股指期貨其實就是一個期貨品種，期貨交易實行雙向交易機制，既有買方又有賣方。在期貨交易中，買方稱為多頭，賣方稱為空頭。雖然股票市場交易中也將買方稱為多頭，賣方稱為空頭。但股票交易中的賣方必須是持有股票的人，沒有股票的人是不能賣的。
您舉的那個例子是非常好的，股指期貨交易就是那麼回事，我補充一下，如果恆指期貨的乘數是300元/點，那麼賺500點就是賺了500*300=150000元。
開戶方式很簡單了，我認為比股票開戶還要簡單，您直接在線聯系一家期貨公司（比如中期期貨），告訴他您要開戶，他公司的客戶經理就會帶著相關的協議等材料過來見你，您只要詳細了解之後簽幾個字就開戶成功了，然後就可以注資交易了。
❷ 股指期貨做空怎麼賺錢
打個比方，現在某樣商品的價格是100塊一個 你到我這里借了10個以100塊的價格賣出去，當價格跌倒90塊的時候，你在以90塊的價格買10回來還給我， 那你是不是賺了，
這就是做空。
❸ 假如做股指期貨的都做空的話，那賺的錢從哪來
股指期貨是空頭賺的錢都是多頭輸掉的。如果沒有人看多的話，就沒人買進，空頭的賣開倉就不會成交，股指會下跌，直到有人買進為止。大盤暴跌時，空頭賺的是在高價做多的人的錢。 買賣期貨的實質是與他人簽訂買賣合約，到履行（或平倉解除）合約時，會有差價產生。
做空賺錢是這樣的：
比如如果認為某月股指會下跌，在3000點賣開倉一手某月股指（就是與買家簽訂可以在某月交割日以前的任何交易日，可以按3000元的價格賣給買家300份股指，價值90萬元）按15%的保證金，需要交給交易所13.5萬元的保證金。如果在2800點買平倉（以現金結算的方式履行合約，相當於您在2800點買貨，按合約價3000點賣給買家）。每手可賺：（3000-2800）×300=6萬元（投資者賺的，就是買家賠的，手續費忽略。）。
期貨的集合競價和連續競價的原則和股票一樣都是價格優先、時間優先，但期貨多了一條，就是平倉優先。
❹ 再請教一下：空頭做空，怎麼能賺錢呀，空頭做空對市場的影響是怎麼樣的呀麻煩你給我講解一下，謝謝！
這樣說吧，空頭買進的股票1.可能買進價低於現在的市場價，也可能是又其他不得不賣的理由，空頭其實也是多頭變的，在中國還不能單方面的做空一隻股票 2.中國現在有股指期貨，做空股指期貨 3.都在減倉，也不能一概而論說是行情下跌，有可能是多頭技術性的震倉，將一些意志不堅定的嚇跑，以降低拉升股價的壓力 4.股市是比較復雜的，像打仗一樣，所以要炒，就得專業，就像工作一樣，不然長選來說10有9虧，不過有的人心態好也能混得風生水起！
❺ 股災做股指期貨做空賺錢很容易嗎
股災的特點 指的是市場快速的大幅下行 無數人虧損 恐慌充斥著市場 多頭被嚴重絞殺
華爾街就有一說法 「多頭賺的多 空頭賺的快」這當然是金科玉律 原因就在於 股價向下的角度 會比向上升的要「陡」所以空頭跌的時候一般都會比多頭劇烈
漲 源於貪婪 跌 源於恐慌 ——人們購買的慾望 貪婪是可以慢慢積累的 比如買衣服可以慢慢挑 挑一上午都無所謂 而恐慌呢？——一旦聽到地震失火 想都不想就往外沖 這個道理就側面解釋了為什麼下跌會那麼快
你問的問題——索羅斯最有資格回答你 這位空頭大師一輩子都在賺恐慌市場的錢 期貨里賺起來是很快的 前提是你的進場點要足夠高或者資金管理使倉位安全 因為快速行情它有時候震倉也會很劇烈（下跌一截 然後反向拉回去搞掉一些重倉止損盤）所以做空最重要的是 准確判斷頭部形成 避開頭部的盤整 獲利就很可觀 說起來容易做起來難
