滬深股指期貨知識

A. 股指期貨是什麼為什麼分：滬深1107、滬深1108、9、10 給分求答案

我國的股指期貨是以滬深300指數為標的物的金融期貨品種。

滬深1107，就是說，2011年07月份到期交割。
同理，IF1108,2011年08月到期交割。
IF1109，2011年09月到期交割。
IF1110，2011年10月份到期交割。

具體交割日為，交割月第三周的周五。

B. 證券市場基礎知識上關於股指期貨的一題，有疑問...

以上回答都不對
這個題目說為防止系統風險，就是模擬用滬深300指數現貨作為套期保值的對象，100億資金能做多少數目現貨則期貨就要建立多少張，自然要用現貨的報價3324來算要建立的期貨頭寸
實際套期保值中可能是一組股票。

C. 股指期貨知識哪裡有

你可以到這里去看看。
我現在在富國環球投資學習和實踐炒股炒期貨，它有幾點對學習者有幫助。
1.可以了解和查看股市名詞的解釋；
2.每天都有最新的股市資訊和點評；
3.有A股、滬深300股指、港股的實時動態行情；
4.可以進行模擬和實際炒股的操作；
5.分析師根據每天股市動態分早中晚進行講解引導；
希望對你有幫助，望採納！

D. 求助，股指期貨的基本知識概念，及交易過程。

股指期貨（Share Price Index Futures），英文簡稱SPIF，全稱是股票價格指數期貨，也可稱為股價指數期貨、期指，是指以股價指數為標的物的標准化期貨合約，雙方約定在未來的某個特定日期，可以按照事先確定的股價指數的大小，進行標的指數的買賣，到期後通過現金結算差價來進行交割。

目前在中金所上市的股指期有三種，分別是滬深300股指期貨、上證50股指期貨以及中證500股指期貨，具體股指期貨合約情況如下圖所示：

關於交易過程：一個完整的股指期貨交易流程包括開戶、交易、下單、結算、平倉或交割四個環節。

開戶：

投資者需要與符合規定的期貨公司簽署風險說明書和期貨經紀合同，並開立期貨賬戶。目前開戶要求資金50萬元以上。

客戶在辦齊一切手續之後，將按規定繳納開戶保證金。客戶資金到賬後，即可進行期貨交易。但當客戶保證金不足時，要及時追加保證金，否則將被強制平倉。（註：較高的杠桿比率是股指期貨的重要特點）

交易：

股指期貨的交易在原則上與證券一樣，按照價格優先、時間優先的原則進行計算機集中競價。交易指令也與證券一樣，有市價、限價和取消三種指令。與證券不同之處在於，股指期貨是期貨合約，買賣方向非常重要，買賣方向也是很多股票投資者第一次做期貨交易時經常弄錯的，期貨具有多頭和空頭兩種頭寸，交易上可以開倉和平倉，平倉還分為平當日頭寸和平往日頭寸。

交易中還需要注意合約期限，一般來說，股指期貨合約在半年之內有四個合約，即當月現貨月合約，後一個月的合約與隨後的兩個季度月合約。隨著每個月的交割以後，進行一次合約的滾動推進。比如在九月份，就具有九月、十月、十二月和次年三月四個合約進行交易，在十月底需要對十月合約進行交割。

下單：

下單指投資者在每筆交易前向期貨公司下達交易指令，說明擬買賣合約的種類、方向、數量、價格等的行為。

結算：

結算是指根據交易結果和中金所有關規定對會員、投資者的交易保證金、盈虧、手續費及其它有關款項，進行計算、劃撥的業務活動。

平倉或交割：

平倉是指投資者通過買入或者賣出與其所持有的股指期貨合約的品種、數量相同但交易方向相反的合約，以此了結交易的行為。交割是指投資者在合約到期時通過現金結算方式了結交易的行為。股指期貨的交割也與股票不同，一般股票投資者習慣了現貨買賣，而容易忽視股指期貨合約到期需要以當日的合約交割價進行現金結算，所以想要持有頭寸需要持有非現貨月合約。

E. 哪裡的滬深300股指期貨知識比較全面啊謝謝了

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學習的話就上各大期貨論壇吧

F. 做滬深300股指期貨要懂哪些知識

除了期貨的一些基礎知識外，最重要的是理解滬深300股指期貨合約其本身的構成。
滬深300指數由中證指數有限公司編制與維護，成份股票有300隻。該指數借鑒了國際市場成熟的編制理念，採用調整股本加權、分級靠檔、樣本調整緩沖區等先進技術編制而成。中金所首個股指期貨合約以滬深300指數為標的物，主要基於以下三點考慮：
(1) 以滬深300指數為標的的期貨合約能在未來我國股指期貨產品系列中起到旗艦作用，具有占據市場主導地位的潛力。自2005年4月8日該指數發布以來，市場檢驗表明其具有較強的市場代表性和較高的可投資性。在滬深300股指期貨產品上市後，中金所可根據市場需求情況逐步推出分市場、分行業的指數期貨產品，形成滿足不同層次客戶需求的指數期貨產品系列。
(2)滬深300指數市場覆蓋率高，主要成份股權重比較分散，能有效防止市場可能出現的指數操縱行為。據統計，截至2007年6月18日，滬深300指數的總市值覆蓋率約為74.25%，流通市值覆蓋率約為62.85%。前10大成份股累計權重約為20.44%，前20大成份股累計權重約為31.26%。高市場覆蓋率與成份股權重分散的特點決定了該指數有比較好的抗操縱性。
(3)滬深300指數成份股行業分布相對均衡，抗行業周期性波動較強，以此為標的的指數期貨有較好的套期保值效果，可以滿足客戶的風險管理需求。滬深300指數成份股涵蓋能源、原材料、工業、金融等多個行業，各行業公司流通市值覆蓋率相對均衡。這種特點使該指數能夠抵抗行業的周期性波動，並且有較好的套期保值效果。

