股指期貨正逢其時

Ⅰ 股指期貨是什麼意思。怎麼開通！怎麼買賣！

給你說的通俗一點，期貨實際上就是商品的遠期交易合同而已，只不過這個合同是由國家規定好的交割地點，交割時間，以及交割品種的等級，只是它的價格沒有定下來，期貨市場買賣的就是這些，程式化的商品合同，這就是期貨，股指期貨也是如此，做的也不過是股票的預期，這樣通俗些你明白嗎；至於怎麼開通嗎，股指期貨的開通要求比較高，比如說賬戶最低資金50W元，然後呢，向我們公司還要求凈資產在100W以上，在這要經過一系列的測試，還要考試，然後呢要有一定的期貨交易經驗或者是股指期貨的模擬交易記錄，然後到期貨公司來就可以了，買賣嗎，這個具體的到時候會給你講的，基本上來說也就是，逢低買入開倉，逢高賣出平倉，不過期貨有做空機制，也可以逢高賣出開倉，逢低買入平倉，基本的交易方式就是這些，當然具體的如果您要開戶的話，我們會具體給您講解的，不懂得可以問我。

Ⅱ 股指期貨的手續費是怎麼算的

固定金額收取費用：商品期貨手續費=開/平倉手數*每手手續費金額。按成交價值的比例收取：商品期貨手續費=開/平倉手數*當前合約點數*合約噸數*手續費百分比。

股指期貨手續費計算方法 數據位：股價指數2500，保證金14%，手續費0.32%% 股指期貨交易一手計算方法滬深300股指期貨買一手合約價值為：300*2500=750000 保證金投入：2500*300*14%=105000 單向手續費：2500*300*0.32%%=24 所以股指期貨手續費=股價當前指數*300*手續費點數，同時股指手續費是雙向收取。

期貨開戶首先選擇期貨公司。(選擇期貨公司又主要從公司的行情研判能力，交易伺服器速度，以及交易費用三點進行選擇)。選擇好期貨公司後，向公司客戶經理預約開戶。(你可以到叩富網期貨開戶頻道預約開戶，不僅節省時間，還可以得到相應優惠政策)。

股指期貨手續費計算方法 數據位：股價指數2500，保證金14%，手續費0.32%% 股指期貨交易一手計算方法滬深300股指期貨買一手合約價值為：300*2500=750000 保證金投入：2500*300*14%=105000 單向手續費：2500*300*0.32%%=24 所以，股指期貨手續費=股價當前指數*300*手續費點數;同時股指手續費是雙向收取。

在有著良好風險控制的同時，同樣也需要小心地做好每一筆交易。帳戶金額越少，投資風險越大，因此要避免讓投資帳戶僅有做一手地金額，做一手地帳戶金額是不容許犯下一個錯誤，但是，即使經驗豐富保證金投資人也有判斷錯誤地時候。資本市場是一把雙刃劍，運用得好可能會賺得盆滿缽滿，用得不好的人小則損失金錢，大則傾家盪產，市場就是這樣的殘酷沒有一點溫情可言。

交易中，記得要輕倉操作，切忌重倉或者滿倉操作。倉位一旦過重，不管是止損還是扛單，最後導致的虧損肯定是不能被接受的——割肉是所有人都不能被接受的，這樣虧損一波或者幾波，心態就會炸掉，想再次把虧損搬回來就比較難了。重倉操作往往是導致大部分投資朋友造成巨大虧損的最主要原因之一。

在進行期貨交易時，其成本分為兩部分：一部分是由交易所收取的，另一部分是期貨經紀商（期貨公司）收取的。在這其中：交易所收取部分由交易所指定標准及進行調整（升高或降低），所有交易者都依照此標准執行，不會有某個個體獲得優惠或承受高價；期貨公司會在交易所提供的費率基準上外加一部分，以此作為其利潤。

