股指期貨的高頻數據

A. 求助，我想找滬深300指數及其股指期貨自4月16日以來的一分鍾的高頻數據，到哪找啊

去www.webstock.com.cn下載一個文華財經看盤軟體，登陸後選一個股指合約，然後把周期定為1分鍾就可以了。

B. 請問什麼是高頻數據

高頻金融數據即指日內的金融時間序列, 是以小時、分鍾或秒為採集頻率的、按時間先後順序排列的金融類數據。相比以日、月、年為頻度的低頻數據，金融高頻數據中提供了除交易價格外，包括與交易相連的詢價和報價、交易數量、交易之間的時間間隔、相似資產的現價等方面的具有高度持續性的交易信息。應當說，基於金融高頻數據進行的數量分析，是關於「以不同時間間隔觀察到的、具有不規則強度、既有離散變數又有連續變數的」復雜多變數問題。而在分析連續性影響證券價格變化的金融市場信息，尤其是股指期貨等金融衍生品市場交易動態時，基於低頻數據的離散模型就必然造成信息的丟失，據此之上建立的策略模型和趨勢分析就會缺乏准確性，影響投資判斷。此外，在進行金融衍生品套利分析中，如何把握其高波動性、短線交易的特性，依託高頻數據建立擬合度更高的現貨組合、准確計算套利成本，並監控由於保證金不足造成的流動性風險、把握合適的開倉/平倉時機等方面，高頻數據均表現出傳統的低頻數據完全不能替代的作用。可以說，高頻金融數據在現代投資分析中，尤其是金融衍生品市場中的應用，已經遠遠超出金融市場計量學的理論研究層面，而成為了投資決策體系中不可或缺的「制勝法寶」。

C. 求滬深300的高頻數據（股指期貨和現貨）

高頻數據是有的。不過都是我和我們研究所的同事收集的。

看你是個學生，你看來還不懂啥叫高頻數據，我們現在收集的高頻數據高達幾個GB的容量。而且也僅僅是股指主力合約。

所以，這樣的價值絕對不是你100個網路分能衡量的。

D. 股指期貨的高頻數據怎麼獲得最好是免費的

中證期貨，中信證券全資公司，注冊資本8億，科研實力強大。歡迎您光臨！

E. 求光大烏龍指期間2天左右 股指期貨的高頻數據

這個應該簡單吧

F. 如何在wind找到股指期貨每筆交易數據

這個屬於高頻行情數據，你說的是逐筆委託或者逐筆交易隊列那種吧，這個有兩種方法可以獲得，如果對數據量和交易速度沒有太高的要求，wind終端里有一個API量化介面，找客戶經理開通這個就好了。如果對交易速度要求很高且需要做量化交易，要使用wind宏匯高頻資料庫，他們會給你提供一個帳號介面，直接從獲得各交易所的數據。當然，這兩種都是要付費的。

G. 中金所股指期貨一分鍾數據1分鍾歷史分時高頻數據在哪裡可以找得到

我知道博弈大師可以查看近十天的分時圖，
還有一些行情軟體也可以看近期的數據，但較遠時間的歷史數據就不知道了

H. 中金所股指期貨一分鍾數據1分鍾歷史分時高頻數據在哪裡可以找得到 求大神回答！

其實這種數據可以去網上購買，一般是不免費提供的。網路一下：大富翁數據

望採納~~~~~~

I. 求滬深300及股指期貨自4月16日以來的高頻數據、滬深300分筆數據、股指期貨分筆數據

google或網路搜：大富翁數據中心
滬深300分筆數據：五秒一條的高頻數據
股指期貨分筆數據：4月16日以來的分筆成交明細，每秒兩條成交明細；還有五檔分筆成交明細
滬深股票歷史Level2分筆數據,每3秒一條成交明細,有成交筆數
商品期貨分筆數據.每秒兩條明細的高頻數據
外匯分筆數據：活躍品種，每秒5筆以上成交明細
有Excel,Txt及各種格式

J. 為什麼ETF股指期貨套利都要用5分鍾高頻數據

很少看到做套利要用5分鍾高頻數據的
可能每個人的習慣和套利的出發點不一樣