股指期貨在到期日

1. 股指期貨合約到期日怎麼算

股指期貨合約到期日是在交割月固定時間的，是到期月份的第三個周五，遇法定假日順延。所謂到期包含交割日和最後交易日。
國外的股指期貨交割日各國不一。大多都是規定到期月份的某一天。

2. 為什麼股指期貨有到期日

不一樣，基本相近

3. 什麼是股指期貨的到期日效應當前是不是買入股票的好時機

在股指期貨結算日，目標指數的成交量和波動率顯著增加的現象。到期日效應產生的根本原因是指數期貨採用現金交割的方式進行結算，而套利的平倉交易、套期保值的轉倉交易與投機交易者操縱結算價格的慾望，在最後結算日的相互作用產生了到期日效應。
個人認為目前還不是買入的時機。原因如下：
1. 基金倉位還比較高，目前還在80%左右。
2. 外圍經濟形勢不明朗，歐洲債務情況惡劣。
3. 國內宏觀調控力度逐漸加大，貨幣政策逐漸收緊。
4. 今年上市公司的業績增長情況不容樂觀，業績預期不明。

4. 股指期貨到期日是怎麼規定的

最後交易日:合約到期月份的第三個周五，遇國家法定假日順延
中金所網站上有介紹
建議從0.1手開始實盤操作期指，既可以熟悉期貨軟體的使用，又可以有實盤的磨練的過渡期

5. 股指期貨結算日是一個月一次嗎是什麼時候

不少投資者在交易股指期貨的時候會考慮現金交割，涉及到交割就要知道最後交易日，那麼股指期貨的最後交易日是哪天呢?

股指期貨的最後交易日是合約交割月份的第三個周五(遇法定節假日順延)，也就是每個月一次。

具體交易規則可以登錄中國金融期貨交易所官網查看交易規則。

舉個例子：

某投資者持有1804合約，那麼到2018年4月份的第三個周五就是它的最後交易日。如果剛好哪天是法定節假日，則順延到下一個交易日，注意：這里的順延可不是順延到下一個周五二是順延的下一個交易日。

以上就是關於股指期貨最後交易日的解讀！

6. 如何應對股指期貨的到期日效應

你好，由於股指期貨實行現金交割，所以其結算價格會隨著到期日的臨近而趨近於現貨價格。這就是到期日效應。
為了避免結算價格被操縱，中金所將到期日股指期貨交制結算價定為最後交易日標的指數最後兩小時的算術平均價，並有權根據市場情況對股指期貨的交割結算價進行調整。由於時間路度較大，成分股票權重比較分散，大大降低了被操縱的機會。同時，中金所將股指期貨的結算日定為每月第3個星期五，避開了月末效應、季末效應等其他習有的引起現貨波動的因素

7. 股指期貨到期日效應在中國存在嗎

所謂「到期日效應」，是指股指期貨合約臨近到期時，由於交易中買賣失衡而導致標的指數及其成份股的成交量和波動性顯著增大的現象。
而影響股指期貨「到期日效應」的因素主要包括：最後結算價格的確定，投資者結構與行為，現貨市場交易機制及深度，是否存在多種衍生品同時結算等等，其根本原因是現金交割制度

8. 什麼是股指期貨的到期日效應

1.所謂「到期日效應」，是指股指期貨合約臨近到期時，由於交易中買賣失衡而導致標的指數及其成份股的成交量和波動性顯著增大的現象。
2.而影響股指期貨「到期日效應」的因素主要包括：最後結算價格的確定，投資者結構與行為，現貨市場交易機制及深度，是否存在多種衍生品同時結算等等，其根本原因是現金交割制度。

9. 什麼是股指期貨到期日

到期日效應是指股指期貨合約臨近到期時，由於交易中買賣失衡而導致現貨價格交易量、波動性暫時扭曲的現象。很多實證研究表明，股指期貨所引致的股市跳躍性波動大多集中在股指期貨合約的到期日。這說明，股指期貨確實存在著影響股市波動性的渠道，並在臨近期貨合約到期日更為明顯。盡管這種影響的結果大多是短期的跳躍性波動，但如果市場參與者是非理性的，或者是信息閉塞的，這種影響還將會產生放大效應，導致更嚴重的繼發性波動。
根據G·Gerard和H·Leland的假設，市場中僅有少數投資者積極搜集有關未來經濟和資產的供求信息，並據此進行股票或股指期貨交易，其他投資者則通過觀察價格變化來推測期貨價格的相關信息。此時，實際的供給與想像的供給之間存在重大差異，這一差別可能會導致信息不充分的投資者作出錯誤判斷與採取不當行動。例如，由於某種原因，某機構投資者決定增加購買股票的數量，並在期貨市場上建立反向頭寸。由於股市流動性遜於期貨市場，這種操作可能導致期貨價格先行下跌。而大多數期貨投資者並不清楚這是機構投資者套期保值的結果，以為是利空消息已經或即將出台，於是會下調對市場價格的預期，紛紛拋售股票，造成股市下跌。由於投資者難以區分保值交易和以信息為基礎的交易，造成了價格連環式的非信息性下降，這可能是臨近到期日時股指期貨增加股市波動性的一個重要的潛在原因。