Ⅲ 滬深300股指期貨的正確對待

滬深300股指期貨上市以來，其雙向交易機制相對於傳統現貨市場只能逢低買進的單向交易機制相比，是一個重大的突破。首先，雙向交易機制平衡了市場上多空力量，有利於市場運行更為平穩；其次，股指期貨雙向交易機制還有利於不同市場主體套期保值目的的實現。
前期曾有一種觀點認為，由於股指期貨市場具備了做空機制，如果投資者在做空期指的同時大量賣出權重股票，就可能導致證券價格大幅下跌，從而把股指期貨上的做空機制當作是證券價格大幅下跌的元兇。
這種觀點首先犯了一個常識性錯誤，即一次交易行為必須是買賣雙方同時出現。在一個市場上，如果僅僅只有單邊的買方或者僅僅只有單邊的賣方，交易行為都不能完成；只有同時有買又有賣，且交易價格達到默契時，這個交易行為才能完成，因此認為雙向交易機制會影響證券市場價格變化，甚至把股票價格下跌看作是做空機制引起的這個觀點顯然是片面的。
國外股指期貨推出前後，證券市場價格繼續延續前期走勢的事實也進一步證明股指期貨只是一種風險管理工具，雙向交易機制不會影響證券市場的原有走勢，更不會成為推動股指下跌的推手。如標准普爾500指數期貨於1982年4月21日推出，但在推出前兩年的1980年11月28日至1982年4月21日，標准普爾500指數從140.52點的高位逐波回落至115.72點，中期運行在一個下降通道中。股指期貨推出後的一段時間內，指數走勢並沒有改變原有的下降通道，直至1982年8月12日，標普500指數下跌至102.42點的低位後，開始強勁反轉；在1982年11月3日，也就是股指期貨推出後的半年左右，迅速突破1980年11月28日的高點，再稍微調整後，又持續此前的漲勢，在1983年6月21日創下170.53點的新高。鐵的事實證明，股指期貨推出不僅沒有助跌，反而抑制了下跌空間，更加有利於證券市場價格的穩定。
從根本上講，導致證券市場價格變化的最根本因素是實體經濟的變化。如受美國爆發的全球性金融危機的影響，上證指數從2007年10月最高的6124點跌至2008年10月底最低點1665點，一年之內上證指數下跌2/3；但隨著我國政府宏觀調控措施的逐步出台，國內證券市場逐步走出低谷，上證指數從2008年11月初觸底反彈，2009年7月創造了3478的高點，上漲幅度達到71%左右。而且從2010年4月16日股指期貨推出前後看，股指期貨推出後，證券市場波動幅度進一步縮小。如股指期貨推出前的2007年10月—2008年10月一年時間內，上證指數波動幅度為4459點，但股指期貨推出後的2010年，上證指數始終在2300—3300的區間內進行波動，波動幅度縮小到上下1000多點。
因此，股指期貨的雙向交易機制與股市的漲跌是兩個層面的問題，兩者沒有內在的邏輯關系。雙向交易機制有助於買賣雙方充分真實地表達各自對市場的看法，有利於股指期貨市場和證券市場更加合理、更為平穩的運行。股指期貨的雙向交易機制不會給證券市場帶來單方面的空頭力量，股指期貨元年不是做空元年，而是開啟了資本市場風險管理的元年。

Ⅳ 期貨與期權的區別

期貨與期權的區別如下：

1.標的物方面：期貨交易的標的物是標準的期貨合約；而期權交易的標的物則是一種買賣的權利。期權的買方在買入權利後，便取得了選擇權。在約定的期限內既可以行權買入或賣出標的資產，也可以放棄行使權利；當買方選擇行權時，賣方必須履約。

2.投資者權利與義務方面：期貨合同是雙向合約，交易雙方都要承擔期貨合約到期交割的義務。如果不願實際交割，則必須在有效期內對沖。而期權是單向合約，期權的買方在支付權利金後即取得履行或不履行買賣期權合約的權利，不必承擔義務。

3.履約保證方面：在期貨交易中，期貨合約的買賣雙方都要交納一定比例的保證金。在期權交易中，買方最大的風險限於已經支付的權利金，故不需要支付履約保證金。而賣方面臨較大風險，因而必須繳納保證金作為履約擔保。

4.盈虧的特點方面：期貨的交易是線性的盈虧狀態，交易雙方則都面臨著無限的盈利和無止境的虧損。期權交易是非線性盈虧狀態，買方的收益隨市場價格的波動而波動，其最大虧損只限於購買期權的權利金；賣方的虧損隨著市場價格的波動而波動，最大收益（即買方的最大損失）是權利金。

5.作用與效果方面：期貨的套期保值不是對期貨而是對期貨合約的標的金融工具的實物（現貨）進行保值，由於期貨和現貨價格的運動方向會最終趨同，故套期保值能收到保護現貨價格和邊際利潤的效果。期權也能套期保值，對買方來說，即使放棄履約，也只損失保險費，對其購買資金保了值；對賣方來說，要麼按原價出售商品，要麼得到保險費也同樣保了值。

(4)股指期貨正逢其時擴展閱讀：

期貨（Futures）：與現貨完全不同，現貨是實實在在可以交易的貨（商品），期貨主要不是貨，而是以某種大眾產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標准化可交易合約。因此，這個標的物可以是某種商品（例如黃金、原油、農產品），也可以是金融工具。

期權：是指一種合約，該合約賦予持有人在某一特定日期或該日之前的任何時間以固定價格購進或售出一種資產的權利。它是在期貨的基礎上產生的一種金融工具。

參考資料：網路-期貨網路-期權

Ⅳ 期貨問題

〖金屬市場〗上海期貨交易所會員成交及持倉排名表zn0804...

