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② 如何查看各個上市公司實施股票期權
有的上市公司寫明,有的是協議里體現!
③ 怎麼根據日期和行權價找到期權合約編碼
首先您要明白什麼是期權合約編碼,合約編碼是用於識別和記錄期權合約,唯一且不重復使用的編碼。上交所合約編碼為8位數字。股票期權合約從10000001起按順序對新掛牌合約進行編排。ETF期權合約從90000001起按順序對新掛牌合約進行編排。
合約交易代碼包含合約標的、合約類型、到期月份、行權價格等要素。上證50ETF期權合約的交易代碼共有17位,具體組成為:第1至第6位為合約標的證券代碼;第7位為C或P,分別表示認購期權或者認沽期權;第8、9位表示到期年份的後兩位數字;第10、11位表示到期月份;第12位期初設為「M」,並根據合約調整次數按照「A」至「Z」依序變更,如變更為「A」表示期權合約發生首次調整,變更為「B」表示期權合約發生第二次調整,依此類推;第13至17位表示行權價格,單位為0.001元。
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④ 股票的代碼是怎麼看啊!
A股代碼:滬市的為600×××,深市的為0×××;兩市的後3位數字均是表示上市的先後順序;
權證代碼:滬市的為58×××,深市的為031×××。
B股代碼:滬市的為900×××,深市的為2×××;兩市的後3位數字也是表示上市的先後順序;
基金代碼:滬市的為500×××,深市的為4×××;
配股代碼:滬市的為700×××,深市的為8×××;後3位數為該股票代碼的後3位數;
轉配股代碼:滬市的為710×××,深市的為3×××;後3位數為該股票代碼的後3位數;
新股申購代碼:滬市的為730×××,深市的即為該股票代碼;
國債代碼:滬市的為00××××,深市的為19××;
企業債券代碼:滬市的為12××××,深市為10××;
回購債券:滬市的為2×××××,深市的為1×××。
⑤ 商品期權交易代碼怎麼看
交易代碼是由期貨的交易代碼、類型(看漲或看跌期權)與行權價格組成。其中看漲期權用英文字母C表示,看跌期權用英文字母P表示。
看漲期權:標的期貨代碼-月份-C-行權價格;
看跌期權:標的期貨代碼-月份-P-行權價格。
SR1709C6300代表:合約標的為SR1709期貨,行權價為6300元/噸的白糖看漲期權合約。
M1711P3000代表:合約標的為M1711期貨,行權價為3000元/噸的豆粕看跌期權合約。
具體可以去雲旗的微信公眾號上查看交易app的,那個app里什麼代碼都有。
⑥ 50Etf期權的代碼怎麼看
50ETF期權的代碼由17位數組成,可以拆分為(50ETF代碼)(認購或認沽)(合約時間)(行權價)。
舉個例子,510050P2103M02900,簡稱50ETF沽3月2900,其中510050是50ETF的代碼,P代表沽(看跌,若是認購的是C),2103代表2021年3月的期權合約,2900是行權價,即2.90元。
再舉個例子,510050C2009M02350,簡稱50ETF購9月2350,C代表認購,2009代表2020年9月的期權合約,2350是行權價格,即2.35元。
至於期權和期貨的區別,期權是一種選擇權,對於買方來說,你支付權利金後,獲得的是一種權利,到期可以執行也可以不執行,最多損失權利金而已。而期權是一種合約,你支付一定的保證金之後,到期就必須執行,否則就是違約。
⑦ 什麼是股票期權合約編碼
合約編碼用於識別和記錄期權合約,8位數,唯一且不重復使用。
⑧ 股指期權合約代碼要素代表什麼含義
(六)合約編碼。合約編碼用於識別和記錄期權合約,唯一且不重復使用。上證50ETF期權合約編碼由8位數字構成,從10000001起按順序對掛牌合約進行編排。
(七)合約交易代碼。合約交易代碼包含合約標的、合約類型、到期月份、行權價格等要素。上證50ETF期權合約的交易代碼共有17位,具體組成為:第1至第6位為合約標的證券代碼;第7位為C或P,分別表示認購期權或者認沽期權;第8、9位表示到期年份的後兩位數字;第10、11位表示到期月份;第12位期初設為「M」,並根據合約調整次數按照「A」至「Z」依序變更,如變更為「A」表示期權合約發生首次調整,變更為「B」表示期權合約發生第二次調整,依此類推;第13至17位表示行權價格,單位為0.001元。
(八)合約簡稱。合約簡稱與合約交易代碼相對應,代表對期權合約要素的簡要說明。上證50ETF期權的合約簡稱不超過20個字元,具體組成依次為「50ETF」(合約標的簡稱)、「購」或「沽」、「到期月份」、「行權價格」、標志位(期初無標志位,期權合約首次調整時顯示為「A」,第二次調整時顯示為「B」,依此類推)。
認購期權最大漲幅=max{合約標的前收盤價×0.5%,min [(2×合約標的前收盤價-行權價格),合約標的前收盤價]×10%}
認購期權最大跌幅=合約標的前收盤價×10%
認沽期權最大漲幅=max{行權價格×0.5%,min [(2×行權價格-合約標的前收盤價),合約標的前收盤價]×10%}
認沽期權最大跌幅=合約標的前收盤價×10%
連續競價期間,期權合約盤中交易價格較最近參考價格漲跌幅度達到或者超過50%且價格漲跌絕對值達到或者超過5個最小報價單位時,期權合約進入3分鍾的集合競價交易階段
開倉保證金最低標准
認購期權義務倉開倉保證金=[合約前結算價+Max(12%×合約標的前收盤價-認購期權虛值,7%×合約標的前收盤價)] ×合約單位
認沽期權義務倉開倉保證金=Min[合約前結算價+Max(12%×合約標的前收盤價-認沽期權虛值,7%×行權價格),行權價格] ×合約單位
維持保證金最低標准
認購期權義務倉維持保證金=[合約結算價+Max(12%×合約標的收盤價-認購期權虛值,7%×合約標的收盤價)]×合約單位
認沽期權義務倉維持保證金=Min[合約結算價 +Max(12%×合標的收盤價-認沽期權虛值,7%×行權價格),行權價格]×合約單位
⑨ 關於股票的編號怎麼看啊
6開頭是滬市股票
0開頭是深市股票
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