新華富時中國 A50 指數成份股一覽表
（2006 年8 月11 日為准）
序號 證券代碼 公司名稱 收盤價（元） 股息率（％） 權重（％）
01 600036 招商銀行 7.66 1.04 9.0627
02 601988 中國銀行 3.27 0 5.6025
03 601006 大秦鐵路 5.79 0 5.4295
04 600028 中國石化 6.17 2.11 5.1959
05 600019 寶鋼股份 4.1 7.8 5.1884
06 600900 長江電力 6.41 2.95 5.0562
07 600016 民生銀行 4.11 0.87 5.0302
08 000002 深萬科A 5.86 2.56 4.8303
09 600050 中國聯通 2.29 1.81 3.5077
10 600519 貴州茅台 44.08 0.3 3.0063
11 000858 五糧液 12.78 0.78 2.5040
12 000063 中興通訊 25.8 0.97 2.4882
13 600009 上海機場 13.3 0 2.4693
14 000001 深發展A 6.82 0 2.3974
15 600018 上港集箱 16.65 2.16 2.1710
16 600104 上海汽車 4.97 5.03 1.9609
17 600005 武鋼股份 2.5 12 1.8880
18 000039 中集集團 11.33 3.05 1.8188
19 600000 浦發銀行 9.26 1.4 1.7465
20 600583 海油工程 21.51 0.46 1.6414
21 002024 蘇寧電器 44.99 0 1.5622
22 600320 振華港機 8.73 1.15 1.5278
23 600030 中信證券 12.78 0.94 1.5278
24 000069 華僑城 11.1 1.8 1.4855
25 600309 煙台萬華 12.96 0.83 1.4836
26 000898 鞍鋼新軋 5.38 6.69 1.3071
27 600717 天津港 7.46 12.9 1.3017
28 000792 鹽湖鉀肥 17.6 2.84 1.3016
29 600832 東方明珠 9.25 1.35 1.2877
30 600015 華夏銀行 3.87 2.84 1.1746
31 600795 國電電力 6.9 1.16 1.1311
32 600688 上海石化 6.36 1.57 1.1191
33 600642 申能股份 5.47 4.57 1.0632
34 600585 海螺水泥 14.03 0.5 0.8339
35 600362 江西銅業 10.27 1.87 0.7459
36 600029 南方航空 2.33 0 0.7184
37 600205 山東鋁業 14.41 2.67 0.6998
38 600649 原水股份 4.94 2.02 0.6727
39 600008 首創股份 4.21 4.28 0.6693
40 000088 鹽田港A 7.41 8.77 0.6667
41 600026 中海發展 6.73 4.46 0.6582
42 600011 華能國際 4.42 5.66 0.5749
43 600350 山東基建 3.4 3.89 0.5413
44 000869 張裕A 32 1.68 0.5377
45 600600 青島啤酒 10.52 1.43 0.4965
46 600663 陸家嘴 7.44 0.81 0.4868
47 600188 兗州煤業 6.03 3.65 0.4299
48 000539 粵電力 4 4.5 0.3843
49 600808 馬鋼股份 2.42 6.61 0.3579
50 600377 寧滬高速 4.67 3.1 0.2575
⑵ 什麼是新華富時A50指數期貨
