其中股指期貨目前死亡

⑴ 通俗的解釋一下股指期貨

全稱是股票價格指數期貨，也可稱為股價指數期貨、期指，是指以股價指數為標的物的標准化期貨合約，雙方約定在未來的某個特定日期，可以按照事先確定的股價指數的大小，進行標的指數的買賣，到期後通過現金結算差價來進行交割。

作為期貨交易的一種類型，股指期貨交易與普通商品期貨交易具有基本相同的特徵和流程。 股指期貨是期貨的一種，期貨可以大致分為兩大類，商品期貨與金融期貨。

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出於對經濟市場化改革、行業結構調整、區域結構調整等，國家往往會出台變動利率、匯率及針對行業、區域的政策等，這些會對整個經濟或某些行業板塊造成影響，從而影響滬深300成分股及其指數走勢。股份公司常常向銀行借款，隨著借款額的增多，銀行對企業的控制也就逐漸加強並取得了相當的發言權。

稅收對投資者影響也很大，投資者購買股票是為了增加收益，如果國家對某些行業或企業在稅收方面給予優惠，那麼就能使這些企業的稅後利潤相對增加，使其股票升值。會計准則的變化，會使得某些企業賬面上的盈餘發生較大變化，從而影響投資者的價值判斷。

⑵ 股指期貨中的上證當月是什麼意思

股指期貨和上證指數是什麼關系：既有關系但關系又不是很密切。股指期貨實際對應的指數是滬深300指數，也就是說，300指數中的個股才是股指期貨交易的對象，而不是上證指數。但是由於滬深300其中很多權重股存在於上證指數之中，所以對上證指數有一定的影響。

⑶ 國泰君安有股指期貨一直在做空,但大盤卻沒有跌,國泰君安不賠死了

可以對沖或有強大的資金在支持，只要不爆倉，總會賺回來的，那個只不過是賬面的損失不是實際的損失。
股指期貨（Share Price Index Futures，英文簡稱SPIF）全稱是股票價格指數期貨，也可稱為股價指數期貨、期指，是指以股價指數為標的物的期貨品種。交易與普通的商品期貨交易一樣，具備相同的特徵，屬於金融衍生品的一種。作為期貨交易的一種類型，股指期貨交易與普通商品期貨交易具有基本相同的特徵和流程。2010年1月8日，股市收盤後，中國證監會宣布，國務院已原則同意開展證券公司融資融券業務試點和推出股指期貨品種，證監會將統籌股指期貨上市前的各項工作。這意味著，經過三年多的籌備，醞釀17年之久的股指期貨終於瓜熟蒂落。

⑷ 股指期貨有最新消息嗎什麼時候放開恢復啊真是急死人了。

風向標股指期貨最新消息：股指期貨松綁或迎來倒計時
風向標股指期貨，實時關注股指期貨最新消息， 1月6日據界面消息，從多位知情人士處獲悉，單個期指產品日內可開倉交易量有望在近期從10手放開至20手，非套期保值持倉交易保證金標准將由40%降低至20%，前期將以逐步松綁、穩步推進的方式，放開步伐不會太大。
12月23日下午，中國證監會主席劉士余、副主席方星海一行，陸續抵達位於上海陸家嘴的中國金融期貨交易所（中金所）調研。據澎湃消息，有接近監管部門的知情人士對說，在本次培訓班上，監管部門相關人士表示，股指期貨將擇機松綁，具體時間還有待確認。在本次培訓班上，證監會副主席方星海出席並發表講話，其中提到，要積極穩妥推進期貨市場建設，進一步深化市場功能。
滬深300股指期貨在2010年4月16日上市，在中金所宣布限倉之前的日均持倉量在20萬手左右。
2015年年中的A股劇烈震盪之後，股指期貨成為眾矢之的，尤其是在融券通道落閘、市場上出現「千股跌停」之後，股指期貨貼水現象嚴重，即期貨價格低於現貨價格。
2015年7月31日至9月2日，中金所多番調整股指期貨交易的手續費、保證金標准及交易量限制，股指期貨交易幾近全面受限，市場流動性驟減。
自2015年9月7日起，期指非套保持倉保證金提高至40%，平倉手續費提高至萬分之23，比此前的標准整整上調了20倍。同時，非套期保值客戶的單個產品單日開倉交易量超過10手，就認定為異常交易行為。
不過，今年以來，隨著A股走勢漸趨平穩，關於股指期貨松綁的聲音不時傳出。
更多股指期貨最新消息，關注風向標股指期貨。

⑸ 股指期貨在股災中扮演了什麼角色

1. 股指期貨在金融動盪中扮演什麼角色？這是市場一直較為關注的話題。美國「87年股災」最初把股指期貨定為「罪魁禍首」，然而事後通過研究發現，股指期貨並不是股災的真正幕後推手，相反股指期貨起到了積極作用，恰似一股不可或缺的「救市」力量。當災難來臨之際，投資者往往無法准確預估破壞程度，出於避險考慮進而在金融市場上瘋狂拋售。像是此次日本大地震給該國帶來的創傷將是巨大的，但是較為准確的人員傷亡和財產損失報告將在100小時後才能得出，而日本日經指數在震後的三個交易日已經急速下挫15%。和2008年金融危機情況類似，日經期貨指數在此次地震後成交量明顯放大，通過四個方面有效減緩了股市崩盤的風險。

2. 套保機制減緩市場沖擊

3. 通過套期保值機制減輕現貨市場的拋售壓力和市場沖擊。地震爆發後，一些大型基金和保險資金等機構投資者，通過賣空日經股指合約實現套期保值，有效規避了投資組合市值下跌的風險，大大降低了大量拋售股票可能帶來的沖擊效應和「多殺多」局面的出現。所以，日經股指合約成交量大幅放量絕不是偶然的，對穩定市場起到了較為重要的積極作用。

