專家已經證明了股災不是由股市期貨引起的。
2. 本輪股災的真相，看股指期貨是如何做空中國股市的
啥股災啊，才下降多點啊 ，就災啊，好好地，行不？上升是正常滴，下降就是股災么？別讓負面情緒控制了你，如果害怕，就厲害股市。
3. 今年股災期間，有人利用股指期貨做空中國a股，那麼什麼是上證50指數
上證50指數是根據科學客觀的方法，挑選上海證券市場規模大、流動性好的最具代表性的50隻股票組成樣本股，以綜合反映上海證券市場最具市場影響力的一批優質大盤企業的整體狀況。
從上證50成分股的情況看,具有如下特徵
第一,上證50成分股2003年3季度的凈利潤與利潤總額占同期全部A股的比例分別達到42.06%與43.05%,是優質藍籌股的突出代表；
第二,整體相比而言,上證50成分股較上證180成分股具有更好的流動性,並且能夠更准確地反映優質大盤藍籌股的市場表現；
第三,從今年以來市場表現看,50隻成分股平均漲幅28.86%,最大漲幅為上海汽車的108.19%,最小漲幅為哈飛股份的-34.96%,個股市場表現的差異仍然較大；
第四,在50隻成分股中,3季度被基金重倉持有的股票達到35隻,佔70%。可以說,上證50將成為價值藍籌股的代名詞,成為反映主流機構持倉的風向標。
由於上證50成分股都是大企業，大都缺乏成長性，對於那些期望分享上市公司高速成長的投資者，上證50指數並非最好的選擇（上證50成分股中具備較好的成長性股票或許只有幾只甚至更少），成長性較好的企業多數都是小公司，這類公司大多數總市值都小於100億元，而以2011年8月4日數據，上證50成分股最低的市值都超過279億元。
4. 本輪股災的真相，看股指期貨是如何做空中國股
漲多了就是最大的利空
跌多了就是最大的利好
5. 股指期貨怎樣做空大盤指數
股指期貨已經發展成為近期做空股市，造成大盤連續殺跌的的風暴點。
近期股市的連續下跌最初的起因是監管層清理場外配資。其初衷是好的，防止大量資金流向股市對實體經濟造成影響，但是因為缺少相應的風險預估措施，沒想到會對市場造成了如此巨大影響。市場的信號傳導到了場內的兩融平倉、公募基金的贖回，造成市場的大跌，這是第一個階段。但現在市場的焦點已經不在場外配資的影響，借著市場動盪，用做空股指期貨的手段造成股指大跌、擊垮大盤，已經成為新的市場風暴點。
股指期貨先通過股指期貨做空砸盤，期指市場被認為是股票價格發現者，對股價有引導作用，可以帶動股市殺跌。例如：一般手段是做空IC1507，砸到位，直接帶動中證500成份股跌停，引發場外融資盤和場內兩融的融資盤被迫平倉，公募基金也遭到贖回。因為漲停板限制，先跌停的股票賣不出去，只能賣出尚未跌停的股票，從而引發A股市場的大面積跌停。
從盤面分析看，每次下跌都是從期指開始，股市的下跌緊隨在期指之後，所以說做空股指期貨可能才是本輪股災的導火索。
6. 在股市下跌過程中大肆做空股指期貨股票，造成牆倒眾人推，破股眾人捶趁火打劫的股災！會被抓嗎
看你的惡意是怎麼做的，利用規則漏洞就不會，比如索羅斯，但要是犯了法就不行
7. 股災做股指期貨做空賺錢很容易嗎
股災的特點 指的是市場快速的大幅下行 無數人虧損 恐慌充斥著市場 多頭被嚴重絞殺
華爾街就有一說法 「多頭賺的多 空頭賺的快」這當然是金科玉律 原因就在於 股價向下的角度 會比向上升的要「陡」所以空頭跌的時候一般都會比多頭劇烈
