決不可能是基金公司、社保基金、券商等機構投資者。他們絕對不會做錯方向。何況他們能夠左右方向。
剩下的只有散戶了，只是這些散戶比股市中的散戶規模要大，保證金至少50萬。在股市中他們可能是中戶、大戶，在股指期貨市場，他們則是被宰殺的對象。
相信用不了多久，那些機構又該反手做多了。
『貳』 股指期貨同時做多5手，做空5手，能賺錢嗎
可以，如果目標是同一合約的話就是鎖倉了，一個賺另一個肯定虧，所以不可能賺，但是也不會虧。如果是不同合約的話就是套利，這個可以賺。
『叄』 股指期貨，雖然莊家做空，如果沒有反向做多的單，它們如何賺錢
股市裡的大戶到期貨市場裡面很多都變成散戶了
期貨裡面也會不斷的有人在低位「抄底」 不斷有賺錢的人平倉出局
形成對手盤
就算都看跌大家看跌的位置也會不同 不可能沒有反向操作的人
『肆』 股指期貨為什麼在低位停止，在高位放開
股指期貨最近松綁了，這個消息也為很多人所糾結。
它有一個重要的功能是助漲助跌，無論如何都會影響市場。但是，股指期貨事實上不是在高位放開放開和低位停止。之前進行限制的絕對點位不會太低，只不過當時投資者已經非常低迷。
現在股指期貨也沒有完全放開，只是慢慢的一點點松綁。況且，3100點的位置算不上高。
『伍』 我覺得有了股指期貨，機構怎麼樣都不會虧錢了
機構間會有搏弈,這次空頭時機把握非常好.大盤大半年的收斂形態整理，在末端要選擇方向前推出股指數期貨,有頂尖高手很好地利用了這個時機.大盤上下概率各50%,在這個點位放空要容易，因為股票持倉重,又可以利用期指推出前時間,提前布局大藍籌等待股指期貨推出布空單後下殺.
這是完美的戰例,空頭合理利用了自己的股票持倉,又順應了趨勢.
空頭賣出了低位建倉的股票，又在期指上大賺一票.完勝.
這樣的機會並不多,等所有機構由操作股票單向思路轉換為期貨雙向思路後，很難再出現.
『陸』 股指期貨交易做多和做空是什麼意思
做多市場的一種操作模式。一般的市場只能做多，就是說先買進，有貨才能賣出。這種模式只有在價格上漲的波段中才能盈利。即先低位買進再高位賣出。
做空和做多是反的，理論上是先借貨賣出，再買進歸還。一般正規的做空市場是有一個中立倉提供借貨的平台。實際上有點像商業中的賒貨交易模式。這種模式在價格下跌的波段中能夠獲利，就是先在高位借貨進來賣出，等跌了之後在買進歸還。這樣買進的仍然是低位，賣出的仍然是高位，只不過操作程序反了。
『柒』 股指期貨近期有希望推出嗎
說不好，不過股指跌到這個份兒上，基本上到底兒了，應該是個推出股指期貨的好時機，一般推出股指期貨股指都會振盪，所以應該說近期是個好時機。
『捌』 股指期貨怎麼玩法
策略二：期貨實貨套利期貨，是一個在約定時間允許你以期貨標明價格買入或者賣出實貨的合約，所以理論上其價格應該與實貨休戚相關。從理論上來說，期貨的價格應該等於實貨價格×無風險收益，如假設目前滬深300指數為3000點，無風險收益為3%，則1年後交割的滬深300指數期貨合約的點位應該為3090點。但是，由於市場參與者之間的博弈，事實上期貨合約的價格大多數時候是與理論價格不一致的，這就為投資者提供了期貨實貨合約套利的機會。比如目前滬深300指數為3000點，而2個月後交割的滬深300指數價格為3050點，那麼投資者可以選擇買入跟蹤滬深300指數的指數基金，同時賣出這個指數期貨合約，假設指數基金能夠大體准確跟蹤滬深300指數的表現，那麼就意味著投資者可以在眼下3000點買入同時2個月後3050點賣出滬深300指數，賺到這50點（1.67%）的收益。考慮到這1.67%的收益僅用了2個月，其對應的年化收益高達10.45%。