交易品種：zn0804 交易日期：20080122
名次 會員簡稱 成交量 增減 會員簡稱 持買單量 增減 會員簡稱 持賣單量 增減
1 魯能金穗 1519 -8288 浙江大越 5191 -569 五礦實達 2565 -10
2 國際期貨 1452 -15879 國際期貨 2231 180 上海中期 1713 -196
3 浙江中大 1097 -9334 浙江中大 1100 -128 平安期貨 1557 -13
4 浙江新華 1040 -3099 魯能金穗 869 561 浙江新華 978 732
5 浙江大越 828 -3028 浙江永安 815 29 國際期貨 968 -278
6 浙江永安 793 -5695 上海中期 752 -141 中鋼期貨 817 -93
7 徽商期貨 561 -1261 北京首創 749 44 浙江中大 801 -131
8 金友期貨 554 455 南華期貨 685 -141 株冶集團 800 0
9 上海中期 553 -2532 寧波杉立 521 8 上海通聯 718 0
10 河南萬達 553 -11368 江蘇弘業 464 -20 河南萬達 650 3
11 經易期貨 523 -1758 中糧期貨 461 17 長城偉業 606 3
12 珠江期貨 507 -2714 廣發期貨 383 34 上海金源 539 10
13 南華期貨 486 -5600 浙江天馬 334 36 南華期貨 503 -73
14 無錫國聯 448 -949 珠江期貨 325 -56 金瑞期貨 492 0
15 大華期貨 448 -1841 南粵期貨 305 66 中糧期貨 483 -29
16 上海大陸 434 -1618 德盛期貨 294 -10 魯能金穗 447 -330
17 寧波杉立 417 -1519 河北恆銀 279 -6 德盛期貨 445 4
18 中輝期貨 347 -9160 浙江新華 277 -46 新紀元 432 43
19 浙江天馬 319 -1061 魯證期貨 236 -52 上海東方 404 -2
20 道通期貨 292 -3156 蘇州中辰 235 30 珠江期貨 378 -93
13171 -89405 16506 -164 16296 -453

Ⅵ 創業板 股指期貨最快何時能出 有沒有內幕

從政監會的會議中透漏出一些細節表明,你期盼的政策可能在明年年初才有可能出台,今天希望不大.
現在就是熊市,牛市要大小非解禁期過後才有希望了.而95%的股都是震盪走低創新低的走勢.個股建議逢反彈逢高減倉,降低倉位,迴避風險.因為導致熊市的原因不解決新低只是時間問題,如果國家不解決大小非問題,那隻有等大小非解禁高峰期後的2011年迎來反轉的機會了
從8月12日開始的這個震盪箱體持續了18個交易日了,雖然中間經過過一次靠謠言帶來的大漲不過，謠言就是謠言,隨著謠言的破滅大盤繼續震盪走低,中間的紅盤游資的抄底力度越來越弱,而大盤繼續被均線壓制下去震盪走低無法突破,最終還是選擇了跳空破位,把這個震盪箱體打破了創了新低,如果大盤無法放1100億以上的巨量突破並回補這個跳空缺口,那大盤的下降通道將打開,這個缺口就將成為新的頂部壓力區域,後市還會繼續探底創新底的.而之前大盤在720日線曾經兩次形成支撐作用不過8月8日還是大跌破位把下降通道打開,而大盤運行到960日線附近時曾經失守過,後來因為游資借謠言托高過大盤大漲178點.但是謠言就是謠言沒有出來,960日線再次破位失守後下行,現在下方1440日線、1800日線和2160日線已經纏合在一起了，形成了自3300以來的最強的支撐區域（短期的最後的支撐區域2034~2150點），但是如果連這個區域都失守無法站穩，那大盤下方的下個支撐區域將下降到1400~1500點附近了。短線繼續有所謂的利好在市面上謠傳,機構放出來配合出貨的概率很大,不要對政府出政策抱太大希望.投資是理性的活動不要有太多的感性因素在裡面. 而近期市面上公布的8月機構凈減倉近200多億。而根據最近政監會相關會議精神透露出市場期盼的融資融券和股指期貨這兩個救市政策還在探討階段,要進入籌劃正軌樂觀估計2009年初的事.而政監會主席再次表示市場的問題應該由市場解決不要出了什麼事就盼政策救市,那不符合政府要求股市變得市場化的要求,而大小非是很巨大的問題,要經過國務院的省核,而不是政監會說禁止就禁止得了的,政監會沒有這個許可權. 請跟隨政府的政策來投資,而不要對政府善意的風險警告視而不見.

