㈠ 股指期貨會使股票估值更加合理嗎會使投機者向價值投資轉變嗎
股指期貨會使股票估值更加合理,至少要比現在合理很多，現在（股指期貨前這20年）的估值是非常不合理的，具體表現在暴漲暴跌、庄股橫行、股價嚴重脫離內在價值、投機者眾多、價值投資者鳳毛麟角。
由於估值趨向合理，所以會使價值投資者的所佔份額增加，也就是會有一部分投機者向價值投資轉變。盡管我們20年的股市很失敗，其實還是在大部分股民心中的潛意識中植入了「價值分析」的，只是由於殘酷的現實，使價值分析在國內幾乎沒有用武之地。等到巴菲特能夠大規模買入國內上市公司的股票時，就是中國股市真正進入價值投資的時候，也就是眾多價值投資者可以買股票的時候。
現在顯然不是價值投資者買股票的時候。
㈡ 股指期貨和融資融卷對A股市場有什麼影響
當股市在底部時，會反復震盪洗籌，因為只有空的不能再空時，機構才能我心滿意足的完成現貨建倉，股指期貨做多才沒有風險，也才有更大的盈利空間；當股市處於高位時，股市應該會高了再高，直到沒有做多的空間，機構會反復震盪出貨，當人們都認為跌不下來時，機構突然砸盤，同時做空股指期貨。這樣，股市上漲時，現貨賺錢，股指期貨會賺更多的錢，當股市下跌時，現貨不賺錢，但股指期貨還會賺很多的錢。我想預演應該是這樣的。
㈢ 股指期貨對大盤未來的趨勢，是不是有很高的參照價值
有一定的參考價值，但談不上很高。股指期貨由於先於大盤開盤，後於大盤結束。所以這多出來的前、後部分就具備了一定的走勢的參考價值。但是股指期貨始終是以滬深300指數為標的的。基本上是大盤趨勢的一種反應，最終是由大盤真正的趨勢決定的，而不是通過股指期貨來決定大盤的趨勢。
股指期貨的全稱是股票價格指數期貨，也可稱為股價指數期貨、期指，是指以股價指數為標的物的標准化期貨合約，雙方約定在未來的某個特定日期，可以按照事先確定的股價指數的大小，進行標的指數的買賣。作為期貨交易的一種類型，股指期貨交易與普通商品期貨交易具有基本相同的特徵和流程。
期貨的本質是與他人簽訂一份遠期買賣商品(或股指、外匯、利率)的合約，以達到保值或賺錢的目的。
如果認為期貨價格會上漲，就做多（買開倉），漲起來（賣）平倉，賺了：差價=平倉價-開倉價。
如果認為期貨價格會下跌，就做空（賣開倉），跌下去（買）平倉，賺了：差價=開倉價-平倉價。
㈣ 為什麼股指期貨迴避的是系統性風險
言下之意：一旦大盤因為系統性風險大幅下跌的時候，機構可以在股指期貨做空，這樣做空獲得的利潤就沖抵了在大盤下跌的時候股票的損失了！
如果股市全面下滑，那麼可以根據不通的金融衍生工具對沖。
1. 國內的股指期貨，按照股票的市值計算出相應對沖的股指期貨的數量，可以完成反向對沖。
2. 利用香港的A50 牛熊證進行對沖，如果認為股指會下跌可以購買熊證。但是 牛熊證的構成比較復雜，如果是非專業人士，不經過研究最好不做。
3. 新華富時A50指數，屬於新加坡的股指期貨，但是一般交投量很少。
㈤ 一道關於股指期貨的題
為了避免過分炒作，股指期貨的入市門檻較高，每手合約的價值定的比較高，是股指的點數×300元，所以若滬深300股指期貨某個合約報價為3000點，則1手合約的價值為（90）萬元。
期貨是保證金制，保證金一般是合約價值的5%-20%，股指合約的保證金比率定的比較高，交易所收取12%，期貨公司一般收15%-20%。
所以如果在滬深300股指期貨合約報價為3000點時，則1手合約的價值為（90）萬元。1手合約的保證金為（13.5-18）萬元。
㈥ 如何利用股指期貨規避股市風險
你好，股指期貨的推出，為股票投資者帶來了規避股市風險，進行套期保值風險管理的工具。其作為期貨特有的做空機制，也為投資者在熊市中增添了獲取超額收益的投資機會。
規避市場風險，主要是利用了股指期貨的套期保值功能。股指期貨是以股票指數（股票組合的加權平均數值）為標的的期貨合約，與股票大盤走勢具有很強的相關性。因此，在市場上具有指引作用。套期保值具體的操作手法是，在持有股票組合，並且預期行情下跌或正在下跌時，可以在股指期貨上面下空單。從而鎖定收益或是規避虧損。
㈦ 股指期貨看那個價值大 看當天成交量最大的嗎
股指一般來說當月合約是主力合約，持倉量最大的合約就是主力合約，一般都是選擇主力合約交易的。股指期貨相關的知識可以和我交流，我也是做期貨的
㈧ 股指期貨的問題
這種情況現在是不可能的。。
以前的327國債是這樣子，就因為持倉違規，搞得管金生身敗名裂還坐牢。。
股指期貨是有持倉限制的。。。，不可能無限持倉的。。持倉限制可能初期調整為單邊100手。。
也就是說，假設股指期貨現在一張合約100萬，那麼，單個會員持倉不能超過100張，金額也就是1個億左右。。。
另外，期貨本身是有4個功能的：套期保值，價格發現，套利，投機。
當出現估值過低，或過高時，市場是會得到修正的。。比如說，目前的滬深300指數被空頭打到2800點，那麼，如果價值被過分低估，肯定會有大量多頭抄底做多啊；如果，價值被過分高估，那麼，套保盤會大量涌現，那麼，空頭是會把泡沫寄出去的。。。另外，期貨市場是永遠有分歧存在的。。不會達成一致的。。任何人都可能是你的對手。。
期貨也是撮合交易，沒有買方，或沒有賣方，怎麼能成交呢？？有多少空頭，就有多少多頭。。。
㈨ 我想問問股指期貨合約張數到底怎麼算，公式=現貨總價值/一張期貨合約價值*貝塔系數，
現貨總價值*貝塔系/一張合約價值
是這個公式
舉例：滬深300是300隻股票，每隻股票的走勢和指數是不同的，需要有一個系數做調整