❻ 請問股指期貨賣空到底是怎麼賺錢的啊
比如5000點高位先開空單（賣出），跌倒3500點低位對空單平倉（買入），賺的還是買賣差價。只是可以先高價賣出然後再低價買回。
❼ 股指期貨的空頭怎麼可能虧呢
如果一個點是50塊；
做多才是1000點買進，漲到1050點時，你賣掉平倉，賺50點，利潤50×50=2500元
做空你是按1000點賣出，漲到1050點時，你買入平倉，注意，是買入平倉！相當於你1050點買進的東西，現在1000點賣出去，虧了50點呢：-50×50= -2500元 虧啦
做空是你先賣，再買進，這樣帳才能做平。
一進一出嘛。
❽ 新華富時A50的盈利模式做空股指期貨還能賺錢
期貨有一單賺的就肯定有一單賠的。但不是一個人賺就有一個人賠。可能是一個人賺幾萬人賠。
某大基金在2950點左右不斷開出空單。因此時已臨近交割。大家都認為可以撿便宜而紛紛買入多單。而到交割日象你說的某基金瘋狂打壓實盤指數導致跳水200點至2800點。這樣它在期貨市場不必做任何操作，先前開出的那些大筆空單就每單賺了150點。而賠的是成千上萬的人們。
進行如何利用股指期貨擇時對沖做空內容知識說明：
利用股指期貨做空機制對沖市場系統風險，獲取穩健絕對收益是目前機構投資者研究的主題。
對於資金量較大的股票組合頭寸持有者來說，在保有股票頭寸不變的情況下，可在市場面臨下跌時擇機賣出期指合約進行套期保值，當股市好轉之後再將期指合約空單平倉，由此可對沖股票現貨下跌的風險，我們可稱之為期指擇時對沖策略。不過，目前的期指擇時對沖策略尚有難以解決的缺陷，機構投資者在利用這一策略時需有相應的了解和准備。
我們了解到，在擇時策略的應用過程中，大部分機構投資者的實際收益低於預期。雖然在趨勢下跌行情中利用對沖策略起到了較好的避險效果，但組合價值短線的大幅回落難以避免。
基金公司在擇時策略應用過程中所遇到的收益波動較大的問題來自多種影響因素。一方面，由於擇時策略應用時間不長，這一對沖思路真正被重視和開發是在股指期貨上市半年至1年後，到目前為止並沒有很多實踐數據采樣，從有限的數據統計得到的收益波動等指標的可靠性相對較弱，另一方面則是由於擇時指標的天生缺陷。
市場上大部分擇時指標的分析對象都離不開價格，指標模型讀取價格的滯後性不可避免，這就造成了指標的天生缺陷。
目前任何擇時指標都會面臨盲點問題，尚無根本性解決辦法。有一種多指標類的擇時體系曾被提出並應用，具體做法是採用不同類別的擇時指標共同組成一個新指標體系，並形成該體系對現貨價值擇時對沖比例的信號標准，但是這種方法在降低收益波動的同時也限制了收益的絕對值，並同樣不可避免地出現擇時信號盲點。
但無論如何，擇時對沖策略仍是未來期指套保應用的主要方向，其中擇時指標是該策略的核心。
由於信號盲點存在的客觀性，投資者在選擇擇時指標時，應避免過於復雜的體系，針對投資組合的基本目標選取合適的指標，對於高收益預期的組合要著重考慮策略的風險敞口，不必過於在意信號盲點造成的損失，嚴格遵循策略指標信號的指示，以良好的投資心態應對客觀環境。
❾ 空頭怎麼賺錢
目前國內沒有做空機制，所以空頭是無法直接賺錢的，而是希望早點賣出股票，等將來價格跌了再轉成多頭