現在市面上的利好謠言很多,主要是以下方面,
1、證監會「二次發售」解決大小非 (證監會相關人士已經表態,二次發售只是打散大小非使解禁的集中度降低,不限制大小非解禁,同時表示,限制大小非是違背股改精神和市場的行為國家不會限制的,該消息屬於重大利空,如果有投資者能夠看懂?)
2、融資融券的可能在奧運後出台(沒得到證實)
3、摩根大通龔方雄放言政府將出台千億級的經濟刺激方案(周二該黑嘴表態所謂的千億級經濟刺激方案只是自己認為國家應該出的,不是國家有出的計劃和想法,該傳言也遭到了李嘉誠的否認,勸投資者理智點面對現在的行情,他認為到09年為止股市不會太理想,投資者要謹慎介入)
4、據非常接近證監會高層人士可靠消息，將於8/2*宣布印花稅即日起調整為雙向徵收0.05% (沒得到證實)
5、暫停三個月的新股上市審批 (沒得到證實)
6、國家平準基金將入市救市（相關發言人表示，平準基金現在還沒組建，而且組建的資金來源暫時無法確定，所以較長時間內不可能入市，中等利空）
7、政監會組織基金經理開會，會議上的重點議題就是救市（但是有與會經理表示，會上更本沒有談到救市，主要是關於基金發行的部分議題）

在紅七月行情進行過程中有過無數的眾多利好傳言帶來了游資推動的那波小反彈,但是結果呢?都要到8月底了傳言的利好都沒出來.所以穩健的投資者建議等待官方公布利好後才介入穩健獲利,而不要被游資和減倉的機構忽悠了,每次真正有利好政策出來的時候,政府都是悄悄的進村,而沒有出現過提前一個多月干叫喚的情況,是機構製造謠言方便出貨還是真的有利好,多思考下吧,再考慮自己是不是要介入。

而基本面投資者現在也將面臨一個壞消息878家公司半年報:雖然每股收益小幅度增長1分錢,但是增速已經大幅度減緩,凈利潤增長現金流下降,降幅高達64.47%,但總體現金流下降並不意味著所有的行業現金流都出現下降，如採掘業上半年現金流同比就有較大增長。這也是美國次貸危機和中國宏觀調空的的雙重作用,隨著宏觀調空的繼續深入,業績面支撐股市上行的壓力更大,在遇到大小非解禁的高峰期將近,大盤長期趨勢不樂觀.

部分機構報告表示現在大盤估值低估，已經進入合理投資區域鼓勵散戶買入，這又是個對散戶下的套，大盤大跌過後只是從超高估變為了高估而已，離新興市場12倍市盈率標准還是高估了5倍，和俄羅斯的8倍比高估了9倍，而市凈率雖然已經達到4倍，但是離上次熊市的大底時的1.71倍還有70%以上的差距，所以低估純粹是機構掩護出貨吸引場外資金入場接籌碼的托詞而已，請理性對待。既然機構這么看好「低估」的股市為什麼在鼓勵散戶買的同時自己堅決賣呢？各位股友靜下心來想想吧，請善待自己的資金，得來不容易，不要輕易就送給機構了。順勢而為吧.沒人喜歡熊市,但是,不得不面對現實.
如果導致這次熊市的大小非問題真的如國家通過新華社評論所暗示的讓時間來解決,那解禁高峰期後的2011年才有希望,走出底部調整到位.主力出貨的行情沒底.底是機構大規模建倉抄出來的不是散戶建議穩健對安全要求較高的投資者不介入,持幣為主輕倉觀望.
導致大跌的大小非問題直接導致了資金面的失衡,空方長期壓制多方,而在這個長期趨勢中資金面被空方占據,行情自然是長期震盪走低.這就是股票為什麼老跌的真正原因.而8月後是大小非的解禁高峰期,下跌的概率大於上漲.最新的資金統計顯示,7月到現在為止,股評鼓吹的機構大建倉再次成為笑談,雖然7月的減倉規模較大幅度減緩,但是基金和保險等機構仍然凈減倉近300億.8月又減了200多億。而這波反彈的主力軍成了游資,不過游資的特點眾所周知是快進快出,既然是游資狙擊的行情,在傳統大資金還在繼續拉高減倉的情況下,後市如果仍然沒有較為實行性的利好出現,全靠利好謠言帶來的這波反彈,有可能成為機構最後一次較好的減倉機會,奧運畢竟只是個題材,不對大盤的資金面帶來任何的實質性改善,所以見光死行情按照預計出現了，機構是不會放過這次拉高減倉的機會.

