股指期貨套利是期貨套利交易的一種類型，其原理是在市場價格關系處於不正常狀態下進行雙邊交易以獲取低風險差價。 股指期貨套利類型有：1、期現套利（當期貨市場與現貨市場在價格上出現差距，從而利用兩個市場的價格差距，低買高賣而獲利。）2、跨期套利（在同一期貨品種的不同合約月份建立數量相等、方向相反的交易部位,並以對沖或交割方式結束交易的一種操作方式。）3、跨市套利（利用同一商品在不同交易所的期貨價格的不同，在兩個交易所同時買進和賣出期貨合約以謀取利潤的活動。）4、跨品種套利（通過對兩個乃至兩個以上品種之間價值差異來捕捉投資機會）。
2. 如何利用股指期貨進行套利
股指期貨其實就是一紙合同，賦予買進賣出的權利，期貨有2種，一種是買進，一種是賣出。
1、比如說花1塊錢（1/10的價格）買了一個賣出期貨（等於賣出合同）合同上說明，到一個時期X年X月X日，可以以特定價格賣出，比如現在股價是10塊錢，合同說半年後可以以15塊錢賣出。而半年以後股價跌到9塊了，那麼獲利就是16-9-1=5塊錢。因為雖然股價跌了9元但是還是可以以15塊錢賣出，減去買這紙合同的錢1元，獲利就是5元。 如果半年後股票漲到15元或者以上，那麼期貨就一文不值了，因為別人可以直接買給市場。
2、反之，買進期貨也是同樣的道理。比如現在股價是10元，花1元買入買進期貨，半年後可以以15元買進，如果當時股價漲到20元，那麼就獲利20-15-1=4元。因為可以以15元的價格買進市值20元的股票，如果那是股價在15元以下，那麼期貨的價值就等於0。
3. 股指期貨如何套利
您說的這個是期現套利，如果持有股指期貨的多頭和等額滬深300ETF的現貨一直到主力合約交割，到期平倉就可以獲得價差部分的收益
4. 股指期貨套利是什麼意思，怎麼才可以股指期貨套利
樓上的朋友都說的太復雜。。。
我通俗一點說吧。。
股指期貨套利有幾種套發。
1。股指期貨跨月套利，比方說，多12月合約，空10月合約，認為股指期貨合約之間價差不合理，價差偏大或者是偏小，認為價差日後將會回歸理性，做套利。
2。股指期貨期現套利：
方法1：股指期貨和基金套利，跟etf或者是指數型基金，或者其他股票型基金套利，認為股指期貨價格偏高，而實際基金價格偏低，可以買入基金，同時賣出做空股指期貨，等待價格理性回歸獲利。
方法2：俗稱阿爾法套利，就是股指期貨走勢跟大盤基本一致的，但是大盤和個股間未必一致，個股有強弱板塊之分，如果您的選股能力強，可以選擇強勢股，然後空股指期貨，那麼這個樣子，如果大盤漲，那麼強勢股漲的比股指期貨塊，你可以獲利，如果跌，強勢股跌的沒有股指期貨塊，你也可以獲利，從而達到，只要選股強，無論大盤大行情漲跌，都有利可圖。
5. 目前，股指期貨套利的方法主要有哪些
套利是指利用同一資產在價格上的差異，低買高賣並獲取利潤的投資行為。一般來說，套利是無風險的，或者是低風險的投資行為。與股指期貨有關的套利方式主要有四種，分別是期現套利、跨期套利、結算日套利和阿爾法套利。
股指期貨上市以後必將帶來很多套利機會，投資者在把握這些套利機會的同時也要區別它們的風險收益特徵。結算日套利是風險最小的一種套利方式，但它出現的幾率非常低，每次套利的收益率很少，可供套利的資金容量也較少。
股指期貨上市初期，預計期現套利每筆收益率為1%至2%，隨著股指期貨市場逐漸達到均衡，期現套利可能只會伴隨重大事件的發生才會出現。考慮到沖擊成本，採用股票組合構建現貨頭寸的期現套利單筆資金規模宜控制在3億元以內，而運用指數基金復制指數的期現套利單筆資金規模最好控制在500萬元以內。
股指期貨套利的方法：
1、結算日套利
2、期現套利
3、跨期套利
