指數基金日偏離度

❶ 哪裡可以查到指數基金的日、年跟蹤偏差%

買被動型指數基金，不要增強型的。最好是ETF基金
目前有華夏50ETF，嘉實300，深100ETF，華安180ETF,中小板ETF，紅利ETF。目前就這幾個了。

❷ 如何理解貨幣市場基金偏離度

何為貨幣基金偏離度：兩種計價方法下基金資產凈值的偏離程度

在我國市場上現有的基金類型中，基金偏離度是貨幣市場基金特有的概念。要理解偏離度，首先要從貨幣市場基金的兩種資產凈值計價方法來說。

目前我國貨幣市場基金均採取攤余成本法作為基本的計價方法，同時引入「影子定價」法對基金資產凈值進行重估。

攤余成本法計算基金資產凈值，即按持有債券投資的票面利率或商定利率每日計提應收利息，並按實際利率法在其剩餘期限內攤銷其買入時的溢價或折價，以攤余的成本計算基金資產凈值。

「影子定價」法計算基金資產凈值，即於每一計價日採用市場利率和交易價格對基金持有的計價對象進行重新評估。

貨幣市場基金偏離度，則是上述兩種定價方法下基金資產凈值的偏離程度。

❸ 貨幣基金的偏離度絕對值 0.5% 是什麼意思

貨幣基金偏離度是是指攤余成本法與「影子定價法」之間的偏離度。

貨幣市場基金在季報中均會披露「偏離度的絕對值在0.5%(含)以上的次數」、「偏離度的絕對值在0.25%(含)-0.5%間的次數」、「偏離度的最高值」、「偏離度的最低值」和「每個工作日偏離度的絕對值的簡單平均值」。這一規定,一方面可以縮小貨幣基金用成本計算的凈值與用市場價格計算的實際凈值之間的差距,使貨幣基金的估值與市場走勢如影隨行,避免機構利用兩者間的差距突擊提高收益率；另一方面,也可以避免投資者套利,公平地對待新老持有人。

攤余成本法是一種按成本計算收益率的方法,而影子定價法則根據市場當日價格信息推算出不同年期券的公允收益率,並利用這些公允收益率對基金投資組合進行估值。由於市價在不斷波動中,得出的收益率便與攤余成本法計價有差異。

一般來說,攤余成本法與影子定價法的正偏離是好的。這在一定程度上說明基金持有的投資品種市場價格上漲,為投資者獲取了更多的收益。但是，也不能抱著「正偏離是越大越多越好」的心態，投資者也必須注意流動性風險。對一些偏離度較大，偏離次數較多的基金，投資者應該仔細閱讀其投資組合，或者乾脆致電基金公司了解其偏離度較高和次數較多的原因，並以此來判斷風險。

負偏離並不意味著負收益，如果基金持有人持有這些負偏離的券種至到期日，也不會造成負收益。專家解釋，出現負偏離，是由於市場收益率上升引起的貨幣市場基金投資組合券種的價格下降。影子定價偏離度是衡量貨幣市場基金風險的重要手段，其目的是為了保障貨幣市場基金的估值能與市場波動基本同步。因此，負偏離意味著基金資產組合的實際價值低於賬面價值，但並不意味著負收益。隨著基金規模的逐步穩定以及基金投資組合的結構調整，負偏離的問題將逐步緩解。

❹ 為何基金要和上證指數，滬深300做對比還有什麼偏離度，都是咋回事怎樣看啦，分析下唄多謝了…有什

基金的業績好壞總得有個公認的比較基準，而這些指數代表整個市場的平均的漲跌幅度，基金經理的目標就是戰勝這些平均水平，戰勝了，就說明基金經理運作水平還不錯；反之，就不太好了。當然，除了和指數比，基金還要與同類的基金進行比較。
你要基金分析資料，其實網上很多的，你可以到一些權威的理財網站上看一下，或者網路搜一下。

❺ 滬深300指數基金有那些

滬深300指數基金目前共有以下17隻：

1、嘉實滬深300LOF

2、博時滬深300

3、鵬華滬深300LOF

4、工銀瑞信滬深300

5、國泰滬深300

6、華夏滬深300

7、建信滬深300LOF

8、大成滬深300

9、南方滬深300

10、國投瑞銀瑞和300LOF

11、富國滬深300

12、廣發滬深300

13、易方達滬深300

14、銀華滬深300LOF

15、國海富蘭克林滬深300

16、銀河滬深300價值

17、申萬巴黎滬深300

(5)指數基金日偏離度擴展閱讀：

滬深300指數，是由滬深證券交易所於2005年4月8日聯合發布的反映滬深300指數編制目標和運行狀況的金融指標，並能夠作為投資業績的評價標准，為指數化投資和指數衍生產品創新提供基礎條件。