Ⅶ 股指期貨推出一年以來對股票市場的影響

股指期貨對股市的影響 股指期貨作用於股市，可以影響股市短期走勢，但不能決定股市中長期方向，股市中長期走勢始終都是以宏觀經濟發展的狀況來決定的，只有國民經濟不斷走強，股市才可能真正走強，其他任何的短期題材與消息，都只能對股市形成局部影響或短期影響，包括股指期貨在內。首先，對於股指期的實質必須有清晰的認識。股指期貨是一款基於股市的金融衍生產品，是建立在股市基礎之上的，與股市運行有著緊密的聯系，但與股票是有本質區別的。股指期貨是一種合約，自身是沒有價值的，合約一到期，其使命也就結束了，而形式上它之所以有價格，那是對應滬深300股票指數的價格，在各方的「博弈」之下，形成的一個「虛擬」價格，而並不是實實在在的價格，因為，「滬深300指數」本身就是一組「數」，數字本身是沒有價值的，因而，沒有價值的價格，實質上就是人們頭腦中的一個「概念」，打個比方吧，大家都有照鏡子的經驗吧，股指期貨指數與滬深300股票指數就是鏡子中的「影像」，而不是實實在在的實物，在這一系列聯系之中，那個「實實在在」的實物就是「滬深300股票指數對應的那300支股票的全部股票」，這個是真的有價格的，因為那300支股票的價值就是「300支股票的全部股票」，假如你擁有這些「全部股票」的話，那麼，無疑，你將是這個世界上古今中外任何時代、何何地方「絕對」的「首富」，因為，那代表著你擁有中國效益最好的300家企業，其價值不菲吧，用一句話來概括就是，股指期貨指數，是一組「數據」，其價格與價值只是「水中月、鏡中花」，而股票卻是實實在在有價格和價值的，其所代表的價格與價值就是上市企業的「全部財富」。當然，這個「全部財富」指的是「普通股」股東權益的「全部」，而不包括優先股與「債權」的資產部分，這是另外一個論題，在此不予多述。我在上一小段中所要講的「實質」區別其實是這樣的，由於股票是有價值的，因而股票的價格最終仍然是由這一「價值」決定的，這符合一般商品價值與價格的經濟規律，符合馬克思經濟學的基本原理，價格始終圍繞價值呈現波浪起伏變化，價格是價值的表現形式，價值是商品的內在實質，因此，股票的價值取決於上市公司創造財富的能力，而股票的價格則是短、中、長期各種綜合因素作用下的結果，股票的價格可以因為「股市本身的運行狀態」而產生與價值不相符的「價位」，但是，其基本走勢卻一定是受「價值」決定的，即受「創造利潤」與「社會貢獻」、「歷史使命」等決定的，而不是其他，而股指期貨呢，正是「股市運行軌跡」的另一種「再現」，只不過，由於法律法規的因素，對入場門檻進行了限制和入場者可以利用「杠桿」的原因，才使股指期貨市場更加的高深莫測、劇烈波動，如果用戰略戰術理論來形容股市與股指期貨市場的話，那麼，股市無疑就是戰略方向的長遠規劃，而股指期貨市場則無疑是具體戰役的決斗，是風火硝煙、刺刀見紅的過程，這里再一次論證了股市與股指期市的辯證關系，股市決定了中長期方向，而股指期市反作用於股市，起到縮短和延長短期波動的作用，至於股指期市是到底是怎樣發揮這一作用的，這就是我前面所指的實質之所在了，股指期市通過對滬深300指數未來走勢的看法不同，從而形成「博弈」，形成期指的上下「劇烈」波動，請注意我這里的用詞，正是這個「劇烈」，道出了股指期貨的實質，股市是基於宏觀經濟的走勢而向前運行，而股指期指是基於股市的運行狀況進行「資本」的拼殺，股市裡的一點小小的波動，在股指期市裡可以造成「天翻地覆」的動盪，很多時候，都給人一種趨勢將要轉變的「意象」，不過，也僅僅只是一種意象而矣，並不是真的會「轉變」，但正是這種「多變性」，更加增添了股市「模稜兩可」、「是是而非」、「神秘莫測」的韻味，或者是「魔咒」，這也是股指期市反作用於股市的一種情況，再用一句話來概括，股市是經濟發展狀況的「展現」，而股指期市是金融資本「博弈」的「展現」，是不管經濟發展好與壞，都可以「生財」的「道具」，哪怕經濟倒退十年，所有股票再次縮水兩倍，所有的股票投資者都成為「輸家」，而在股指期貨市場里，只要你「買對了方向」，那麼，你還可以成為「贏家」，這便是股市與股指期市的實質區別之所在。這里似乎只是一句話，當然，這一段話也只是為了說明一個道理，那就是明確了「實質」的所指到底是什麼，隱約中，我用了一個很意思的詞，那就是博弈，股票可以投資，但股指期貨則只能是「博弈」，請大家斟酌。
