有,還算不錯
『貳』 能非常通俗易懂解釋一下「股指期貨」嗎
股指數期貨與普通的商品期貨除了在到期交割時有所不同外，基本上沒有什麼本質的區別。以某一股票市場是指數為例，假定當前它是1000點，也就是說，這個市場指數目前現貨買賣的「價格」是1000點，現在有一個「12月底到期的這個市場指數期貨合約」，如果市場上大多數投資者看漲，可能目前這一指數期貨的價格已經達到1100點了。假如說你認為到12月底時，這一指數的「價格」會超過1100點，也許你就會買入這一股指期貨，也就是說你承諾在12月底時，以1100點的「價格」買入「這個市場指數」。這一指數期貨繼續上漲到1150點，這時，你有兩個選擇，或者是繼續持有你是期貨合約，或者是以當前新的「價格」，也就是1150點賣出這一期貨，這時，你就已經平倉，並且獲得了50點的收益。當然，在這一指數期貨到期前，其「價格」也有可能下跌，你同樣可以繼續持有或平倉割肉。但是，當指數期貨到期時，誰都不能繼續持有了，因為這時的期貨已經變成「現貨」，你必須以承諾的「價格」買入或賣出這一指數。根據你期貨合約的「價格」與當前實際「價格」之間的價差，多退少補。比如上例中，假如12月底到期時，這個市場指數實際是1130點，你就可以得到30個點的差價補償，也就是說你賺了30個點。相反，假如到時指數是1050點的話，你就必須拿出50個點來補貼，也就是說虧損了50個點。
當然，所謂賺或虧的「點數」是沒有意義的，必須把這些點折算成有意義的貨幣單位。具體折算成多少，在指數期貨合約中必須事先約定，稱為合約的尺寸，假如規定這個市場指數期貨的尺寸是100元，以1000點為例，一個合約的價值就是100000元。
『叄』 關於股指期貨是虛擬經濟還是賭博經濟的探討
股指期貨對應的是相應的一籃子股票
而一籃子股票對應的是很多不同的上市公司
這樣來看，你覺得是虛擬經濟還是賭博經濟呢
『肆』 我對股指期貨的看法
一樣有反向操作。。不過一般是在消息出來炒作。很多時候股指會在消息發布之前提前反應的。而消息出來那個時候，如果不是大趨勢，可能離主力平倉，散戶收到消息接到最後一棒不遠了。
『伍』 關於股指期貨的幾個問題
1、對的，每個多單都對應一個空單
2、強平是按照市場價，相當於他替你操作，不過如果是極端市場，可能會有無法平倉的現象，這時候有穿倉的危險。平倉的對手方是不特定的，雖然說每個多單都對應空單，但並不對應某一個特定的空單，任意的都可以。
3、杠杠的原因是保證金小於訂單金額，期貨的原型是遠期交易，相當於付出定金約定遠期成交，這是大宗商品 常用的交易方式
4、我記得應該是這樣，但現在不太確定，建議多方了解
5、強平失敗就可能穿倉，爆倉是指你的保證金賠光或接近賠光了，穿倉是你的虧損比你原有的資金還多，這時候期貨公司只能為你墊付這些錢，同時他也有向你追討的權利
6、短期有可能，最多十幾分鍾的樣子，因為這個差價是可以獲利的，有很多套利者在盯著，他們的行為客觀上會減小差價
『陸』 關於股指期貨的一些問題
股指期貨，就是買賣股票指數。
是金融衍生品之一。雖然其並非實物，是虛構的價值。但也有真實價值與他對應的，那就是一攬子股票。
因此，買賣股指期貨實際上就是買賣一攬子股票的遠期合同。
『柒』 關於股指期貨的問題
從各國的經驗來看，股指期貨推出前後在短期會使股市產生較大的波動，在長期當然是起穩定的作用。
『捌』 關於股指期貨的問題，請教了
對的。這個算起來有點煩，但一點也不難。比如昨天收盤1005合約比滬深300指數有71點升水。那如果你買入指數型基金（如180ETF）100萬元，同時賣出IF1005合約1口。這樣不去管它漲跌只要等到5月21日交割。無論怎樣漲跌你都可以獲得這71點利潤。相應金額就是 300×71=21300元 。這段時間凍結成本是大概117萬。時間是15天。年化收益率就是 21300÷1170000÷15×365 ≈ 0.44 。當然這是理論值。實際操作你還需要一些資金保護以免被強制平倉。但無論如何收益超過30%是沒問題的。
『玖』 什麼是股指期貨，它對於中小散戶有什麼利或弊
滬深300指數期貨合約以滬深300指數為標的。
他推出的5個合約，是股指期貨。
他對中小散戶各有利弊，看你個人的理解了，有人賺錢就有人虧錢。
如果您對股指感興趣 我可以給您一份資料
『拾』 關於股指期貨的制度性問題
你這是中國金融期貨交易所的相關規定，是正確的。但是這保證金比例是中國金融期貨交易所制定的，具體到期貨公司還會上調的，漲跌幅是為了控制市場風險的，一般期貨公司都是與中國金融期貨交易所保持一致的。