股指期貨價格發現也會偶爾失靈

『壹』 股指期貨具有價格發現功能的前提是什麼

套期保值.

『貳』 中國股指期貨具有價格發現功能嗎

現在的A股的股指期貨指數給限制了保證金和手續費，交易不活躍，基本上是不具備價格發現的功能了，而且價格發現對應的是商品中的現貨和期貨價格，因為期貨的本來意思就是在以後的一段時間內人們的預期價格。而股指期貨的期貨對應的是大盤的指數，說他是現貨吧，也不像，眾所周知，當具體在某個市場被稱之為政策市時，能左右價格的是政策，那能發現價格的那就是信息了。股指期貨5000做一手，手續費300，頭像查看

『叄』 股指期貨為什麼會有價格發現功能

第一是多空方向都可操作，第二近期和遠期合約套利，第三現貨和期貨的套利

『肆』 價格發現的股指期貨

1、原理
價格發現是股指期貨市場的一個主要功能，即期貨市場有提供標的資產價格信息的能力。股指期貨價格反映的是投資者對未來某時點上股票指數的預期，由於所需的保證金低和交易手續費便宜，因此流動性極好。一旦有信息影響投資者對市場的預期，會很快地在期貨市場上反映出來，並且可以傳遞到現貨市場，從而使現貨市場價格達到均衡。股指期貨市場實際上就是通過低成本、高流動性的交易將投資者對未來股票指數走勢的信息或預期反映到期貨價格中去。
2、滯後期
從期貨市場向現貨市場傳遞信息的滯後期有長期和短期之分，這與信息的類型和投資者根據信息所做出的預期或者判斷相關。例如，當明確而清晰的信息（如加息、調整印花稅等）出現時，從期貨市場向現貨市場傳遞的滯後期較短，甚至兩個市場幾乎同時做出反應；而對於一些模糊信息（如對調控政策的預期、宏觀經濟形勢的變化等），傳遞的滯後期可能較長。
對於中小投資者而言，股指期貨針對明確信息的價格發現機制是無法轉化為投資者現實的操作策略，因為與基金和機構投資者相比，中小投資者在信息獲取、交易速度等方面均處於劣勢。相比而言，中小投資者可以容易地利用股指期貨對模糊信息的價格發現機制進行操作。由於期貨市場交易的杠桿作用，與現貨市場相比，期貨市場對信息的敏感性更強，當模糊信息出現時，同樣會及時做出反應。

『伍』 沒事去看了下股指期貨，發現股指期貨波動很劇烈，不是說最小波動為0.2的嗎怎麼一秒一下子明細里就跳了

能一下跳1點，就說明買盤或者賣盤的單子有點大，直接把價格打上去或者打下去。比如按你說的，直接就是把2200.4 和.2 .0 還有2199.8 的單子全都吃掉了。
如果是限價單，比如2200止損點，那麼肯定是有人接手了你的這個單子之後，才能再把價錢打下去，或者就是根本沒有人在這之間委託買入，那麼自然就是直接找更低價格的對手方成交了。

『陸』 影響股指期貨價格的因素有哪些

影響股指期貨價格的因素主要包括：
(1)宏觀經濟數據；
(2)宏觀經濟政策；
(3)與成份股企業相關的各種信息；
(4)國際金融市場走勢。

『柒』 誰能談談對「價格發現」功能的認識。股指期貨市場的價格發現功能是如何體現的

股指期貨市場和商品期貨市場都是期貨市場，價格發現功能開始是從商品期貨市場中來的，同理的就能推導出股指期貨市場的價格發現功能是怎麼體現的。

『捌』 期貨價格發現功能是什麼

股指期貨具有發現價格的功能，通過在公開、高效的期貨市場中眾多投資者的競價，有利於形成更能反映股票真實價值的股票價格。期貨市場之所以具有發現價格的功能，一方面在於股指期貨交易的參與者眾多，價格形成當中包含了來自各方的對價格預期的信息。另一方面在於，股指期貨具有交易成本低、杠桿倍數高、指令執行速度快等優點，投資者更傾向於在收到市場新信息後，優先在期市調整持倉，也使得股指期貨價格對信息的反應更快。

『玖』 研究股指期貨價格發現功能的時候，對於分鍾數據是直接研究還是要做其他處理，例如：取對數後再研究

整個證券市場都有價格發現的功能，無論是股票現貨，還是股指期貨，取了對數不過就是研究變動速度，還要看你的其他變數