其次，搞清楚股指期貨是怎樣「反作用」於股市的。股指期貨是股市的一種金融衍生品，是建立在股市基礎之上的，這一點，很容易理解，但是，股指期貨到底是怎樣反作用於股市的，大部分的人們卻不甚明了，至少，在我國、在股指期市推出剛好一年的現階段，是這樣的，當然，當思考這個問題的人們越來越多時，逐漸地，「問題」可能會不再成為問題，不過，現在仍然是一個值得大家「搞清」的問題。股指期市的基本走勢決定於股市，因為，股指期市自己是沒有方向的，它的方向源自於股市，但是，由於股指期市的特殊因素（比如，股指期市的參與者都是真正的大老闆或者「武（股）林高手」，股指期貨的標的對象是股市中效益最佳的300支股票，股指期市開盤早於股市，收盤晚於股市等等），使股指期市短期走勢有提前股市「進程」的情況，因而，有引領股市短期走勢的「態勢」，特別是大盤風向處於或臨近變盤的階段，更顯出股指期市的這種「引領」效應。股指期市加劇了股市上下波動的「幅度」，延長了「即定趨勢」的「波長」，因而形成單日內上下震盪大起大落、在波段走勢上推高上漲高度、加深下跌力度、延長盤整及漲跌周期時間的特徵，使股市呈現出與未推出股指期貨前「不太一致的走勢特徵」，比如，按經驗或者相關股市「法則」，本該漲到位了的，出現「漲後再漲」的情況，本該跌到位了的，出現「跌後再跌」的情況，而盤整周期的延長，更是表現得相當明顯，使一個完整的股票波段表現得更加「淋漓盡致」，用一句股市行話來說，就是「助漲助跌」，但我理解的這種「股指期貨現象」，卻不僅止於助漲助跌。第三，股指期貨推出一年以來，帶給了股市哪些重要影響。2010年4月19日，我國正式推出股指期貨這一金融衍生品，伴隨著融資融券業務的先後推出，它標志著我國證券市場愈趨成熟，向與國際運行了一兩百年的成熟市場接軌邁出了重要的一步，是我國金融、證券業向前展的又一坐「里程碑」。股指期貨是個新事物，從國家到個人投資者，都沒有成功運作的親身經驗，需要接受新形勢下新的洗禮，因而，市場主力正是看到了這一點，便充分學習、利用國外成功經驗，對我國A股市場進行了一次「現形教育」，對於大多數投資者來說，那可謂是「血的教訓」，因為，2010年4月19日之後，隨著我國股指期貨的正式推出，便吹響了新一輪大跌、深跌、狂跌的號角，使人們來不及「閃躲」，便被一劍刺中了心臟，雖沒有到達「一劍鎖喉」的地步，但已然是傷痕累累、奄奄一息了。這便是股指期貨從推出那日起便「反作用」於股市的「罪證」，當然，事後許多專家、學者仍然在研究這一問題，其中最重要的聲音莫過於——此輪下跌的「罪魁禍首」其實並不是股指期貨，而是股市自身確實有下跌的需求，只不過，適逢股指期貨的推出，人們便把所有責任都推在了「股指期貨」的身上而已。而事實也確實如此，早在2010年初，國家便開始加大對房市、樓市炒作的「打壓」力度，先後發出多道「金牌令劍」，但是樓價、房價依然高企，股價也仍然「我行我素」，表現了相當的抗跌性，更有著名基金經理王亞偉先生的極力「做多」，讓許多人對未來、對股指期貨的推出，充滿了幻想，正是這種「市場大部分人充滿幻想」的理由，讓主力莊家找到了「冤大頭」，從而開啟新一輪「籌碼的兌換」，因此，現在可以明白，依據股市自身運行的「法則」，確實已到了「滿城盡戴黃金甲」、「一將功成萬骨枯」的地步，而真真不是股指期貨「惹的禍」。但在我們看來，這也並不能成為「股指期貨」推卸責任的充分理由，因為，不管主動，還是被動，就算是被主力莊家利用，也改變不了「隨著股指期貨正式推出......便開啟了新一輪下跌之旅」的事實，因而，股指期貨對於此輪股市的走勢形成了「事實的影響」，這便是「反作用」。2010年5月，在股指期貨4月合約到期交割日，股市出現「期指交割日效應」，造成當日股市大跌。這又是股指期貨「反作用」於股市的「又一罪證」。2010年6月後，股指期貨「交割日效應」表現得不是很明顯，作為一款股市衍生品，回歸了正常的「股市因子」功能。在日常的看盤中，應當重視股指期貨作為影響股市短期走勢這一「重要因子」的作用，特別是股市風向有可能出現「轉變」之時，更要注重對股指期貨及滬深300指數走勢的關注。當然，股指期貨對股市的反作用也並不是全部都是負面的，前面說過，股指期貨具有助漲助跌的功效，因而，自2010年7月2日大盤見底後，開啟新一輪上漲走勢以來，在2010年底能到達3000點之上的高位，這裡面便應該給股指期貨也記上一功，而在2010年5月至6月、8月至9月、2010年11月至2011年2月這幾個階段的較長時期的橫盤，也應算上股指期貨的「一筆」，至於這個「一筆」，應當是「一筆功」還是「一筆過」，那就要因人而議了，因為，有些人在橫盤市中賺了錢，而有些人在橫盤市卻不賺錢、甚至虧了錢，但不管怎麼樣，不知道大家注意到沒有，這都應當算上股指期貨的「一筆」，因為，有股指期貨推出之後，每一次的橫盤，都顯得那麼「矜持」，請注意我這里的用詞，「矜持」而不只是「持久」，是另有一層意思在其中的，這里不多說，我的意思就是，這些個助漲助跌，亦或「矜持」，都有股指期貨的——反作用。以上便是股指期貨在推出之後給股市形成影響的一個「梗概」，當然，並不能完全涵蓋所有，只能是淺嘗輒止、蜻蜓點水了，內中更有豐富的「血肉」，仍有待於諸友體會！最後，如果要用一句話來總結的話，那便是——股指期貨是一款金融衍生產品，源於股市，卻與股市有著本質的區別，建立在股市基礎之上，對股市形成反作用，特別是對股市短期走勢，更具有「引領功效」！ 備註：本人在此交流的目的，是希望各位朋友交朋友、談體會、共學習、促進步，如果大家能在交流中有所領悟、有所提高，那便是我之初衷了，如果你體會了，那我上面的話，便自然也是你的了！

