基金指數標准差是什麼

『壹』 什麼是基金標准差系數

一般主要以
β系數
來看
不同類型的基金，不能一起比較。比如股票型的，混合型的，債券型等
其實現在有許多給
基金評級
的機構的，直接看他們給予的評價就好了，還可以看他們成立至今，每年所獲得的評級名次。

『貳』 基金標准差問題

標准差是指一類基金可能的變動程度。標准差越大，基金未來凈值可能變動的程度就越大，穩定度就越小，投資風險就越高。

『叄』 什麼是基金風險評估中的標准差，如何運用標准差

標准差衡量的是期望收益率與實際收益率的偏差；平均收益率衡量的是某段時間內收益率的平均。兩者相同一般是巧合所致不能說明什麼。當然，樓主也可以這么理解，就是收益與風險相匹配。如果收益率和標准差都比較大，那麼可以理解為較高的收益必須承擔較高的風險；如果都比較小，那麼可以理解為較低的收益承擔較低的風險。

『肆』 什麼是標准差

標准差 (Standard Deviation)
是一種表示分散程度的統計觀念,主要是根據基金凈值於一段時間內波動的情況計算而來的.標准差已廣泛運用在股票以及共同基金投資風險的衡量上,主要是根據基金凈值於一段時間內波動的情況計算而來的.一般而言,標准差愈大,表示凈值的漲跌較劇烈,風險程度也較大.實務的運作上,您可進一步運用單位風險報酬率的概念,同時將報酬率的風險因素考慮在內.所謂單位風險報酬率是指衡量投資人每承擔
一單位的風險,所能得到的報酬,以夏普指數最常為投資人運用.
標准差是一組數值自平均值分散開來的程度的一種測量觀念.一個較大的標准差,代表大部分的數值和其平均值之間差異較大；一個較小的標准差,代表這些數值較接近平均值.
例如,兩組數的集合 {0,5,9,14} 和 {5,6,8,9} 其平均值都是 7 ,但第二個集合具有較小的標准差.
標准差可以當作不確定性的一種測量.例如在物理科學中,做重復性測量時,測量數值集合的標准差代表這些測量的精確度.當要決定測量值是否符合預測值,測量值的標准差佔有決定性重要角色：如果測量平均值與預測值相差太遠（同時與標准差數值做比較）,則認為測量值與預測值互相矛盾.這很容易理解,因為值都落在一定數值范圍之外,可以合理推論預測值是否正確.

『伍』 什麼基金中的「標准差」，高低怎樣

「收益率標准差」是指過去一段時期內，基金每個月的收益率相對於平均月收益率的偏差幅度的大小。基金的每月收益波動越大，那麼它的標准差也越大。例如先鋒基金第三季度報告中，份額凈值增長率的標准差為0.67%，比基準收益標准差低0.32%。這說明先鋒基金在第三季度的投資業績，與業績比較基準相比，收益性較好,而風險較低。

『陸』 基金中的標准差指的是什麼

在投資基金上，一般人比較重視的是業績，但往往買進了基金的演算法，近期業績表現最佳的基金之後，基金錶現反而不如預期，這是因為所選基金波動度太大，沒有穩定的表現。衡量基金波動程度的工具就是標准差（Standard Deviation）。標准差是指基金可能的變動程度。標准差越大，基金未來凈值可能變動的程度就越大，穩定度就越小，風險就越高。比方說，一年期標准差是30%的基金，表示這類基金的凈值在一年內可能上漲30%，但也可能下跌30%。因此，如果有兩只收益率相同的基金，投資人應該選擇標准差較小的基金（承受較小的風險得到相同的收益），如果有兩只相同標准差的基金，則應該選擇收益較高的基金（承受相同的風險，但是收益更高）。建議投資人同時將收益和風險計入，以此來判斷基金。

例如，A基金二年期的收益率為36%，標准差為18%；B基金二年期收益率為24%，標准差為8%，從數據上看，A基金的收益高於B基金，但同時風險也大於B基金。A基金的"每單位風險收益率"為2(0.36/0.18），而B基金為3(0.24/0.08）。因此，原先僅僅以收益評價是A基金較優，但是經過標准差即風險因素調整後，B基金反而更為優異。另外，標准差也可以用來判斷基金屬性。據晨星統計，今年以來股票基金的平均標准差為5.14，積配型基金的平均標准差為5.04；保守配置型基金的平均標准差為4.86；普通債券基金平均標准差為2.91；貨幣基金平均標准差則為0.19；由此可見，越是積極型的基金，標准差越大；而如果投資人持有的基金標准差高於平均值，則表示風險較高，投資人不妨在觀賞奧運比賽的同時，也檢視一下手中的基金。

『柒』 基金的幾個風險指標從哪看啊標准差,β系數什麼的

反映投資組合市場風險的指標有基於收益率及方差的風險指標，如波動率、回撤、下行風險標准差等，也有基於投資價值對風險因子敏感程度的指標，如β系數、久期、凸性等。
β系數是評估證券或投資組合系統性風險的指標，反映的是投資對象對市場變化的敏感度。β系數是一個統計指標，採用回歸方法計算。
計算公式：
βp=Cov(r p,r m)/市場收益的方差

『捌』 基金的標准差是基於什麼判斷大小的

標准差是指一類基金可能的變動程度。標准差越大，基金未來凈值可能變動的程度就越大，穩定度就越小，投資風險就越高。

比方說，一年期標准差是30%的基金，代表這類基金的凈值在一年內可能上漲30%，但也可能下跌30%。因此，如果有兩只收益率相當的基金，投資人應該選擇標准差較小的基金(承受較小的風險得到相同的收益)，如果有兩只相同標准差的基金，則應該選擇收益較高的基金(承受相同的風險，得到更高的收益)，在實務上，則建議投資人同時將收益將風險計入來判斷選擇基金。舉例來說，A基金二年期的收益率為36%，標准差為18%；B基金的二年期收益率為24%，標准差為8%，從數據上來看，A基金的收益高於B基金，但同時風險也大於B基金，但是，A基金的「每單位風險收益率」為2(0.36/0.18)，而B基金為3(0.24/0.08)。

因此，原本單僅以收益來看是A基金勝出，但是經過風險因素(標准差)的調整之後，B基金的表現反而更為優異。另外，標准差也是投資可以用來判斷基金屬性的工具，依據晨星的統計，今年以來，股票型基金的平均標准差為5.14，積極配置型基金的平均標准差為5.04；保守配置型基金的平均標准差為4.86；普通債券基金，平均標准差為2.91；貨幣市場基金平均標准差則為0.19；由此可見，越是積極型的基金，標准差越大；而如果投資人持有的基金標准差高於平均值，則代表投資人承擔了較高的風險。

望採納，謝謝！

『玖』 如何計算基金組合中的標准差標准差的大小代表什麼意思

你可以看看這里，有很詳細的解釋：http://cn.morningstar.com/FundTools/learnersarticles/View.aspx?level=203&order=1