漲 源於貪婪 跌 源於恐慌 ——人們購買的慾望 貪婪是可以慢慢積累的 比如買衣服可以慢慢挑 挑一上午都無所謂 而恐慌呢？——一旦聽到地震失火 想都不想就往外沖 這個道理就側面解釋了為什麼下跌會那麼快
你問的問題——索羅斯最有資格回答你 這位空頭大師一輩子都在賺恐慌市場的錢 期貨里賺起來是很快的 前提是你的進場點要足夠高或者資金管理使倉位安全 因為快速行情它有時候震倉也會很劇烈（下跌一截 然後反向拉回去搞掉一些重倉止損盤）所以做空最重要的是 准確判斷頭部形成 避開頭部的盤整 獲利就很可觀 說起來容易做起來難
8. 股指期貨是2015年股災的罪魁禍首嗎
你好，股指期貨並不是2015年股災的原因，股災是由市場自身決定的，股指期貨的做空機制，加劇了股票的下跌。
9. 股指期貨在股災中扮演了什麼角色
股指期貨在金融動盪中扮演什麼角色？這是市場一直較為關注的話題。美國「87年股災」最初把股指期貨定為「罪魁禍首」，然而事後通過研究發現，股指期貨並不是股災的真正幕後推手，相反股指期貨起到了積極作用，恰似一股不可或缺的「救市」力量。當災難來臨之際，投資者往往無法准確預估破壞程度，出於避險考慮進而在金融市場上瘋狂拋售。像是此次日本大地震給該國帶來的創傷將是巨大的，但是較為准確的人員傷亡和財產損失報告將在100小時後才能得出，而日本日經指數在震後的三個交易日已經急速下挫15%。和2008年金融危機情況類似，日經期貨指數在此次地震後成交量明顯放大，通過四個方面有效減緩了股市崩盤的風險。
套保機制減緩市場沖擊
通過套期保值機制減輕現貨市場的拋售壓力和市場沖擊。地震爆發後，一些大型基金和保險資金等機構投資者，通過賣空日經股指合約實現套期保值，有效規避了投資組合市值下跌的風險，大大降低了大量拋售股票可能帶來的沖擊效應和「多殺多」局面的出現。所以，日經股指合約成交量大幅放量絕不是偶然的，對穩定市場起到了較為重要的積極作用。
套利機制平抑股票現貨市場波動幅度
股指期貨市場主要由套利者、套期保值者、投機者等多元化的投資者構成，以及做空、套利、套期保值等復雜的交易機制，均有利於抑制價格的過度偏離，有助於實現價格發現功能。其中套利機制可以有效抑制股指合約對股票指數的過度偏離，使股指期貨價格和股價指數處在合理的波動區間。
價格發現機制有利於穩定市場情緒
現代金融學認為，金融市場可以利用人們的恐慌情緒進行套利。股指合約價格是對未來股價水平的理性預期。由於沒有來自現貨市場急迫的拋售壓力，股指期貨尤其遠期合約，可以更加從容、理性地演化出未來股價走勢，通過價格發現機制形成遠期合約價格，一定程度上穩定了市場恐慌情緒。
充裕流動性減輕市場恐慌情緒
當市場籠罩於恐慌氛圍中，缺乏流動性成為市場恐慌情緒產生的重要原因，而股指期貨正好可以為股票現貨市場提供一定的流動性，讓投資者有避險或是退出市場的機會，從而減輕了市場恐慌情緒。這正是股指期貨在歷次重大危機中放巨量穩定市場的內在原因。
以上四個方面簡述了股指期貨在金融市場動盪時起到的積極作用。當然股指期貨作為股票現貨市場的延伸，只是股市風險管理的一個工具，不可能改變股市運行的基本面情況，也就不可能改變股市運行的基本趨勢，只是有助於減緩股市的崩盤式下跌。國內股指期貨上市將近一年，無論根據歷史數據還是直觀走勢分析，都反映出股指期貨上市後股票現貨指數波動幅度顯著下降這一基本事實。在這期間股指期貨市場穩步發展，對穩定國內A股市場起到了較為重要的積極作用。
10. 股災做空股指期貨，誰是對手盤
做多的都是一些投機的小散、和一些稍微有些資金的大戶
做空的就是一些套保的機構