Ⅷ 商品期貨交易時間一天到底幾個小時

上海期貨交易所、大連商品交易所、鄭州商品交易所交易時間為每周一至周五，時間長短視交易所而定，具體如下：

1、上海期貨交易所

集合競價：8：55—8:59

撮合：8:59—9:00

連續交易： 9：00—10：15（第一小節），10：30—11：30（第二小節），13：30—15：00（第三小節）

黃金白銀夜盤：21:00——02:30

2、大連商品交易所

集合競價：8：55—8:59

撮合：8:59—9:00

連續交易：9：00—10：15（第一小節），10：30—11：30（第二小節），13：30—15：00（第三小節）

3、鄭州商品交易所

集合競價：8：55—9：00

撮合：8:59—9:00

連續交易：9：00—10：15（第一小節），10：30—11：30（第二小節），13：30—15：00（第三小節）

(8)股指期貨正逢其時擴展閱讀

最早出現期貨

農產品期貨是世界上最早出現的期貨，穀物交易一直是期貨市場上傳統的交易商品，芝加哥期貨交易所是世界上歷史最悠久的農產品期貨交易所。

自從21世紀初開始，我國農產品期貨交易的主要場所是鄭州商品交易所和上海糧油商品交易所。農產品期貨交易的品種主要包括黃豆、玉米、小麥、大豆、糖、咖啡、可可、棉花、生豬、活牛等。