4. 套利機制平抑股票現貨市場波動幅度

5. 股指期貨市場主要由套利者、套期保值者、投機者等多元化的投資者構成，以及做空、套利、套期保值等復雜的交易機制，均有利於抑制價格的過度偏離，有助於實現價格發現功能。其中套利機制可以有效抑制股指合約對股票指數的過度偏離，使股指期貨價格和股價指數處在合理的波動區間。

6. 價格發現機制有利於穩定市場情緒

7. 現代金融學認為，金融市場可以利用人們的恐慌情緒進行套利。股指合約價格是對未來股價水平的理性預期。由於沒有來自現貨市場急迫的拋售壓力，股指期貨尤其遠期合約，可以更加從容、理性地演化出未來股價走勢，通過價格發現機制形成遠期合約價格，一定程度上穩定了市場恐慌情緒。

8. 充裕流動性減輕市場恐慌情緒

9. 當市場籠罩於恐慌氛圍中，缺乏流動性成為市場恐慌情緒產生的重要原因，而股指期貨正好可以為股票現貨市場提供一定的流動性，讓投資者有避險或是退出市場的機會，從而減輕了市場恐慌情緒。這正是股指期貨在歷次重大危機中放巨量穩定市場的內在原因。

10. 以上四個方面簡述了股指期貨在金融市場動盪時起到的積極作用。當然股指期貨作為股票現貨市場的延伸，只是股市風險管理的一個工具，不可能改變股市運行的基本面情況，也就不可能改變股市運行的基本趨勢，只是有助於減緩股市的崩盤式下跌。國內股指期貨上市將近一年，無論根據歷史數據還是直觀走勢分析，都反映出股指期貨上市後股票現貨指數波動幅度顯著下降這一基本事實。在這期間股指期貨市場穩步發展，對穩定國內A股市場起到了較為重要的積極作用。

⑹ 郎咸平說股指期貨前面贏9次最後1次輸，9次贏的全部輸光，是什麼意思

我個人認為目前股期是國內是剛剛興起的一產物，成本較高，技術較復雜，目前中小股民還未參與，股期，這個東西是允許做空 的，
做空----關鍵就是做空

中國的經濟沒有掌握在我們自己的手裡，掌握在國外大投行
國有四大銀行，有高盛，花旗，美國商業…………等等國際投行持股35%
如果沒有記錯的話，中金公司被高盛持股35%，
中金公司是什麼？
如果不是在今年股市的低點突然冒出來個中金、匯金。可能很多人都不知道這個家公司
中金也就是中國的國際投資銀行，其中國有四大銀行參股65%國外投行35%
中國只有壓榨民眾的本事，去世界上搞投行，只有挨打的份，
外國人參股（股權）不是雷鋒白求恩，那是要賺錢的，例：08年金融危機，美國商業銀行巨額虧損，但是很快又發出公告美國商業銀行從建設銀行上市賺到1200億美金，即使在08年金融危機美國商業銀行依舊保持盈利，1200億美金相當於什麼？14E中國人每人給他了100元吧，持有的20%的股權相當於（中國建行有26000個網點），美國商業銀行什麼也沒有干就直接擁有了5200個營業網點。
雙匯，太子奶，等等等………………人家來是榨你的錢不是來做白求恩。。。

有點跑題了
為什麼賺9次，虧1次就全虧完了
體制問題，
外行管理內行
內行過於外行
國內沒有專業的投資銀行人才，
中國的股市中國人都做不了主，您說您會賺嗎？
舉例說明：2011年11月11日，看股市大盤，在那一天里指數全紅，但是絕大多數股票沒有漲，全天兩桶油幾乎要漲停在2點半後2油開始跳水，~！
2011年11月是終結了08年以來的大熊市，但是2011年高盛對外唱多中國，國內各大券商，機構全部唱多，但是在2011年10月9日，高盛則在內部客戶文件上要求所有客戶全部清空手中股票。。並且下跌開始高盛依舊在唱多中國資本市場，同時在新加坡，香港等東南亞有中國盤的市場全面做空。中國在資本市場上虧損1W億，但是高盛在那麼幾天的時間里輕松賺走400E。
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做空A股根本就不需要進入A股市場，只需要在納指、港股的國企盤與新加坡的A股盤就可以了
香港H股的中石油，中石化在H股下跌3%，杠桿比例到A股就是30%，所以國際投行只需要掌握H股就掌握了A股。。

中國沒有完善的資本市場體系，用10多年的時間走完了，資本主義國家的一百多年的道路
資本市場發展是畸形的
美國的主板市場經過100多年的發展只有800隻股票，中國10多年的時間已經有了2000多隻股票
您說您能賺嗎？

⑺ 股指期貨的弊端有什麼

中小投資者很難利用股指期貨保值，因為門檻和資金量要求都很高，因此對於機構投資者利好更多一些，散戶只能算是任人宰割了……

⑻ 請問股指期貨出來後為什麼指數會大跌

這個有多方面的原因，不能說因為股指期貨交割而導致指數跌。市場上有股指期貨交割日效應的說法，指在某個股指期貨合約的交割日臨近時，參與期貨交易的多空雙方為了爭取到一個對自己有利的合約交割價，運用各種手段對期貨乃至現貨價格施加影響。特別是因為股指期貨合約按規定是以股票現貨指數為參照，通過現金進行交收，這樣在最後臨交割時，現貨指數對股指期貨就幾乎是起到決定性的作用，因此也就會有大資金進入現貨市場，導致股指大幅震盪，從而形成「交割日效應」。