股指期貨一般為四個合約
當月、下月、及隨後的兩天季月
例如當前是8月，就是8月、9月、12月及11年的3月
同理如果當月是9月，就是9月、10月、12月及11年的3月
你做的1103合約得到來年的3月份才到期
在一個月也就是9月份你的1103合約不會給你交割
⑵ 問一個股指期貨的問題！
（2900-2800）*300*N=你的盈利。
N為你盈利的合約手數。
假如你買入10手，那麼你的平倉盈利就是：（2900-2800）*300*10=300000元
你的收益只和IFXXXX期貨合約有關，和滬深300的指數沒半毛錢關系。
期貨合約漲了100，那你的收益就是100*300*手數。滬深300漲了1一萬點，而期貨合約一點沒變，那你的收益也沒變。這個只考慮收益的極端例子應該能讓你明白它倆的關系了吧。
⑶ 關於股指期貨的問題
期貨就是個合約而已。你買入它就是簽訂的一個合同，交了定金。等合同到期你要付全款去履行它。當然你也可以提前賣了。你的交易對象是另一個賣空的人。他賣你買就是這樣的合約。以後他在買回你手上的合約就結束了，這手合約就沒了。買賣的是以滬深300為依據的合約。你今天買入一手合約，明天收盤300上漲你手裡的合約就增值了，跌就貶值了。你賣出一手，漲了你就貶值了，因為你要花更多的錢去買回來它。跌了你就增值了，因為你可以用更少的錢買回來。
⑷ 關於股指期貨的一個問題
1、開倉賣出，和買入是配對成交，對方可以是開倉，也可以平倉。
2、平倉賣出，對方是買入，開倉或平倉無所謂。市場上總的持倉都是配對的。
3、強制平倉時，對手單是由交易所系統決定的，當然會有獲利的對手陪同出局，市場的總持倉就減少了。
⑸ 請問股指期貨的一個基本問題
你說的是UK100一手是6600合約價值吧
⑹ 問個股指期貨的問題
1滬深300股指期貨合約的最低交易保證金為合約價值的12%,有近期合約和遠期合約,近期合約收的保證金低些,遠期的收的保證金要高一點,中財,當月和下月收的是18%,兩個季月是20%,節假日交易所會調整,每個公司都會相應調整保證金,不過收多少保證金可以跟期貨公司談.演算法是對的.
2這個演算法也是對的.
3如果當日結算之後,沒有剩餘的可用資金,而且方向是做反了的話,期貨公司會通知你 減倉,或者平倉,如果你不減倉或者平倉的話期貨公司會強行平倉.當日結算價到3100點時,你的資金至少要有153000+100*300=183000
4 不是爆倉,期貨公司會讓你平倉,或者期貨公司強行平倉,結算之後應該是160000-(3200-3000)*300=110000元,也就是強行平倉後把剩餘的保證金給你.
⑺ 問一個關於股指期貨的問題
股指期貨開戶最低需要資金50萬元，如果保證金比例定為15%的話，則買入開倉3153.8元一手需
保證金3153.8×300×15%=141921元。如果次日賣出平倉3152.8元一手的話，則盈利（3153.8-3152.8）×300=300元。但這是毛利，加上手續費以單邊萬分之一（各期貨公司較普遍的收費表准)計，則開倉手續費為3153.8×300×1/10000=94.61元，平倉手續費為3152.8×300×1/10000=94.58元，凈利=300-94.61-94.58=110.81元。
如果輸一點的話則虧損=300+94.61+94.58=489.19元！
⑻ 股指期貨的常見問題有哪些
1.股指期貨主要用途之一是對股票投資組合進行風險管理。股票的風險可以分為兩類，一類是與個股經營相關的非系統性風險，可以通過分散化投資組合來分散。另一類是與宏觀因素相關的系統性風險，無法通過分散化投資來消除，通常用貝塔系數來表示。例如貝塔值等於1，說明該股或該股票組合的波動與大盤相同，如貝塔值等於1.2說明該股或該股票組合波動比大盤大20%，如貝塔值等於0.8，則說明該股或該組合的波動比大盤小20%。通過買賣股指期貨，調節股票組合的貝塔系數，可以降低甚至消除組合的系統性風險。
2.另一個主要用途是可以利用股指期貨進行套利。所謂套利，就是利用股指期貨定價偏差，通過買入股指期貨標的指數成分股並同時賣出股指期貨，或者賣空股指期貨標的指數成分股並同時買入股指期貨，來獲得無風險收益。套利機制可以保證股指期貨價格處於一個合理的范圍內，一旦偏離，套利者就會入市以獲取無風險收益，從而將兩者之間的價格拉回合理的范圍內。
3.此外，股指期貨還可以作為一個杠桿性的投資工具。由於股指期貨保證金交易，只要判斷方向正確，就可能獲得很高的收益。例如如果保證金為10%，買入1張滬深300指數期貨，那麼只要股指期貨漲了5%，就可獲利50%，當然如果判斷方向失誤，期指不漲反跌了5%，那麼投資者將虧損本金的50%。
⑼ 一個關於股指期貨的問題。
自然人是不能交割的。
你的意思是買入快到期的合約吧結算是每日結算的。所以隨著保證金的提高，會給你強平。就算你保證金夠，因為不能參與交割，也會被強平
⑽ 股指期貨的幾個問題
首先，你的理解有問題。
走勢圖是由每次成交的價格形成的。既然有成交，就會有買方和賣方。買入開倉的是多頭，賣出開倉的是空頭。就是說每個新的倉單出來，就會有一個多頭和一個空頭。如果是一個多頭的倉單想平出來，那麼他賣出平倉，而這時進場的多頭可以買入他的倉單，這樣就是多頭之間的買賣。但是價格成交同時反映在走勢圖上。下面回答你的問題。
1.股指價格成交。不分多頭的買賣和空頭的買賣。只要是開新倉的，每次買賣就會產生一個多頭和一個空頭。所以只會有一個走勢圖。
2.空頭做空，也是低價進高價出。但是順序是先高價出，然後低價進，你理解為先向交易所借來一個倉單賣掉，等價格跌了之後買進還給交易所好了。
3.期貨中，多頭持倉買入的合約可以是空頭賣出開倉的，也可以是多頭賣出平倉的。所以才有多開，和多換的區別。也所以只能有一個走勢圖。
4.日內平倉的，按交易完結算，留倉過夜的按結算價結算。