股指期貨問題答案

Ⅰ 有關股指期貨的幾個問題

1、由於股指期貨交割時的結算價是交割當天股指現貨最後二小時的加權平均價，所以當實際股指期貨價格大於股指現貨價格時，實際上是說明股指期貨有回歸現貨價格的趨勢。但不一定是下跌，如果現貨上漲的快，股指期貨漲的慢，兩者也會回歸，所以如果只賣空股指期貨，可能會虧損，如果同時買入股票，股票的盈利會超過期貨的虧損，從而獲利。
同樣的道理，如果股票和股指下跌，期貨會比股票跌得多，期貨賣空的盈利會超過股票下跌的虧損，從而獲利。
所以上述套利是穩賺的。

2、當IF1005合約的點數大於滬深300的點數×300元，高於買賣一手期貨合約和買賣一手期貨合約價值的股票手續費時，就會有套利的機會。
例如，如果一手期貨合約價值100萬元，買賣一手合約的手續費是1.5%%×2，就是300元，買賣100萬的股票手續費是0.5%，就是5000元，合計5300元，5300÷300=約18點。所以IF1005合約的點數大於滬深300股指18個點數時，就有套利的機會。
可以賣出開倉股指，買進同等價值的股票，在合適的時機把期貨平倉，股票賣出。

Ⅱ 股指期貨的常見問題有哪些

1.股指期貨主要用途之一是對股票投資組合進行風險管理。股票的風險可以分為兩類，一類是與個股經營相關的非系統性風險，可以通過分散化投資組合來分散。另一類是與宏觀因素相關的系統性風險，無法通過分散化投資來消除，通常用貝塔系數來表示。例如貝塔值等於1，說明該股或該股票組合的波動與大盤相同，如貝塔值等於1.2說明該股或該股票組合波動比大盤大20%，如貝塔值等於0.8，則說明該股或該組合的波動比大盤小20%。通過買賣股指期貨，調節股票組合的貝塔系數，可以降低甚至消除組合的系統性風險。
2.另一個主要用途是可以利用股指期貨進行套利。所謂套利，就是利用股指期貨定價偏差，通過買入股指期貨標的指數成分股並同時賣出股指期貨，或者賣空股指期貨標的指數成分股並同時買入股指期貨，來獲得無風險收益。套利機制可以保證股指期貨價格處於一個合理的范圍內，一旦偏離，套利者就會入市以獲取無風險收益，從而將兩者之間的價格拉回合理的范圍內。
3.此外，股指期貨還可以作為一個杠桿性的投資工具。由於股指期貨保證金交易，只要判斷方向正確，就可能獲得很高的收益。例如如果保證金為10%，買入1張滬深300指數期貨，那麼只要股指期貨漲了5%，就可獲利50%，當然如果判斷方向失誤，期指不漲反跌了5%，那麼投資者將虧損本金的50%。

Ⅲ 能把股指期貨的答案都發我嗎謝謝

每個公司都有股指期貨的答題答案。
不知道你要的是哪一期的。

Ⅳ 一個關於國內股指期貨的問題，請高手解答！

第一：股指期貨有四個交易品種分別是當月下月以及隨後兩個季月，如現在是四月份，則合約分別是IF1204IF1205IF1206IF1209，合約到期就不能繼續持有，必須選擇平倉。如現在是四月份，四月份之後IF1204合約就不存在了。

第二：滬深300指數是可以交易的，您的情況或許是選了當前不能交易月份的合約，軟體上雖然有IF1303等合約，但是目前是無法交易的，只有在軟體上顯示有成交的才能交易。

Ⅳ 股指期貨競賽題目，求答案~

ACCCD

ADBD

Ⅵ 什麼是股指期貨(網上的答案已經看過，但看不明白)

