新華富時A50指數是新華富時指數有限公司編制的由中國A股市場市值最大的50家龍頭股構成的股票指數,佔了中國A股市場35%左右的市值,極具代表性。該指數在新加坡交易所上市交易,是國際投資機構唯一可以在海外直接投資以中國股票為標的的指數。同時,在新加坡交易所交易的還有以這個指數為標的的股指期貨。
簡言之,新華富時A50指數是在新加坡交易所交易的,主要為QFII資金操作的金融衍生產品,以對沖在中國國內的投資。
新華富時A50指數期貨是在一年中的3、6、9、12月以及這些月份其後的兩個延展月的倒數第二個工作日為交割日期,也就是說每年的2、3、5、6、8、9、11、12月,每個月份的倒數第二個工作日是其交割日。
㈡ 股市八月底的華富時A50指數期貨交割日的魔咒到底是怎麼一回事
由於海外對沖基金還不能直接進入A股市場,而與中國股票掛鉤的只有該指數期貨,每到交割日前期,海外對沖基金一方面賣空這個指數,另一方面向QFII融券;交割日當天再賣出向QFII融券的這些股票,打壓國內A股指數,同時在新華富時指數的賣空交易上獲利。是否會發生大跌還要看在該交割日,持倉敞口是不是很大,如果很大就說明有很多資金都在對賭這一天的指數波動,那麼發生大跌的可能性就很大。反之亦然。
簡單的說,就是在臨近8月交割月的時候,向市場拋出股票,也就是砸盤。同時在新交所賣出A50指數期貨。這樣在期貨和股票現貨市場都做空,雖然股市蓄意砸盤會造成自己的損失,但因為期貨是杠桿交易,所以一但股票指數下跌,那麼其在期貨上的收益會遠大於股票的損失。舉例來說,如果用相同的資金做空股市和A50,股市和A50都下跌10%,那麼期做空股市的資金只損失了10%,但是做空A50那部分資金由於杠桿作用(10%左右),其收益是100%。綜合兩個市場,最終會盈利90%。如此巨大的利潤,當然會吸引國際游資頻頻上演交割日魔咒。
A50簡介:
新華富時A50指數是新華富時指數有限公司編制的由中國A股市場市值最大的50家龍頭股構成的股票指數,在新加坡交易所上市交易,是國際投資機構唯一可以在海外直接投資以中國股票為標的的指數。同時,在新加坡交易所交易的還有以這個指數為標的的股指期貨。
新華富時A50指數期貨是在一年中的3、6、9、12月以及這些月份其後的兩個延展月的倒數第二個工作日為交割日期,也就是說每年的2、3、5、6、8、9、11、12月,每個月份的倒數第二個工作日是其交割日。
㈢ 股指期貨交割日規定 交割 什麼用
交割時聯接現貨與期貨市場的重要橋梁,是保障期貨價格正常回歸並與鮮花價格收斂的重要保障。
㈣ 新加坡A50股指期貨交割日是哪天
新加坡新華富時A50股指期貨當月交割日:即每個月A股的倒數第二個交易日
㈤ 股指期貨交割日對股市有什麼影響
跌,大量資金買空,股票會跟著跌
㈥ 股指期貨交割日是什麼意思啊
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㈦ A50股指期貨交割日魔咒真的或破嗎
交割日是必須平倉的哦,對方不用你擔心,交易所哦,所以如果你有在做的話,就一定要關注交割日期,我自己做現貨的,可以交流的
㈧ 新加坡A50股指期貨交割日是哪天
一般股指期貨是月底到期要交割平倉的,交易所結算是以收盤前的價格結算的,恆指,新加城A50這些國際期貨,當月合約到期交割,然後進入下一月份合約,還有不懂的可以私信我