股指成交量持倉量都是按單邊計算的
平倉的時候不一定和開倉數一樣，比如開倉10手，可以分幾次平倉，開倉數=平倉數+持倉數
B是Buy指買，S是Sell指賣
計算主動成交是看你以什麼價位成交的，對價成交就是主動的，排隊成交就是被動的。
開平倉不是計算出來的，股指是按單邊計算，所以成交量只計算一個方向的開倉數+平倉數，倉差是上一刻的持倉量-此刻持倉量。
給的分也太少了
㈡ 股指期貨無風險套利計算方法
首先，期貨作為套期保值的工具，對風險有一定的對沖作用，但是，並不意味著會有無風險套利的絕對機會。套期保值在本質上是鎖定成本（或者說是虧損預期），本例鎖定的最大虧損就是100點。
以你的例子來說，不考慮交易手續費的情況下：1）當前指數3000點，下月合約3100點，買進和期貨合約同值的現貨，同時賣出合約，到下月交割點數x點（x>0)，則收益=現貨盈利+股指期貨盈利=(x-3000)+(3100-x)=100點.這種情況下，賣出合約實際是對期初3000點指數會出現下跌的預期的一種套期保值.
2)當前指數3000 ，下月合約3100，賣出和期貨合約同值的現貨，同時買合約，到下月交割x點（x>0)，則收益=（3000-x）+（x-3100）=-100點。這種情況下，買進合約實際是對期初3000點指數會出現上升的預期的一種套期保值.
而在我國，目前還不能賣空股票，所以上面的第二種情況實際上難以操作的。
㈢ 問個股指期貨的問題
1滬深300股指期貨合約的最低交易保證金為合約價值的12%,有近期合約和遠期合約,近期合約收的保證金低些,遠期的收的保證金要高一點,中財,當月和下月收的是18%,兩個季月是20%,節假日交易所會調整,每個公司都會相應調整保證金,不過收多少保證金可以跟期貨公司談.演算法是對的.
2這個演算法也是對的.
3如果當日結算之後,沒有剩餘的可用資金,而且方向是做反了的話,期貨公司會通知你 減倉,或者平倉,如果你不減倉或者平倉的話期貨公司會強行平倉.當日結算價到3100點時,你的資金至少要有153000+100*300=183000
4 不是爆倉,期貨公司會讓你平倉,或者期貨公司強行平倉,結算之後應該是160000-(3200-3000)*300=110000元,也就是強行平倉後把剩餘的保證金給你.
㈣ 股指期貨合約的理論價格計算
不要搞那復雜
簡單點
100w 年利率6%
3個月後應該是100w*6%*3/12=1.5w
1個月後有1w的紅利
三個月後這個紅利產生的價值
1w*6%*2/12=100
所以三個月後應該是100w+1.5w+1w+100=1025100
㈤ 股指期貨買一手如何計算
一手： 買賣交易一百股。
股票一手是證券市場的一個交易的最低限額,每個市場的規定不一樣，在中國上海證券交易所和深圳證券交易所的規定中，一手等於一百股。
股指期貨（Share Price Index Futures），英文簡稱SPIF，全稱是股票價格指數期貨，也可稱為股價指數期貨、期指，是指以股價指數為標的物的標准化期貨合約，雙方約定在未來的某個特定日期，可以按照事先確定的股價指數的大小，進行標的指數的買賣，到期後通過現金結算差價來進行交割。作為期貨交易的一種類型，股指期貨交易與普通商品期貨交易具有基本相同的特徵和流程。 股指期貨是期貨的一種，期貨可以大致分為兩大類，商品期貨與金融期貨。
㈥ 哪裡有介紹股指期貨交易傭金的計算方法，來個可以查詢的平台
股指期貨手續費相當於股票中的傭金。對股票來說，炒股的費用包括印花稅、傭金、過戶費及其他費用。相對來說，從事期貨交易的費用就只有手續費。股指期貨手續費是指期貨交易者買賣期貨成交後按成交合約總價值的一定比例所支付的費用。