股票指數期貨是指以股票價格指數作為標的物的金融期貨合約。在具體交易時，股票指數期貨合約的價值是用指數的點數乘以事先規定的單位金額來加以計算的，如標准·普爾指數規定每點代表500美元，香港恆生指數每點為50港元等。股票指數合約交易一般以3月、6月、9月、12月為循環月份，也有全年各月都進行交易的，通常以最後交易日的收盤指數為准進行結算。
股票指數期貨交易的實質是投資者將其對整個股票市場價格指數的預期風險轉移至期貨市場的過程，其風險是通過對股市走勢持不同判斷的投資者的買賣操作來相互抵銷的。它與股票期貨交易一樣都屬於期貨交易，只是股票指數期貨交易的對象是股票指數，是以股票指數的變動為標准，以現金結算，交易雙方都沒有現實的股票，買賣的只是股票指數期貨合約，而且在任何時候都可以買進賣出。
股指期貨至少具有下列特點：
（1）跨期性。股指期貨是交易雙方通過對股票指數變動趨勢的預測，約定在未來某一時間按照一定條件進行交易的合約。因此，股指期貨的交易是建立在對未來預期的基礎上，預期的准確與否直接決定了投資者的盈虧。
（2）杠桿性。股指期貨交易不需要全額支付合約價值的資金，只需要支付一定比例的保證金就可以簽訂較大價值的合約。例如，假設股指期貨交易的保證金為10%，投資者只需支付合約價值10%的資金就可以進行交易。這樣，投資者就可以控制10倍於所投資金額的合約資產。當然，在收益可能成倍放大的同時，投資者可能承擔的損失也是成倍放大的。
（3）聯動性。股指期貨的價格與其標的資產——股票指數的變動聯系極為緊密。股票指數是股指期貨的基礎資產，對股指期貨價格的變動具有很大影響。與此同時，股指期貨是對未來價格的預期，因而對股票指數也有一定的引導作用。
（4）高風險性和風險的多樣性。股指期貨的杠桿性決定了它具有比股票市場更高的風險性。此外，股指期貨還存在著特定的市場風險、操作風險、現金流風險等。

Ⅶ 問一個股指期貨的問題！

（2900-2800）*300*N=你的盈利。
N為你盈利的合約手數。
假如你買入10手，那麼你的平倉盈利就是：（2900-2800）*300*10=300000元

你的收益只和IFXXXX期貨合約有關，和滬深300的指數沒半毛錢關系。
期貨合約漲了100，那你的收益就是100*300*手數。滬深300漲了1一萬點，而期貨合約一點沒變，那你的收益也沒變。這個只考慮收益的極端例子應該能讓你明白它倆的關系了吧。

Ⅷ 股指期貨的問題，望解答，急用！！

題目要求對沖
假設是為了減小風險(beta)
選擇short position, 100000*45*1.4/(1600*50) = 78.75 shares
P.S. if you wanna increase beta, then long market shares

Ⅸ 股指期貨誰明白啊不要復制的答案，謝謝！

1.假如指數是3000，每點300元，需要90萬元。10％保證金，那麼只
要有9萬元就可以操作了嗎？
對!但如果行情對你不利,你需要追加保證金.

2.買了一手合約，指數漲了100點時我賣了，是不是可以賺3萬元呢？如
果我賣了，合約到期後我用什麼來平倉呢？
買了一手合約,可以理解為做了一手買單,可以賺到3萬元.如果你賣了,就是賣平倉,已經平倉了,無需再平倉了.

3.買了一手合約做空賣掉了，但指數漲了300點（假如指數3000點時買的，
漲了10％）我會暴倉嗎？
你的意思是你有一手空單,當指數上漲時,你會賠錢,每日從你的保證金中扣錢,只要你的保證金不足和約價值的10%,期貨經紀公司就會讓你追加保證金,如果你沒能及時追加保證金,期貨經紀公司會給你強行平倉,若平倉不及時,就會爆倉.

我會在指數再跌到3000點以下時在買回來嗎？
如果爆倉,你就沒錢了(還可能欠期貨經紀公司的錢),如果你又籌到資金,當然可以再做.

4.是不是要在合約到期前，手裡必須要有一份合約用來平倉呢？假如我做空賣掉了，那我用什麼來平倉呢？
在合約到期前,你必須買或賣與你手中的相反的倉單來平倉.如果你做了一手賣空,你應當做一手買單來平倉.

5.買股指是象買股票一樣可以想買就買，想賣就賣嗎？
可以.但同樣與股票一樣,有漲跌停板的限制.

當然我知道股票是T+1才可以交割的，我的意思是賣了合約需要在合約期限內還要憑合約去平倉嗎？
期貨是T+0交易,當天可以交易數次,並且手續費較低,免收印花稅.
所謂賣了和約,實質上是與別人簽訂了一份在和約到期前你要以約定的價格向買家提供貨物,所以你必須買進貨物來履行和約,也就是所謂買進和約平倉,通常稱買平倉.也就是說,你手中的和約必須平倉.