1、期現套利
即股指期貨與現貨指數的無風險套利。
當股指期貨與滬深300指數的差價偏離了正常范圍之後，就提供了無風險的套利機會。此時，可以買入滬深300的指數基金，然後賣出同等金額的股指期貨合約。只要一直持有到股指期貨合約的交割日，並進行現金交割，就可以獲得無風險的利潤。
這種無風險的套利機會，在套利神實時雷達裡面，會自動進行監控。當市場出現這種機會的時候，會自動提示用戶注意這種機會。
不過，買入滬深300的指數基金，需要100％的資金，因此，需要比較大的資金才能進行這種套利。
2、跨期正向套利
如果資金比較少，則可以進行股指期貨的跨期正向套利。即當股指期貨的遠期合約和近期合約之間的差價超出正常范圍之後，可以買入近期合約，賣出遠期合約。因為買賣的都是股指期貨合約，只需要10％的保證金，因此，較小的資金也能進行這種套利。
這種套利是正向套利，風險也很小。只要差價縮小了，就能獲利。如果差價沒有縮小，反而擴大了，那麼等近期合約交割的時候，把近期合約換成現貨指數基金（即轉化為期現套利），也一定能獲利。
3、單邊套利
單邊與套利結合的操作方法——在保本的基礎上，不放棄獲得暴利的機會
單邊能獲得暴利，但風險比較大；套利的風險小，但只能獲得穩定收益，無法獲得暴利。
那麼，如何在零風險的前提下，獲得股指期貨帶來的暴利呢？最好的辦法就是把單邊和套利結合起來進行操作，發揮單邊的盈利長處和套利的安全長處。具體操作方法：
例如：現貨指數是5000點，近月是5200點，遠月是5600點。
（1）穩健的期現套利做法是：買現貨，賣遠月，百分之百獲利600點。
（2）正向套利的做法是：買近月，賣遠月，也可以穩健獲利。
⑵ 無風險套利有實例嗎，是不是真的
對沖：金融學上，對沖指特意減低另一項投資的風險的投資。它是一種在減低商業風險的同時仍然能在投資中獲利的手法。一般對沖是同時進行兩筆行情相關、方向相反、數量相當、盈虧相抵的交易。
套利：金融學上，在兩個不同的市場中，以有利的價格同時買進並賣出或者賣出並買進同種或本質相同的證券的行為。
下面就讓小編用最通俗的話語讓你知道啥是對沖&套利。
咱先說對沖。舉個栗子~扣8084加上2581.交流學習
小元進京趕考，考試無非兩種情況，金榜題名 or落榜。恰巧，考場外面剛好設了一個賭局，這個時候小元就花錢去押自己「落榜」，這時候可能就會有人說小元傻，還沒考試就觸自己霉運，其實這就是運用對沖的手段來減少風險，如果考上了，當然皆大歡喜，如果沒考上，小元還可以拿著這賭局贏來的錢去做點生意，來對沖落榜的風險~
說完對沖，咱們再接著說套利。再舉個栗子~
比如越城區的李子賣5塊一斤，柯橋的李子賣8塊一斤，假設從越城區到柯橋的運費為0.5元每斤，那麼這樣就出現了套利的空間，商家可以從越城區運李子來柯橋賣啦~
這是簡朴版，再來看看「高大上版」的套利。
比如滬深300指數的ETF凈值所代表的指數在3600，而滬深300股指期貨代表的指數在3000點，相對於類似的標的有不同的價格，就是套利空間。這個時候可以買入股指期貨，賣出滬深300ETF，到了交割的日子，套利的空間就會縮小的可以忽略，你就能賺到這600點不同價格之間的空間，但套利也有不是完全相同的標的，比如金和銀的價格之間有個長期的比值均值，大家都認為金和銀的價格會圍繞著這個比值波動，所以當比值特別大的時候，就賣出金來買銀，比值小的時候反過來，也屬於套利。
對沖和套利也是有共同點，就是買入大致相反預期的標的物。
比如說你買了10隻股票，同時買入滬深300的股指期貨。如果大形勢不好，你的股指期貨賺錢，股票可能虧錢，如果大形勢好，你的股票賺錢，股指期貨虧錢，意味著你賺的是股票跑贏指數的錢。
