金所規定滬深300指數期貨的漲跌停板為前一交易日結算價的正負10%，要注意這里計算用的是結算價而不是收盤價！
例如某天指數收盤價為3200點，結算價為3220點，按10%的波動限制，則第二天漲停板點數為3220×（1+10%）=3542，跌停板點數為3220×（1-10%）=2898，這樣第二天指數的有效成交價格將在2898與3542之間。
同樣，滬深300指數期貨的漲跌幅也是在交易合約的上日結算價的基礎上計算出來的。如昨日滬深300指數跌幅2.49%，但滬深300指數期貨的跌幅就不一定是2.49%，因為現貨和期貨的走勢不會一樣，二者計算的參考也不一樣。
那什麼是結算價？根據現有的中金所規則，當日結算價是指某一期貨合約最後一小時成交量的加權平均價。最後一小時無成交且價格在漲/跌停板上的，取漲/跌停板價格作為當日結算價；最後一小時無成交且價格不在漲/跌停板上的，取前一小時成交量加權平均價。該時段仍無成交的，則再往前推一小時。以此類推，交易時間不足一小時的，則取全時段成交量加權平均價。
收盤價則是最後一筆成交價，如股票的漲跌停板則用的就是收盤價。為啥期貨市場還那麼麻煩，要用結算價呢？
這是防止投機大資金在尾盤故意拉盤或砸盤而造成價格偏離和市場不穩定。因為期貨某些品種的盤子比較小，所以容易拉盤或砸盤。更重要的是，期貨是保證金交易，資金有很高的利用率，同樣的錢在期市上比股票更容易拉盤或砸盤。
2。成交量和持倉量
在期貨交易中，成交量和持倉量的變化是判斷市場運行規律的兩個重要因素。在這里，我們先來界定一下成交量和持倉量的概念。持倉量是所有期貨或期權合約未平倉頭寸的累計，它是期貨市場活躍程度和流動性的標志，當價格達到或接近特定價位時，就會對投資者的買賣能力構成影響。持倉量在期貨市場上可以作為一種警示工具，簡單來說，持倉量可以如此計算：如果一個新的買家和新的賣家進行交易，持倉量就增加一個單位。如果已經持有多頭部位的交易者將其轉給另一個想要擁有多頭部位的新的交易者，持倉量將保持不變；如果持有多頭部位的交易者與試圖了結原有空頭部位的交易者對沖，那麼持倉量將減少一個單位。
成交量是在一個特定的時間內期貨或期權合約換手的數量累計，通常被用於記錄一個交易日的成交情況。多數情況下，投資者不會在成交量和持倉量極低的市場中進行交易，換句話說，成交量和持倉量低就表明這是一個缺乏流動性的市場。因為在這樣的市場里，好的點位和及時性都會大打折扣。同樣，過分活躍的市場也可能使交易者無法摸准其脈搏。
❹ 滬深300股指期貨的漲跌停板制度是如何規定的
交易所設定滬深300股指期貨的漲跌停板幅度，並可以根據市場風險狀況進行調整。通過制定漲跌停板制度，能夠有效地減緩、抑制一些突發性事件對期貨價格的沖擊，能夠鎖定會員和客戶每一交易日所持有合約的最大盈虧。
滬深300股指期貨漲跌停板的具體規定為：
股指期貨合約的漲跌停板幅度為上一交易日結算價的？0%.
季月合約上市首日漲跌停板幅度為掛盤基準價的？0%。掛盤基準價由交易所確定並提前公布。上市首日有成交的，於下一交易日恢復到合約規定的漲跌停板幅度；上市首日無成交的，下一交易日繼續執行前一交易日的漲跌停板幅度。
股指期貨合約最後交易日漲跌停板幅度為上一交易日結算價的？0%.