新華富時A50指數期貨是以前的說法，現在的標准說法是富時中國A50指數期貨，是以富時中國A50指數為標的的一種股指期貨。
富時中國 A50 指數是一支實時的可交易指數，由著名的富時羅素（FTSE Russell）推出。由總市值最高的50家A股公司組成。從中國A股市場的代表性和可交易性而言，這個指數達到了平衡；指數成分股在上海和深圳證券交易所上市。
富時中國A50指數期貨在新加坡證券交易所（新交所）交易。新交所交易的富時中國A50指數期貨交易時間為北京時間早上9點到下午4點30分，並且還有晚間交易，時間為下午5點至次日早上4點45分。所以其走勢經常被用來預判A股走勢。
查看富時A50指數期貨實時行情，一般使用英為財情網站/APP。
參考：
富時中國A50指數
富時中國A50指數期貨
⑶ 新華富時a50股指期貨交易規則是什麼，平民化一點，太書面看不懂
你好！
做過國內的商品期貨的話
規則就很接近，A50是根據中國A50位基數，可以做空也可以做多
沒什麼太多規則，一手保證金1800多美金
費用現在只需要兩美金
僅代表個人觀點，不喜勿噴，謝謝。
⑷ 新華股指期貨交割日是怎麼規定的
1）什麼是新華富時A50指數
新華富時中國A50指數由全球四大指數公司之一的新華富時指數有限公司，為滿足中國國內投資者以及合格境外機構投資者(QFII)需求所推出的實時可交易指數，將通過電子交易平台「SGXQUEST」進行，以美元標價進行交易結算。
新華富時中國A50指數包含了中國A股市場市值最大的50家公司，其總市值佔A股總市值的33％，是最能代表中國A股市場的指數，許多國際投資者把這一指數看作是衡量中國市場的精確指標。 新華富時A50指數於9月由新華富時指數有限公司編制，該公司為新華財經公司與英國富時公司合資設立，而富時公司是全球四大指數公司之一。
富時對指數使用透明的計算方法及管理，確保所有指數具有可投資性以及直接可追蹤性。富時指數的指導性原則如下：所有成份股都經過自由流通量調整；所有成份股都經過流動性篩選；為交易及投資決策提供最為相關及方便使用的行業分類系統；所有指數都有清晰而公開的編制規則，可以在所有可預見的情況下進行指數管理。
A50指數是根據新華富時A股指數編制規則，從A股市場選擇合格的最大50家公司組成的指數。其各項指標，包括業績表現、流動性、波動性、行業分布和市場代表性均處於市場領先水平。該指數是以滬深兩市按流通比例調整後市值最大的50家A股公司為樣本，以2003年7月21日為基期，以5000點為基點，每年1月、4月、7月和10月對樣本股進行定期調整。目前A50指數佔有合格A股市場流通市值的33.2％，包括了中國聯通、招商銀行、中石化、寶鋼、深圳發展銀行、長江電力、上海汽車等大盤股。
2） 什麼是A50期貨：顧名思義，就是以A50指數為標的物的股指期貨合約
3）交割日：同最後交易日，細節如下;
期貨交易將在合約到期月倒數第二個中國交易日結束。期貨交易結束當天應當是合約到期月的最後交易日。如果最後交易日並非中國交易日，那最後交易日則是開市交易的前一日。
如果在合約月正常交易日倒數第二個交易日前一日（簡稱NPTD）的交易過程中或交易結束後，合約月此被預計在正常交易日中的兩天即最後和倒數第二個中國交易日，如果這兩日非中國交易日，那最後交易日將是緊隨NPTD的下一中國交易日。
如果在NPTD前一日的交易過程中或交易結束後，那此前兩天即倒數第二和最後中國交易日，若這兩天不是合約月的中國交易日，那最後交易日將是緊隨NPTD的下一中國交易日。
4) 更多細節如下：
1）交易單位：交易單位是10美元乘 FTSE/Xinhua 中國 A50 指數。
2）最小波動：報價與出價需依據FTSE/Xinhua 中國A50指數。合約最小波動在一個指數點，即每手合約10美元。
3）持倉限制：個人所有月份合約凈持倉頭寸不得超過5000手，經交易所批准可例外
4）頭寸累積：依據此規則，個人直接或間接擁有或控制的所有帳戶的頭寸，依照明確或隱形協議個人代理的所有帳戶的頭寸，以及個人擁有所有權或受益的所有帳戶的頭寸，都將累積，並被認為是此人所持頭寸，被視為個人單獨擁有或控制所有的所有累積頭寸。