由於投資者在實貨和期貨之間一個做多一個做空，所以其收益與市場本身的波動無關，而僅與實貨期貨之間的價差相關，所以這被稱為無風險套利。當然，上述的套利並非決然沒有風險，最大的風險來自於買入的滬深300指數基金不能完全跟蹤滬深300指數，此外若買入指數基金和指數期貨的成本太高，則有可能使套利收益過低，甚至低於同期的無風險收益。除了在實貨期貨之間套利，另一種思路就是在兩個期貨合約之間套利。對於兩個交割時間靠近的期貨合約，它們的價格理論上不該相差太大，若偶爾出現價格差異較大的情況，那麼便可以通過做空價高者做多價低者來進行套利，不過由於兩個合約到期日期不同，所以不能通過上例中持有至交割的方法來實現收益，而是必須等待兩者價格差距縮小後平倉來實現收益，所以其風險要高於前者。策略三：加強型基金在美國，普通的共同基金是不會涉足股指期貨的，它們依然以獲得α跑贏市場作為己任。當然，不少新型基金則是充分利用股指期貨，從而實現一些頗為奇特的結構。比如執債券基金牛耳的PIMCO公司便曾推出過一個名為StockPlus的指數基金系列，其策略便是通過買入S&P500指數期貨來跟蹤對應指數的表現，同時將剩下的剩餘資金購買PIMCO旗下最自豪的債券基金，從而實現超出指數的回報。如StockPlus旗下的TotalReturn基金在過去五年中實現年化收益0.72%，跑贏同期S&P500指數0.42%收益30個基點，而在過去一年中，此基金實現收益41.3%，更是跑贏同期S&P500指數26.46%的收益。又比如，近些年在ETF界最為大行其道的反向基金和杠桿基金，同樣藉助於指數期貨的幫助。比如ProSharesUltraShortS&P500Fund（SDS）就是一個雙倍做空基金，其通過賣出兩倍規模的S&P500指數期貨，從而實現當日S&P500指數每下跌1%，其凈值上升2%的結構；而ProSharesUltraS&P500Fund（SSO）則是一個雙倍做多基金，通過買入雙倍規模的S&P500指數期貨，便可以實現當日S&P500指數每上漲1%，ETF凈值2%的效果。對於那些因為賬戶限制，不能進行融資杠桿交易也不能進行融券做空交易的投資者，便可以藉助這些ETF來實現變相杠桿和做空交易。
『玖』 關於股指期貨做空做多的問題
期貨的本質是簽訂買賣合約，有做空的必有做多的，並且數量是一樣的。
如果80%人都做空了.就有20%的人做多，但是做空的單子與做多的單子的數量是一樣多的。
然後股指跌了，80%的人賺錢了，這個錢是從20%的人那裡來的。
假設您總共有100W吧，都買入了3個月的股指期貨，此時的股指是5000，按15%的保證金率，每手的保證金是：5000×300×15%=22.5萬元，100萬可以買4手。3個月後，股指變為2500，在中國的期貨市場，您到時候能賺：（5000-2500）×4×300=300萬元。
『拾』 股指期貨是怎麼做多和做空的請用例子說明。
為什麼國外可以這樣做呢?原因國外是信用社會,國內就不行了,理解不難,中國現在不是很興貸款消費嘛,你就想想你銀行卡里沒有錢為什麼就可以先花錢再還錢,不就是了.你先花了,不過在規定期內要不上,國外做股票也是這樣,你借了後要還的還要收利息.
附:盈利演算法是賣出價-買入價.\只要你賣出價比買入價高你就能盈利,相反就賠錢.例子:你認為現在的股票市場太高了.認為在三個月後會出現大幅度的回調,你就可以在現在的高位高價賣出.等三個月回調下來後再低價買入.這時賣出價-買入價就是你的盈利.要是沒跌,反而更高了,你就虧了.