股指期貨期現價差重回負值

① 股指期貨期現套利可以做一輩子嗎

沒有什麼是可以做一輩子的
這點你應該知道
哪有什麼投資是一輩子
另外股指期貨是到期會交割，最長也就是一年

② 為什麼股指期貨2015年3月31日之前期現差那麼大，東方財富網的看的看的

那個期現差數據有問題，目前版本期現差的標的全部都對的是IF的指數，IH和IC都錯

③ 股指期貨中的「期現差」是什麼意思

期現差，其實按字面意思還是很簡單的期貨和現貨的差價
現貨是指滬深300字數現在是多少吧，IF合約都是期貨來的。
你理解的現貨和我理解的現貨不一樣呢。我理解的現貨就是現在滬深300的點位，與IF裡面的沒關

④ 如何看股指期貨和現貨之間的期現差

你不做套利的話，就沒什麼用。

⑤ 股指期貨的期現套利與跨期套利都有什麼特點

期現套利是指某種期貨合約，當期貨市場與現貨市場在價格上出現差距，從而利用兩個市場的價格差距，低買高賣而獲利。理論上，期貨價格是商品未來的價格，現貨價格是商品目前的價格，按照經濟學上的同一價格理論，兩者間的差距。

即「基差」（基差＝現貨價格－期貨價格）應該等於該商品的持有成本。一旦基差與持有成本偏離較大，就出現了期現套利的機會。

期貨價格要高出現貨價格，並且超過用於交割的各項成本，如運輸成本、質檢成本、倉儲成本、開具發票所增加的成本等等。 期現套利主要包括正向買進期現套利和反向買進期現套利兩種。

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期現套利交易不僅面臨著風險，而且有時風險甚至很大。主要的風險包括：

（1）現貨組合的跟蹤誤差風險；

（2）現貨頭寸和期貨頭寸的構建與平倉面臨著流動性風險；

（3）追加保證金的風險；

（4）股利不確定性和股指期貨定價模型是否有效的風險。

由於面臨這些風險，在考慮風險之後的套利收益率如果高於其他投資交易機會，那麼期現套利活動才可能發生。因此，套利所面臨的風險和預期收益率將影響套利活動的效率和期現價差的偏離程度。

參考資料來源：網路-期現套利

⑥ 股指期貨與現貨的價差是怎麼計算的

股指期貨的標的物是滬深300

現在有推出滬深300的指數，你拿期貨的合約 加減滬深300指數的數值就可以！

⑦ 同花順股指期貨的期現差如何計算出來的

期貨價格與現貨指數的差值。比如上證50期貨與上證50指數的差，一下就可以計算出來了。

⑧ 股指期貨中正/負基差率是什麼意思

基差=現貨價格-期貨價格 基差率=基差/現貨價格
(基差是指某一時刻、同一地點、同一品種的現貨價與期貨價的差。由於期貨價格和現貨價格都是波動的，在期貨合同的有效期內，基差也是波動的。基差的不確定性被稱為基差風險。)

股指期貨中，
基差=滬深300指數點位-股指期貨合約價格(基差可以為正數，可以為負數)
基差率=基差/滬深300指數點位(所以有正基差率，負基差率)

⑨ 為什麼股指期現價格趨於一致

股指的價格這么高，要多少資金，才能強行把股指價格打高或者拉低？還有這么多對手盤，價格如果偏離太大，如果過高，散戶會做空，過低，會做多，而且有大盤做參考，你資金量再大，斗的過千千萬萬的散戶嗎？風險太大，一般人都不敢做，更何況有那麼大的資金，人家更不傻。

⑩ 股指期貨期現套利是什麼含義

股指期現套利是利用股指期貨合約到期時向現貨指數價位收斂的特點，當期貨市場與現貨市場在價格上出現差距，從而利用兩個市場的價格差距，買入低估一方，賣出高估一方，等到不合理的價差恢復到正常合理的狀態後平倉，從中賺取價差收益的對沖交易行為。