5）交易終止：期貨交易將在合約到期月倒數第二個中國交易日結束。期貨交易結束當天應當是合約到期月的最後交易日。如果最後交易日並非中國交易日，那最後交易日則是開市交易的前一日。 如果在合約月正常交易日倒數第二個交易日前一日（簡稱NPTD）的交易過程中或交易結束後，合約月此被預計在正常交易日中的兩天即最後和倒數第二個中國交易日，如果這兩日非中國交易日，那最後交易日將是緊隨NPTD的下一中國交易日。 如果在NPTD前一日的交易過程中或交易結束後，那此前兩天即倒數第二和最後中國交易日，若這兩天不是合約月的中國交易日，那最後交易日將是緊隨NPTD的下一中國交易日。
6）合約更改：交易所有權規定修訂或更新，合約細則需在合同交易第一天確定。所有交割需服從政府條例，如果任何國家的或國際的機構或團體發布一項命令，裁決，指示或法令，除非交易所另行決定（在法律允許的范圍內），都將擁有優先權，並成為現有規則的一部分，所有的現有合約和新合約都將服從此命令，裁決，指示或法令。
7）每日價格限制： 初始停板為±10%。一旦打板，隨後的10分鍾內將只允許在±10%范圍內交易。10分鍾結束後，漲跌停板擴大到±15%。如果再次打板，將再有10分鍾的冷卻期，期間只允許在±15%范圍內交易。10分鍾冷卻期之後當日剩餘的交易時間內，取消漲跌停板。
a.「冷卻期」指10分鍾，或者，交易所在合約僅持續交易或價格限制生效時規定的其它時段。
b.「最初上限」是指價格的10%，或者，交易所規定的其它高於上場交易結算價的量。
c.「最初下限」是指價格的10%，或者，交易所規定的其它低於上場 交易結算價的量。
d.「最終上限」是指價格的15%，或者，交易所規定的其它高於上場交易結算價的量。
e.「最終下限」是指價格的15%，或者，交易所規定的其它低於上場交易結算價的量 2）在交易所開盤交易某合約的任何一天，只要此合約價格觸及其最初上限或最初下限，那麼交易所將宣布冷卻期。 3）在冷卻期告知後，如果此合約價格觸及其最初上限或最終下限，那交易所將通知進一步冷卻期。此次冷卻期後，此中國交易日餘下的時間將沒有價格限制。 4）到期合約最後交易日沒有價格限制。 5）最初價格限制應當是部分或全部觸及最初上限的第一次未成交報價，或者是部分或全部觸及最初下限的第一次未成交出價。這些未成交報價/出價需由交易所規定並發送通知。 6）規定的最終價格限制應當是部分或全部觸及最終上限的第一次未成交報價，或者是部分或全部觸及最終下限的第一次未成交出價。這些未成交報價/出價需由交易所規定並發送通知。
8）交割 合約交割按現金結算方式。
a.最終結算價格：最終結算價格需是最後交易日FTSE/Xinhua中國A50指數的官方收盤價，精確到兩個小數點。但交易所可能無法滿足以上定義的最終結算價，為了解決這一問題，最終結算價將通過其它方式決定。依據此規則，交易所上述決定和由其它方式決定的價格對合約方有效。
B.最終結算：合約交易終止時，依據正常的變動保證金手續，持有未平倉頭寸的結算會員會按照最終結算價向結算所支付或領取相應費用。
9）突發事件，不可抗力及政府行為 如果交割或交付，或者交割或交付的前提或必要條件，受到罷工，火災，意外事件，政府行為，不可抗力或其它突發事件，進行交割或交付的結算會員需立即通知交易所。不管交易所是否接受結算會員的通知，如果交易所認為需要採取突發事件行動，那它將在此情況下採取行動，而且其決定將對合約方起束縛作用。
10）執行失敗 如果承擔交割義務的結算會員未能履行此章中要求的所有事項，那此結算會員將被認為是執行失敗，那其將作為主要違規方受到相應懲罰。此結算會員有義務承擔與其相匹配的結算會員所蒙受的損失。交易所需結合結算價，先前的利息以及其認為適當的因素，決定並評估損失。除評估損失外，交易所還需估定其認為適當的罰款。
⑸ 哪裡能看到a股期貨新華富時a50指數
你可以在文華財經期貨行情軟體上，點擊右鍵選入自選合約新加坡的新華富時A50期貨合約和指數
