股指期貨會顯示4個月的價格：主力合約當月、下月、下兩個季月。就目前對應的就是1108、1109、1112、1201
當月連續：主力合約的價格；
下月連續：主力合約之後的那個月的價格；
下季連續：主力合約之後的下個季月（簡稱為第一個季月）的價格；
隔季連續：主力合約之後的第二個季月（在下季連續基礎上加3個月）的價格；
⑵ 股指期貨的合約時間是當月 下月及隨後兩個季月，就是一共八個月的意思嗎那為什麼已有的合約有三個月的
合約是當月，下月的三個連續和半年後的合約。 一共5個合約
⑶ 滬深三百股指期貨合約的合約月份有哪些
股指期貨的合約月份是指股指期貨合約到期交割結算的月份。在《滬深300股指期貨合約》中，合約月份為當月、下月及隨後的兩個季月，共四個月份。
⑷ 股指期貨合約月份，季月是什麼意思
股指期貨同事上市4個合約，當月，下月和隨後兩個季月
而季月是指3,6，9,12月
現在是七月，本來上市7,8,9,12四個合約
但是七月已經交割了，所以是8,9,12和2011年3月的
這四個月份的合約都能選擇
一般主力合約都是最近月的
也就是八月的合約買的人最多
你要買哪個月都是自己選擇的
⑸ 股指期貨合約月份問題
股指期貨的交割月份是當月下月以及隨後2個季月。比如當月是3月 那就是3，4，6，9 當月是4月，就是4,5,6,9 單月是5月就是5，6,9,12。望採納
⑹ 季月合約和股指期貨合約概念上有什麼不同
股指期貨的合約月份是指股指期貨合約到期交割結算的月份。在《滬深300股指期貨合約》中，合約月份為當月、下月及隨後的兩個季月，共四個月份。比如在2006年12月1日，中金所可供交易的滬深300股指期貨合約將有IF0612、IF0701、IF0703和IF0706四個月份的合約。「06」表示2006年，「12」表示12月份，「IF0612」表示2006年12月份到期交割結算的合約。IF0701合約到期交割結算後，IF0702、IF0703就成為最近兩個月份合約，同時IF0709合約掛牌。股指期貨的合約月份，具有長短兼濟、相對集中的效果。
比如現在是2010年七月，那麼股指期貨有1008、1009、1012、1103合約，後面兩個就是季月合約 一般股指的主力都在最近的月份上。
⑺ 股指期貨合約，1303於12.7上市，1304與13.2上市 是否意味著，季月合約生命周期9個月，非季月為2個月
不一樣的，單月，下月，以及連續的兩個季月，比如
現在是3月，有1303,1304,1306,1309，
到下個月就是1304,1305,1306,1309，
再下去就是1305,1306,1309,1312
可以看到，非季月的，只有隻有單月和下月可以交易，季月則比非季月多出很多交易日！
⑻ 股指期貨的"合約月份"是怎樣區分的
股指期貨的合約月份是指股指期貨合約到期結算所在的月份。不同國家和地區的股指期貨合約月份不盡相同。某些國家股指期貨的合約月份以3月、6月、9 月、12月為循環月份，比如2006年2月，S&P500指數期貨的合約月份為2006年3月、6月、9月、12月和2007年3月、6月、9 月、12月。而香港恆生指數期貨的合約月份為當月、下月及最近的兩個季月(季月指3月、6月、9月、12月)。例如，2006年2月，香港恆生指數期貨的合約月份為2006年2月、3月、6月、9月。表3-5顯示了全球主要股指期貨的合約月份。
股指期貨的交易時間是期貨交易所規定的可以進行股指期貨交易的時間。一些交易所規定交易時間為每周營業5天，周六、周日及國家法定節假日休息。一般每個交易日分為兩盤，即上午盤和下午盤。一些交易所已經實現了全天候交易。
⑼ 股指期貨合約月份為當月、下月及隨後的兩個季月，共四個月份
就是四種，下面的那四行當月 隔月 下季 隔季對應上面那四行
IF1104現在是當月 1104 11代表2011年 04代表4月 因為1103已經在3月18日交割結算，1103已經沒了！ 1104現在是當月 1105是下月1106是下季 1109是隔季
⑽ 股指期貨新合約的上市時間是怎麼確定的呢 新合約是確定在幾號上市
股指期貨有四個合約,分為:當月,下月,隨後兩個季月.最後交易日為合約到期月份的第三個周五,遇國家法定假日順延,新合約在最近月最後交易日之後的下一交易日上市,即在第四周周一上市。
股指期貨，就是以股市指數[1]為標的物的期貨。雙方交易的是一定期限後的股市指數價格水平，通過現金結算差價來進行交割。
股票指數期貨是指以股票價格指數作為標的物的金融期貨合約。在具體交易時，股票指數期貨合約的價值是用指數的點數乘以事先規定的單位金額來加以計算的，如標准·普爾指數規定每點代表250美元，香港恆生指數每點為50港元等。股票指數合約交易一般以3月、6月、9月、12月為循環月份，也有全年各月都進行交易的，通常以最後交易日的收盤指數為准進行結算。
股票指數期貨交易[2]的實質是投資者將其對整個股票市場價格指數的預期風險轉移至期貨市場的過程，其風險是通過對股市走勢持不同判斷的投資者的買賣操作來相互抵銷的。它與股票期貨交易一樣都屬於期貨交易，只是股票指數期貨交易的對象是股票指數，是以股票指數的變動為標准，以現金結算，交易雙方都沒有現實的股票，買賣的只是股票指數期貨合約，而且在任何時候都可以買進賣出。