現在做的最多的就是平台刷水套利，賺取平台的返水錢，每天大概在兩千左右，有興趣可以交流學習。扣8084加上2581就是扣。
⑶ 股指期貨無風險套利是什麼意思
期權市場能夠給我們提供很多無風險獲利的交易機會.無風險套利機會這是股票市場和期貨市場所不能比擬的。股指期貨無風險套利股票.我們買人股票的價格就是股票倉位的盈虧平衡點，股指期貨無風險套利從買人那一刻起，市場的波動就影響著我們所持有的倉位，盈利或虧損。僅在股票交易層面，我們幾乎沒有無風險獲利的機會。
期貨.相比股票有了更多獲取低風險獲利的交易機會。以股指期貨為例.我們可以通過同時持有股票倉位和股指期貨倉位來實現期現套利。其他套利方法還有：同一品種不同合約間的套利機會，不同品種同一月份合約.或者不同品種不同月份合約間的套利機會。這些套利方法雖然可以實現低風險的盈利.但不是完全無風險的。
期權.相比其他品種天生就具備了無風險利潤的土壤。不同的投資者對市場的看法不同。對期權定價的方式不同。期權交易本身就存在報價的偏差。通過這種報價的偏差.我們可以通過期權組合策略、期權期貨組合策略、期權現貨組合策略等各種方式，鎖定利潤獲取無風險收益。這種「零』風險的交易策略，只有在期權市場上才得以實現。而市場的不斷波動又為這種方式提供了更多的交易機會。
⑷ 股指期貨無風險套利
牽扯很多模型，方法也很多，說個最簡單的吧
股指期貨的標的是滬深300指數，當月的期貨合約報價和300指數報價是有一定價差的，由於交割日期貨和現貨強制收斂的規定，到期日期現差價理論上應該為零。從一定的差距到零，這之間的價差就是套利利潤（理論上）
具體操作：
假設當月期貨和現貨價差為60點，同時賣出一手股指期貨合約，買入滬深300指數對應的一攬子股票（也可以用ETF代替，計算下相關系數），到交割日，期現差價歸零（可能出現負值）同時平倉，就可以獲取無風險利潤
⑸ 期貨市場上的所謂無風險套利是什麼含義，如何操作
來KuCoin Futures進行無風險套利，獲得更高的年化
以下給出兩種如何在KuCoin Futures進行無風險套利的方法：
1. 永續交割高賣低買對沖套利, 無風險4%穩定年化收益
交割合約的最新成交價會高於永續合約, 而且越遠的交割這個差距會越大. 因為交割合約自身的屬性, 會在交割日按照實際的比特幣價格進行交割, 所以最終永續和交割合約的價格會幾乎一致.
我們可以利用這種前期有差價, 後期價格一致的方式進行套利, 通過在永續低買, 交割高賣的方式開倉. 為了屏蔽爆倉的風險, 採用1倍或者更低的杠桿. 現在實際情況是永續價格在7300$, 交割合約價格在7482$, 我們在永續7300$看漲買入100張合約, 在交割合約7482$看跌賣出100張合約, 這樣到交割時間點, 我們就可以獲得7482與7300的差價收益. 而且期間交割合約的價格跟永續差價小於初始差價時, 還可以多次操作套利.
2. 一倍做空利息套利, 無風險11%穩定年化收益
當你持有BTC的時候, 就相當於看漲BTC. 如果你有1個BTC, 當BTC漲了3000$時, 你就會盈利3000$; 當BTC跌了3000$, 你就會虧損3000$. 但是你不想玩BTC, 只是想將自己的人民幣或者美元進行理財做收益, 那麼你就可以在KuCoin Futures一倍做空比特幣, 一倍做空比特幣是永遠不會爆倉的.此時比特幣的漲跌跟你沒有任何關系, 你也不需要關系比特幣的任何數據和行情. 因為KuCoin Futures合約的機制, 每8個小時很大概率會讓做多的用戶給做空的用戶少額利息, 年化穩定收益在10%以上.
注意: 一定要在永續合約成倉
⑹ 無風險套利有實例嗎
當然可行,不過無風險套利品種較多,不清楚你指的是哪種.
另外,這里指的無風險相對於正常交易中產生的風險.