跨期套利因為存在一個轉換成期現套利，存在一個彌補損失的機制，風險略高於期現套利。考慮到合約間跨期的時間較長，預計上市初期存在3%至5%單筆盈利的跨期套利機會。
4、阿爾法套利：
它在套利中屬於典型的高收益、高風險套利方式。此種套利僅適合有能力挑選出具有穩定阿爾法證券產品的投資者，投資者在做阿爾法套利的時候應該與市場驅動因子監測體系結合起來分析。
阿爾法套利因其高風險、高收益特性，有可能在股指期貨市場回歸均衡，低風險套利機會減少的時候成為主流套利方式。總而言之，投資者要結合自身情況，選擇最適合的套利方式，提升單位收益。
6. 如果股指期貨套利交易賺取了利潤，那麼參與這個市場的投資者是誰的錢被套利者賺取了
這么說，期貨市場是個零合的市場，你賺錢就一定有人在虧錢
7. 股指期貨套利最低需要多少錢
50萬的門檻！
簡單舉例來說。假設9月1日滬深300指數為3500點，而10月份到期的股指期貨合約價格為3600點（被高估），那麼套利者可以借款108萬元（借款年利率為6%），在買入滬深300指數對應的一籃子股票（假設這些股票在套利期間不分紅）的同時，以3600點的價格開倉賣出1張該股指期貨合約（合約乘數為300元/點）。當該股指期貨合約到期時，假設滬深300指數為3580點，則該套利者在股票市場可獲利108萬*（3580/3500）-108萬=2.47萬元，由於股指期貨合約到期時是按交割結算價（交割結算價按現貨指數依一定的規則得出）來結算的，其價格也近似於3580點，則賣空1張股指期貨合約將盈利（3600-3580）*300=6000元。2個月期的借款利息為2*108萬元*6%/12=1.08萬元，這樣該套利者通過期現套利交易可以獲利2.47+0.6-1.08=1.99萬元。
8. 如何用股指期貨套利
利用不同合約的價差套利操作起來相對期現套利簡單一點。不想打字了
9. 股指期貨的套利
以下內容僅供樓主參考。
不知道樓主從哪本著作中看到這一段話，只覺得此段學院氣很濃。
所有的基礎資料都是落後於價格變化的。價格（對於樓主來講是指數）變化包容一切因素，這是我們分析市場的前提。
經濟資料是實時的，因此沒有任何方法可以准確的計算出當前市場的所謂的「內在價值」。而且，在一輪主要趨勢啟動之前，基礎資料往往與實際情況背道而馳。
因此說，即使樓主希望通過基礎分析手段來預測指數的未來走向，也必須要通過技術分析手段來進行決策。技術分析的是指數未來的漲跌情況，而基礎分析則是判斷其漲跌的原因，孰優孰劣一目瞭然。
10. 股指期貨,怎麼交易,怎麼套利,現貨和股指之間套利
交易就是一開始就可以買入（開多），也可以賣出（開空）。
因為股指期貨最後是要按滬深300指數交割的。也就是到最後交易日，股指期貨應該與標的指數基本一致。既然最後這兩個數字是要一致的。那麼在今後這段時間里這兩個數字也應該越來越接近。否則肯定對一方有利。所謂套利就是一頭在股指期貨做空，另一頭買入相應數量滬深300指數股。這樣到最後交割日理論上你無論如何總歸可以賺到59.3點指數。當然我們這點錢不可能完全按照滬深300指數配置。但基本是這個意思。比如在股指期貨開一口空倉。相應差不多是100萬股票。你就買入100萬元工商銀行、中國石油、中國建築等等有代表性的滬深300樣本股票。到5月底，如果300指數漲到3415點了，那麼你在期貨里正好平手。而在股票里賺到59點。如果指數跌到3000點了，那麼在股票里你虧損356點，而在股指期貨里賺了415點。結果還是賺到59點指數。這就叫「套利」。
在國外成熟市場。股指期貨這種套利佔有很大比例。所以除非在大牛市，一般也就不可能出現我們這么大的升水。當然也不會有很大貼水。