滬深300指數的編制目標是反映中國證券市場股票價格變動的概貌和運行狀況，並能夠作為投資業績的評價標准，為指數化投資及指數衍生產品創新提供基礎條件。

指數成份股的選樣空間：上市交易時間超過一個季度，除非該股票上市以來日均A股總市值在全部滬深A股中排在前30位。

❻ 為什麼納斯達克指數基金偏離度越來越大

那隻能說明那個基金經理的能力不夠強大因為跟蹤指數的偏差率也是考核一隻指數基金的指標之一而且這只基金一定是一隻增強型指數基金基金經理並沒有完全復制指數的成分股而是有自己主觀投資用一小部分資金去購買他認為比較優秀的股票以期望博得超越股指收益的超額收益所以就容易出現指數基金和指數偏離度越來越大的情況

❼ 如何理解貨幣基金偏離度

理解貨幣基金偏離度的兩種計價方法：

在我國市場上現有的基金類型中，基金偏離度是貨幣市場基金特有的概念。要理解偏離度，首先要從貨幣市場基金的兩種資產凈值計價方法來說。

目前我國貨幣市場基金均採取攤余成本法作為基本的計價方法，同時引入「影子定價」法對基金資產凈值進行重估。

攤余成本法計算基金資產凈值，即按持有債券投資的票面利率或商定利率每日計提應收利息，並按實際利率法在其剩餘期限內攤銷其買入時的溢價或折價，以攤余的成本計算基金資產凈值。

「影子定價」法計算基金資產凈值，即於每一計價日採用市場利率和交易價格對基金持有的計價對象進行重新評估。

貨幣市場基金偏離度，則是上述兩種定價方法下基金資產凈值的偏離程度。

我們把某一計價日貨幣市場基金按攤余成本法計算得到的資產凈值表示Na，按影子定價法計算得到的資產凈值表示Nb，則該日基金的偏離度D可表示為

D＝|Nb－Na|／Na*100%。

貨幣基金偏離度的處理方式

由於市場利率和交易價格在不斷波動中，貨幣市場基金兩種估值方式算出來的資產存在一定的偏離度是無法避免的事情。只要偏離度在規定的范圍內，並不需要對基金的資產凈值進行特殊處理，只有當偏離度超過規定的限度時，才需要對基金的資產凈值進行調整。具體處理方式如下：

D≤0.5%，按攤余成本法確定基金資產凈值，基金資產凈值N＝Na。

D＞0.5%，按公允價值指標對資產組合的賬面價值進行調整，基金資產凈值N＝Nb，調整差額Nb－Na確認為「公允價值變動損益」，並按公允價值指標進行後續計量。如基金份額凈值恢復至1.00元，可恢復使用攤余成本法估算公允價值。

偏離度的意義：衡量貨幣市場基金風險的重要手段

影子定價偏離度是衡量貨幣市場基金風險的重要手段，其目的是為了保障貨幣市場基金的估值能與市場波動基本同步，避免對基金份額持有人利益產生不利影響。

當影子定價所確定的基金資產凈值低於攤余成本法計算的基金資產凈值時，就出現負偏離，這是由於市場收益率上升引起的貨幣市場基金投資組合券種的價格下降。負偏離意味著基金資產組合的實際價值低於賬面價值，貨幣基金組合中存在浮虧。反之，當影子定價所確定的基金資產凈值高於攤余成本法計算的基金資產凈值時，就出現正偏離。正偏離意味著基金資產組合的賬面價值是被低估了，在一定程度上說明了基金持有的投資品種市場價格上漲,為投資者獲取了更多的收益。

但需要注意的是，不能持有「正偏離是越大越多越好」的心態，因為如果是通過較高的組合平均剩餘期限和融資比例來獲得的正偏離，使得基金組合就面臨著較大的潛在流動性風險。在某種程度上，過高的正偏離也相當於提前兌現了到期前的收益。按照基金信息披露的要求，當貨幣市場基金當日偏離度只要超過0.5%就要單獨發布臨時公告，披露偏離度發生的原因及處理方法。對於小於0.5%但大於0.25%的偏離度，也要求在季度組合報告中集中披露。對一些偏離度較大、偏離次數較多的基金，投資者應該仔細分析其偏離度較高和次數較多的原因，並以此來判斷風險。

❽ 什麼是指數型基金

這里基金適合定投

銀行的"基金定投"業務是國際上通行的一種類似於銀行零存整取的基金理財方式，是一種以相同的時間間隔和相同的金額申購某種基金產品的理財方法。基金定投最大的好處是可以平均投資成本，因為定投的方式是不論市場行情如何波動都會定期買入固定金額的基金，當基金凈值走高時，買進的份額數較少；而在基金凈值走低時，買進的份額較多，即自動形成了逢高減籌、逢低加碼的投資方式。

