⑴ 期貨浮動盈虧計算
另外還有幾個原因導致浮動盈虧變化，第一個是隔夜倉，當天是按昨天結算價作為基準持倉價算的，所以有差別；另外一個是你在這筆持倉前是不是已經有過交易，有過交易的話，即時盈虧是需要把前面所有盈虧放在一起算的
⑵ 期貨中浮動盈虧是指當日的嗎
有逐筆浮盈和盯市浮盈。前者指用開倉價計算盈虧，後者指用當日開盤價計算盈虧。
⑶ 股指期貨交易軟體，有一個浮動盈虧，旁邊還有一個浮盈(基金)，我想基金這個什麼意思
你還是別玩這些
⑷ 怎樣計算股指期貨結算價格與浮動盈虧
浮動盈虧交易軟體上面是實時顯示的，結算價格和開倉價格演算法相同的。
就是交易軟體上的價格 乘 點數 乘 保證金比例。
⑸ 期貨浮動盈虧和實際盈虧如何計算
期貨結算業務最核心的內容是逐日盯市場制度，即每日無負債制度。具體而言有以下兩個方面： （1）計算浮動盈虧。就是結算機構根據當日交易的結算價，計算出會員未平倉合約的浮動盈虧，確定未平倉合約應付保證金數額。浮動盈虧的計算方法是：浮動盈虧＝（當天結算價－開倉價格）×持倉量×合約單位－手續費。如果是正值，則表明為多頭浮動盈利或空頭浮動虧損，即多頭建倉後價格上漲表明多頭浮動盈利，或者空頭建倉後價格上漲表明空頭浮動虧損。如果是負值，則表明多頭浮動虧損或空頭浮動盈利，即多頭建倉後價格下跌，表明多頭浮動虧損，或者空頭建倉後價格下跌表明空頭浮動盈利。如果保證金數不足維持未平倉合約，結算機構便通知會中在第二天開市之前補足差額，即追加保證金，否則將予以強制平倉。如果浮動盈利，會員不能提出該盈利部分，除非將來平倉合約予以平倉，變浮動盈利為實際盈利。 （2）計算實際盈虧。平倉實現的盈虧稱為實際盈虧。期貨交易中絕大部分的合約是通過平倉方式了結的。多頭實際盈虧的計算方法是： 盈/虧＝（平倉價－買入價）×持倉量×合約單位－手續費 空頭盈虧的計算方法是：盈/虧＝（賣出價－平倉價）×持倉量×合約單位－手續費 當期貨市場出現風險，某些會員因交易虧損過大，出現交易保證金不足或透支情況，結算系統處理風險的程序如下： （1）通知會員追加保證金； （2）如果保證金追加不到位，首先停止該會員開新倉，並對該會員未平倉合約進行強制平倉； （3）如果全部平倉後該會員保證金余額不足以彌補虧損，則動用該會員在交易所的結算準備金； （4）如果仍不足以彌補虧損，由轉讓該會員的會員資格費的席位費；
⑹ 股指期貨的浮動盈虧怎麼計算阿
對一個期貨交易者而言，會算帳可以說是最起碼的要求。由於期貨交易是保證金交易，而且又是實行每日清算制度的，故期貨交易的帳戶計算比股票交易來得復雜。但只要掌握要領與規則，學會也不是太難。
在期貨交易帳戶計算中，盈虧計算、權益計算、保證金計算以及資金余額是四項最基本的內容。
按照開倉和平倉時間劃分，盈虧計算中可分為下列四種類型：今日開倉今日平倉；今日開倉後未平倉轉為持倉；上一交易日持倉今日平倉；上一交易日持倉今日繼續持倉。各種類型的計算方法如下：
今日開倉今日平倉的，計算其買賣差額；
今日開倉而未平倉的，計算今結算價與開倉價的差額；
上一交易日持倉今日平倉的，計算平倉價與上一交易日結算價的差額；
上一交易日持倉今日持倉的，計算今結算價與上一交易日結算價的差額。
在進行差額計算時，注意不要搞錯買賣的方向。
例1：某客戶在某期貨經紀公司開戶後存入保證金50萬元，在8月1日開倉買進9月滬深300指數期貨合約40手，成交價為1200點（每點100元），同一天該客戶賣出平倉20手滬深300指數期貨合約，成交價為1215點，當日結算價為1210點，假定交易保證金比例為8%，手續費為單邊每手10元，則客戶的帳戶情況為：
當日平倉盈虧=（1215-1200）×20×100=30,000元
當日開倉持倉盈虧=（1210-1200）×（40-20）×100=20,000元
當日盈虧=30000+20000=50,000元
手續費＝10×60=600元
當日權益＝500,000＋50,000－600＝549,400元
保證金佔用＝1210×20×100×8％＝193,600元（註：結算盈虧後保證金按當日結算價而非開倉價計算）
資金余額（即可交易資金）＝549,400－193,600＝355,800元
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⑺ 期貨當日盈虧計算問題
每個交易日首次登陸，都會有一個要確認賬單的步驟，很多投資者對賬單內容存在很多疑惑，小編這里對期貨交易賬戶盈虧怎麼計算做了詳細的解讀，並附了實例講解，方便大家理解。
結算方式有兩種：逐筆對沖和逐日盯市，而期貨交易採取當日無負債結算制度，每日計算當日盈虧，也即選取了逐日盯市的盈虧計算方式。此處也僅解讀逐日盯市結算單。
期貨賬單解讀
計算公式
①上日結存：指上一交易日結算後客戶權益
②當日存取合計=出入金=當日入金-當日出金
③平倉盈虧=平當日倉盈虧 + 平歷史倉盈虧
平當日倉盈虧=當日開倉價與平倉價之差×平倉手數×交易單位(合約乘數)
平歷史倉盈虧=平倉價與昨日結算價之差×平倉手數×交易單位(合約乘數)
④持倉盯市盈虧(浮動盈虧)=當日持倉盈虧 + 歷史持倉盈虧
持當日倉盈虧=當日結算價與當日開倉價之差×手數×交易單位
持歷史倉盈虧=當日結算價與昨日結算價之差×手數×交易單位
公式較多，但是並不復雜
⑤當日盈虧= ③ + ④ = 平倉盈虧 + 持倉盈虧
⑥當日手續費：具體計算見《期貨手續費演算法》
⑦當日結存=上日結存 + 出入金 + 平倉盈虧 + 持倉盯市盈虧 - 當日手續費
⑧客戶權益=當日結存
⑨保證金佔用：具體計算見《期貨保證金演算法》
⑩可用資金=客戶權益 - 保證金佔用
風險度=持倉保證金佔用/客戶權益×100%
該風險度越接近於100%，風險越大。
若客戶沒有持倉，則風險度為0;
若客戶滿倉，則風險度為100%，同時也表明客戶的可用資金為0。
若風險度大於100%，說明可用資金為負，這是不被允許的，此時期貨公司便有權對客戶的持倉進行強行平倉(以市價成交)，直至可用資金為正。
追加保證金：指客戶當保證金不足時須追加的金額，追加至可用資金大於等於零