同地區，不同期貨公司收取的手續費是不一樣的，相對大的實力強的期貨公司手續費高一些，而一些小的期貨公司略低。中信期貨上海浦電路營業部對於期貨高頻炒單及資金量大的投資者提供優惠手續費標准，對於在上海的投資者還可提供交易場地（上海期貨大廈內），對於使用易盛交易軟體的投資者，可以滿足客戶多窗口重復登錄要求（登錄數由客戶提出），手續費也會因客戶資金量的大小而不同，資金量大的甚至成百上千萬的客戶，期貨公司都會相應降低手續費。中金所收取的股指期貨標准為合約成交金額的萬分之0.25，期貨公司一般都是加收萬分之0.27到萬分之0.5左右，所以股指期貨的手續費一般都是萬分之0.4到萬分之0.5。
網上有很多低股指期貨手續費信息，有真有假，投資者一定要學會甄別。最好是找那種每個交易品種都詳細列明了的。因為期貨可以多頭開戶，即一個人可以開多個賬戶。所以可以先拿小資金試試，開股指期貨賬戶的時候，也會開商品期貨賬戶。商品期貨等所有品種的期貨手續費都可以做到期貨交易所的標准加10%。
㈦ 追問！！！關於「股指期貨空頭套期保值中的現貨頭寸價值和期貨頭寸盈虧的演算法詳解」
上面這個是我回答的。題目是這樣的呀！
假設2010年3月1日，瀘深300指數現貨報價為3324點，2010年9月到期（9月17日到期）的瀘深300股指期貨合約報價為3400點，某投資者持有價值為1億元人民幣的市場組合。假定中國金融期貨交易所瀘深300指數期貨完全按照模擬交易規則推出（每點價值300元人民幣），為防範在9月18日之前出現系統性風險，可賣出9月瀘深300指數期貨進行保值。如果該投資者做空100張9月到期合約＜100000000/(3324*300)≈100＞，則到9月17日收盤時，若瀘深300指數報價（點）為3500點，則投資者的現貨頭寸價值為多少元人民幣？投資者的期貨頭寸盈虧是多少元人民幣？
期貨上面為什麼用100這個數據 而現貨為什麼不用 是嗎？因為期貨上面確實有算出約等於100張合約。
而現貨（也就是股票）你的演算法3500×300×100 那麼我想請問 這300和100怎麼算的？我算滬深300指數期貨合約的時候 用到100 也用到300，那是因為滬深300 指數期貨合約有100張，然後它每點價值300元 所以我用了這些數據。
而現貨（也就是股票） 你直接用3500×300×100 是什麼意思？你自己能理解嗎？
對於現貨 我不是那樣理解，我是先算出它漲幅是多少（3500-3324）÷3324+1%=1.那麼我們四捨五入 約等於1.53%。也就是說從3324漲到了3500 它的漲幅是≈1.053% 那麼他在現貨方面投資1億 漲了1.053% 你算算 是多少？
而你那個 現貨方面 直接就3500×300×100 這些數據是為什麼要相乘的？
㈧ 股指期貨套期保值計算題
你沒有理解題意。「某投資者持有價值為1億元人民幣的市場組合」就是說1億的現貨。
㈨ 中國股指期貨的計算方法
滬深300股指期貨報價的最小變動點是0.2點，由於滬深300股指期貨合約的乘數為300元，故一個合約的最小波動點是0.2元X300元=60元。最後交易日是合約到期月份的第三個周五，遇法定節假日順延，最後結算日同最後交易日。
㈩ 為什麼很少有介紹股指期貨的權利金的計算方法
期貨交易中沒有權利金的概念，只有保證金。
權利金是期權交易中購買期權一方向賣出期權一方支付的履約保證金，如果到期時期權的買方不履行約定，則權利金不予返還。