定投首選指數型基金，因為它較少受到人為因素干擾，只是被動的跟蹤指數，在中國經濟長期增長的情況下，長期定投必然獲得較好收益。而主動型基金則受基金經理影響較大，且目前我國主動型基金業績在持續性方面並不理想，往往前一年的冠軍，第二年則表現不佳，更換基金經理也可能引起業績波動，因此長期持有的話，選擇指數型基金較好。若有反彈行情指數型基金當是首選。
國外經驗表明，從長期來看，指數基金的表現強於大多數主動型股票基金，是長期投資的首選品種之一。據美國市場統計，1978年以來，指數基金平均業績表現超過七成以上的主動型基金。

因此我建議你主要定投指數基金，這樣長期來看收益會比較高！
易方達上證50基金是增強型指數型股票基金，投資風格是大盤平衡型股票。該基金屬高風險、高收益品種，符合指數型基金的風險收益特徵。

基金經理林飛除了擔任上證50基金經理之外該基金經理還擔任了指數基金深證100ETF的基金經理，作為指數型基金的基金經理，其具有較強的指數跟蹤能力和主動管理能力。2008年1季報基金經理表示，50指數基金將繼續在嚴格控制基金相對基準指數的跟蹤誤差等偏離風險的前提下，根據對市場結構性變化的判斷，對投資組合做適度的優化和增強，力爭獲得超越指數的投資收益，追求長期資本增值。

易方達管理公司是國內市場上的品牌基金公司之一，具有優異的運作業績和良好的市場形象。公司目前的資產管理規模達到了1374億元，旗下囊括了12隻權益類基金和6隻固定收益類基金。今年以來公司權益類基金凈值排名出現了較大分化，整體業績有一定下滑，但長遠看公司中長期投資實力仍較強。

上證50ETF：上證50指數由上海證券交易所編制，於2004年1月2日正式發布，指數簡稱為上證50，指數代碼000016，基日為2003年12月31日，基點為1000點。上證50指數是根據科學客觀的方法，挑選上海證券市場規模大、流動性好的最具代表性的50隻股票組成樣本股，以綜合反映上海證券市場最具市場影響力的一批優質大盤企業的整體狀況。

華夏中小板：華夏中小板ETF的標的指數為深圳交易所編制並發布的中小企業板價格指數，主要投資於標的指數成份股、備選成份股。為更好地實現投資目標，還可少量投資於新股、債券及相關法規允許投資的其他金融工具。

❾ 指數型基金的跟蹤誤差在哪看

可以自己計算，跟蹤偏離度的定義：就是基金單位凈值(NAV)的增長率與標的指數的增長率之差；跟蹤誤差就是跟蹤偏離度的標准差。

所謂跟蹤誤差，指的就是指數基金的收益率與標的指數收益率之間的偏差。跟蹤誤差是根據歷史的收益率差值數據來描述基金與標的指數之間的密切程度，同時揭示基金收益率圍繞標的指數收益率的波動特徵。

一般來說，跟蹤誤差的准確性與觀察周期的長短有關，觀察周期越長，觀察點越多，計算出的跟蹤誤差就越准確。影響指數基金跟蹤誤差的因素主要包括基金倉位的影響、標的指數成份股的變化、增強型指數化組合、計算尾差及基金資產的費用支出等。總的來說，提高跟蹤標的指數的精度，降低跟蹤誤差是指數投資最為核心的技術，也是指數基金這一投資工具能夠用之於投資者大類資產配置的前提。

❿ 年化跟蹤誤差演算法

TDti=Rti−Rtm，其中TDti表示基金i在時間t內的跟蹤偏離度，Rti為基金i在時間t內的凈值增長率；Rtm為基準組合在時間t內的收益率。

指數基金對偏離度和跟蹤誤差有約束范圍。比如ETF的日均跟蹤偏離度的絕對值一般小於0.2%，年化跟蹤誤差不超過2%，普通指數基金日均偏離度小於0.3%，年化跟蹤誤差不超過4%。

跟蹤誤差是偏離度序列的標准差，反映偏離度的波動情況。波動越大，意味著GPS的准確性越差。同樣的，對於指數基金來說，跟蹤誤差一定程度上反映基金管理的風險。跟蹤誤差越大，風險暴露得越多。

(10)指數基金日偏離度擴展閱讀：

注意事項：

1、確定該基金和跟蹤指數的漲跌幅，例如某滬深300指數基金的日漲跌幅為2%，其標的指數---滬深300指數的漲跌幅為2.2%。注意這里的漲跌幅可能是正數，也可能是負數，以實際漲跌幅進行計算。

2、在對同一時期相同數據量比較的時候，可以只計算殘差平方和，不需要除以n和開根號，這樣計算量和計算的復雜度會減小。

3、如果漲跌幅數據都為負數，如-2%和-2.2%，則0.2%和-0.2%的意義都是一樣的，均為基金實際漲跌幅與跟蹤指數漲跌幅的差距大小，對其求平方的意義就是消除殘差的正負號。