時間周期不一樣，投資者對當時的價值評估也就不一樣，況且資金是有成本的，自然而然的指數也就不一樣了
㈡ 股指期貨的四個合約怎麼理解
我做期貨的，我來告訴你。上市合約為2010年5月、6月、9月和12月合約（IF1005、IF1006、IF1009、IF1012合約）為什麼是這幾個月份呢 分別是 當月、下月、以及隨後的兩個季月（就是隨後兩個季度每個季度最後一個月） 為什麼當月是5月份呢，這個不太清楚。官方就是這么說的。應該是因為5月份交割月份，所以算4月份的合約？
㈢ 請問股指期貨4個合約什麼意思。和股票有什麼區別呢
股指期貨應該只有滬深300，上證50，中證500吧，難道你還帶上了新華富時A50？
滬深300：從上證深證中挑出300隻具有代表性的公司，放在一起編制出的指數
其他的都好理解了吧？
和股票的區別，期貨和股票的區別就在於杠桿，期貨自帶5-10倍杠桿，1塊可以買賣5-10塊的期貨。股票就是1換1么。對吧
㈣ 滬深300股指期貨合約的最小變動價位是多少
最少變動0.2個點
每個點300元
0.2*300=60塊
一秒鍾之內變動1個點的有，三個點的也有
㈤ 請問哪個網站可以看到美國的股指期貨
股指期貨(Share Price Index Futures)，英文簡稱SPIF，全稱是股票價格指數期貨，也可稱為股價指數期貨、期指，是指以股價指數為標的物的標准化期貨合約，雙方約定在未來的某個特定日期，可以按照事先確定的股價指數的大小，進行標的指數的買賣，到期後通過現金結算差價來進行交割。作為期貨交易的一種類型，股指期貨交易與普通商品期貨交易具有基本相同的特徵和流程。 股指期貨是期貨的一種，期貨可以大致分為兩大類，商品期貨與金融期貨。
㈥ 股指期貨4個合約，一個到期以後，不就只剩3個了
周五交割消掉一個，周一有會有新的合約加入，始終4個（當月，下月，季月，隔季）
㈦ 當指數低開並低於股指期貨指數時會發生什麼事
機構的研判已發生了變化—風向飄浮不定,與其研判風口位置,不如找到會飛的鷹:業績優質的成長股。
「鷹是指先進製造業和新興產業的龍頭,是成長型細分行業子行業的小巨人,特別是過去一年股價並沒有大漲但行業格局在改善的股票 。」張憶東提醒,推薦風口上的「鷹」並不是推薦小股票,小股票受到注冊制和IPO的沖擊,風險並沒有化解。
㈧ 股指期貨合約的問題！！！！
3月.6月.9月.12月是季月合約；
每個合約月份都有一個對應的交割日，五月是5月21日，六月是6月18日，七月是7月16日。。。。。。。。。
IF1004是股指期貨2010年4月到期的合約。
IF1005是股指期貨2010年5月到期的合約。
以此類推。每次只有四個月份可以交易，交割完一個月份合約，就會增加一個月份合約。例如現在6月合約已經交割完了就又增加了個八月份合約。在交易的永遠是「當月、下月及隨後兩個季月」
㈨ 某股指期貨低開持股人會虧錢嗎為什麼~
要看你是持有空單還是多單
如果持有空單，標的物低開就賺了
反之就虧了
㈩ 星期五期指交割日大盤會大跌嗎
【 大盤迭創新低還在築底當中，做空動能得到一定程度耗竭； 即便還會有個回落走勢，回調幅度不會很大，短期保持觀望為好 】 （以下篇幅其中的基本市場資訊來自騰訊財經，關鍵觀點和操作建議，為本人給出。另含個股推薦） 上周四（５月20日）。早盤小幅低開，盤中沖高至5日均線後再度受壓回落，10：30之後維持單邊震盪走低的格局，最終下跌31.87點，報收上影小陰線，指數重心呈下移趨勢，滬市成交739億，較昨日小幅萎縮，市場心態依然謹慎。 場內留下的大多數是深套的投資者，有不甘寂寞的個股，在做觸底後的反彈，而明天是股指期貨5月合約的交割日，所有的持倉者必須全部清倉，必將引起盤面劇烈波動。大盤的迭創新低，即便後市還會有回落，由於殺跌動能的逐步耗竭，其回調的幅度並不大，預計在2500點下方，即將會得到築底成功。 操作上，持有深幅回調的個股，可以選擇低位補倉加倉。繼續持有前日升幅不大的個股，還可進行越跌越買的操作。空倉、輕倉的投資者，還可關注回調到低位，底部開始走強的個股，迴避個別還在階梯般的下行、還未回調到位的個股。但是，追高的投資者還要謹慎一些。逢高減持一些今年以來反復炒作的、升幅過高的個股。 【 開始走強個股推薦 】600123 蘭花科創。該股在前日的破位下行，回落到各條均線之下，低點觸底隨後有了三個交易日的走強回升，現價29.95。ＫＤＪ處在次高位向上的位置，預計短線後市股價還將會反彈到32.00。建議還可加以關注，適量介入。 （被訪問者：冰河古陸）