國內的2015年2月9日是期權，股票指數期權或者說股票期權，行情到明天正式交易的時候，各大財經網站的網頁行情上應該會出現期權走勢，但是合約很多，可能只會顯示較為活躍的主力合約，這個需要一點時間進行判斷
⑹ 再那可以看到新華富時中國A50指數期貨行情
這個渠道可多了，東方財富、同花順、文華財經等等軟體都可以，還有手機APP的
⑺ 怎樣可以獲得實時的新華富時50股指期貨行情
如果已經開戶富時50可以直接聯系你的客戶經理索取實時行情軟體，如果沒有開戶也可以讓期貨公司幫忙下載軟體或者通過財經網站獲得。
1、指數簡介：新華富時中國A50指數包含了中國A股市場市值最大的50家公司，許多國際投資者把這一指數看作是衡量中國市場的精確指標。
2、交易時間：新華富時A50指數期貨的交易時間分兩大時段，一為「T時段」的交易所交易，即上午9時至下午16時；二為「T+1時段」的電子盤交易，即當日下午16點40分至次日凌晨2點。
3、參與主體：新加坡市場的參與者主要是海外機構投資者，包括投資於中國內地市場的QFII投資者。
4、爭議：海外投資者無法大量投資於中國內地A股市場，也就無法掌握足夠多的現貨，所以新加坡市場對中國內地市場不會存在實質上的引導機制。當然，隨著QFII額度的增加，人民幣資本項目的逐步放開，情況也許會發生變化。
⑻ 股指期貨是做滬深300好還是做新華富時A50好
本來是差不多的，這兩個指數中的標的股票很多是重疊的，滬深300的成長性更好一點。但是證監會上調滬深300的交易費用以及降低了杠桿，操作性就不如新華富時A50了。
⑼ 新華富時A50的盈利模式做空股指期貨還能賺錢
期貨有一單賺的就肯定有一單賠的。但不是一個人賺就有一個人賠。可能是一個人賺幾萬人賠。
某大基金在2950點左右不斷開出空單。因此時已臨近交割。大家都認為可以撿便宜而紛紛買入多單。而到交割日象你說的某基金瘋狂打壓實盤指數導致跳水200點至2800點。這樣它在期貨市場不必做任何操作，先前開出的那些大筆空單就每單賺了150點。而賠的是成千上萬的人們。
進行如何利用股指期貨擇時對沖做空內容知識說明：
利用股指期貨做空機制對沖市場系統風險，獲取穩健絕對收益是目前機構投資者研究的主題。
對於資金量較大的股票組合頭寸持有者來說，在保有股票頭寸不變的情況下，可在市場面臨下跌時擇機賣出期指合約進行套期保值，當股市好轉之後再將期指合約空單平倉，由此可對沖股票現貨下跌的風險，我們可稱之為期指擇時對沖策略。不過，目前的期指擇時對沖策略尚有難以解決的缺陷，機構投資者在利用這一策略時需有相應的了解和准備。
我們了解到，在擇時策略的應用過程中，大部分機構投資者的實際收益低於預期。雖然在趨勢下跌行情中利用對沖策略起到了較好的避險效果，但組合價值短線的大幅回落難以避免。
基金公司在擇時策略應用過程中所遇到的收益波動較大的問題來自多種影響因素。一方面，由於擇時策略應用時間不長，這一對沖思路真正被重視和開發是在股指期貨上市半年至1年後，到目前為止並沒有很多實踐數據采樣，從有限的數據統計得到的收益波動等指標的可靠性相對較弱，另一方面則是由於擇時指標的天生缺陷。
市場上大部分擇時指標的分析對象都離不開價格，指標模型讀取價格的滯後性不可避免，這就造成了指標的天生缺陷。
目前任何擇時指標都會面臨盲點問題，尚無根本性解決辦法。有一種多指標類的擇時體系曾被提出並應用，具體做法是採用不同類別的擇時指標共同組成一個新指標體系，並形成該體系對現貨價值擇時對沖比例的信號標准，但是這種方法在降低收益波動的同時也限制了收益的絕對值，並同樣不可避免地出現擇時信號盲點。
但無論如何，擇時對沖策略仍是未來期指套保應用的主要方向，其中擇時指標是該策略的核心。
由於信號盲點存在的客觀性，投資者在選擇擇時指標時，應避免過於復雜的體系，針對投資組合的基本目標選取合適的指標，對於高收益預期的組合要著重考慮策略的風險敞口，不必過於在意信號盲點造成的損失，嚴格遵循策略指標信號的指示，以良好的投資心態應對客觀環境。