以目前國內股市來說,ETF基金在交易通暢並且有一定資金實力的情況下就可以進行無風險套利.因為在市場上交易的ETF多是以供求關系決定的價格走勢,當買盤積極時,會產生「溢價」（反之產生「折價」），當「溢價」水平超過手續費時就可以進行無風險套利了。即如果ETF市值大於ETF凈值而產生套利機會，稱之為「溢價套利」；反之ETF市值小於ETF凈值而產生套利機會，稱之為「折價套利」。溢價套利中，套利者先買入一籃子股票組合（成本近似為ETF凈值），然後發送申購指令要求實時申購，最後將申購的ETF份額當日賣出（收益近似為ETF市值），賺取「ETF市值和ETF凈值之差乘以套利單位（如100萬）」的收益，只要該收益值大於套利費用，套利者就可賺錢。折價套利中，套利者先買入ETF份額（成本近似為ETF市值），然後發送贖回指令要求實時贖回，最後將贖回的籃子股票組合賣出（收益近似為ETF凈值），賺取「ETF市值和ETF凈值之差乘以套利單位（如100萬）」的收益，只要該收益值大於套利費用，套利者就可賺錢。
如果是股指期貨推出初期,由於不同交割期期指中存在的基差原因,也會出現無風險套利的情況,但由於目前咱們國家還沒有股指期貨(即將推出).推出後可以關注一下
⑺ 股指期貨無風險套利計算方法
首先，期貨作為套期保值的工具，對風險有一定的對沖作用，但是，並不意味著會有無風險套利的絕對機會。套期保值在本質上是鎖定成本（或者說是虧損預期），本例鎖定的最大虧損就是100點。
以你的例子來說，不考慮交易手續費的情況下：1）當前指數3000點，下月合約3100點，買進和期貨合約同值的現貨，同時賣出合約，到下月交割點數x點（x>0)，則收益=現貨盈利+股指期貨盈利=(x-3000)+(3100-x)=100點.這種情況下，賣出合約實際是對期初3000點指數會出現下跌的預期的一種套期保值.
2)當前指數3000 ，下月合約3100，賣出和期貨合約同值的現貨，同時買合約，到下月交割x點（x>0)，則收益=（3000-x）+（x-3100）=-100點。這種情況下，買進合約實際是對期初3000點指數會出現上升的預期的一種套期保值.
而在我國，目前還不能賣空股票，所以上面的第二種情況實際上難以操作的。
⑻ 如何利用股指期貨期現套利獲取無風險收益
沒有無風險的收益，期貨在套利也是有風險的，錢存銀行都還有風險，何況是期貨交易，期貨套利是杠桿交易，風險擴大10倍，比股市的風險還大。
⑼ 滬深300股指期貨無風險套利的原理和操作方法，就單賺基差的錢，緊急啊，求高人指點
原理：同物同價。到股指期貨交割日交割時，股指期貨的價格一定和滬深300指數相等。
以正向套利為例：在交割日之前股指期貨價格大幅高於滬深300指數時，做空股指期貨，同時做多滬深300指數，那麼基差對應的利潤就被鎖定，到交割日或交割日之前基差為0或者很小時，平掉期指的空單和指數的多單，就能無風險賺到相應利潤了。
做多滬深300指數，通常可以用滬深300ETF（159919），有的公司也會從滬深300成分股中選擇一籃子股票進行操作。
舉個實例：如果交割日前當月合約的股指期貨盤中價格為2350點，而當時滬深300指數為2320點，那麼就產生了30點的基差。如果這時候判斷基差較高值得套利單進場，那麼做空期指做多滬深300指數，就鎖定了30個點的基差。平倉條件出現時，將多空持倉都平掉，不考慮交易成本的話，就實現了30點*300元/點=9000元的無風險利潤。
⑽ 期貨無風險套利的幾種方法
期貨套利共四種：期現套利，跨期套利，跨市場套利、跨品種套利。
如果說無風險套利，確保你有交割能力的前提下，期現套利是最接近無風險的套利方式。剩下的風險只是應對這個結果實現的風險。比如期貨頭寸追加保證金的風險，頭寸平倉時的流動性風險等。
其餘的套利方式，風險依次遞增，期現套利<跨期套利<跨市場套利<跨品種套利。
所以說，所謂的無風險套利，還是有風險的，只是風險相對大小的程度。
實際上的本質就是對產生的價差的投機。而且期貨套利看起來很簡單，但實際上還是需要一定專業性。因為需要對產生價差的本質原因要有所理解。如果哪天價差真不回歸了，結果就是辛辛苦苦多年，一把虧光。
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