G. 誰能告訴我股指期貨的相關知識

股指期貨相關知識,請看以下網站:

http://hi..com/gzqhb

問：什麼是股指期貨？
答：股指期貨是一種以股票指數作為買賣對象的期貨。交易的對象是股票指數而不是股票。滬深300指數成為首個股指期貨的標的指數。

問：什麼是合約乘數，什麼是合約價值？
答：合約乘數是指每
個指數點對應的人民幣金額。根據滬深300指數期貨合約（暫定），目前合約乘數暫定為300元/點。滬深300指數期貨的合約價值為滬深300指數期貨報價點位乘以合約乘數。如果當時指數期貨報價為1400點，那麼滬深300指數期貨合約價值為1400點×300元/點＝420，000元。

問：什麼是合約的最小變動價位？
答：股指期貨合約報價是按照指數點進行的。股指期貨合約報價的最小變動價位是指合約報價時允許報出的小數點後最小有效點位數。滬深300指數期貨的最小變動單位為 0.1點，因而一個合約的最小變動金額按每點300元計算便是30元。

問：滬深300指數期貨有漲跌停板嗎？
答：滬深300指數期貨的漲跌停板為前一交易日結算價的正負10%。合約最後交易日不設漲跌停板，因為最後交易日不是以期貨價格的平均價作為結算價，而是以現貨指數的平均價作為結算價。必須要保證指數期貨的價格能夠和指數現貨趨同，因此不設漲跌停板。

問：滬深300指數期貨收取多少保證金？
答：目前設計滬深300指數期貨的交易所收取的保證金水平為合約價值的8%。按照這一比例，如果滬深300指數期貨的結算價為1400點，那麼第二天交易所收取的每張合約保證金為1400點×300元/點×8%=3.36萬元。投資者向會員繳納的交易保證金會在交易所規定的基礎上向上浮動。

問：每日結算價是如何確定的？
答：當日結算價是指某一期貨合約最後一小時成交量的加權平均價。最後一小時無成交且價格在漲/跌停板上的，取停板價格作為當日結算價。最後一小時無成交且價格不在漲/跌停板上的，取前一小時成交量加權平均價。該時段仍無成交的，則再往前推一小時，以此類推。交易時間不足一小時的，則取全時段成交量加權平均價。

問：最後結算價是如何確定的？
答：最後結算價是期貨合約的清盤價，是最後交易日現貨指數最後兩小時所有指數點的算術平均價。由於現貨指數收盤價很容易受到操縱，為了防止操縱，國際市場上大部分股指期貨合約採用一段時間的平均價。

問：合約的最後交易日是哪一天？
答：合約的最後交易日為到期月的第三個星期五。最後交易日也是最後結算日，這天收盤後交易所將根據交割結算價進行現金結算。

問：股指期貨的每日交易時間和股票一樣嗎？
答：滬深300指數期貨早上9點15分開盤，9點10分到9點15分為集合競價時間，下午收盤為3點15分。但最後交易日下午收盤時，到期月份合約收盤與股票市場收盤時間一致。

問：每日開盤價、收盤價是如何確定的？
答：開盤價是指合約開市前五分鍾內經集合競價產生的成交價格。如果集合競價未產生價格的，以當日第一筆成交價為當日開盤價。如果當日該合約全天無成交，以昨日結算價作為當日開盤價。收盤價是指合約當日交易的最後一筆成交價格。如果當日該合約全天無成交，則以開盤價作為當日收盤價。

不知道對你有幫助沒!

H. 有沒有詳細介紹股指期貨知識的

期貨合約是由期貨交易所統一制定的、規定在將來某一特定的時間和地點交割一定數量標的物的標准化合約。這個標的物，又叫基礎資產或者標的資產，可以是某種商品，如銅或原油，也可以是某種金融資產，如外匯、債券，還可以是某個金融指標，如三個月同業拆借利率或指數等。如果這個標的物是某個股票價格指數，則該期貨就是股票價格指數期貨，簡稱股指期貨。

I. 股指期貨和滬深300的一些知識想搞清楚，現在懸賞財富50，解釋清楚了以後再加50，謝謝

第一個問題 你自己網路就可以知道
第二個 就是現貨於期貨的關系 滬深300是現貨 股指是期貨，波動當然是供求關系（買賣力量）決定的。
第三個 期貨和現貨的走勢當然大體一致了，如果不一致就會有人進行套利操作，該操作又促使兩者走勢相一致。
第四個 買賣雙方力量決定價格波動方向與幅度
第五個 新上市合約的掛盤基準價由中金所在前一個周五收盤後提前公布。
第六個 平倉以交易合約開平倉價格差價計算盈虧 交割是將未平倉合約留至最後交割，交易所根據現貨價格進行全部平倉了解。