Ⅸ 股指期貨交易方法哪個好呢

你好，股指期貨全稱是股票價格指數期貨，也可稱為股價指數期貨、期指，是指以股價指數為標的物的標准化期貨合約，雙方約定在未來的某個特定日期，可以按照事先確定的股價指數的大小，進行標的指數的買賣。
一個完整的股指期貨交易包括開戶、交易、下單、結算、平倉或交割四個環節。
股指期貨的交易技巧——交易時間
交易時間：滬深300指數期貨早上9點15分開盤，9點10分到9點15分為集合競價時間。下午收盤為3點15分。
2、開盤價和收盤價：開盤價定為某一期貨合約經集合競價產生的成交價格；收盤價定為合約當日交易的最後一筆。
3、國內股指期貨結算價：交易所有權根據市場情況對股指期貨的交割結算價進行調整。
股指期貨的交易技巧——個人股指期貨交易
投資者如果想要趕上首批股指期貨開戶，須滿足多個條件：投資者開戶門檻：50萬元；需通過股指期貨知識測試，合格分80；必須累計10個交易日、20筆以上的股指期貨模擬交易成交記錄，或者最近三年內具有10筆以上的商品期貨交易成交記錄。
股指期貨的交易技巧——換手交易
換手交易有"多頭換手"和"空頭換手"，當原來持有多頭的交易者賣出平倉，但新的多頭又開倉買進時稱為"多頭換手"；而"空頭換手"是指原來持有空頭的交易者在買進平倉，但新的空頭在開倉賣出。
股指期貨的交易技巧——時機
合理選擇入市時機，需要運用基本分析法來判斷市場是處於牛市還是熊市。即使對市場發展趨勢的分析正確，但趨勢當中也有調整，這足以帶來慘重的損失。技術分析法對選擇入市時間有一定作用。

本信息不構成任何投資建議，投資者不應以該等信息取代其獨立判斷或僅根據該等信息作出決策，如自行操作，請注意倉位控制和風險控制。

Ⅹ 股指期貨日內交易實盤指導，股票波段操作，成功率70%以上

網路一下股友點評網，波段操作是振盪調整行情中獲取短線收益的最佳操作技巧，一次完整的波段操作過程涉及「買」「賣」兩個方面，這里先來分析一下買入技巧。
實際操作中很難買到最低價的
波段操作的買入時機，要參考築底中心區域。指數上漲過急後會重新跌回中心區，指數下跌過度後也會反彈回來。而真正的底部也是指一個區域，並非是某一特定的拐點或價位，不能把底部區域的買入理解為對某一拐點的買入，因為在實際操作中是很難買到最低價的。從概率的角度出發，無論是從下跌末段買入，還是從啟動初期買入，操作的成功概率均遠遠大於在拐點處的買入。底部區域的買入不必追求買到最低價或拐點位，只要能買到相對低位就是成功的。
階段性底部買入股票的選擇標准
1、選擇經歷過一段時間的深幅下調後，價格遠離30日平均線、乖離率偏差較大的個股。
2、個股價格要遠遠低於歷史成交密集區和近期的套牢盤成交密集區。
3、在實際操作過程中要注意參考移動成本分布，當移動成本分布中的獲利盤小於3時，可將該股定為重點關注對象。一旦大盤和個股止跌企穩後，可以在符合以上選股標準的個股中逢低建倉。大盤在構築底部區域時，個股成交量太少或出現地量時，均不是最佳的買入時機，因為這說明該股目前價位對外圍資金仍沒有吸引力，還不能確認為一定止跌企穩了。即使大盤出現一輪行情，這類個股也會因為缺乏主流資金的入駐而制約上漲空間和上漲速率。因此，在底部區域選股時要選擇在前期曾經出現過地量，而隨著股價的下跌，目前量能正處於溫和放大過程中的個股。在階段性底部區域買入時還要巧妙應用相反理論，股評反復強調的底部和大多數投資者
都認可的底部往往僅是一處階段性底部，這時不要完全滿倉或重倉介入，而且還要注意及時獲利了結。只有在股評已經不敢輕易言底和大多數投資者都不敢抄低時，真正適合於戰略性投資。