期貨合約連續兩個交易日出現同方向單邊市申報、沒有停板價格的賣出申報，或者一有賣出申報就成交、但未打開停板價格的情形)，且第二個單邊市的交易日為最後交易日的，該合約直接進行交割結算；第二個單邊市的交易日不是最後交易日的，交易所有權根據市場情況採取下列風險控制措施中的一種或者多種：提高交易保證金標准、限制開倉、限制出金、限期平倉、強行平倉、暫停交易、調整漲跌停板幅度、強制減倉或者其他風險控制措施。
這里要特別提醒投資者注意的兩點：其一，與股票交易不同，股指期貨合約漲跌停板的計算依據是上一交易日的結算價，而非收盤價。這是因為，通過設置漲跌停板可以控制會員和客戶每一交易日所持倉合約的最大盈虧，而計算盈虧的依據是結算價。其二，漲跌停板幅度不是固定不變的，交易所可以根據市場風險狀況調整漲跌停板幅度。
❺ 「股指向下回調，均價線逐漸遞增報到」這句話是什麼意思
意思就是目前股指跌了，會逐漸跌到均價線，類似先跌到5日線，再跌到10日線，然後跌到20日線，所以稱為報到。
❻ 股指期貨跌停是多少
跌停，就是證券交易所給股票規定的每天都有一個跌幅的限度，即股票如果跌到最大的限度的-10%（或者-5%），就叫做跌停。
一般來說，證券交易所規定一個A股市場的股票一天的漲跌幅度為±10%，規定S或者ST打頭的股票一天漲跌幅限度為±5%，如果這個股票今天漲了，並且漲到最高的限度也就是10%，這個就是漲停板，如果跌了，跌到最大的限度就是-10%，這就是跌停板。S或者ST打頭的股票如果漲到+5%的時候就不漲了，這也是漲停板，跌5%的時候就是跌停板。新上市的第一天沒有限制。該規定為中國股市特色。
股指期貨（Share Price Index Futures），英文簡稱SPIF，全稱是股票價格指數期貨，也可稱為股價指數期貨、期指，是指以股價指數為標的物的標准化期貨合約，雙方約定在未來的某個特定日期，可以按照事先確定的股價指數的大小，進行標的指數的買賣，到期後通過現金結算差價來進行交割。作為期貨交易的一種類型，股指期貨交易與普通商品期貨交易具有基本相同的特徵和流程。 股指期貨是期貨的一種，期貨可以大致分為兩大類，商品期貨與金融期貨。
❼ 什麼原因引起今天兩市股指大跌
周二市場並未承接周一的強勢上揚的走勢，相反股指在略做震盪之後一路震盪下行，下午，大盤下跌加速，尾市收盤時兩市股指幾乎以跌停報收，創出本輪行情以來當日最大跌幅。
上證綜指收於2771點下跌268點，跌幅為8.84%，為歷史第18大跌幅，成交1316億元；深成指收於7790點下跌797點，跌幅為9.29%，成交687億元。兩市均創下歷史單日最大下跌點數。
盤面看，上漲家數僅一成左右。ST、低價等全天表現相對穩定，而教育傳媒、運輸物流、高價、基金重倉、汽車以及大盤等出現深幅回落，尤其是教育傳媒板塊中多數品種跌停。從具體個股來看，前期這些強勢品種如中聯重科(行情 資訊)、中信證券(行情 資訊)、贛南果業(行情 資訊)等前期強勢品種跌停之外，低價類個股如海航空、上海九百、津勸業(行情 資訊)、新農開發(行情 資訊)等也處於跌幅前列，兩市跌停家數接近1000家。綜合來看，市場在創出新高後出現放量大幅下行，投資者在操作上應保持適當謹慎。
結合消息面，對於今天的暴跌，江南證券認為，央行上調存款准備金率顯然是回收流動性資金過剩的重要舉措。然而在牛市市場中以及中國農歷年後第一個交易日大家都想得到一個好彩頭的良好預期下，昨日滬、深兩市均以紅盤報收，盤中漲停板股票家數竟達200多家之眾實為罕見。其實在熱鬧的市場背後細心的投資者應該發現周一如受存款准備金率上調影響較大的銀行、地產股的大幅回落，以及基金重倉持有的股票的紛紛回落已經暗藏著大盤殺跌的玄機。上調存款准備金率對股市是利空，不可能變為利多，只是在市場上反映的時間滯後與否。
再加之始自2005年底開始的這波牛市經過一年多時間的演義僅大盤而言就已經翻了兩倍，因此在上證指數(行情 資訊)(行情 資訊)3000點一帶多空分歧加大是在自然不過的事情，無論基於何種目的出發3000點逾越都不會一蹴而就，作為中小投資者考慮的就是暫時離場觀望。
❽ 上證指數跌停板是哪一天
1996年12月16日
❾ 股指期貨if1507多單在跌停板前遭強平合理嗎
不管在不在跌停板，只要你的保證金賬戶當天結算後低於最低保證金要求，第二天開盤前未補齊保證金，期貨公司和交易所就有權力強平你的倉。